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《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACY9Z1O8R2N4H2S8HV1R8J6N1V4U6N8ZO5A8I8W6T10U1N52、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCB3C2J6B8G1K8Y10HJ7V4J1W8T8N6J7ZN10X6I6L7Z8O4S73、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCU6D1K8H6T6C7H6HW6E9R6B5I2R1W5ZI4V10U3H3I9N3E34、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险【答案】DCF7C8S1H2Y1L1A3HA4U9T10F8L4I6Y7ZR10P6V8E6C2H7D15、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCJ2I7M10G7E1W4Q6HK7Z5V8E3Y4O6L9ZE7K4N4P2G4G9D26、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCN4Z8V10S1S3T10B5HA8X2X1B10T6F3Y6ZO5X1E9J6T7O6R107、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年【答案】CCB4Y6U8D10G7N7K1HR2I10W3Y10V10J8Q2ZD6R9G10N4D10C6A98、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCG10Q3I5H1F6W6D3HK6V7Q5U10Q6I7W6ZY5K5V10A9U5K2M99、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】DCK6Q9F5W3W9J8Z7HA5E5L6I2Y8E9A1ZL9H7H3D2T6I6D510、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】CCY2D9Q5T8R10O7X4HZ6Q5U3T1X5K4I1ZB3D5I8D2O2E1I411、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACR7T8R9O9F1D6X1HJ5H6J8V4M10A1M8ZW6J8R8U8Q1U4F1012、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCR6N7Y3L2L5T2T1HA10F7S8N10P3P7I1ZX8K2C9C6W7A2K713、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCO6O9C3N2S7A4P9HF1A6D7F8K2B5R2ZY5O10B5O4T10Y3S314、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACC8B3W9N8Q5Q9P2HX4Z3H1X6E9F3A9ZT10V3A8L6S3T5A615、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCB4U1D2S5R8T7F2HO10F2W4Q7S6S10X9ZL8W3S2O5N5Y3C816、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACV5V9H2F10N7R8K5HT6B1J9W2L4D1N6ZX7X3U5W7U4C7N117、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCK7Q7K3I9E6R6X7HO10L4X10X7Z9O1X2ZH3Z10R6Z6S7Z9T918、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACX2H6A6A5X9L8P3HR8X9X9O6T7G1E9ZP1J9G3V9K9W5L219、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACV10K5A4J3P8H9P5HL7B6X4T10H5T4X1ZW3E8Y7P5T9N6T920、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCP10F2B4S3S6U7S2HS7F3K3W10E4R3J3ZT4B3L4H2P1R8Q521、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCH5C2G9P2B4J2S3HX8G5L8I2Z2W4Y10ZS3T8W5T10L1P4N322、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】DCB4H2W2L6X1M4I8HS7D4G8Q8A7N5W7ZK8U2A6K8S4C1K1023、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCW3E9G8B1V4R10D5HN10B4G9Q1C9H5A8ZX3I3V5B9Q8Q9B324、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会?【答案】CCA2G9E9K10A2H5F6HC9M2I2Z8X1H3N2ZW8P7Z10J4I9F9U425、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险【答案】CCG9D8U6L8G8U4X6HK7Q1D9N8X6A6B10ZH8N1E8M4B3D8N526、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACG4P5X8F3O4E2H9HY6V9A1K10Y2K6A2ZU8E2X7O6C3G4H127、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】BCZ8R9X4G1H2P2P4HA5K5Q4S3S6I6S10ZX3E4T7V1X5M4S328、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCX9Y9Q8E6A2T9D4HA1V2G5N8N4J2X8ZR6V6W2Y4G5F6X1029、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】DCU10C5W7N7E9A5D1HB6Q4V7O1X9G8A2ZL2R8U9O7W8X4I1030、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACP9E1J2E8D4N7M4HC10N5S3G9P8P8R2ZX9H9Y9D5P1X8V1031、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACR1K4J10W1L1H8S10HN2Z4W4V10B2G2P10ZO3P7K2T7S5D3Z1032、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCD3V8W10F8O10T3N8HO5H3W6N9O6K5Z3ZN7K9U5D5O10E2C133、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACG5W2Q9Y8F6Z4T3HK10L8T8Z6Y7L4J8ZZ6F8R10X6N4V8X934、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCG10N8L5L8S7S2J6HL4B3Q5N5N1C1N7ZH1O7J9L3I6M1P235、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACX3N2V6P5O8W6Z8HT4C1E2Q3H1A1P8ZN2G7X4I7N4P6I736、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCT3C6I10Z7V2Q5S7HX8S2W3L5G3O4W10ZP10N5C1W2J4A10R1037、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACT6A5T3G9A4D6E1HE5X7Y7W1D8S8L4ZK3M4D4T3H3A1Q138、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACF10J1C2R1X1V3S1HO6R9M9Y10J7X3V8ZI9N4D2V1Y6R7X739、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCG5C9Q2Z6S10M3R1HK3Q6N9J4Q6N1F7ZY3L5N8G10H6Q5K840、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCR2U2J7E6C7B5K5HJ8S6U10A8F9H3N8ZF9W5W3O7N10C10D1041、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）

A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化

B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标

C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】ACQ3A4F5E9Z10E9F10HT1J9N5G9A4N3I5ZU7M2V7H9T1D10V542、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】CCD8V3E10D1O6O6Y8HB10N1B9M7B5F7Y9ZZ8I7X2W8L8N10D943、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACJ5T2X4K7J5H5X1HM3W10X10Y3H1U6Z7ZD10G9J10W3K3B4T544、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCX1A1D6A1B1E5O10HR1W3P3P1S7S6H3ZV5I9V8U7C8B3N745、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCE8F2O4P4P7T9X4HS1B5D7I7Z9R1D9ZO10U4D7I6X2Q6D146、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCG8D2M5S2W3L2S3HN2K1S2E5L3U8Y9ZX8X8N7M2N4T2R547、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCF8Q7I4U2S7F5T3HK3L1G2S3U3R4P5ZT8F4M7W10M7G3Z748、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCV5J1D2P5V5P2N5HZ7L4A6W4J10M7J8ZJ4A5Z6A3F1T9Z949、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCB8D7M2Q5D10B6R7HM9P8U7K3O8P10W8ZU2R10X5L1M9J6L350、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCQ1E9B7S7E6S1R9HI6P2R8I4C5D1C9ZD5M7T10K1V5J7Z351、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACU9L1O1Q4C6Z4U3HW5W10F5S10E6I8W5ZA7N2H3R3X8F8N452、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCJ7A5K5J1N1J10X8HG8Z9H4B4B8F6D1ZG4R8S5Z8P4W4Z353、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCF4T7F6L6E10D6I6HM4K4O4Z4I5A9V10ZC4N1E4N3A2Q9N454、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCG4D3P6E4F3B3G10HZ7A6U3P1K3J1U10ZN6E3M9X5F2Z10Z555、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】BCM4Q8M10U2X10L2E4HF6V8M6Z5W5F3X8ZT9M4T5S3X7U9J1056、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACX2Q10J9X3J6U4C7HI1J5O10U7B3V4K6ZI3F9S8C7K1M4Q557、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】BCL5A4O6T6N10E3M5HZ7Q7T2H7T1E4N6ZE6Y2W4L3S2I5N1058、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCI5E6A8O1V1A4Y1HI5I3E10Q8X10H3A10ZL3H2Z1Z5X3F7Q159、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACK8E9F5Q4S2N10X3HN1Q2G7T6A5I6Y3ZH8R9J9R2C8G4W460、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACX3S3D6L1E4E4Z1HG4G4P8D4J1X8E2ZR8M8C6T10K8L9R361、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCL2H5Q10C7F2O5J3HK9B8V9A2F8E9N10ZB7T7I1A7U2O2S762、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCX9T8J2R10X8J6K3HQ8H4Q2S6S4W10I8ZJ5O10E2M8S4W7D963、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCG9L8W10I4D2F10C5HZ2P3U9J1S9C6A8ZR8Y1X8I5E3E1G364、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCU3V1O2L3Q10R8H2HO2L8Z1B4J3L9P2ZV5L6I3Z6F1G2I865、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACH4Y9X3C1Z9M10V3HP1W6B5T8L6X8M7ZB10Q8V10S3L9W6V866、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。

A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准

B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准

C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上

D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】ACY4R4G5H7V10L1X3HL1X3L1B5Y4R10V3ZB10P5Z10T5C2X8R567、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资【答案】DCX5F5W7N6X9J6B3HJ8T3Z8B1Z8T9Y1ZR2T4B4W2K5B3W868、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCM10K4T10L6T3L5F3HB2G1H3Z5J1X5Z2ZP5R7I8E9G3G7N269、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACN2O5D8M3Z6A1Y8HM6E9A10G10C6U7Z10ZV2X3P7I8X5T10N170、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCB9W1Y3E2C6Q8G5HR3R10A5S1I10Y8A9ZJ10M9X6Q7X9E1R471、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCG9K9X3O10Q7B1X5HC7N1N2Y5Y9D10I4ZH4Y5N6T9G3Y3U472、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCW3W9T10D3S10D4T4HJ2T9C3C6Q8V7L8ZM4Z5Y1Y7H6S5G273、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现【答案】CCB7T6A5D1E3X2L7HE2H6K5Q6T7X10L6ZD9K4J6G7H9R2B874、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】ACU1S8E3Z6W3A1Y6HR6A10O9H4S3L1W9ZA2N6I3Z4K3Q8Q975、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCR7I4Z10V9B5M6R10HZ4H6I9K8I9L8Z4ZM1U1C6B9I2N8T276、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制【答案】ACF4X3Z7U9H6H5X1HR6V8O2W10U8D10F1ZT2G10O3G8Q3P2I877、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCL10P2W8Q7Q7J3O10HW7V5W10L9W1P4D9ZA5E2V4I4N2K5E178、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCZ8P6V8I8M5E10B9HJ10U7H7J10G2G4B8ZB8Z3K10K7B4L2L1079、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCV1E4X7R8A8B9Q5HY7H5K1D8G1L1R7ZM4O1A8J5M1O5J880、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】CCP6B3W9E7L10M7V1HC7Y6E8A6B8P8I10ZV4J1E8J4M7E2A281、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCM5S8P9W9R9P9E3HR9Z4Z1O5M2Z6Q4ZM1C9R7Q1L3C6C182、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCX10B1Q9D3J9C4Y10HK2V3S6A3R4I3K5ZB10U9T6I7G5U6Y683、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCR2I8X5U1A3T8W9HQ3X5J6E2V9M8T6ZS3E2J10G3D9G10G684、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACU8X4J3J9E6D2S3HT4B7W10T2F2E6A1ZD9X9M3N10T10O2Y685、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCE4D9P2P8O8C6U2HM8P10T8V1J6Y10F9ZY9D10F3J5F8N10U886、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCT6O6P1F5C9U1L9HC4J6M2I6M5L5M9ZE7W4D2E8V2K9X687、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACR5N7X6B3Y8L4R8HH7T10E1T4R4E6B3ZK8O8C10R3M4J2A1088、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门【答案】CCD9I7D9A9D9A3B7HK9C6B4T3L5S6D7ZP4A8V3E10T3P7C789、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCF3H8Q6S10Q10R2B8HP1N4P8C7D8I8Y9ZP6P9I7L3P8A2O390、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCV3A3W9L10L8O5S1HO7C7Q8Z6B1L4O4ZJ9M8J1T8Q8F7O491、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】DCD9K7Q10A9O5T4V10HZ2N8J7Y5A7L5D7ZO2H2K4S4X6X9Y392、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACA9Z5B6X4Z9C1O6HA1K6Y3F2N1I9C10ZM2Q2S3F5B4I4W293、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】DCU4B6B6V6E9B1X9HS9M6N3W3T4X3Y9ZD6L4O2A8D2E4W1094、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCW10G3U5I8B7K6Q6HR1N7K9P9A9M4P8ZK5A10K7X7Y8U2P195、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级【答案】DCM1K3T10Q5P6N2X10HY9A6F10S3R8Z1N10ZM5X4C9Q7O8R8O796、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCJ9S4F3M4I4G4E4HA3T6G4L8A9B8F9ZN7K9X9L3N6S9X497、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACY8K2D3X4C9X7K6HR5X3Q8C5C1V4O5ZH3V3L5P7B2X2S398、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACW9P10F9R6A2B4R3HH2Y7Q5N8N5L3C7ZL1W9X8J9U9H10J599、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCL3P7K4L7U8L9O4HI6M5Q10I3J10N6I1ZN10T9B4I3Q9H9D3100、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCQ2Y7E10O6Y3P1C4HU7C9B10T3J3F7J7ZE5H4J8J1W4C7I4101、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性【答案】ACC5D8Q3K7N8Z7E6HJ10L3H2Y10I2G1L4ZY5G10B9B4E8J7A2102、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCN6S1N6V5B1M8F7HQ7R6D2U2S8U10F1ZN8O4F8J9V6E9U8103、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCE7A9B2B8Q5F4C2HR7Y3V4U9M3S7B1ZI8K7D4G2M5K1J1104、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCS10X2N3B1X9L4Q1HN7F4X5U8Z6B5K7ZM10A9I1B10Q2M4X2105、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCE2L3J3T4Z6E5E6HU6B6O6R10C4B2L9ZQ4J6V8V1X4Q5B1106、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCI9S9K8O2L2U5S1HH7O5A2O8Z3R10U6ZR1G3C8A7V3B3V8107、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险【答案】CCG5L6M9F5H8U7J7HB7V3W2D3O4A2S5ZZ2B3E9M6C4O1V2108、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACZ1Q4L1I9I2K10C8HZ6B8Y9Z3W6W10J7ZH4A7J1Y10U9K6X1109、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCL10X8B10U10F1B9K5HY7P1O8U6M3P6N5ZP4D5T2M8T1D6O7110、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】DCC8W3M4U3I4S5S10HN8U9Y10H3P6U2I9ZZ1F9C2B3A3H2M2111、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别【答案】BCT1O1Q1V9V5V5F1HV8I10F5F2U5L9E6ZV4M3B10T3E6T4N5112、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCM6W1X7R7L5B3O6HT8O10H7Q4M8K5U5ZH6W4B9P9Y1F3H1113、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCP7I8B7B1Z7K6H4HV10R8U5Y7P3S6R5ZG9Z2G6Z3Q9H2D1114、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级【答案】BCD1W7X5R3G10A8Q8HL3C1X7O9M8E10P5ZA9D3V7N4O4H5R1115、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCE10X10Q3X8U1T5W8HJ6P2O7A2X7F3E9ZF5P9N9L8B9V4W2116、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值【答案】ACI9C6H2S5S5E6P4HZ6K3V3W4U9O5V2ZB8G8J10C3Q1S6D3117、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】BCD5G2A4B7L9F8N1HV5X9M10G8F4U2E10ZV8X9U2N7H6A2B8118、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACF8B3H9C9O10M10S10HE6H10I10M10N9E1O9ZS5P1R10Z3D10D10E9119、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年【答案】BCP6I9F1F6B8X5O4HA1T2P3M3G2R9B10ZN8T9Z4A6H4E2A8120、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCA1P4K8K2A1T7J6HD5C6F9J10E7H6G2ZJ8M3O2C6F6D2Q10121、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCA8K2G4C1C1Q9W10HX3J2D5E2Q1F9X6ZK8S2L10Z3J8R10I8122、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCG6U5Q3B3A9K5Z4HX1C4L5I8L10Z2P7ZY9P6P7Y6K8Q1J3123、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCZ5N1D10P4C2M7Y2HN8V3H2F3D9C2O1ZO2A9X3J1B6R6A4124、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCA4J4K8Q9J3G7E5HB3G1C7P8L2F10Y10ZP3E3J6R9D1H1C1125、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACB9N7J9F7J4A2L3HI5G5A3A9P3Y5P1ZX8E2H7Z4Q7H1Y4126、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCJ6I4O3V1V10W6Z8HZ2H10I3D2V4E2N10ZV7N9G5O5F10G1Z7127、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCX5D7X10A6W7N6Q10HH10Q6P9Z7X9L7U2ZT1N7T4U6G6R6T8128、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACO4P6B4A4A2X8F10HT6G8F5Y8W5D4O7ZP9D9W8O8F10N9O3129、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长【答案】DCV9D9X1Y10Q1X4C1HE3F3W7T2Y8J3G10ZT5I9B10C6U6T7V1130、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCO2E3A10I3D8Z8T2HI9F2I9Z1Z1I6X4ZL6E7O6G10A1M5U7131、良好的风险报告路径应采取（）。

A.横向传送

B.纵向报送

C.直线传送

D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】DCW10R3I4B3I7B9X1HX5G3K9O6L2J1E5ZV6V7X3B4L5R9N6132、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化【答案】DCW7D7Z10F8E4D7U4HW3G8T5C10Q4N4P9ZO6P3U9M4U3K3C2133、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性【答案】CCS2D6S9N2E8B8Z5HR7P2C2Z9E5E7N10ZI6K5W2Y1Y4N2A8134、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACX2Q4U3J5J4S10B8HE5U1G5O7H7I1Y5ZX2B9S9I2G9L4P7135、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACW7L6E5N10S3F6U8HJ1O5E7R4I4Q10A8ZM1O9V2H7Z2Y6P5136、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCU6C3P8I1U3O4J10HS6R1M10S9A10Q7F8ZV8Y4I5B8Q5X7R10137、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCG7M4A7Y4I2K10N3HY4F1B7S10O10P8U5ZZ9R1Z6I5M6C8T6138、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCV1C5X1L10J3V10E6HM7Q8E1Y1B6D3Q7ZE9A1S8Z8R8B10F4139、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限【答案】ACL1R1S6Q3H4J7Y10HW2N6Z1Q9G6A2X5ZA2P7E3M6J5I3Y3140、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCM3G1E4U8I8S4A5HY10T5K9H2B9X7V7ZO4K5K4Q7Q4N8S10141、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCY10N1M5I10M2R1Q7HI3M4D4J2Z7M1S10ZL2X9W8T2A1J6B1142、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCO4B1Q7U4M2L9K5HA9F9D9D8C9F6O1ZF3L3O10H3I9D1Z4143、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCM6O7B4L5M8D7G5HK6G2P7I1G8U2M7ZT10Z4R4G7P7G8Y7144、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润

B.计提资本

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】BCY2Q2H1L10H5R3L2HE7P3R1L8C8Y1P2ZJ3S9Z5F3P10L3E6145、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。

A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据和外部数据

C.业务经营环境和内部控制因素

D.业务经营环境和外部数据【答案】BCB3M8E6H1D5G7E9HO8P6W3J4D9Q8U4ZM10Z6K6W1B4T5E2146、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCR7O10E10X2L7X3E7HZ10U9X6Z2R1T4Q4ZU8W1M1R1D1J9P8147、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCN8O7J5Q6C7D9O1HF8A4P7O6M8O4Q3ZG10Y6L2G8Z10J4T2148、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCM3I4N7C7L3U10I10HU5E5V7M3L7F8G9ZU6X8B7D9T8R2X4149、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCP2T3U10E1H8P7W4HR2D3G5F2M4C5U8ZM4K2Y2W5P5T7B1150、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACJ7T10C5O3W6Q5G8HX2G8H1H8I2Q5N1ZK3T6T5T6I4S5T2151、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCZ7A7X4R3H10Y5E10HU3U8J10N1C9E6T6ZY4Z6K5A4B9M1J2152、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCW7O3O2S6M8J2X10HG10X10Y2R6V1W2V3ZS5S6L2O4E8E10B9153、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCM9M8K1L8F8E1T8HX9C6J3H8R3I6E9ZM6V4J8Y1E10Q2M9154、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCJ4P1U4L7C7J6K1HJ7A10T10W6F8Y8G1ZG9E10B9D2V6E2J8155、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程【答案】BCI9W2R4A7O9P1C4HO6L7I5T2J3X2X4ZQ6H8X1S2F9Q10Z5156、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCK2K5E7T6R6K9F10HF7W8I1O7E1Y9X8ZH5Q4E9T3K5E10M3157、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCQ7C5H7X1K9K5K9HD3M9N3Z6X3J8A5ZS6W7O8S2P3I1P10158、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACR8W6Z8I6D7R1Q6HU8L9L8F10A4J3M5ZH8K4S7J3I6N7V10159、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACG7E10K1D1S3P10L5HW10C7J4N4U9F9X2ZM6L2J9R7N4K8U1160、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCT8J2U7E1N10Z8O10HF10T7E8Y8L1T10T6ZP10J3Y3O8W10A1U2161、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACX4W10F10O6J8S6C4HT10K3S2A10Y9V10H5ZC9J9Y5Q10G8C3H9162、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCE3Q1O2K1D5Y2T4HN1H1Q2L10I5V6M2ZA4Z7H7B8C2N10K1163、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACD10A1O4R3X9Q3U8HI1M1R9J8P9T8G2ZJ7Y10J7V2N8T10H5164、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】BCG5F5J1K7M1S10J4HX1C4D1F6Y3A3C3ZL4I10D7Y2G9M7C7165、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCX1Z10M4G3E1S7E5HV1L5C4F5E5N6Q6ZZ10F8A2P6V1B4I3166、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】ACU10A9L2Q3O5G8F8HV8H9E2C5R6L1U2ZF10Q10H5A9A9O5D9167、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCO1T10U10A5G9L2C2HO2A9O5T3S5T7K2ZS8E4T9O3S4A9L7168、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】ACE10D2Y9Q6Z7V8F1