2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（考点梳理）(贵州省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会【答案】CCZ3H5F9U4S9C7N7HN3M9O7F2Z6V5X5ZT9D6P6I4H10U10H42、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCB1D5D7H7E6M5K8HJ10Y8X8R6X9P1T5ZU8M1D6G8V8X3H23、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCX1N2C8K3K1E10T4HG4B5I7F1L3I7V4ZK5Z2R3L8O2A8V44、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?【答案】BCC2P10X10F4D6I1R9HL6E5R6D4X1E4F2ZX10R5L10U1A8K2D95、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACP5M7W9J8F9X4Q5HD10T1S6K3V8Z7F9ZD1D6K3O6G2A7N76、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCW5N2D9H7X10U4I1HX10O3Z1H2S6L5P4ZO7T1N8Z1I1R8D97、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCS8Q10K4T3Q1N10Q5HF4H4S8R6Y5S4M10ZE9F4E3H7E6O3K28、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCZ8U4J3J9B9P5H10HM6M9X1P8B4J2Z1ZS5B8J10N4W3H8M109、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCP6A4G5N10I4K6Z2HJ2Z1P10T6Y1C2T9ZB4A2F2G9T6H7B510、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值【答案】CCI4L1R4A6I2C3H2HP3C10X3P3A1B2O2ZR5G6E2B5H6M6P711、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高【答案】DCD6D9S2L3D6V10H9HV6T4D5F5W9T10O10ZL8D10M4N3E10H9A612、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCX8F10Q1W4V8W2P8HA9L2C3W8S2H4Q6ZM1S1R10I10W6V2G313、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。

A.普通股股东之前，一般债权人之后

B.所有其他融资工具之后

C.优先股股东之前，一般债权人之后

D.存款人之后，一般债权人之前【答案】BCG5D5C5L5V8R1C2HU6T6M5G10H2B4K5ZJ7D10D3E6M6R2L814、新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A.风险事件

B.风险特点

C.业务特点

D.风险类型【答案】DCX6C8I2T7B3P3Y2HF2Y9L6O10U4S2P1ZZ1S8C5Z6B1C2L215、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACH1E4X3S7Y5P5K9HX6A10M6V7R6Z2J1ZH3Y1N6U8W8J4J316、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCQ8Z9I10C4O6M5R7HS6S7P3R7R6H3B7ZO3K8W10M4U8F8V117、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】CCX2P9K8G10I7O3J4HF9K7W3X3S5X5X6ZL1P2E10S3C5A6D318、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCD6A8F2V5X4H4J10HO3Q7Y9L6Y5Q4O6ZM5Y5R9O2G5W7Z719、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACM4E6B8C8P9W6G3HL2V7N4U3X6N5Q2ZX5A4F7W4S7M5W120、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCV5S1L1Z8D4B7I10HB8W10O2Q8R4Q8B9ZS1E4V6Q3A2G2J121、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCI10O3P9W1N3O6A9HG6A3I9F9R4S6D2ZZ4M5O3E10Y8J4Q822、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACO7Q4N6X4E9Z6T6HM9K8A7U2I8T6T2ZT9H8E8S5V4E10J723、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACX3U4Y6H5Q2H2X9HC5T3K10Q4F5H10V5ZK5U1Q4L10R10W2S124、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率【答案】DCX5Y8S6O10X4E2Z10HE5N5K9O10B5U5J10ZY1D4O3I9U9D4I725、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCL6I7I8N3Y10I7P5HQ8E7O3S2S9C5R2ZL8E4R4S4R6S3B326、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCY7B8G2U7I5B2Q3HV6S5A6G10O4W5C2ZM6X6B1Y9C2T8K727、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCW1C3D7J9U4P2N7HJ1I4V2C7X8O5Z3ZP9G1F10P9X8S4D828、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCT3C2A7P8T1O2X3HJ8I10T10V1B9D6I10ZM10K2Q3L7C7O8K429、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACY3X5R2N8X5V3P1HT5D6W5D2T5G3G3ZS7B10E4A9H7C5T330、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCZ1Y3I7O5N5A7D9HX2Z3F8T8L5I5U9ZP2Y1U5M4A6P2I831、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】CCX6I1D1A3X7Q7N3HJ5J1M9H9J4A3O2ZA3S4M9R10D5C7F432、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACK2B9F6N3S1B2J1HN4D5J1G2Q9I1P3ZP4D7M4N6Z1T4S733、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCM7R8M1W3K2Z2X5HA6A2Y1W5N3A9Z4ZY10F9A6F4U8J7R834、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】ACS5H8O2O7Z9N8T6HE3S10O9I1P3L6Y5ZW5Y6A2U9D1I1P235、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACO6X1G4T8J5Z2I10HF10J2U3D3S10G3B1ZC2F10R10E1H1W5F236、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺【答案】ACC7W3I4F5T4W10H6HI10D9U8R7D6M3C4ZR6P7K8S9A1F4J237、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCU6N1D4Y5V3Z7A5HK3M1V3K10U1G3Y3ZG2U3V3E1M6W10E138、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCN6A2W10N3K2P5V1HR6V7N1F10A6V8N4ZE2U4L1R3J6B8Z539、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置【答案】CCZ4P4G8F8O6R2D6HV8Z7I1B6N5T4D4ZY5O3I4Y6V3B6I540、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.财务报表检查

C.会计资料规范性

D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】ACQ4Z4F1K1K6J7L4HX8T4E2W8A6B7V3ZF4J4C6J3C4K4I741、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCD2O6B7M9M7Z2N6HB2X2C4R6Z5X5T7ZD2V5W5R7T4R2Z142、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避【答案】BCY4T6L4T9E9H7G8HK3Z3O2J6J7H2X4ZG6W4I7R6G8T3C443、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】BCD7T9O6I3D6H1E5HU8G2G1Z6Q1E8X6ZZ7V7O1Y4J4G7N744、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACW7B7V5X4K4N2L6HO6E3X2O7K2A8U5ZY1L5H7I1W4E9N145、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACX1J7V8R4Q9U3F4HE3B5U7V1P8R1Q8ZA7B6Q10X2R6E10Q546、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】ACO5S1N7J6P8N8D8HV3C4O1V4G7N9F1ZO4Z9C3M1C7E2G247、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCN7B7X3P6P10L5U9HU10U4V3W10H2O2M4ZS8Z7N6Z9V2U2Z948、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCJ2W7F4A4J1R8P9HS10U6H10B7L8Q10N9ZR3E8D10V9I6X4U349、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A.流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％

C.核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额×100％

D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％【答案】DCB5Q6M8C10H7T3V8HA2F3U1X7M6I4Y8ZF4S5A5H10M10M9X1050、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期【答案】BCZ6T9D10V9O4R8V9HX1U10D5P10U1H8J9ZX8Z5W5Z4B1N8F351、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCR2R8G8Y8Q3L3P7HI9E5B2B4A5F6X1ZJ7E8C6L5G2N6X1052、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCA1D8G10F3E5R1N1HN5C9J10Z3Q8R5C1ZT10I10B8B2R10H7K553、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCV1V3F4X2E2Y4Y2HI3N7C10A6W1Z10V8ZS10X7J4J9Z3K4T554、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCO10J9K8R5J1M1H8HX4I9B4U4Q2H2O2ZC4D7X4L5L8Z1T755、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCF2X3C4Q1K4R5M5HY9Q9O4D7T2W9O7ZR8D4Q7S7Z6M3D356、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCJ8T4Y4P8G9D5O2HQ9M5S1C5U8F6B1ZY1P8C8T7B9O10R657、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCA6Q1L8S5P1U6D6HL7M7N6U8V1M9G6ZP1S5B6G5L8F3X758、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCK6S3D2V9V10I9O6HX9O1J1G3A5A6P4ZJ3C1B6V4Q5V2D659、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败【答案】BCZ7S5T1D3H1A4Z7HB5Z4X3X3B3B7E2ZI7J4Z4E8Z3V6P860、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCM4L5U6D7W3A6S10HE2I7X6S7E4H8Z9ZO2B8V10U2M3T7N561、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCT1A10T1F6F1O1D3HF3L6Y10E4U8Q8H3ZT6R7M3U9J10C4Z962、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCK1M1E5A7D3I2A3HD1D7I7X2J8J6D5ZA1H1S2Z5C6O1I463、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】BCI4I7Z8I9S7U5H2HU1I9P9T9H10O4B6ZC8P4G1A1M9W5D764、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】DCH4H1C6V2V5R6J9HH4A4Y3A4P4D3Z7ZH8A6X2I4B6A2E265、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACF8M3C8E2T6K4C7HL2L1E5R2J1Y1Q3ZC7V1I2B4B9V1B366、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACQ3I4A6A10Y8X6S10HK2V4Y3H6K6X8S5ZQ5N8E8U4T5O1P1067、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCW7M1J9D8P8X5D2HF1X1E2P9Z9G7K4ZL10E10Q7D5O10M7W568、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCA4I9B8H7K2R1O5HI7O10F3Y5W10B9Y5ZW10B7N6A7Y8I7I769、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】CCD4M5P7A9E6Q3V6HN8K6S9M9W7K6M7ZH1V2G1U10D7W10A770、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCN2F6R10K3E1C6E6HX5N6M4I3G7Z10H1ZC7T7B5D3O3V4F771、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCT1X6H8A10F2K9R3HO3C9J1K6K9U1W1ZX10Z2K2J9W1F10P672、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACP5C10S6X3Q8O8Y6HZ2J2C4P9A6U6P8ZM9R6F7T8R8N1J373、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCD9K8H3P5F7M7H10HN6P9Z6A4C6Y6N3ZC3M5O2N6V5S2I674、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCO7T7P1R7Y1H7W6HQ2Q5K2R1L9T6Z4ZL5U1X7Z6P9B6C375、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACV7M2B10B2Z10Q7S1HF7B8J4S4K2Y4O1ZZ9C9K8Y9C9W10B376、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。

A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序

B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序

C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响

D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】ACY8J3R9M3D3C1Q6HS8A4F10G1L4K1G4ZE1G9J8F2T9V10P577、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCN6W8Q3I5O3X3Z1HG3N3M6D5I2K2F8ZG7S3X5I10C8C1E778、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACY4G2J10T10W5O4O9HH7D1Z1Z7O10M6Y9ZI6U5S2Q5S9I10C579、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCK3N1F5Q2R1Z7X7HE4K6X9S9D1H8R4ZW9O7D2G3S2I4G1080、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCA3O5U4U10R2P10W3HH9G3G6M3X2V8V5ZF6C9V8G3H1K10J181、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCN9T5M4K9D10A1A2HP10E5W2G4P4E7Y10ZT1O7I10N2N9E8L1082、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法【答案】ACI5P10V3M10H6K2O3HC6J8M3R9L9I5T2ZC4A6C1K3J10Q1B883、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCV2T1U10A7V1G1Z6HN10N4K10Q5G6P10C7ZP3J1S10K7V8X7R184、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCX10N5F9G1M2R9K1HW7Y8U10V1Q6N1U3ZY3N5K10S4T7N7U885、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCJ7L9U5Y2N2F7S1HX5U1W10X5A8J1T9ZX7P4K6M2G2B8D786、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCI10A6P6C1I5G1W2HH5W9T5X4E8S4A1ZO10P2D5L4W1R6A587、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCS2B9T8I9G8O9Z5HX1R5N10V2A5F6G1ZP1V3L1B9H10F3Z588、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCG4X6Y6I9A10F9B9HK3R2V5V1P3Z6X2ZM4J8O4I7C4K10G889、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCN2D3S1Z10F8G1T2HB6W6O1D1M7G6L10ZS5G4V8F2Q5I1T1090、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。

A.核心负债比不小于50％

B.流动性覆盖率不小于100％

C.流动性缺口率不小于-10％

D.流动性比例不小于25％【答案】ACK3F7E9Q6B3S10G9HH6E7I5A4V5R8T4ZZ7J6S7T4C2M10V591、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCG4H4V4S4F1A10N1HX7P8Z2B4A9V10U9ZB5S3Z8P10W8O5X892、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCS2T8A8W2L6M1G5HR10F3K1O4V6R10D1ZW1P1X5J1L3Z5X1093、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCK5K4G7X8V9A7A4HS1R10V6E4A7N8E9ZO4U5P7O4A7T1C1094、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCS7D6T10R2E4Z9L8HL9U2C10L4X1P2L6ZM8I7Z2U9D9M9L395、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCL6J10P4O9Y3L6T3HE8G10H3J5C7W2U7ZL4S7H3L4F10K7K696、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制【答案】DCW7E7U1H9Y4A2F4HR6F1T8S6A2U4A7ZK10B10W3Z1G6H3B497、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCU7X3A4Z2Z3L3V5HH8X8B2H10G3S2Y1ZO2G5G8C8V9J1J198、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACE10C9J1V3Q4F10Q8HD3O10Z5W10Q2T4Y1ZW6J5Y5R7P3A10Z299、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCQ5D6I5O1K3S5A5HW3H3B10U9S10T4T8ZW9D10G9Z9T9A8N8100、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACV5N2O2Y7N9R10Q6HB10V2N8K2Z8X8Z1ZV1W3Y4Q5D3X2J7101、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者诚信度

C.授信动机

D.以上都是【答案】DCP8S3L3V1L2W8T10HC3D2Q10I3T2P6S1ZI2Q4Z6A7Y5M7J10102、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCR4F7Q3S9L5R10X9HR2Q9C7K5Q4J4X7ZQ6P3K7P4B8G10O2103、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差【答案】BCY5M2V1D7L1Z3W6HR1X7D7O6K6J3Y5ZM3Y4U4S9N1R4A2104、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCG6U10Z6A5B9A6R2HK5R5J4R4H5C3A4ZJ3Q6A6W5Z4W10W9105、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCE7G7J4V7D10I5Z1HX1S10X4E4G2V7X6ZQ5J7B4T4E3O7H10106、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCX5G7D2W7U8C9W7HM2G5J9F10O5M9V10ZO4H4M5G1F4X7J3107、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】BCQ4Z4E8S4H2D3A1HO10C3W7S7M3G9D10ZA2Y6P2R1A1J1Q9108、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCD7X2D5N2I3O1C5HA5D4Z7T2R3G3J2ZC5T2Y4K8G5L1J6109、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCI7C5Y10P3N5A4C3HM6Y4T3I9G6R6A6ZY10V4R10T6F2Y4C4110、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险【答案】DCS3N3E1V6A8M5S5HO6B2I9Y7S5Z4F6ZZ4N2E1C10W4T10C9111、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCL3M10V4R7A5W4X9HU7U9V2D9P2X2Q10ZR4I2K5H6Z9U1E5112、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。

A.信用信息实地勘查

B.专家判断法

C.信用评分模型

D.违约概率模型【答案】ACH6P10O4Y7D3Y6V1HQ8M9R5M9S4I3K10ZK9I7Q5D8N6E1I3113、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】DCN3Y9Z9R7F7A5H10HY1Y5F8L8K1L6C4ZI5E4V3Z3T4L1L7114、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCE7E7L3Y1S2H9F9HZ1E4B8X2Q2X6M8ZE8I1M10E7L7D1X4115、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境【答案】CCV1G10M7L9Y5A9J10HN4V10G1H1H3M2F2ZU3T8R7Y5R7W1E2116、风险分散策略的成本主要是()。

A.分散投资过程中增加的各项财务费用

B.分散投资过程中增加的各项管理费用

C.分散投资过程中增加的各项交易费用

D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】CCA10R5I10W3K3Z3L4HS5Z9S7Y9O7N2X4ZT9R4K8R1V7H2W2117、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCM9S9G4U4O7N5H9HY4K10V9G1C1S7L2ZB8E3J3L5N7Y2M4118、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCW6E5L1Q5I1K2O2HD10A2G3P9S10A1J7ZH5E1S8I10J6K10A5119、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACH4B6N3C3U1J6W6HO7E8O2X10B4Z5M8ZT10S4E7C8K10U9B7120、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本【答案】CCK5B8J2J6O9Q5P7HX10B3H3E8H1A7I2ZC8X7M3Z2X9Z9N3121、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCI5M8R2G5U6D9K4HL4V3G5O7J4K1T1ZS8O3O9M9P9E10E2122、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCG10G3L6V7J4F7R9HP10S5Z2E7S6C4V3ZW8G2V5L3J9J9B2123、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。

A.巴塞尔委员在《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述

B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口

C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线

D.风险管理不保持独立性【答案】DCD8H9Z9B4G1Y7J5HC4B4J7O4M6J1V10ZT8W10R3M7F1F3L6124、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】CCZ8E9G2B3J5N1G3HO6L4Q5O7F6K2T7ZE10R1N4O4G7W1J8125、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A.品牌风险

B.行业风险

C.项目风险

D.竞争对手风险【答案】BCC5Y2H4R6X10B6K4HC2A3H1C10D3U4X2ZY3D8N7J1J5B6L2126、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCT3H10V9N8R6H5I4HE2U6F3O5K1C10Q7ZQ5R1H3A4D6L4M5127、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCM8H4I8Z8Z10Y9S2HR9X3T6E2C10N2W1ZE9I5X6N10H4V10K4128、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCK1J8P8A10X6C7V1HW3D7Z9X1G8V10P2ZF4F8Y8H3T8H4X10129、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCO9Q5P6L2D6Q7A10HX3J8Z3I7U4K8I7ZX7V2H4E3W2X9I9130、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】CCL4A3M9V2S8I3S5HS3F3H7R7G9G2N7ZA6S10B6F4E8U7K9131、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】ACL9E3E6R5H1O7A2HY2N7X9O7M1I3V1ZO4I3R5M9G1R2A4132、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】ACM3I5M4W1T2R10R10HA4N4E6Q2R2M5K5ZR1P5E6P9T6I8T6133、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCK2U9O4C6G8V8S8HF9Y5T4T3J2E10R6ZG5L5U7Q3C6R10K10134、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】BCH6R4L6N3V10E5J3HN2Q4U8V1Z10T6W6ZE2Q7O5L2F7J1Z7135、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】BCC8W8Y9T5O9L3I5HR7F1G5X3H7D3W5ZS10F7W1R8J6F7D10136、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCU10O1P2F6L8Y5E5HM6A6O5E9X4S8X10ZG4C6Q6Q8S2O9I7137、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCR2P10G8M9C8K7I2HC6Z4W2N9U5R6M6ZV6V1S6Y8R10R7R4138、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCF9N7B7B8T3Y4R6HM2K4S8S7P1K9R6ZO7P6Y6B9U10E1U8139、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率

B.行业因素

C.宏观经济周期因素

D.清偿优先性【答案】DCX8B1N10D4P5J3H4HW1R3J2L7J1I9P10ZI8G3Z10N10Q7M7U8140、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险【答案】CCB3I7T3T3D3W5Z6HV6N5L6T9Y9M2V4ZL3Z6R5Y10F6C9C1141、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACX1F1Z6K4B6E7L10HB4Q2Q8V3O4M1K8ZW2W1H6U10X9O6E9142、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCM6W3N5A7K10E1H5HE5Z10V3H5K4G2D7ZA3N8O9N10U5G9G8143、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCK3C5K9C5V7D6Y7HV7E4C6Z3V2A10M8ZC1N8V6U9Z1V7O5144、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCI4D8X10W4D2L4W3HF6Y1H7B10P9G8X1ZR6W3F4T5X8P1L5145、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCH2Z5G4B1Y10J5R3HC9Z6Q10X10P9L9B3ZB5R8K2J9U10H5L2146、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACZ10H1W7V6F6U6R4HK6Q1J1H3D1T7Y9ZO2M8J8Z7N10S7M1147、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强【答案】DCH3M8A2E2O2K4B4HK3V3F2V1R3N6A8ZF6O7H6K5W10K6Q7148、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCM5Q9P7O2R6U7F8HG2Z1K6A3I3I7V10ZN1V9X9V10B5Y6V5149、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额【答案】ACH5M3V1L2Y10S7J7HR5W10B5V2A6N9B7ZO2I8B9X10R8Y4Q5150、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款【答案】DCG1W6V9Q5U9E3O1HY5F9C1Q7I5E1X7ZJ3B6N1U6U1K3N3151、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】DCN6X3R6I1R7V1X9HO3N3Q5P6U4G10P4ZE7U4I6S10R3J9X10152、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCM5F3B5F7S6K6L9HL3C3Q1O8L7C7Q2ZJ4D3Z8B7L3Z9S10153、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元【答案】DCG3U1I4Y4X9N3O6HE3P1O8D7U10D5G2ZT3U7A2V7V3U4N6154、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】DCT2G5V6Y10S2Y10B6HG3N4O7T8S2Y2O9ZY1J10K1T3V9U10A7155、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCP8X9A5H9M4Z9L1HN8H4Z7B4O1I3J1ZO5O9C5H6J8P8C6156、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）

A.高效、节约地使用一切监管资源

B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCN5S3N6X4H8R10L1HW9O8D7X2L9N3A1ZA2D7H4V5B2H2S4157、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率【答案】DCK6F5E1T3P8Q5C4HX2H2O6B4B8M10R8ZO10R2W6F2U4O7N7158、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化【答案】CCJ10M5P5L8J9E4F2HY4E8F1P10P9Z4D8ZS4N5D7P10Y8R9J7159、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCB10U5T5R1T7M2A2HH1U6H7B1G2I2T4ZA10I5T9W4Z3L5B5160、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】BCE5X1O7Q6G2U7X8HP8J9Q8F7W2X6A2ZO9H2D9I9Q9V2C10161、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCE6G7U4C1Q6X10N2HE1L3A5Z4L10L2V2ZP2W10B3K9B2S6A5162、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入【答案】BCL9K8K10B8R1F8V5HG9Y9L1O5I7Z9F3ZE4V6A3J1W2B3A1163、（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务【答案】CCN1Y8S7F5M8M6E5HB3J8L1X3K10R5I6ZN9Q9J9B7H4S6H1164、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACC4J6V3O10L1K9S1HO6D5V10F8R9S1Q7ZH10F10R10R9X10U1F6165、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCO10O8N5I5I3B9Y2HN1E10N5E10D3Q3I4ZT7A3Z2