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国债期货[单项选择题]1A10，000，000，98，7；B20，000，00096，10；C10，000，000，110，12；（）。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623参考答案：C[单项选择题]2、A60007；B400010，B（）A.8.2B.9.4C.6.25D.6.7参考答案：A[单项选择题]3、银行间债券市场交易中心的交易系统提供点击成交和（）两种交易方式。A.集中竞价询价连续竞价参考答案：B[单项选择题]4、债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10III（）A.8.4B.9.4C.9D.8参考答案：A[单项选择题]5510（）A.现金交割B.实物交割D参考答案：B[单项选择题]6、中金所国债期货最后交易日的交割结算价为（）A.最后交易日最后一小时加权平均价B.最后交易日前一日结算价C.最后交易日收盘价D.最后交易日全天加权平均价参考答案：D[单项选择题]7、根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A.资金成本越低，国债期货价格越高持有收益越低，国债期货价格越高持有收益对国债期货理论价格没有影响参考答案：B[单项选择题]852097.705；97.640，其持仓盈亏为（）元。（不计交易成本）A.1300B.13000C.-1300D.-13000参考答案：B[单项选择题]9、当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）105105105105参考答案：D参考解析：因为到期收益率高时，债券价格低；到期收益率低时，债券价格高。债券最后一年的收益＝本金×（1+收益率），而在债券定价中，要将未来每一年的收益折现来计算债券价格，最后一年的折现值＝最后一年的收益÷（1+市场利率）^n（n），由此可知，nD[单项选择题]1017，现预计利率将走强，5.5，1.05，4

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