一月下旬《风险管理》银行从业资格阶段检测含答案及解析

一月下旬《风险管理》银行从业资格阶段检测含答案及解析一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、适时、准确地（）是风险管理的最基本要求。A、风险识别B、风险监测C、风险控制【参考答案】：A【解析】：适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。2、计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量不包括（）。A、期限B、违约风险暴露C、违约概率【参考答案】：A【解析】：计算信用风险的风险成本，即指预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。3、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A、久期分析B、因果分析C、商品价格分析【参考答案】：A【解析】：缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。4、假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。A、CVaR3B、C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)C、CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)【参考答案】：B【解析】：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。5、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险事件应归于（）类别。[2012年6月真题]A、内部流程B、系统缺陷C、外部事件【参考答案】：C【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，属于外部事件。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。6、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A、即期净敞口头寸B、期权敞口头寸C、总敞口头寸【参考答案】：C【解析】：答案为D。单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他7、关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?（）A、5类B、7类C、8类【参考答案】：C【解析】：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在标准法中，8类银行产品线分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经济。故选D。8、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A、12.5%B、17.1%C、15%【参考答案】：B【解析】：关注类贷款迁徙率＝期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%＝600/（4500－1000）＝17.1%。9、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A、操作风险和法律风险产生的原因相同B、法律风险与操作风险相互独立C、法律风险是操作风险的一种特殊类型【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。10、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A、组合的风险权重B、经济前景（宏观经济状况预测）C、当前的组合集中情况【参考答案】：A【解析】：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素是:①组合在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前的组合集中情况；④收益率（ROE）。11、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A、2%B、20.8%C、20%【参考答案】：B【解析】：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）×100%=20.8%12、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。A、总收益互换B、信用联动票据C、信用价差衍生产品【参考答案】：C【解析】：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。13、在商业银行的经营管理中，（）是最直接最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。A、银行的年度风险报告B、企业的信用记录C、银行的财务报表【参考答案】：C【解析】：在商业银行的经营管理中，最直接最方便的风险识别工具就是银行的财务报表，如资产负债表、损益表、留存收益表、财务状况变动表等。对银行自身的财务报表进行分析是商业银行实行风险管理的重要内容。14、系统缺陷造成的风险不包括（）。A、数据/信息质量B、系统设计/开发C、系统报告【参考答案】：C【解析】：答案为D。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。15、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A、合格的操作风险资本评估方法B、银行信用风险管理政策C、不良贷款的定义【参考答案】：A【解析】：B项为关于银行账户的利率风险的定性信息披露；CD两项为关于信用风险的定性信息披露。16、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。A、12．5%B、17．1%C、11．3%【参考答案】：B【解析】：答案为C。将题中已知条件代入公式：关注类贷款迁徙率一期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%=600/(4000-500)≈17．1%。其中，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。17、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A、改善公司治理结构B、确保各类主要风险得到正确识别和优先排序C、利用精确的数量模型进行量化【参考答案】：C【解析】：答案为D。目前国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司治理结构，并预先做好防范危机的准备；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。18、资产证券化属于（）。A、改善商业银行资产流动性的措施B、既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施C、以上都不对【参考答案】：A【解析】：资产证券化是将缺乏流动性但具有与其稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。19、（）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A、商业银行风险管理流程B、商业银行内部控制C、商业银行信息系统安全管理【参考答案】：C【解析】：商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行，所以D项正确。20、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔协议Ⅱ定义的二者的违约概率分别为（）。A、0.02%；0.03%B、0.03%；0.03%C、0.03%；0.04%【参考答案】：C【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议Ⅱ中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%，小于0.03%，故其违约概率为0.03%；借款人乙的违约概率为0.04%，大于0.03%，故其违约概率为0.04%。21、久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（）A、利率B、股票指数C、商品价格指数【参考答案】：A【解析】：久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。22、根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（）。A、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB、市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRC、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR【参考答案】：A【解析】：根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。23、风险水平类指标不包括（）。A、核心负债比率B、关注类贷款迁徙率C、不良贷款拨备覆盖率【参考答案】：B【解析】：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标，A项是流动性风险指标；BD两项属于信用风险指标；C项属于风险迁徙类指标。24、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。A、0．04B、0．95C、0．96【参考答案】：A【解析】：答案为A。将已知代入公式，可推导出违约概率=l-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈O．04．25、商业银行通常将（）看做是对其经济价值最大的威胁。A、市场风险B、声誉风险C、操作风险【参考答案】：B【解析】：没有试题解析26、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A、50%B、150%C、200%【参考答案】：B【解析】：新版教材已删除此知识点内容。27、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A、4.2B、6C、9【参考答案】：A【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】即预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝2%×70%×300＝4.2亿元。28、关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（）。A、经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%B、存贷款比例不得超过75%C、存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额【参考答案】：C【解析】：D项，存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额。29、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。A、内部欺诈B、贷款流程执行不严C、信贷人员技能匮乏【参考答案】：B【解析】：答案为C。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险正是由于业务流程没有被严格执行而造成的。30、在银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A、盈利能力B、资本充足率C、资产收益率【参考答案】：B【出处】：2013年下半年《风险管理》真题31、下列关于外部审计的说法，不正确的是（）。A、外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用B、加强外部审计对银行的监督作用,可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本C、外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用【参考答案】：B【解析】：适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率。所以C项错误。32、资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离成都来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E（R）]2来计算，则资产的方差Var（R）为（）。A、AB、CC、D【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】考核方差的概念。资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri-E（R）]2来计量，则资产的方差Var（R）为：33、下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（）。A、保证B、质押C、留置【参考答案】：C【解析】：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。34、与单一法人客户相比。（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A、财务报表真实性较好B、风险识别难度大C、贷后监督难度大【参考答案】：A【解析】：规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高。35、商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（）。A、乘数因子×VaRB、(附加因子+最低乘数因子)/VaRC、VaR/(附加因子+最低乘数因子)【参考答案】：A【解析】：经济资本计算中，市场风险经济资本＝乘数因子×VaR，其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定。36、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A、流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B、流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标C、计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【参考答案】：C【解析】：流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标，A项正确；核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标，B项正确；流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标，C项正确；计算商业银行流动性监管核心指标应按照本币和外币分别计算，D项错误。故本题选D。37、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做H{及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A、合规风险B、国家风险C、战略风险【参考答案】：C【解析】：答案为D。时商业银行战略风险含义的考查。38、投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?（）Ⅰ.和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约Ⅱ.提前执行合约，进行交割Ⅲ.与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约Ⅳ.和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【参考答案】：C【解析】：Ⅱ项，远期合约不能提前执行，可以通过建立相反头寸进行终止合约，其他三种方式都是常见的终止原来合约的方法。39、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A、信用风险监测是一个静态的过程B、当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高C、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【参考答案】：C【解析】：答案为D。时信用风险监测相关知识点的考查。信用风险监测是一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：一是跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信周期内；二是根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%～30%；而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。40、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元C、在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【参考答案】：C【出处】：2014年下半年《风险管理》真题【解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。41、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A、资本金收益率=税后净收入/资产总额B、净业务收益率=（营业收入-营业支出）/资产总额C、非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入-营业支出）【参考答案】：B【解析】：A项，资本金收益率=税后净收入/资本金总额；B项，资产收益率=税后净收入/资产总额；D项，非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/资产总额。42、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准人和退出进行适当限制和管理。A、分散和集中B、垄断与竞争C、扩张和风险【参考答案】：B【解析】：答案为C。银行监管的必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在垄断与竞争的悖论。43、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A、托收承付B、保证C、信用证【参考答案】：B【解析】：对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式:抵押、质押、保证、留置和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。44、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年．负债为90亿元．负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A、加强B、不变C、无法确定【参考答案】：A【解析】：久期缺口=资产加权平均久期－(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=5－(100+90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大。流动性也随之增强。45、（）可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。A、因果分析模型B、关键风险指标法C、情景模拟法【参考答案】：A【解析】：因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。46、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A、信用风险、市场风险和战略风险B、市场风险、战略风险和操作风险C、信用风险、声誉风险和战略风险【参考答案】：A【解析】：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行”属于战略风险。47、商业银行公司治理的核心是（）。A、所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B、所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制C、所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【参考答案】：B【解析】：商业银行公司治理的核。是所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制，所以C项正确。48、客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为（）。A、重新定价风险B、基准利率风险C、期权性风险【参考答案】：C【解析】：期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款，期权可以是单独的金融工具，如场内（交易所）交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。存在期权性风险时，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响。49、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A、表外项目已承诺未提取金额B、表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额C、表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额【参考答案】：B【解析】：答案为c。违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取余额+信甩转换系数×已承诺未提取金额50、（）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。A、法律风险B、声誉风险C、国家风险【参考答案】：B【解析】：答案为C。对声誉风险含义以及相关知识点的考查。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。A、将买入期权的销售记录成了购进B、由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失C、基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【参考答案】：B【解析】：操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险的四大类别是：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。C项属于市场风险。2、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】：A【解析】：流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。自我评估法、关键风险指标法、因果分析模型都是用来处理操作风险的。A项正确。故本题选A。3、（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A、组合风险B、自我对冲C、市场对冲【参考答案】：B【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务诃整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。4、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A、初级法B、内部评级法C、内部评审法【参考答案】：B【解析】：《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。5、下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，正确的是（）。A、如果债权人权利受到损害，则应有机会得到有效补偿B、公司治理应当维护大股东的权利，确保大股东在公司中的优先地位C、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作【参考答案】：C【解析】：A项如果股东权利受到损害，则应有机会得到有效补偿;B项治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，并确保董事会对公司和股东负责;C项公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇。6、代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A、交易和销售B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。7、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析【参考答案】：C【解析】：这是情景分析的定义。8、下列属于客户风险的财务指标是（）。A、流动比率B、资金实力C、市场竞争环境【参考答案】：A【解析】：答案为A。客户风险的财务指标主要包括：偿债能力指标(包括流动比率、速动比率等)；盈利能力指标；营运能力指标；增长能力指标。9、由于供应商为某商业银行提供产品的供应中断或者撤销属于（）引发的风险。A、系统开发B、业务外包C、委托代理【参考答案】：B【解析】：业务外包是由于供应商的过错而造成服务或供应中断或者撤销而引发的风险，包括为商业银行提供产品或服务的供应商中断，或者拒绝产品或服务的供应。例如，供电局拉闸限电、供应商破产等。10、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。A、信用风险监测是一个静态的过程B、当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高C、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【参考答案】：C【解析】：答案为D。时信用风险监测相关知识点的考查。信用风险监测是一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：一是跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信周期内；二是根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%～30%；而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。11、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。[2012年10月真题]A、监管资本B、会计资本C、实收资本【参考答案】：A【解析】：资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。12、风险管理的最基本要求是（）。A、适时、准确地识别风险B、适时、完整地监测风险C、迅速、有效地控制风险【参考答案】：A【解析】：要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，只有A符合”最基本”。13、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A、柜台业务B、法人信贷业务C、资金交易业务【参考答案】：B【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。14、商业银行公司治理的核心是（）。A、在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【参考答案】：A15、某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为（）。A、9%B、11%C、12%【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即PL（1＋KL）＋（1－PL）×（1＋KL）×θ＝1＋iL。其中，PL为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－PL）即其违约概率；KL为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，iL为期限1年的无风险资产的收益率。本题中，P×（1＋15%）＋（1－P）×（1＋15%）×20%＝1＋5%，可得P＝89%，即该客户在1年内的违约概率为11%。三、判断题（共20题，每题1分）1、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（）【参考答案】：正确【解析】：申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。说法正确，故选A。2、银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。【参考答案】：正确【解析】：银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。说法正确，故选A。3、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。【参考答案】：正确【解析】：申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。说法正确，故选A。4、成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。【参考答案】：正确【解析】：信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或者无担保状态。5、当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（）【参考答案】：错误【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程，并非所有该类贷款。6、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上(公司治理和内部控制体系)存在致命的薄弱环节7、利用年期政府债券的空头头寸为0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（）【参考答案】：正确【解析】：利用5年期政府债券的空头头寸为0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但该0年期政府债券多头头寸的经济价值还是会下降。8、保证人是否愿意履行责任以及保证人是否完全意识到由此可能产生的一系列风险和责任都在对贷款的保证人进行考察的范围之内。（）【参考答案】：正确9、在风险缓解的处理中，被认可的质押品分两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。（）【参考答案】：正确【解析】：假设目前外汇市场上英镑镑兑美元的汇率为1英镑：1.900美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。【参考答案】：错误【解析】：95%的可能落在均值左右