2022年国家中级银行从业资格之中级风险管理评估题库（全优）

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】D2、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】B3、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】C4、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B5、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】A6、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】A7、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】B8、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】D9、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】A10、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】A11、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】C12、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C13、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】D14、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A15、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】A16、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A17、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】B18、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】C19、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B20、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B21、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B22、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】A23、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】A24、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C25、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】A26、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】B27、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】B28、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A29、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】C30、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】C31、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】A32、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C33、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C34、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】B35、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A36、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】D37、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】C38、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】A39、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D40、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法【答案】D41、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】C42、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】B43、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】A44、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】A45、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】A46、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】D47、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D48、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】D49、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】B50、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】A51、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】C52、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】A53、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】D54、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】C55、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

A.泰国

B.开曼群岛

C.英国

D.俄罗斯【答案】A56、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】B57、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】B58、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。

A.个人住房抵押贷款风险权重为50％

B.对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重

C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重【答案】A59、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D60、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.对借款人进行信用分析

B.进行缺口管理

C.进行套期保值

D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A61、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

D.公司业务性质的改变【答案】D62、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A63、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】B64、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】C65、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】B66、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D67、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】D68、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险【答案】C69、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】A70、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】A71、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】D72、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C73、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D74、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】C75、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】C76、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D77、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】B78、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】D79、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】A80、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构【答案】A81、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】A82、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】B83、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A84、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】A85、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】D86、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D87、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对【答案】B88、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】A89、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A90、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D91、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】B92、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C93、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】A94、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A95、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】B96、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】B97、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】C98、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】A99、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】D100、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。

A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

B.使银行各类风险之间进行比较和汇总

C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示【答案】ABCD102、战略风险管理的作用包括（）。

A.能够最大限度地避免经济损失

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC103、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.操作类风险指标

D.盈利能力

E.准备金充足程度【答案】BD104、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。

A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性

B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平

C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目

D.注重短期收益而忽视长期风险

E.未能衡量商业银行的经营业绩【答案】ABCD105、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A.资本要求

B.杠杆率

C.拨备率

D.流动性要求

E.压力测试【答案】ABCD106、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。

A.劳资关系

B.环境安全性

C.经济波动

D.差别待遇

E.性别歧视【答案】ABD107、监事会监督和测评的方式包括了()。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评【答案】BD108、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升

B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损

D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】AB109、《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.隐瞒毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.黑社会性质的组织犯罪【答案】ABCD110、《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）。

A.达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本

D.系统重要性银行附加资本要求为1%

E.2.5%储备资本要求和0～2.5%逆周期资本要求【答案】ABD111、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

B.外包服务最终责任人依然是x银行

C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC112、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴

E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品【答案】ABCD113、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。

A.及时处理投诉和批评

B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理

C.增加对客户、公众的透明度

D.与媒体保持良好接触

E.制定危机管理应急计划【答案】ACD114、以下各项属于流动性负债的是（）。

A.活期存款

B.超额准备金

C.应付账款

D.定期存款

E.发放的票据和债券【答案】ACD115、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

B.外包服务最终责任人依然是x银行

C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC116、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD117、风险评估体系要符合银行内部（）的需要。

A.资本管理

B.利润管理

C.财务管理

D.风险管理

E.运营管理【答案】AD118、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。

A.全面及时的识别、计量、监测和控制风险

B.良好的管理信息系统

C.有效的董事会和高级管理层的监督

D.全面的审计与内部控制

E.适当的政策、措施和规定【答案】ABCD119、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。

A.非预期损失

B.灾难性损失

C.非可控性损失

D.可控性损失

E.预期损失【答案】AB120、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。

A.净稳定资金比例

B.期限错配分析

C.同业市场负债比例

D.融资集中度指标

E.存贷比【答案】ABCD121、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

D.业务外包本身也可能存在风险

E.外包服务最终责任人依然是X银行【答案】ABD122、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。

A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标

B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标

C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款

D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量

E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】CD123、国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

A.符合银行实际

B.符合监管要求

C.符合存款者要求

D.保证一定的前瞻1生

E.采用先进技术指标【答案】ABD124、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用状况下降。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

A.信用风险

B.国别风险

C.法律风险

D.操作风险

E.市场风险【答案】ABC125、下列属于可缓释的操作风险的有（）。

A.火灾

B.抢劫

C.高管欺诈

D.改变市场定位

E.交易差错【答案】ABC126、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。

A.风险水平类指标

B.风险收益指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

E.风险排序指标【答案】ACD127、材料题风险事件：

A.就业制度和工作场所安全事件

B.外部欺诈事件

C.实物资产的损坏

D.内部欺诈事件

E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD128、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况【答案】ABC129、集团法人客户的信用风险特征有（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统性风险较高

E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD130、商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有()。

A.建立各类风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD131、材料题风险事件：

A.改革销售策略和激励机制

B.塑造良好的公司文化

C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模

D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责

E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】AB132、法人信贷业务的流程主要有（）。

A.评级授信

B.信贷审查

C.信贷审批

D.贷款发放

E.后台清算【答案】ABCD133、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（）。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响

B.评估银监会的监管要求

C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

D.提出抵御各类风险的具体措施

E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】AC134、根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是（）

A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理

B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求

C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本

E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系【答案】ABCD135、商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。

A.重组、变现、终止和对冲风险头寸

B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构

C.增加风险缓释

D.调整业务发展策略和定价策略

E.提高信贷审批标准【答案】ABCD136、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。

A.防止海外游资流入国内银行系统

B.维护国有商业银行的利益

C.保护存款者的利益

D.维护银行市场秩序

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD137、情景分析应遵循的原则不包括（?）。

A.重要性

B.全面性

C.长期性

D.谨慎性

E.客观性?【答案】ACD138、下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（）。

A.银行的业务战略

B.银行的关键人员决定

C.银行的治理结构与实践

D.银行的风险管理与合规义务

E.银行的财务稳健性【答案】ABCD139、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元【答案】AC140、《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（）。

A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制

B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系

C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网

D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制

E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序【答案】ABCD141、银行监管所依据的法律包括（）。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《行政许可法》

D.《劳动法》

E.《商业银行法》【答案】ABC142、下列说法正确的是（）。

A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件是内部欺诈事件

B.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件是指实物资产的损坏

C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是监管罚没

D.由于操作风险事件引起的其他损失指其他损失

E.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少指账面减值【答案】ABCD143、材料题风险事件：

A.就业制度和工作场所安全事件

B.外部欺诈事件

C.实物资产的损坏

D.内部欺诈事件

E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD144、商业银行对同时符合下列（）条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％。

A.只适用于生产加工类型的企业

B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％

C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

D.单笔贷款超过600万元

E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】BC145、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（）

A.发行固定利率的大额可转让定期存单

B.提高浮动利率贷款比例

C.提高固定利率贷款比例

D.降低固定利率贷款比例

E.将闲置资金购买固定利率债券【答案】ABD146、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。

A.客户监管难度大

B.缺乏风险意识或风险防范经验不足

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.业务管理分散，缺乏统筹管理

E.个人信用体系不健全【答案】BC147、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。

A.验证是一个循环过程

B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB148、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（）。

A.就业制度

B.工作场所安全事件

C.客户、产品及业务活动事件

D.信息科技系统事件

E.交割及流程管理事件【答案】ABCD149、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（）

A.对所有实质性风险进行全面评估

B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估

C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估

D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法

E.对全面风险管理框架的评估【答案】ABC150、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。

A.验证是一个循环过程

B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB151、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）。

A.借款人在银行持有的补偿余额

B.贷款发放的相关费用

C.贷款的到期期限

D.借款人的信用风险水平

E.银行的资金成本【答案】BCD152、下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（）。

A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本

B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮

C.为营业场所购买财产保险

D.将贷款资产证券化后出售

E.要求借款人提供第三方担保【答案】CD153、声誉风险的最佳实践操作包括（）。

A.推行全面风险管理理念，改善公司治理

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

D.制定危机管理规划

E.尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致【答案】ABC154、商业银行风险控制／缓释策略应当实现的目标主要有（）。

A.监测各种可量化的关键风险指标

B.满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求

C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求

E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD155、商业银行的风险文化是由（）组成的。

A.风险管理知识

B.公司治理原则

C.内部控制体系

D.风险管理理念

E.风险管理制度【答案】AD156、下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。

A.解雇缺乏操作经验的柜员

B.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

C.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进

D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

E.加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点【答案】BCD157、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。

A.提高信贷准入门槛

B.提高风险预警的及时性与准确性

C.应用内部评级系统

D.购买信用保护

E.将部分贷款打包出售【答案】ABCD158、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额，下列关于表内项目说法正确的是（）。

A.贷款为融资余额

B.债券为账面价值

C.金融衍生品为正的市场价值

D.同业融资为融资余额

E.无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额【答案】ABCD159、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。

A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级

B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割

C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易

D.借款人因经济危机陷入经营困境

E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD160、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。

A.内部关联交易频繁

B.连环担保十分普遍

C.真实财务状况难以掌握

D.系统风险性低

E.风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】ABC161、下列关于违约的说法中，正确的有（）。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD162、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。

A.识别和评价财务报表风险

B.识别和评价利益状况

C.识别和评价经营管理状况

D.识别和评价负债管理状况

E.识别和评价资产管理状况【答案】ACD163、商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。

A.风险评估结果

B.资本可获得性

C.未来资本需求

D.压力测试结果

E.资本监管要求【答案】ABC164、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本?（）

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法【答案】D165、声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

A.预先制定战略性的危机管理规划

B.提高日常解决问题的能力

C.危机现场处理

D.提高发言人的沟通能力

E.模拟训练和演习【答案】ABCD166、下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一

B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型

C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则

D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线

E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析【答案】ABC167、以下（）属于综合报告应反映的内容。

A.辖内各类风险总体状况及变化趋势

B.发展趋势及风险因素分析

C.分类风险状况及变化原因分析

D.风险应对策略及具体措施

E.加强风险管理的建议【答案】ACD168、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（）的相关资料。

A.年龄

B.职业

C.收入

D.财产

E.教育背景【答案】ABCD169、单一法人客户信用风险识别包括()。

A.单一法人客户的基本信息分析

B.单一法人客户的财务状况分析

C.单一法人客户的非财务因素分析

D.单一法人客户的担保分析

E.单一法人客户的竞争对手分析【答案】ABCD170、下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（）

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款人的利率水平【答案】ABCD171、KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（）。

A.非违约概率

B.风险资产的承诺利息

C.风险资产的回收率

D.贷款期限

E.借款企业的市场价值【答案】D172、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。

A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益

B.战略风险管理是一种短期性管理

C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失

D.战略风险管理是一种长期性管理

E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD173、非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（）。

A.历史经营记录及其经验

B.品德与诚信度

C.行业特征及定位

D.领导后备力量和中层主管人员的素质

E.行业竞争力及替代性分析【答案】ABD174、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案【答案】ABCD175、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。

A.防止海外游资流入国内银行系统

B.维护国有商业银行的利益

C.保护存款者的利益

D.维护银行市场秩序

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD176、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个交易日【答案】CD177、商业银行的风险文化是由（）组成的。

A.风险管理知识

B.公司治理原则

C.内部控制体系

D.风险管理理念

E.风险管理制度【答案】AD178、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。

A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性

B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估流动性可能造成的影响

C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动

D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响

E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】ABCD179、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A.将授信投放集中于房地产行业

B.积极争揽中型、小型企业存款

C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

D.以个人客户资金作为负债的主要来源

E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】B180、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。

A.提高信贷准入门槛

B.提高风险预警的及时性与准确性

C.应用内部评级系统

D.购买信用保护

E.将部分贷款打包出售【答案】ABCD181、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。

A.提高信贷准入门槛

B.提高风险预警的及时性与准确性

C.应用内部评级系统

D.购买信用保护

E.将部分贷款打包出售【答案】ABCD182、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.CDS

B.利率掉期

C.逆同购

D.证券借贷

E.即期外汇买卖【答案】ABCD183、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。

A.制定操作风险与控制自我评估

B.业务连续性管理

C.损失数据收集

D.关键风险指标监测

E.外包业务管理?【答案】ACD184、在商业银行持续经营条件下，能够用来吸收损失的资本工具有（）

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.一般风险准备

D.少数股东资本可计入部分

E.未分配利润【答案】CD185、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标（）。

A.报告商业银行所有风险的定性/定量