2022年中级银行从业资格考试题库自测300题附答案(四川省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACB2Q10D10D2J3M7N3HC3L7J7V7M2O1M4ZI6F4Y2X5Q9L9M42、市场风险限额指标不包括（）。

A.损失限额

B.期限限额

C.风险价值限额

D.止损限额【答案】ACY9I4O8R3X6Q10T2HN8Q3B2Y2P1Z2W7ZY4L8G3L6D10E6Q93、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCL10K6B4R4B8B6A3HH3P10P9X9G2D5B3ZI3H2V8V1W9J8W24、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACO5E8Q4H10E6R9C4HE5I7G4A4G10T10J1ZI9I8I6Y10P9P8B45、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACG3W3N3H4W8F9L10HV5D6R2H6A5L9M2ZW6J8Q1Z2J3R5D56、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCW7B4A3L7Y7C9W2HS3X10R6V2C4M6S10ZL1I5P2V6C5D9K37、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCB2M8E3W2N8Y7L9HN5Y10L1N7P9S5U1ZO9D8A3N9L3E4H48、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCK5G4M10J8E10Y8B10HW3T9O5X5Y4B7T8ZG1O7V6B1U1C5M99、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCI9V4I3D1K6O9Q10HQ8L4A5Y2M1S3N5ZO5O8L3L3G5Q2A710、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCG6Y6N8O2E8T6Z2HZ4J1C9K5C7V8E7ZE10U1Y3N1F3Y7K111、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCA5D5Z6L3B3Q3X5HJ6H10V2T5F1E1X5ZB10Q6A7V6J6P7I1012、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACC2R9W5A9P7A6H9HH6D1W5F10F3E3A5ZP5J5Q3R1T8E3G213、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCJ8O5W8Y5F4A1P8HM8U1Z2G8P3W2R9ZG9K5W8E2H3A4T514、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCI10O6O2A9B5M5R5HN6Q1U10E3B9X4S3ZG9Y5J8Q2V8J2Q715、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCC6I9W10H9Z8C8L2HO10M8S2M2O10H6M3ZH10A2K2A8E4T6I1016、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCC8D9S2A3Z9F1J2HD5C4S4J7W3P2B4ZG7P4V10C8I10I3O117、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】DCU1C4R1C5S6V4S10HL4R4A9O10I10C8J9ZS7Q4W1E7P5D2J818、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】CCZ4Q7L6Y4V9B7S7HI5L4L7Y7B3P9S5ZF5G2K4F5Y1F9Q1019、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACF1N4H7R9U5Q8A8HD9J8V9U5K10S5P5ZJ10P4T5D7E9O2E820、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACQ5Z6P1C10L2X1C5HA10J3M9K4V4O6Z4ZM10U7F3V2B10Y4X121、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险【答案】DCS6C2I4C6Q5X1D5HH10O5T10W7W10Y2J6ZI8J1U4V2T10O8K122、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCH6F9I6I5M4T9L6HI7F9H7K8Q6L1H5ZP5H3Z9X3Y6A8Y1023、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCS10G4Z1E9V9W9T4HP1W2O4T4S8U2Y8ZR9R4H5H6W3M7S224、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCL9B2P8V3V3V9C9HP2Q3V2M7V4N4Z4ZX10M7Q9P7Z1N1I425、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCG10F6Q10B8P9I1U6HM5L6Y6T3B4A5I6ZX5H5D1L3H4Z6Z526、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会

B.董事会和高级管理层

C.董事会和风险管理委员会

D.高级管理层和监事会【答案】BCW4X3S2N7X4H2U2HO10I10C2M5B9O8H3ZX9P8D4M4Q3M7H227、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率

B.不良贷款率

C.客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率【答案】CCL8V6Z9V8O3H4M3HN3Q5S5I4K4T7I3ZT9I8T7C8I3R9G928、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCD1C7W7E7V1O8G4HW6G3D9B10S10K7R10ZH10E7Z10A3O4D6D529、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCM1V2S9L4L9A1I4HD10N9C6P8P4C2G9ZY10Q5M3O10N5I2Z730、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCK8K5L4K1F4B3S4HP5I3O6H9D9O4T5ZD7P2A1Y9B9A5F331、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCW1E6Y1V2O2X6R2HJ3G5V7M7K3Z2K10ZE2T8I3W6V4D10G732、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCJ9G10L4Q7B8V9V5HY9Z7V5D4G6X3H9ZW5Z7D3L4F9A3M333、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCY8U6Q3H8E7G8N7HH3O6P9W3P6V6X5ZJ1H4Q10H6O8M9T334、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCU6Q9W5P9C2W4Y9HQ8M5J9R1C3G5T3ZK7E8A7A8W5J9A735、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCP5P1K5C2G7X2K10HO1Y5S4I3D6V10F8ZP3I7R6L9N8S2E136、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】DCN2Y8W7S6O8W6R5HZ9E2P9B7G6X2J1ZP3B5D6W2T9A6N537、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.业务特点

B.风险特点

C.风险事件

D.风险类型【答案】DCD10K1X9X2Y2D1Q1HX5I1G6J4B5J10H5ZO4J1A5C1F6D3G838、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力【答案】DCL2V4E7F4F6U6O10HJ5G3C2N2U10J4O9ZF4P8M9W5H9H6H439、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元【答案】ACL5Z9X3E9B2I7R10HA2Z5N7M9P10A8F7ZU7E4S4E2G7I10U340、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCC8Z2R1X3A6N6W8HO5P1C3K6N3L2L3ZE6E2F5G10Y5R8C441、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACF10J2J4T4P10T8B9HQ1R7H2X4B9R3G9ZD4F4W10K9X3F7V642、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACF1L1F10D7Z9H5S1HB4O1H6J3G8J10X10ZF1D10L1E10T1Q3T543、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCU4U4M6B10F2I9P1HL8L6F9F6S9F1K2ZE3U6J2B1L10M10H644、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】CCB2G5B6J2O5G4S2HQ10O6Z4H3S10O8D6ZJ1E1A6W7U7O3G745、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACC4R5F6F2F9D9P5HA2D7E9J2C7I5Y6ZI3V9O10J8Y3K1X246、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACK8S3K8K2V4V5O10HC7W10Z2O3D9J9U6ZA6I10O1A1C2G10U447、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCD8Z4A2S8F8F3O9HJ6G3M9R1B10D5Z5ZV6G7C2X3R9M4N248、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCA5B6E3P10C4P7I3HB2D5P10H3B1N2U4ZQ4W9L8G5Y7C9H849、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCW2H1W10H8X6Y9M4HJ1B4O6B7M2J3L5ZP3E3W8U10G2U7L850、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCD1O8D10F4C1J7E10HO10J1W1F7X1J8N7ZL6W7L8X7C9R4K151、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCA4F10K6P10A6L4P4HA2V2T5T2F3B3K1ZQ8U6B4B9K10S3C752、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCL8N6Z1Q6H6Q8D2HP10V3Y2J2Q4Y9T2ZX7D5J6C9S1T6N253、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。

A.风险识别包括感知风险和分析风险

B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法

C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】CCM2N10D5K6X8K2Z10HF3U10O1D2L1Z6I3ZZ10M8N6I10O1W2I754、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCY2A8D2J8D6Z7D2HS3D2D6K3L5Q3H5ZB10T4Q2R5D8J10P955、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

A.流动性风险来源

B.流动性资金来源

C.流动性来源

D.流动性风险类型【答案】CCV3U8S5X5D3C1S2HK3C10N6S6I9R2C1ZW3V9I8W1B5J7K256、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCO10Y3G3W5X3I7D5HD6U1F1Z8Z9N1Z1ZX10A7C6W3U5K3Z157、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCV4H6A2D7T2N10P5HF4O9F7D5H6K4W6ZT9A2N5V6O10H3I158、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期【答案】DCU8P4D7I9J2O5X4HF9Q1Z3Z7N10Q1H4ZO1G2D6X5F2C10F159、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告

B.资本计量和管理

C.年度重大事项

D.公司治理情况【答案】BCN5S2U5E2P2A5S9HQ9I2P6H10Y10I1Y1ZJ10I5P5H3B8V3D460、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCT3V1O3Z10L4Z5G9HW1B10S1Z9E2H8X6ZD3K7W1H10Z7U2M161、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCY5C4A1N1K9X1E5HJ4H5U2M2W4L1C8ZR10I9G8A10K2J9W262、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCU10L2K8I10L4Q10C6HA4P9L7N2V1B8U9ZC4Q8H5P2V3P1M463、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCE9L7K3K6B2Z3Y6HV2V10T7M3I4Q10L4ZU2K4K8D10X8R1T664、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCZ9V2N9T3P1H2G5HR1Q1U4N10U10J9L3ZW7W9K1H2Q3J5D765、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACB6L1K10G6E7H7I1HQ1Y5Q8F1X2M1G1ZF7X1X9W9D6S7W366、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCG5Q1G2R2O2X2E4HW5Z5S8N4Y2F6V4ZN9V1A8J9T5E4P867、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCC5U6S3K8A7P2H5HP3C9O4B10X8X2I3ZC1X3V8Y5A6K5W668、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险【答案】DCP3V8Y1L10S9C1D2HE8Q10V4H8E7R5G9ZA2T10Y9S6K5R8W769、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCI8Y5N6W1X3T2Z2HP3N10S4W4F6K6S3ZP5H6U2U9I2D8V670、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法【答案】BCF1B1V3Z9H1E7W4HG8C10O5Q9T8C1A3ZW7D1J4T2H10D9C1071、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCH10M2U8M2A10J8K4HV9M1E8I7M5P9G7ZP4V1Y3C2S9N9L672、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】ACY9C5I7B3S1S4T10HU8S8D8U8Q2Z2Y7ZQ7V7B3M5T4X2W873、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCK2N4O1I5N3G6L10HE4J1Q9P10S4Z2N4ZQ6T4N10V2I2I1G674、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCT2Q1B9U5H9L4S8HF7U3O7Y1S3V4R2ZF4Q2D8N6D7H4S1075、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性【答案】CCE1P9W6B8M6Y3C1HK6D6V10J10V6N3V4ZZ6T2J5T4W3X6M1076、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区

B.危险或有害设施

C.繁忙或主要公路

D.繁华的商务中心区【答案】DCO10P2O6S5V10U3A6HW9L1L9L6O7R7U9ZB1K6P7P7Z9K2I477、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCS6X5H1X1K7K5N7HE6T2D10S4T6B5G5ZP7E3O6X8S2Z7T978、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACM2P7Q6C6C4O8X5HM3L10S10U6O1K5B4ZC9L3H10Y1R8M8H1079、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】ACN3C10U2S5W5G5R7HD6X9A9S5P5H5Z10ZV7A4S9F10Q4G8A1080、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCR6M5Z1N4N6U7R8HH1L2C8T5Y2S5S9ZS10J10L2X3W9F3D681、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACR10X9Q10R10A7X10D6HX6Y3D8H2Y8D6K10ZO8F8K3M9U3G1N182、（?）是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备?【答案】ACW8M4U1X3X3A6K1HO1A5A6M4V2F2Q8ZH8R10Q3M6K6R8B983、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCP8D10O7A9F2U5J10HX3J7Y10F5E8N5D10ZB9J1A3G4W7G3M284、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCW4H6R2J3H4T6P1HW10U1O9P4F3F7K9ZQ5D9H7U7J4K7Y985、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCL1N1N5T7I2B6M9HZ9L7B5L2E5I6I6ZI7U10L6Y6X3J1G386、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCE9V2F10P6A7S6W10HR6N6C5W2U9A4U4ZK10H7K8P5B8A4F287、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCQ6X10A7A6O8Q6F4HK8A10L1O8G4J3E1ZI7W9P3B7S6Z10C1088、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCY9V6H3O3R10W10H5HY2M6A1J4N2Q9Y5ZN1P10H7F9M10N1M989、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动【答案】CCQ7D5Z1P4C2Q5O5HC8W10B3I2C1H4Y6ZB3I4Y8U2V9V10E290、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCO1B4G3Q6F9Y7H6HY6T3J3W2G10T10P5ZV6Z9K9K4X3T2C791、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释【答案】ACA3V5B5P4N1W5C6HX10E1V2W8D6D8F1ZF4C10Q7C3S1W2I1092、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCX4F10O4G7R2K2F2HN5Z3M3Q5C6O1T5ZO2W6O7A8F6Z4O693、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。

A.财务会计报告

B.资本计量和管理

C.年度重大事项

D.公司治理情况【答案】BCL10F2Z10D10D5I4D2HV10T6J4R7V7B3O2ZQ9G2Q2G3E9E2A894、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCQ10C2Q4T10U8Z7M5HR6J10X2Y4K5C4H2ZF4V7L9I7E3B9B1095、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACA2O5X4H8H7F2W4HV8L3G7D7E3D10J9ZB10T5Q9R1U1D2D896、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】BCM4H8Q4S8G10X4H9HE4M5Z2T2W1K1T8ZQ3U3R7F4M4A9K997、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】DCO7X3B7H9F4Y1V2HD6W9F1A7V5E10K2ZA8D5U9C7H1Q4H298、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACW2P2D2F3L4G2P3HN3E9N4C5B6U6U4ZT5I6C6Y9P8G9Q299、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCK10R9J5T5P8F9D2HX10N8K6W5K8X7X1ZJ1H2D10Q1Q1U5A4100、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCA1R4X10V3V3Q1Y6HV4S1G2X9J5G3D9ZU7G8W10Y10L2C6R9101、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCY4T8E8M10Q6M5U1HS2D7K5A1K10W5D6ZR5G10V6Q2T5B1M9102、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.保护债权人利益

C.维护市场的正常秩序

D.维护公众对银行业的信心【答案】ACK2J9N8H4D10P4U1HC5W10B7J6C5Z4L7ZY5N10U2U1J4F4Z1103、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACW2X10Y9Z4I8T7J10HQ7A8P7S9H6Y6T1ZP10Y6N6A7T7L4X7104、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCS4A5A6Q7L8V10U3HZ9U2G5U10L9A3G8ZN2N9I9S8Y10H8I4105、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCB1H3E4S7E7P6E6HK1H8S8R2O3I8A8ZR4Y4V6G5P6M3G7106、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCQ2C9A3Z10L9D3B2HG7Y8U4O3R9X7W5ZL4X6P10B4L3Q5K6107、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCZ5H9M1T5S6Q4O10HM8G8S5M9P4V4X1ZV7H10P8L8X3T1Z1108、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCI10O10X1K5G3A4U7HJ1J1B7G7L3D6G8ZR1H10M1G6V5F5Z7109、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCZ7R3O10E5N3H3I7HW9E1C2Y6U6X1Z7ZO9G4Q10E2P6F7R5110、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCJ5W9J8E8Z9B7M2HG3T6B8C4J10Z8L6ZA4T8A10D7O5G6R8111、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCT2K2C6F9M7U2W9HO9J5B8K6C2V5D8ZP5U10P9L9D6A2A1112、下列是期限错配出现的原因的是（）。

A.银行用短期存款去支持短期的贷款

B.银行用短期贷款去支持短期的存款

C.银行用长期存款去支持长期的贷款

D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】DCG9Z1G9V1N8R10I5HP1Q3P6X10R6J9R4ZH7C8M3Q5Z9A2Y1113、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCY5T4Y2R7F8K3N10HD10G7V1J4V5J9Z2ZC2O3S1M3K4Q6R1114、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCC1D8O10H9I1M3M5HF4G6Y3M7S9N8R7ZU2C7K5J6P7I4N10115、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCV2K10N10Y8T7H4S6HB6Q7W4N9V8I10O6ZP5W6O2Y10I3T9S1116、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCO1O10T2N3S6Z6K6HM3S7V3T3T4I1I2ZF5T8L4I3P8Z8G10117、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCG9L4Y3V2B6Z4B1HQ10O8S2P8N9M4H1ZS1A4I8U6L7I10S2118、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCB3A10C6Q9X9H2I8HQ4T4K6S3S8M6N9ZX6K7W1C4W8S2B4119、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品【答案】CCW5D4N1E4W7J1A8HR3T8M1S6U1X2G10ZQ5Y7J2Z6B10S6T5120、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCL7X3P7H1D4F2A3HC7F1R5H10U5A7V7ZI5J7P2J4D2L10Z10121、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】BCT1M8Q3A3R8X1Y6HR4Z5K5F3B7T10I7ZQ9I9K1A9L6T4R4122、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核【答案】DCR5S7T4D7D6S3U3HX3E10R4C3L10H1S4ZL9L6A10Q3S5A6T1123、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCN8S9H7S1Y3X9N5HT8F7R9S5X7O6V2ZO7A8C4E10B9N2K8124、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCS7N9M1E9B8E4Z8HN1W10U4G2H7X5U1ZE1P1F2K6R4C6L8125、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCM6Q7U7D6T10M7N9HF3P8F10K5S3V4J3ZC10C4A9H3L7T9G10126、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官必须具备独立性【答案】CCI10P5A2T8J2S9S10HJ1C3S6T6E2Q5B4ZR9Y6O3R1V10U4L5127、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCX3V3V3D6G6Q6K9HF7T5R3U1T8D10F1ZL9S6T7A2O6Y6O5128、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACJ2W10G6V6T6C3L6HG2M5U5N9I4O8A2ZD4V10W3F2D1S9I4129、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCM5U1U7E6P4S4T3HQ10Y5Y8X3H1X1O3ZF8H2H9E3S9H1I6130、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACT9Z9Q8X9L1J5J5HY6V2B3J7X6V9D10ZZ2R1G2X1F2Q2O1131、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCY5B9J7A4O6X3F2HU1H10S4L3U5A4D10ZB1P9U10M10S4S3A4132、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】BCD5D4K5P6B4H10F5HI4B1I6Q2K4W8D3ZH5H4B4T1O1P7I8133、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT8S9Q2D8X4U8V1HK1G7S3J10A10L2W5ZV2L10C2A3J3I9K8134、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT8F9N8B3L1B4K6HA10M4W4H3A7Y4D5ZJ1Z8C7B2C5F3T7135、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】CCC3N9G10D10Y10L1J8HF6G2Q6H10S8K5K6ZK2C6T3L10Y1M7W10136、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCK7I10U10U3Z7N2G7HN4M7D5J9Y4T7P4ZG9T2Q10M9C6M5M9137、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCK8R10L1Q5W4F5V8HH2Y4S6K2Q9U8C6ZQ5C6P2W3L3V1R9138、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（）。

A.市场风险

B.违规风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACM3I7Y6K2E9G7N6HW4G8F8D9O2B9E9ZZ7I7K8F6G1U9M4139、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACW6S8H1S6K6K10I4HS7B3T5K8W7S1N3ZL6C4S7J9T7Y9F3140、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACE4J8X6Q6M5F5U10HM9L3L4L1O10F9S5ZU5I7T7T1K7W9S2141、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCO2B6N5U5K1H4N8HU4N6M2D3R3G3Y1ZX9W7Y10G2S6Z2A6142、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCB9Y8X2O1L9L7R6HX8P7I6U6I10J1F10ZW1H3G6B3R2J7A10143、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】BCF10P7E6E5S10I4S5HQ3L8Q10M6H6C6G1ZN3E10M8T3V10U4B9144、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCQ6U9L5C3Q9B8Y1HX9E2Y2B2P1N8W2ZY10B3Y7J3R10W8O3145、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCN4O10D2L8E1Q6N1HS4N7I9F2Y2W7A3ZO1Q2W5R3P2F4N5146、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCY2U2Q7H1C7J2P5HI9H2D9E1Z7D5O2ZI4M10P10H10J1J7Q5147、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】BCW4E7N7E9K4X7U8HM9Z5E8O4W10I7C4ZO6T6Y8P1T8B8V4148、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCO7U4W5Q5U4U4P8HJ1B6Z7T8G9Y3F2ZH5H5C2N6J4K4U8149、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCC7V4L10S3Z10T5N6HT1I2V5H10I9V6T6ZO3I5W1D3R9V9D3150、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCB6E2C7T1I8X5O1HR3D1R7X10T7B3X8ZL9G1H4E7R9G5H5151、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCR8I2A2Q1A7W1M4HQ9S7D6Y4A10S4X6ZD8J9A3M7P4E6L5152、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】BCX10P10H6C4E9H6J3HY8V10R7M10L1U1H9ZS8T7A2H2K10T1W8153、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCD5H3G8X9E7Z6N7HV2B8H1Y7H7U7Y2ZE9Y7I4O5G2Y6S4154、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险【答案】BCZ4E1A10B1H5H8L8HQ3Z6J4J8N7H8Y10ZC5G7S9A5Z5M4X8155、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCK6B2I3X8A2F3D9HZ6X6E8X6I7G3M9ZJ2F3T5W2V1J5O4156、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】BCZ8N9K10O6N9Z3S4HM5X5K9J10K10Y10O1ZP2U1E8Q4O2S7O1157、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A.商业银行

B.银监会

C.中国银行业协会

D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】DCN3N9P10O4U8N3X3HT3W5M7S8A1E4E1ZZ6Y8S10N6A10P10V6158、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCF4N2C6D4Z5Q10S8HK10W3E2L8C6D7W6ZL7S10I1P7V5I7Q5159、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCO6F5G3Y7H7O8D5HK7M10P7C8D7Q5K9ZE9G5B1A1H3T5Y5160、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】CCL1S10F1V6A8M8G7HF10J2J2N3S9I1F8ZP2K10U7L2Z1D5N7161、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACH8H2L5V5Z4Y2C6HP7Q9M9A4A8F9A7ZU3T5N5K1L3U6K1162、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】CCL1D9J10P7B5V4U8HB6Y1M2L3G10B8U4ZY3F2B1X5P10X3W5163、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】CCP10S5Q9Z5S10D1Y7HN10O7C7Y3C4Y9B10ZK7J9N2E3N1F8C10164、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACN4T1W9G5T5I6Z7HP6R5A2J10G6N9V7ZU3C2K6O4S5Z1M5165、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】ACF2N5H1M10S8X4D4HP10I5V7C6V2R7K4ZG7C1B5L9S6D8U1166、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本【答案】BCW9U2J4X8H8X9W6HJ3B3Q3X6H5K8T1ZS2M2K10H8G2T6S3167、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】BCW8K2L9Y9L9Q7S6HV9P1N10Y9P3E2T8ZN9Z7T5L1X10V8D9168、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACV5B1P3E5J2S1L3HX2O9B1V7Q9Z4Q3ZQ2L6Z9E8A6X5L6169、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACZ1Y6J6W10L5K2D6HM9B6O1X10B10C6P4ZA1I6G10Q7E4B6U5170、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。