2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题(精品带答案)(黑龙江省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCA6U8I8N7S4G1K9HC1L6S8U4G9E7O2ZG8G9O5P5P6X2R82、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACG3B10E6L7B8Q6X6HF2P6W1O8U7V3B2ZS1V6C6U10Z3R2I13、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCI8P3F6X7V6Q9A1HF6T5F4F10W9T9N7ZV4X5I3D6R10S1O54、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCC8E10U6N9H9P10E8HL3C4C10L9F4C4V9ZE7C6X9F3B10L4U35、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险【答案】CCM4Y5Q6O9B4X1R4HK10I6Y4F8Q7G9X1ZR6U1E7F3D5P6S36、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期【答案】DCW2O2B7E8C7F1W10HL3T9Q1W1K7G1S6ZL10B10J7Z9X6U2W97、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCI2B3A4A2F1P2Q6HM9R10A1M1K10J1H8ZW2L8R4Q6X2N4I28、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况【答案】ACJ4Z9W9O7N3W3V3HU5B4J3D8I1Q2Y5ZM9S7G3F5J1C10O49、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCZ3V2A10L8X9I2R2HJ1L8A2F5P6P1Y7ZJ9K10Y3O10Z2R10H410、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCR7Z4E6A7U6T7K10HV5B10P4Y5O7U4P8ZZ5K3R2G3C8L4B411、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACW3R9T1U1X4N6X9HY4P4L8Z7V5I7X8ZV4X1G3M7D6F6P1012、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCE5K9E7S4U8M8M3HG7J10U4H5G4E8A2ZV10Q5L3I7J1G2W513、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCF3Q10G2C5G2T7H5HP6N4V1R1G7Y5Z2ZU9N4B4S3Y3V8Q714、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACJ10A8L6M5W3B7N7HU5D6O9N10V1E7M5ZC9A7W7X2J4B7U515、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】CCN9U8A8C10Y7M6U8HI9S9K7J7U3W8E10ZX5B1M2A3H9I10H416、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCS6G10L2L3S3A2Z10HV10W4E5Z8P4G4P4ZF2E9L7F9F4W10L317、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】ACS10Q1C6S3G2C9D7HY6D9H1Y2D1F8V9ZB1R10P4O10T4I3Y218、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCC9T2S7V2D3O1S4HZ8P3K4F2V10F6K5ZJ8T1U1Q7W1O5U319、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCI2U3X4S7Z9W4H2HZ10K5F3K10H8Z10K5ZQ7T7D9S8T1P10M320、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCM6F5P4P4W8I7D9HU6E10S1R1Y4H9O3ZO5Y6P3W5V6R2V521、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCS9N3E3P9R10L7T6HB7X10D6S7N1Z8U3ZY3Z7S4O3S4R8B222、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACQ8E7M1D8O3X1V1HM1F7T7B4Z10B8M10ZZ8T10A2J1S7W9G123、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACB3G2T7Y5I5F4D4HZ8W5U4Z2S1J9F3ZH2L5B3J3W6K10H524、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本【答案】DCO3R5D7G2U3O10E10HH1W5M1H5B4X10N3ZK3I8H10T3U4U6R125、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCY10N7S6Y9G9D2P5HR2O2O10I1P7V9M3ZL3W10K3G3U5W2N626、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCY10V5Z6M5P4W3Y8HC1X2I4J3A10C3Q2ZM2J7R10L8P2P9I627、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCT7X9T4B2N1H5N4HJ6B8I1T5K5S8L6ZK7Q7V10B10U10H10G228、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCH10L10W1C3C5B4K4HZ4B9I1I6U1E4X6ZR9O6N5J8G7D1J129、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCY4E4Y3F8H9F10V6HC7B3N3U3R8W9W3ZV3K4H6K4E1A2Q1030、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACK8H3F1E6P2C3K1HQ4E9D2H5D8W1H2ZD1S7K5Q5M3S8R331、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCU4J5J7D7I8D1G6HU3Z4R1N6M1W8X5ZJ6Q1L10K5T7M3N432、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCQ3A6E9Q4H10H9T3HK7Z9G9S2X1Q9G10ZD8L1E1G6D8A1W1033、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。

A.高级管理人员准入

B.产品准入

C.注册资本准入

D.区域准入【答案】ACV3V6H4Z4W10Q10B9HK8N2K6Z10U2O4X2ZA8O3O10T7Z1G9I334、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACB8S9T5T10D10Z9U9HU5L9V9Q9M10T8E4ZQ9Z7U10R4B7W9E235、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCE3H5C3V10X7I3N10HC6E4G4B1J6A2C2ZV4R6X7V6Z4X5V836、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCK6F8H10A8X10R2M6HB3O1K4H10I5K5P10ZH8S2B5B10U4P10G837、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACK8Y6X1G7G1G10E5HT3P4O10P7F6A4M7ZL4Z6E2T8H8U2B438、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCL3K6B5S7C4K3R8HX1Q4R3Q8T6Q6N10ZS3Z10O1R1C8M3S839、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCG2N2E2J6C10R10Z10HG1W8K3B9J7E9M2ZG1I5R3V5V4K6X940、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】ACO10B5E5T10V2T2K1HJ2T9O9B7R9M2B10ZR9X10V5E7T5M1X841、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCL3O7R5H4W5L4Q10HS3P7J9Y3L3Q9L10ZJ6V2F8U3Y3U4W142、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】ACE2H8T5V9K5N9Z8HD5F9T3Z1M1W7S6ZG9M5U1G2W9W2W143、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCX2L4T10P7N9I6E5HJ2F9B9T8P5J9C5ZF2C2W6H8J1I2I444、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCH4J10M10P6F7N1K9HO2D1V5L2E7E4Q10ZA5Y3L4J9E1D9F945、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCV7D2B4Q5A3U7A3HS10V10M10N8N10Z6J4ZE2Y3M3K4Z5F8N146、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCW4K4E9O6V3K9V5HA2H7D6G3T5O7R9ZZ8H10V10J1Q2F4Z1047、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCV1L6H5C4A2E4M3HR3L7C3X2T6X4T7ZW1H3Y10G1N2R10H348、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】BCI8J2O10F4J4V9L2HW4J5T1X2S1S3R8ZL3U8W4H6W7D3B1049、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会【答案】ACE6G7X6T1G4B6I1HD10J1T2M8O1J7S1ZH6V8M9K9R6R4Q850、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】BCR5P5B5X4U9L5A3HE9M2N4D7Q4Z6M10ZM1M3U6O5Y3K9P851、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCT6R9O2Q4U1P3Z3HC3U10S2M9M5X1C3ZA5F5Q4L8D8C5T152、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCH1W5Y7M9L3U7A3HW8B6Z1N6W8X7I8ZV4X1S10O3A5X1J353、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCS10Z7V7P8I9W8L2HF3S6J1K8M2K3E7ZO8Y8W9F7B4M1P654、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCT9B9J1O7P10M8K10HJ6M9E10E5K6F3J3ZF8M7H6L5M9H2K355、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCD3M9E9D4J6H9M6HG3Q6H8J1I5H8Q3ZK1H3Y1T2Y9F8K156、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCV5T3W7U5H2Z6U8HD8U6V5G5E3T6T1ZL8L7J1Q4D5O1D457、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCZ1P9N5N9Y2A9L7HM5G4S8L3A3R2M1ZM6P4P10F7X3D9Q258、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCO9H3Z10P9U6H4W3HF7M5N8D10M4X9N6ZU5D10N2O6Y1S3Z1059、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCL10O2I5Z6L3W6B2HR7X7L10B6C7W2L2ZO2L3Z8B2A8V9S760、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACF7Q2D9C10E4E6M4HB1T9N8X4N9F3I7ZE9N6L7Y4P8M1I361、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】BCG7G5S3B3Y5L5J2HO3J3Z3H1X2B1U8ZN6P4L2T3O2P2D262、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCI3B9Y6R1W5V1G7HS7I7O3D9M10P2X8ZU9M9A6L2G1N7I863、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境【答案】CCW1V5O9L2D3U10J1HB3Y7A6O2G9K9Z3ZF5P4F4U1Q10L9V564、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCQ8Y6A8E2I7S10H9HW1M3M3V4F3C1B9ZW8V9N10M4N4V7C865、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCR5H4Z2K7O9E5E3HT7N2Z3O2Q1K10G9ZH6I10Q8R1D10I8M966、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACA1S5V5M5Q1V6Q3HG8V4T5H2J10S4S4ZJ10F9O6B1A7R8Z667、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCW6K3H5A3Z4D10N1HP2J6H9T3F3J1V2ZB5Q2U7D7A8V9H768、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融【答案】ACQ4S4I4J9K3F10I8HQ2R4M4W1T3C2M1ZF5V7S1P2V3W1F869、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCA3V8Z10Z10F10R8Q7HR7B8S2Y6L1E4N1ZC7S2H7K4J3Y4B970、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCQ8G9R9V8A5U8A1HW2L6P2J9C7S5R10ZG9C1R7A10Y5R8A371、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层【答案】DCQ4B8O6P8G7H10W7HX8S7S8A4M6P8I6ZM2J2N8H7R4J7X172、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A.从上至下

B.从下至上

C.从左到右

D.从右到左【答案】ACS4X9P3O3Q1R8B4HD2K2I5F5O2Q1W7ZJ8F2H4O6M9I5G873、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCA6L9W4N7Q6Y8R4HP2G8S1U5P3P3V8ZS9L6Q3V2Y4L7C1074、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCA10V10H8E2V3F10G6HI6F7K6D2G8J2H6ZT4J5N8Z2F6Y3P275、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】ACM5V7N9U6U9G1R10HC9U7C2J5A2Z7A5ZY4R10D4R2A3K4R876、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCP3O7A1E4D6D1U2HQ7R1R8A5Y2B1Q5ZK9Z3M6X1B6K9Y677、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备【答案】BCQ9R4E8O4F5Q3K2HT7R7H2C4D4W1X6ZU1E1F3M8V2Z5K1078、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】DCC6E9O5Z6I8R2R8HC1S5Q7H7M8L5P4ZD4F5U6J10U6R6P279、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCW7T5L4Y8U10H3Q7HR9K4U3C2N2E7F4ZB1D3F8J8P4B5L980、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACG3M8Y10U5X10K10A5HP3I5B8R7C3P2Q9ZO6E10M5W10V4R4F281、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失【答案】BCH8K4S7H2J1Z7O10HK9F9Q1V10Y8X5L2ZR10Y8O1B9B5E5Y282、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCL10T2R2U8W6I5V1HU1Q8W9J5W7N5T2ZM1I2Z3G6S9Y10F483、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCP2P4I6Q4D1R10C2HE7S5K4V8Y7C4M8ZH7I10Q7W6R8C6L884、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】DCQ7M4N10J8C6V4X2HA3X10K7Q3V5W5M7ZG4X8G2O10B4U9Z785、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCO4C2S7V7H5Y3A4HK2K4R2K10K1I8T6ZT6U7M2W6B1G3U986、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCT2U9B3Y8E4H7E10HP8D2T7N5J7V7H4ZK4I6V4N4V2W7A187、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCK1R3S1L3Q4C3I8HU1O8G3T10S10U4M4ZA2O10M1T2G9A8X188、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCK1K7U8E10V1T10K6HF3T6G7U4R3T9B10ZS10X7U7T7N7E5F889、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCE3F2M3B10N3U9B9HW6N3T9K10V2Y2L1ZI4R2I7P8P6H2T1090、下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.周期性【答案】DCL3U4A5G4X2M8J5HG6V5W7L5U9J7C6ZQ1I4P7P2U7W3E891、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】ACG6T8N6Z2V5J7C4HX10P9L9Q5H10F10O1ZL9D5L4Y2C3S3E1092、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

A.建立完善的内部控制体系

B.建立完善的公司治理结构

C.加强外部监管体制建设

D.建立完善的信息管理系统【答案】BCN3R6A6E4A9Z5V4HH8T6G6U10P2Z8M5ZO10I6A7F10C2K2S593、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCB1O4Y7B2V1E5D10HA10O8Q4V8C6H9Q9ZY8I4N3C7X4I5A394、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】DCT2E1B10M8B1G5S1HB1K5Y4D6V6Q9T1ZZ4W7L10Y5N4I7B695、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCZ4X9H1A2P5P9S5HB9S10X8T2U4M3Z4ZM2D6G8J6N7Y10T1096、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCQ8C4S6D10W2Q10A5HT2T4I5A6K2Q3U4ZU4V6H1X8J6G10B897、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACJ9I6E5N7Z9N10P1HG6N8Q4Q4U2M8H10ZG1B5A8Z2V4R10Y598、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACY2R5M4T9Z9V8W8HD2T6F4N8S4D6Q9ZC4T2P10T9S4M2H299、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益?【答案】CCT10S7X1O9G7U10G6HR2Q10V5T3M5C7T10ZH4U1S4E10B2C8R3100、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元【答案】BCH6F1R8H3H2T1M1HM4O9U5V3V2U6P9ZC3I10X4L3L8T9K2101、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）

A.外部审计

B.监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别【答案】ACD6W5N2G7Y1S4B8HD7M2Q2Z5N6B5K6ZU8F2U4J5Y6Z5Z3102、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCU9P5B8W8M7S1K2HK1V2S6D9R6K5V3ZC7G7J9F7N8Y1O4103、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCV9Q6V9L6B7P10O5HF3J3X3X8S5F4Z8ZH2G9G1Y5V8N6G8104、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】BCV3N3J9Q1B1E10G2HO10M7S9M9B3O8J7ZQ9P9Z8W1S8H1Z9105、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCC8Q6B1Z5V4C3O6HZ3L8G2I10Y2E6N9ZM2L1K6U6R6C6K3106、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACL8S9P3U2M10U9X8HM10X1K9P1Z3Y1Z2ZY9W7X10B4G10I3U5107、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCO6M4F10G9Q10I2K7HA6H10F2O2M6A8C2ZL7J6L10S1S1T1W10108、关于市场准入的说法，不正确的是（）。

A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】CCL9J6N10R8Y5T8Y2HD7T3O10X4N5X5J5ZC9B5Q3X6F3L8P2109、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACG6G3M5Z10H8S9V1HZ3Q5G3Z1V1O10D9ZS7D1P2L10M1T10G2110、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCI3Z3B10L7Z2U3I5HR6Q10L2M4W9X8A6ZF3I1D5P3O9D4O2111、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCZ4L8M10T4R4L1S1HO8T2A4Q3P6O3K7ZW10S6N9E1B5S1P3112、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCT6S10O6F3Y1F6U2HQ9W8P1W4F6K5O1ZP2G10T9M3D3K7A7113、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCK4T9D3D2T10R5G10HS8Q7M8R6W9W6E6ZE8G4F7S4C1A8M4114、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCD3E3I2Y8L2X7T5HD10C3B5F2D7E10H2ZB3Z8W3Z1Q8J6T9115、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位【答案】BCG2P4W4V5U6T7H7HD10V1A9W3M6R6W2ZD4M5X10P8C2E10K5116、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（）

A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本

D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】BCX2X9M7C7T10C1C2HS9E7P2N9I2D6D8ZT5Z10X1I6O1K1A8117、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容

C.实体公正要求平等对待监管对象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】DCS6S5U4H5T10Z5G6HG9T4Y1G9B7A7Q1ZE10M4Y10N10F5R3B10118、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACA9F2S10F2W1I6Z6HW5Y8B3R5V5J3W5ZU5O7O3S1L1L7A9119、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCI3N4V1N8Z2D7Q1HF7W8E8W8L7G1I7ZO1F5W10T1Y8F5O10120、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCW8B9P1C6A2M1K2HC5X2L9M4L5V10U2ZB5N1N1Z3N1G4B3121、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCT6S2B7D3J9E4D4HN2E2T9O9V6O7T1ZH3B8Z2Z1S1Q10W4122、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCO8W4B8L5I2Z5F8HG4K10H2P1L6Y4P6ZM3B9U7U1R7Q4U5123、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACO1T9D10C7D1F4R3HI1M4X9T6D2W6C1ZR5Y9F9S5S7U10C3124、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系统化

C.单向式、智能化

D.单向式、系统化【答案】ACV5Y5Y5E5V6I10M1HD3V8W1L8F2Q1T3ZM10X1Y5M1F6M2A7125、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCB6Q7W2X1F10R10X7HT4V2J7H10V1D6K10ZZ1B7H8Z6A3W2U2126、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A.扣除拨备和营业费用

B.扣除拨备，不扣除营业费用

C.不扣除拨备，也不扣除营业费用

D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】CCJ1F8H10K6Y9S1T8HK5K3T8F8C7N4E7ZH1S1N3Y9W9X2R10127、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门【答案】ACM6I6T4G8Y6S5K7HL4O8F1Q4S1S3S1ZS1H10Q1W10B2R1L4128、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCM1D6V4H9L9L1Z6HY3V4V5I1D5W10K4ZE9Y8K8F4Y5P8C6129、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCW9A5B3G9D2Z4A10HB7S5H1I5M3F9A1ZC10M6Y7J6I9I10K10130、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性【答案】DCY1H9I9Q9S2L2V7HE6J3H3W2X1O1L5ZM4E2A2V6U2E6H7131、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCO3X2S5Z6T3R1M9HS1W6E10A9T1L5Q1ZO5B4X10I10Z3Q4M6132、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCI5X4I3X5G7X10M9HD2I3N6L1D1T6F8ZU7X8V6W9P2A7G10133、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCG9W8T1A1N8R10J3HD3L2O2F9T8A4B7ZX7K7L7X9G7N10P5134、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCI1Y5Z1U1M5C1K2HT7Y9G8X3D1P4J8ZO1S10V6F10P5F1C1135、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCG6R4A1R9B3P4U3HV4H1F9T9C5Q7K1ZX5W8Z4L3M1B9F6136、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCG10K8M5D7R2J3P8HH6F3A10E7S8W5D3ZC5D6S6V2Q10B6O4137、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润【答案】BCT5I6T3C10K4D1Y5HW3M2Z7V7U9T8H10ZW10C7Q6L8B3C5H3138、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本【答案】BCS1V6K9Y7P3Z4T5HE7V2F7S2B7D8L8ZU4Y9F4Y2R2S6G5139、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包【答案】DCX9Y9H3A5Y5Y8L4HX5V7Y1O9Q2W1A2ZT9K4T4D5O1U9S2140、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACO10Y5S2Z3Z6W8D10HE1G2R4J2P6H1S8ZL2I6J2U3A3B3Z8141、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCP2J4G3L8H3F3H8HD10H10E6N1W4Z7E5ZD7J3J5F4U4A5C1142、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCP6Q5L3U10U3S1K10HM5E3Q8G2X10B7A6ZY5U7S9N6W8B5N9143、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】CCX8J10Q1X3S7O3G6HG10Q10P4Z5E8J10V9ZP6Q4R3R7F3W2Q2144、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACY4P4H4E3N6Y3E8HR9R5I6H8A4Q1P6ZO9G6L1F4N1A4Y5145、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCR6N4E1R9Z3Y2Q8HI3B6F9F7C3T5O8ZV7F2L3P8Y3C10B3146、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】ACH1L4M5W2X8Q8S9HV1U4L2A4Z2R6P5ZE7V10C10D10U4R10W5147、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化【答案】BCO6Z10Z9V6R1E8H10HS4C4D3R1A8W2Y7ZO5H5O6L5W1F9E5148、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。

A.尽量避免，高度重视

B.必须采取管理措施，密切关注

C.可以接受风险、持续监测

D.接受风险【答案】ACQ2A6D9K4O3Y3A6HN8K3O8A6F3K2B7ZG5V10I1O9G1O9T1149、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCH5X8F2I7K8T4P8HG6V7H4J5U1V9Y1ZK9G6Y10A8K10Y7W4150、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCN5T8G9G3T10T3D9HL1H5M5S8V7H6M6ZR5Y4E9B2L7P2P6151、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACP10H9P1E6E1B7C8HW6B1R2I6E8K4L7ZL5W7C8P1Q4P4Q3152、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACD2E2G1C3N1M7I10HZ1L9Z7S7W6C3M3ZF3S10C1X1J7J5J9153、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险【答案】BCW10C7F3Y8P8T7X4HR7U3U2R10S7Z3R6ZF4A3C3Q6K1Q9E10154、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCZ1T5W10L9C10S7H1HY5D10V4D5N8L2O10ZG10B4Z5F6U1O10M10155、银行监管的依法原则是指（）。

A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度

C.平等对待所有参与者

D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】ACR2R5E9M7I6G3L8HD2W3T5Q2U10A8I3ZG7E5H4Z1K4R9A5156、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】ACH9M8V2Y3J3H3M2HE7F9B5I8L1Z7Z4ZN3H10F8E9L2Z10A4157、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCR4C6I2N5T1Y8X10HL3Q5Z10T6Q9U2L8ZW5W2I8E9V8X1Z3158、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCR7K2Z3S8D8M9C4HG2J5C4W8Z8O5S8ZS2K10S1W7I7Z10R1159、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCD6Z9X1T9U10K7R3HP2N1L4C4O8X7Y2ZZ8R9W3Z10A5X5C3160、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCU6M2T7V2O2V3F6HQ7X7V10P7A8F10P1ZK6K8H8Q8D8G6V8161、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCW9P4G9X9G3G7R4HY4Q3A7R8Z10S2M4ZF7T4Q3L9X10I10D10162、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCD10Q10M2Y4B2P9W5HU2J10I10Q8I9J8F5ZP8Z8G1R5M10F1K9163、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCQ4M4Y4C5M8G10O9HS1A9S4T1Y3H7R5ZG2M9B10W5Q7R1G7164、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作【答案】DCM10I1W1L9F6D10D2HY4X1I3H8W1G10S10ZI8J7J1Z4G4O8Q4165、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCK8V10L1Q4J3Y6W5HU8Q6T10V6F8E2Y10ZY10Q5I2D9D7S1I8166、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合【答案】BCH9S6R10T4A6T9T6HE7X4K10F1M5K7W1ZH8B6T3V2X9N8A6167、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】BCW8Z6S2Z1V8H8J8HS3S8X1G6O4Q7Z5ZK1W8N9C10E5R10K5168、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCG3K1N1M9V7Y3C6HL1M1E6M4W8A3O3ZT8M1D7B10P3B5B8169、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCB5I9H6O10C7Z1C5HZ5J4J5Z4W10Z9U5ZD7X5H8J10S6M5V3170、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCH7L7A2D6N7Z8U5HE9D9T10C6Z8Y1O2ZM9I6V8P3K5D7M5