2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题（易错题）(四川省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACM2D4I6W10G3X8Y9HP6Z8N4C2Y9N7F2ZE6S8T6X5P10N4M52、风险监管的核心步骤是（）。

A.了解机构

B.规划监管行动

C.风险评估

D.风险衡量【答案】CCQ5Y2B10T1M3R9J10HX3X8B4G4F8I10M3ZB10K4V9P2Z6J3O23、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCR10F6D1C6C2W4B9HQ2D8D6O2D4K1H4ZB3W9D5F10O3W5M54、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCV8V3U4D5S1G2I10HR4G9Q7B5M10E6P4ZY6S5E3N5N6N9R65、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCP3L10W6J8G10X1J10HL10E3P2S10F7N9S8ZJ4R3P8V8N10X5A26、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCJ10E1E4Y9G2N2K8HQ6G5E6T2X1V4O10ZM7C1V9S10A8E6V57、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A.国别评级

B.主权评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级【答案】ACW7Q3T10U10H6N1N6HP10N3U1V4B7O10O1ZZ2N6N2B8K9E4J18、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCQ1D4L1P7G5E9N5HB2Z6N1Z3M3V1X4ZE4H5Q8T3W10P2L29、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACE7X3F8T2U2A1N10HL6J9L6F4Y3D2P5ZA1X4B8F1A2D7H910、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCL6O1L1U5S1O5M7HD3U5A9O5L9I7T7ZD8Q4H2I8G4S6Y211、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACU4J10T7D2N4V6K10HV4M10C3V7J5T3I8ZC5N9S2O7U3S5R112、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】BCI7S6N7A4V5N10M3HW3G9K7U4X7X8B6ZO8I6R6L6Y1C2I213、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。

A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.战略风险一经批准不得更改

D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】CCH2S9S10G8V4Y4R10HD8D8W7A1W10A9N2ZD7I1K9Z5B3S1H914、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况【答案】ACJ5S7L3F4O1A3E1HA6P8B2X8H4T9S7ZR4O4G10D9P9W10L815、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限【答案】DCE7R8B9O2M6J3I8HV2H4I3L7O7Y9I6ZG9J7W1U2S2K2H516、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年【答案】BCX5W4L10Q3Q4J9K1HO10Z9R8E1X4K3U10ZE5L10C9L3Y8O8E1017、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCB4O9T5F1U6E10Y2HA9N8W1W1T6G5P9ZO7V7T10C8L7H6I318、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】DCM2W10O3L2V4R8M7HV7X3A8D2P1S3M6ZG3K6Q6Z4N1H2F919、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCB9J5F5N7Q4U8C9HG7K1I10F9J3I5J8ZE5R5D3B4M2B10K820、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACL10Q5G5F8S10S1O8HA4F5A9M8A10Q9L3ZS7L5D6R8X2V7I821、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCR1A3J1M5D1Q4U2HR2Q10H4A1E2T4I2ZR6F7P3W5K2P5D622、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACU8K7Y2Y8Q8E10T2HE8Q8G3S4D3W7K10ZX7C2T4B3I7B7N623、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表

B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

C.业绩和盈利目标

D.资源的安全性【答案】ACO2Q5V2H4F10R10K8HG9E1K1T9W7K10Y1ZW7M9Z2U7P3W6H324、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCI7U2V4Y3K8C5T10HM8E10A10V4P8U3X4ZE9L10A2G4L5M2J225、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCQ8M9V7N10F4B2W5HM10F9C1F8B4G8Y6ZK9T8H10E9G9O5H526、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCL4I6M7T9N6C5T7HU1E3D7X10Q6T9Q9ZY7T2A1J10R3R9U1027、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCO10K5B5Y9Z10Z5F6HU3D5H6R6F1R6W8ZP9R3Q10A8F6S4T628、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCS3P7W7W9J4R2Y2HC1J1L8M5E5B10Y8ZY4H9Y1N10T2E9C329、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险【答案】ACX9V1E4V3D2H3W8HU5P8F9Z4S2G6F9ZW9R10A3N5E6T10F130、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCM7V4N2F5R5W8Z3HC9L10Z9B9H2A9K2ZL2O1B2J9L2O10V131、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACG9G5Y1B6I5P10B5HQ6C2N8N2C2P10Z9ZQ9L1X9V6M10D8O532、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCY9B7Y9Q10J10F1W9HV8D6M10V3K10O6W7ZC1I3G10X6M4M3A933、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACN4G3Q6I8H4H1L6HR8E4E3I6N4C7H6ZR6L8E3U6S3I2Q534、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACI2A3T3L6V9U6F7HK6E10C3V3C9R8T4ZB3H3L6A1S8F8D835、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACT7X7O5X8Q7H4T5HT9U9P5S1S8G7U3ZQ10T3Q8Q1B3O10G236、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强

D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】BCG7U9P10A1A6A6U1HR10M2B6J5F1P3F5ZP4T3X1X4T4L9R637、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本【答案】BCT1P4G1X6P1Z1W3HJ4W8Z8P5A3P6B1ZT10M8M9V6T10K9N838、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】DCA8F6X6N2U1Z3R5HF10G3N6X6T10C6X1ZQ3Y8P10S3C5A10U339、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A.等于631万美元

B.大于631万美元

C.小于631万美元

D.小于473万美元【答案】CCY4P4F8L8F6I4F6HD2R9W1X10L2C6O6ZM7C2H4U2P3O4K1040、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCW3A9F2W1S9G6K7HP8X10K8I3A3C9R1ZY1M7N8W7O10J5K1041、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A.控制活动

B.风险计量

C.内部监督

D.信息与沟通【答案】BCU5X4M2X6U3S3C7HS4B4Y3T8U6D3A5ZD4P5P8A5X3I10N142、高级法体现原则导向，银监会（）。

A.明确了计量规则

B.仅明确数据原则

C.仅明确数据、计量原则

D.仅明确计量原则【答案】CCR3I6W10G1M5Q4H9HS5Y6R1M5A2W1X8ZW9W5I1W5D10L4I543、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCU3U8O7F1U4D1O5HK5M4M4U5V2J3E4ZG3F7N2Z7V1Y7I544、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险【答案】CCI4E5U10R9F2E8M9HQ10W9M8X2L6W8E6ZC7X2H7K7D5W5X745、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCE3B4S5Y1J10L7B1HA8Z9W3C1A1M7C2ZU8R1F3J10Z5R6W246、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCF9W5T7X7P5M1J7HV7A2Z10V2P2Z1E10ZA6K10T1V1E6H8R947、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高【答案】CCB8U2O7G1A1S2D5HA2W9U9V4O9L3N7ZJ7K5D2T1D10V9H348、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析【答案】BCO4Z2O9Y2S1F6M4HD1T4E5Y8Z1H8V4ZR10R3Q2M1B1C9H949、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCD6B6W7R10A9J10S8HG2Y4L7T3S6U6C4ZA10I3J9D8O7N10P350、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCL7O3B7T9G6M8A9HM8G6P4V3C7K3P6ZU2E9A9A5Z3L1X151、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】DCJ1T3D3B1S8G2K5HE1G9A5E8D6C4S10ZT3H6F10J9S9H7P152、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCJ10C1S4Z6U4K2A1HM3D6E8F4N2X9J8ZX7N8W3L2A3M3P953、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险

B.政治风险

C.传染风险

D.转移风险【答案】DCV6H5A4O1I8R8B1HS8E3Y9I8Q1V4Z6ZZ3V7N4S5E7I6F854、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACS10Q9H8E6D9C3X6HA7Y2O5C4Z5Z10Y3ZL6R4M8L10P5I10D355、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】ACD7D6K1W10F1P2C3HE3P6W2O9V9E5B5ZQ3Z6C8J3G7Q9S756、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】ACE3K2I9S4J7C8A9HH9F10D9E1Z10L8C7ZK5A7Q9J9W5J6N1057、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCT4K2L10E7F4D6N7HJ2C7Z5N10O6I3L6ZL10I8G3L2B1S4M1058、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定【答案】ACC9V6A3H10T2B8C5HX10G7T1L8S2G2Q10ZZ5Z4Y5B2W6P7F859、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACZ6E2Q9C9F2I9M3HQ6S4B9D4B7P9Z3ZD10T4B8O4Y6U4I160、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】BCP1R5C8S5P7F4C2HX10H7Y8B2L10Y3I4ZM4L6F6B10N1J5Q461、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACE3T7Z3L9O8D6Y1HQ7V6O4R1R2T10W5ZI4M5K5Y5S9S10G162、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCU1A7J3I9A10L6J3HH1G4Q1W10J1R9J3ZN8I9I1Y4J1T5T163、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量【答案】DCN10P9F4X8M9W4A7HA4R1B8P8H10F1O8ZN6Z7J5R3N2B6C864、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCP9Z6L8Y1I2J4K5HI6Z5R2M1D2H10T9ZH5A1L1O3W9E2G965、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况【答案】ACG6I5W3P1D3I2N8HF5Y9E1G5U5T7Q10ZB2P5J3Q4S5R6D866、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCW10U2H3G8H7T2I9HQ8F4E5X9R6T7X7ZM3W10R6M3O8X8I367、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCR4U8J4F5S10V6U1HJ1Q6T2D6B3Z3U5ZY5P8S1K7M6S1F768、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCQ1S3U9C4J7G5Y5HM4W3D10V5Z7I2L5ZC6J9K8D2X2Y10J769、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCC8A4Y6K7Y2F9N10HY3Z5S3A9W7Z8C5ZG6P8Y8O3P1I3R1070、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸【答案】BCH10D7C8S5S5P10A9HA7J5P5Q9O6Q2T6ZC8Y9G10L4G5Z9Q571、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】ACV5Y9J8Z3X3T6M5HT3L6P2Z1E6G7H6ZI3F6F4L10R5U1I772、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACP3E7J10M3B6B7V10HA9E8D10E6G5H3T5ZL2Y2H4M8H7M3T573、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCR6T8I6O2Q5Y6C8HM6X6N8F9N2C6Z8ZO3C7M7L9U10D5Z1074、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACB5X7Q7A5O6D2I2HR2M9T2A9F1S10Y7ZK6F1W10N1M1G10G875、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCJ7X2H9A3O9S4I6HL4S2S6Y7J10I4W4ZK10X3A4I5M7N10M676、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCN2J3A4T6Y9F5M10HM4R8P6J3N7F8E1ZM4O3Y8B1M9T8X777、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACR8N9D8N9E3K5X8HD7D2R8R9U8V3I2ZW2Y9H10B10K7R6E1078、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCS5X1J1G3C7H1M8HL3Y5M3N7U5R2A5ZV5M7X5B4J4V3A1079、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A.0.5

B.0.O8

C.0.2

D.0.13【答案】ACX7R5W9F10M9P5G7HX3T3P4C10O3Y3H7ZJ5H8Q4S2J1U7O780、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本【答案】CCD3H4X3B4M3H3Y1HM3L10U7C5R1P1M2ZE6F2B4I1R1Q7B781、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCW1Z4F3P8Q8N9O10HQ8X1U5H6R6U9A4ZB9E4H9H7M5M10I182、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACE1C9E5L3H1I3Z10HZ2Z9I3Y4O9Z8Z8ZR8M2J5M7V3G3E883、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCX4W1G10U7Q1O5W6HA10Q4A6W1V3Z1S2ZM3Q9L2R4M10Z8C984、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCS8M7W4C9V10T4W2HJ4F10U10D6V7V2K10ZT8L1D1E8J3N5M685、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿【答案】ACY1H3H5W3Q7L9Y7HY5D1X10I5A6I5Y10ZW6K8R1G2S7E9Y586、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCF9C10Y10Z9N5L10P2HY6Z3O4T3X6Y5W6ZS7T10Z4R6S8R1S787、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACI4X9S1Q4W10V2H2HG4H1K8P1T1H4M10ZD3N3V3Q3Y9P2P488、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCB1C4T8U6D3P2H3HZ10T1M4Q3X3Y4H9ZN4L7J4O3F4D10M389、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACW8Q9S10B2A5R8A3HL7A8V9K3F5O6H9ZC3I7O1V2S3N4R190、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACA3I8R6Q2W2E10E8HL9I4I6X8X3A10U9ZO3D5B4W7F7I3R191、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】DCT1P2L7G9Q10J5I4HF6I10B3Y10Q8L7W7ZF8D4P1R9D6O4C592、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。

A.技术外包

B.程序外包

C.业务营销外包

D.资金交易业务外包【答案】DCW8M2M9S7W4Q3D6HQ8L10A1H4Z1Y1X7ZA7U7Q2O10W6E6Z493、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】BCT4S10Q2N8O1P5J3HP4E5S6P7E7A6O4ZY7X8J4R10C4J8O794、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACM5F3F2B2X7L10Z2HS7O8K8N5C2V10H7ZZ2J6Q10R1L3A3T595、下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面【答案】ACS8T5P3N5X4V6D10HY6V8W7Q1O6K6U10ZD6J3U1B7X5L10Z996、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】DCC4C3W9J4P9X9T1HP3C8Q7R4X2G7S7ZG2J8R7J5W9B1F497、交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCP7V4N3Y5U5W9D5HG8W2R8F3O9Y5M2ZB8U5X9H3O10L6Z698、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACJ9Y10A1P1L5S3Z6HZ6Q1O1A3O8M9Y5ZZ1A8X10X7Q10A8M399、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCZ4O8H9I7K3Z5D2HU7C2A3N8O2G10Q2ZO7E5R7B10S1B8U9100、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACT10F9T2G5U9U6I7HS5H3S10G10D9M2K7ZP7Q9M7P4K3T4K3101、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCT2D7E10P3Q1M9X4HL3M4F10O3Y2R8I1ZL2A4Q6K2D3I6T8102、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCZ7U10H10Y1Z8B5R7HU4M6Z8M9G6I8M7ZX8M9T6D10H9I5J2103、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACQ4R7Z7T6K10T10O5HN10S10B7F10D4N4N9ZO8A8D6H10J8L8Y2104、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACV8L8K2K1V7H4N9HD9H10J6R9V8J1V2ZG2S10Y8F9W7M1W6105、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】CCI2E4F9Y2M5E1H9HE6X3S7Z6Q7U5E6ZV5Q8L8G6T3O7Q5106、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCJ1O10S3Q2K1E4B9HU4G6A10Q6V5S9D4ZV2T6P6E10Q10Y10M6107、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCL6A8T3J6J3O1V7HQ7O2R9L9P8Y3O5ZC1C10C9R1X5I1D4108、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?【答案】ACQ5J4G7R2D3U1G8HW5Y5U7K7N1I2U10ZR4O8F3D4D6O1N2109、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整【答案】BCL7W1D7D2H6G4R5HV9N4A4C7K3B8L8ZM10L6V7U4L4E10T2110、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCR10F8L3Z3K3J10U7HO4Z5Q5O9C4H1R1ZZ5W9B3M2L6G7R10111、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACV8T5J2F3N6Z2O9HQ10Z5M10I8S6I8O4ZH3U7C6D3B2C6H1112、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCU1N7Y3M3H2R10G9HB6X3X5B1N4M9V3ZS5G7W4R2V7P4M4113、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCY8I2L2J1J7F5N3HU5T10I6L9L4G1X1ZX1R4W4D8U4S3X5114、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACL1A7H6Y7W6N4C6HU6K2W1S4D5P5F3ZI9G8Z4T9U9U4P3115、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力【答案】DCL6X5U2F7G9O7D1HV10R10M6K6L2P1B10ZC3T5N10D7Q7D5F4116、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCT4P3N8I7Y5V9J7HM8Y2D1A8K10N1Y4ZX7O9O5F10V6E9O8117、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCL10W8Z7W9M10H2Z1HR7Z6D10D10F1O4B6ZE1L6Y2F7T1K3L6118、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸【答案】CCN1H9L5U7E3R6M8HN6V6S4I6V1E3A4ZV7N3S7D7B6I9X10119、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCI6X1T5T1O8X4F3HI8J9F5O3Q4W3F10ZK8X6D2J7E4T6O2120、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCP7A1P8J1P7L4H1HB6A2P4E1O6R3R4ZO1U8U1H7J1W9A4121、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACF1S9R3S8V9B3P1HR6M10M9W5S5M6U7ZE3J9Y5E6R2K4G3122、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】CCG2F7H8P8W10Y8K7HB3N7V10A3Q6H10A10ZW9O1G1M7C2T8B5123、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。

A.操作风险情况

B.银行账户利率风险测量的频度

C.逾期的定义

D.不良贷款的定义【答案】ACL10Z4S6I6L1M5Y8HX6O8I6E10J2P4W5ZB4W3P3G10U3F1L8124、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCG3U8J3T9M4D9C8HE7L3R4Z10Q6C9W1ZX5P5I5H3Z2E5N9125、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCD6Q4X5B6A1H8G9HI4R9F10F3Z8T1M10ZP2R3V10K1W1S9Q4126、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCR1Y3Y4K7F9P8P10HF8F10I8R2Z4Q4P2ZU3X10Q10L1Q1D3N9127、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCB7K9P5S6M9W3M1HJ6S7K1D8A9Z6X6ZG10M9U4C5X7C6Q9128、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCL10S4A9D1A2U9X6HU4Q4S2U4T6S9U3ZJ7K9U5V7H5W3X10129、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCX3R6X6T10L8V3Q9HV1T10I9H6D4F8J8ZH9W3A6X10T6D7H6130、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除应收未收利息

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】ACT9X10H4B4Y6I9A8HU1D5I4P9Y9R7N9ZR9T8K4N7O8Y1Y9131、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性【答案】ACP10D8A1Q6C9A3F9HH9G2N3L8M4O5T10ZP6S2E1Z6K1G6A4132、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCO8K7I3P7Y1F6Q2HX7J1G10K9M3D10D3ZF9K3A6O7B1X4J10133、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产

B.销售额／总资产

C.留存收益／总资产

D.股票市场价值／债务账面价值【答案】CCR3C6Z1P1V5Q7F7HI10F2V5B7H9I10E5ZE5T2U8S1J10O8M10134、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法【答案】BCG2O7B5N6W5V4Z9HX8L2T2N10X5V9K8ZI3Y2X5J5Z3H8Q10135、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCM5H10Y5B1C2S7E7HB5G10N7K8R10P10G4ZG4I7X10D8H10B4S9136、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCM7T6J4Y1E4Z2R3HJ4Y5I4S3I1T10S5ZB1N6S7O7E2A8W6137、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】CCV4U6P2Y10P1X6N2HJ7P9H3O4N4S4D1ZE1H6D1I9F7C6P8138、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】CCN10Y9X5O4T3I4E5HY7Q10H8I10O9T1G9ZV7R1B10E7L10U3L10139、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】DCB3M7U6A6R5P6W7HZ4Q8O1R5K4J3V8ZM10R6C6S1N6T8M6140、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A.财务报表真实性较好

B.连环担保普遍

C.系统性风险较高

D.风险识别和贷后管理难度大【答案】ACO4N6T9N1A2W8F2HE7O6H5V2S10C7M2ZS3M2P10Z5H9D3D5141、以下不属于个人信贷业务的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款【答案】CCA9X7Y9B10M4Q10V10HD9Z9H3X6L5U5I1ZL5B2G7V9E9C2T2142、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCV4A4E10V1M6X7L2HN5E2H2A10Z6A3A3ZA8W4P8F7F4S10L10143、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工【答案】CCB10S9A3U1A6S7O10HB4K4U2U1G7I4R4ZV1T5P4F1Z7L4K10144、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】DCE7Y4Q9R2F4G4K3HB10V3A1V7A10V2B4ZK6U8N4L8J3Y9Q5145、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACC5C2P1E1I6W4G7HK4Z9T4F5G8W9T9ZI9U6D10T9A2L3C4146、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】DCR6X8H6I7Q7P3Q2HV6V1N8A6P2Q5Q3ZC2Q3X2K10Y3U3H6147、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险【答案】CCJ3G5R6Y8Q6C3Z4HK10H6W8S6X10Q9G4ZJ4A5Z2U4P3F6M6148、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCD10S2P1Z1S5F7K8HO2X3H3V3Y3C4T9ZY3O2B5P10V7U1R10149、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCL8D4J4O1V8G10J6HR8N10Z7P6Z2U2M4ZW7M7O2K1A6H6S10150、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万【答案】BCD9X10A4K4Z2X6J7HU6G9H7A6L1T6W6ZM2H3K3C5B10T6O2151、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACP10G3N6N8H9G9M8HG3Z5J9L3L4F7O8ZP6Y2F6N1F1Y3C6152、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.正相关

B.无关

C.负相关

D.以上都不对?【答案】CCI1Z3O4K10C10G5X8HR10S1B10S8F9L4R10ZG4G6T9U2H9L9I10153、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCN2M2L7I4K2G10K2HV10C5D10F8I1Q5Y8ZU4K7Y7C7U6T10V6154、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次【答案】ACT5O6P2X6G7O10R7HL9M5P7L7X5G10E10ZI3E8Z1H6R4N2E2155、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACG7B9B4G2J2T9G8HT5O4Y6U7C6G4T3ZZ5S2V5F1W5Y4M2156、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】BCK2T4K10B9C10A6T5HP2B8Z10Q4B1T1R6ZF1H10Y2Y10W9X6X6157、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】ACF5Y7V5F3Z7V7T5HZ7L7V10N2M6I1Z1ZL7C2T7N5Q9E1N2158、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCC2K4G6T5C7H8D7HF1P10O5V9F3K4O5ZW7O10T9G4S7W3L5159、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行【答案】DCD10Q1H9K7N9B6N6HP10X1K4N4G9C10N6ZM7W8W7Q2F7T5D5160、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACJ6Y7O9U8R9N7Y4HN2Z1V3I8H6O5O7ZL9L1C4B9W9B2Z3161、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.以上都是【答案】DCU6G3T5P2A1Z1E8HG9N9A4J5B6A8H6ZF4C7K6Z3C7V8U3162、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCZ2G6X4A8A5M6B10HK4P3K1X4E4F4D1ZT9L4J6Q5Z10C8V9163、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACJ4E3M7B5J5Y2G10HN2O2A3R4B4Z2T3ZU9Y9E9T4U3U8R8164、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】CCP10O7K2M6D10U1U10HC4R6T6X5S2B8A7ZS4L4B10U8T2P9X8165、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACG7E4W10X8C2F10I5HR10G3P7Y9L1K2P2ZF8B7J9B6I2J6X10166、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年【答案】ACI7N1G4V4H3S7K3HZ8D9G8L8K2O6B6ZA10U9O1Y10D4P5B10167、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】BCX9C8C10O3Y8A8G5HG8G8B4Y6F8L5I5ZB10U1V4E2C4Q4Q4168、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCW4D5H8Z4X4O7Z9HW9C5Q5U8M8S10V2ZW5V4L3M5N10W3C4169、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACT7J9A4X1X5I2L3HD9N1Q6U2L5A10S5ZV2T3M9T4H7H9Q7170、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCZ2W10L8E2O7Q7L6HH2Z7P6H3O5C10Q1ZP4U9B4G1M9O3N3171、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C.根据单一