2022年辽宁省中级银行从业资格之中级风险管理高分测试题库A4版

《中级银行从业资格之中级风险管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、内部控制的目标不包括（）。

A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循

B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性

C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】C2、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】C3、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】A4、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】C5、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。

A.内部控制

B.职责分工

C.外部监管

D.员工培训【答案】A6、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】C7、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】D8、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A9、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】D10、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。

A.资产管理

B.零售银行

C.公司金融

D.代理服务【答案】B11、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】A12、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】C13、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额

B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B14、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】A15、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C16、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】D17、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】C18、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】D19、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】A20、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】B21、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报【答案】A22、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】B23、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】D24、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】A25、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】C26、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】A27、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】C28、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】D29、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】C30、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】C31、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】D32、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】C33、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】C34、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】A35、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】B36、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】D37、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】B38、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

A.声誉风险

B.规避风险

C.风险识别

D.全面风险【答案】D39、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A40、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】C41、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D42、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试【答案】D43、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替【答案】A44、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】D45、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息

B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息

C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率

D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】B46、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险

B.证券融资交易形成的交易对手信用风险

C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险

D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C47、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C48、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）

A.经济资本

B.存款准备金

C.资本充足率

D.存款保险【答案】A49、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。

A.库存现金

B.国债

C.超额备付金

D.票据【答案】B50、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】C51、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】C52、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】D53、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B54、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】A55、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】B56、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D57、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D58、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】C59、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】B60、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A61、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】D62、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户【答案】A63、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B64、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】C65、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】A66、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】C67、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】B68、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】D69、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】B70、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】B71、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】A72、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D73、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】C74、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】A75、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D76、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】D77、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】A78、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A79、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押【答案】D80、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】C81、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】D82、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.所有企业的违约风险有一定程度的提高

C.借款人承受较低的风险

D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】B83、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】D84、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】A85、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】B86、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。

A.EVA=税后净利润-资本成本

B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本

D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本【答案】C87、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】A88、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】A89、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】C90、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】D91、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D92、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】A93、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】D94、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】B95、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C96、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C97、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】C98、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】D99、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】C100、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】A二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。

A.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

B.乙可以用甲的密码为客户办理业务

C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

D.甲乙密码互相不知悉

E.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权【答案】AD102、商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（）。

A.国内市场行情数据

B.外部评级数据

C.外部损失数据

D.行业统计分析数据

E.客户在本行的信用记录【答案】ABCD103、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.信用风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.战略风险

E.声誉风险【答案】ABC104、巴塞尔委员会在《核心原则》中要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的。关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。

A.评价管理层的能力

B.评价商业银行各项风险管理制度

C.评估其从商业银行收到报告的精确性

D.评价商业银行总体经营情况

E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】ABCD105、商业银行的资本应急预案应包括（）等。

A.紧急筹资成本分析

B.紧急筹资可行性分析

C.限制资本占用程度高的业务发展

D.采用风险缓释措施

E.采用风险缓释措施成本分析·【答案】ABCD106、市场风险可以分为()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

E.市场信用风险【答案】ABCD107、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（）。

A.内部评级法是风险计量／分析的核心工具

B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量

C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台

D.《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法

E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】ACD108、材料题风险事件：

A.就业制度和工作场所安全事件

B.外部欺诈事件

C.实物资产的损坏

D.内部欺诈事件

E.客户、产品和业务活动事件【答案】AD109、根据监管机构的要求，商业银行符合以下（）条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行【答案】CD110、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。

A.降低违约风险

B.丰富融资渠道

C.降低融资成本

D.管理汇率风险

E.管理利率风险【答案】BC111、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（）

A.抵押和担保

B.还款方式

C.客户所在地区

D.货款品种、期限

E.客户所处行业【答案】ABCD112、银行监管所依据的法律包括（）。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《行政许可法》

D.《劳动法》

E.《商业银行法》【答案】ABC113、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

B.外包服务最终责任人依然是X银行

C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC114、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率

E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案【答案】ABCD115、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险．下列做法恰当的有（）。

A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系

B.适度分散客户种类和资金到期日

C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

D.保持合理的资金来源结构

E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】ABCD116、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。

A.违约风险暴露（EAD）

B.违约概率（PD）

C.利润风险价值（EAR）

D.违约损失率（LGD）

E.有效期限（M）【答案】ABD117、记入交易账户的头寸应当满足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制.可以随时平盘

B.具有明确的交易市场秩序

C.能够完全对冲以规避风险

D.能够准确估值

E.具有明确的持有目的【答案】ACD118、内部控制的要素包括（）。

A.内部环境

B.风险评估

C.内部监督

D.控制活动

E.信息与沟通【答案】ABCD119、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。

A.识别

B.评估

C.计量

D.监测

E.控制【答案】ACD120、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。

A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD121、银行机构的信息披露主要分为（）。

A.会计信息披露

B.商业机密的信息披露

C.监管要求的信息披露

D.最新银行动态的信息披露

E.银行历史信息披露【答案】AC122、下列有关替代标准法的说法，正确的是（）。

A.替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法

B.商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度

C.使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据

D.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定

E.采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本【答案】AB123、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。

A.区域准入

B.机构准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

E.行业准入【答案】BCD124、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控【答案】ABCD125、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

E.声誉风险【答案】ABCD126、在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。

A.公司的整体战略

B.利率变化及预期

C.公司治理结构

D.整体经济指标

E.信用风险参数【答案】BD127、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元【答案】AC128、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）

A.资本积累率下降

B.行业净资产收益率下降

C.行业盈亏系数下降

D.劳动生产率下降

E.行业销售利润率下降【答案】ABD129、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比的有（）。

A.资产回报率

B.流动比率

C.利息偿付比率

D.销售利润率

E.资产负债率【答案】ABCD130、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。

A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高

D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低

E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高【答案】ABD131、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。

A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露

B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露

C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露

D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露

E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】ABD132、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）

A.资本积累率下降

B.行业净资产收益率下降

C.行业盈亏系数下降

D.劳动生产率下降

E.行业销售利润率下降【答案】ABD133、非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（）。

A.历史经营记录及其经验

B.品德与诚信度

C.行业特征及定位

D.领导后备力量和中层主管人员的素质

E.行业竞争力及替代性分析【答案】ABD134、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.CDS

B.利率掉期

C.逆同购

D.证券借贷

E.即期外汇买卖【答案】ABCD135、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

C.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】AC136、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（）

A.抵押和担保

B.还款方式

C.客户所在地区

D.货款品种、期限

E.客户所处行业【答案】ABCD137、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）六个关键要素。

A.组织架构

B.管理流程

C.规章制度

D.内部控制

E.危机处理?【答案】BD138、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括（）

A.原始权益人

B.管理人

C.资信评级机构

D.资产服务机构

E.托管人【答案】ABCD139、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成()的信息科技治理组织结构。

A.分工合理

B.相互制衡

C.权责分离

D.职责明确

E.报告关系清晰【答案】ABD140、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）

A.资本积累率下降

B.行业净资产收益率下降

C.行业盈亏系数下降

D.劳动生产率下降

E.行业销售利润率下降【答案】ABD141、组合层面的风险识别应当关注(?)。

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性

B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势

C.银行客户是否过度集中于某个地区

D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化

E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化?【答案】ABCD142、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系【答案】ACD143、对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的（）两方面。

A.权益

B.表内

C.表外

D.资产

E.负债【答案】D144、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD145、现金流分为（）。

A.经营活动的现金流

B.休闲活动的现金流

C.投资活动的现金流

D.投机活动的现金流

E.融资活动的现金流【答案】AC146、监事会监督和测评的方式包括()。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评【答案】ABCD147、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（）。

A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

B.良好的管理信息系统

C.有效的董事会和高级管理层监督

D.全面的内部控制

E.适当的政策、程序和限额【答案】ABCD148、金融风险可能造成的损失包括()。

A.系统损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

E.经营损失【答案】BCD149、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）

A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系

B.管理人对合作机构实施限额管理

C.管理人切实履行投资管理职责

D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查

E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC150、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元【答案】AC151、商业银行操作风险管理制度体系中的管理工具需要制定的管理办法包括（）。

A.制定操作风险与控制自我评估

B.业务连续性管理

C.损失数据收集

D.关键风险指标监测

E.外包业务管理?【答案】ACD152、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。

A.净稳定资金比例

B.期限错配分析

C.同业市场负债比例

D.融资集中度指标

E.存贷比【答案】ABCD153、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。

A.降低违约风险

B.丰富融资渠道

C.降低融资成本

D.管理汇率风险

E.管理利率风险【答案】BC154、下列哪些情形可以被商业银行认为是贷款客户所在行业的经营风险因素预警指标（）。

A.行业整体衰退

B.出现金融危机

C.产能明显过剩

D.市场需求出现明显下降

E.出现重大的技术变革【答案】ABCD155、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露行为。

A.招股说明书

B.上市公告书

C.定期报告

D.临时报告

E.公司章程【答案】ABCD156、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

A.机构存款人

B.小额存款人

C.公司存款人

D.中小企业

E.零售客户【答案】AC157、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）

A.监控交易规模和头寸余额

B.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸

C.至少逐日重新估值

D.设置头寸限额并进行监控

E.至少逐月重新估值【答案】ACD158、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。

A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD159、资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（）等的影响。

A.监管资本

B.风险加权资产

C.会计损益

D.风险管理

E.资产价值【答案】ABC160、市场约束机制包括（）。

A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估

B.完善的信息披露制度

C.良好的市场环境

D.健全的中介机构管理约束

E.有效的市场退出政策【答案】ABCD161、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（?）。

A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息

B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款

D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期

E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性?【答案】ABD162、融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析。

A.企业负债

B.公司／机构资产

C.零售资产

D.公司／机构负债

E.零售负债【答案】D163、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（）。

A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险

B.良好的管理信息系统

C.有效的董事会和高级管理层监督

D.全面的内部控制

E.适当的政策、程序和限额【答案】ABCD164、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）。

A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系

D.未建立清晰的操作风险内部报告路线

E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏【答案】AC165、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（）

A.抵押和担保

B.还款方式

C.客户所在地区

D.货款品种、期限

E.客户所处行业【答案】ABCD166、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别【答案】ABC167、商业银行应有能力对信息系统进行需求分析、规划、采购、开发、测试、部署、维护、升级和报废，制定制度和流程，管理信息科技项目的优先()。

A.排序

B.立项

C.审批

D.复核

E.控制【答案】ABC168、商业银行所面临的（）是多维风险，该类风险成因复杂，与其他风险种类的联系和相互作用密切。

A.流动性风险

B.声誉风险

C.科技风险

D.法律风险

E.战略风险【答案】AB169、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。

A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取

B.信用风险具有明显的非系统性风险特征

C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

D.交易结算不存在信用风险

E.信用风险就是违约风险?【答案】AB170、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.货币市场基金

D.业务外包

E.国库券【答案】ABD171、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况【答案】ABC172、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（）

A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系

B.管理人对合作机构实施限额管理

C.管理人切实履行投资管理职责

D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查

E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】BC173、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别【答案】ABC174、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A.正常贷款迁徙率

B.成本收入比

C.资本充足率

D.大额负债依赖度

E.不良贷款迁徙率【答案】A175、风险事件：

A.利率掉期

B.CDS

C.逆同购

D.证券借贷

E.即期外汇买卖【答案】ABCD176、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）

A.债券质押回购

B.票据回购

C.50%比例的活期存款

D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券

E.长期限同业负债【答案】CD177、商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.同业的风险偏好水平

D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力

E.压力测试结果【答案】ABD178、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（??）。

A.资产质量和流动性状况

B.管理水平和内部控制

C.业务经营的合法合规性

D.市场风险敏感度

E.风险状况和资本充足性【答案】ABCD179、资产证券化可以分为（）。

A.资产支持证券

B.住房抵押贷款证券

C.消费贷款支持证券

D.企业贷款支持证券

E.其他贷款支持证券【答案】AB180、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系

B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别【答案】ABC181、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。

A.代理行往来

B.由境外服务提供商提供的外包服务

C.设立境外机构

D.国际资本市场业务

E.对“一带一路”国家的授信【答案】ABCD182、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】BD183、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有（）

A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案

B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉

C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告

D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源

E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】ACD184、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险

C.将信贷资产分散于负相关的不同