本公司股价指数类期货契约收盘后多空部位组合保证金计课件

本公司股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計收作業臺灣期貨交易所九十四年四月1本公司股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計收作業臺灣大綱收盤後多空部位組合之標的範圍收盤後多空部位組合類型收盤後多空部位組合選定方式收盤後多空部位組合作業原則收盤後多空部位組合保證金計收標準收盤後多空部位組合保證金計收流程維持現行預收交易保證金及交易監視制度本公司盤中風控制度期貨商及結算會員辦理保證金核帳及釋放作業結算保證金計收實例說明2大綱2收盤後多空部位組合之標的範圍台股期貨(TX)電子期貨(TE)金融期貨(TF)小型台指期貨(MTX)

3收盤後多空部位組合之標的範圍台股期貨(TX)3收盤後多空部位組合類型一口買（多）方及一口賣（空）方之部位組合商品內跨月份多空部位組合：買一口四月台股期貨，同時賣一口五月台股期貨之組合跨商品同月份多空部位組合：買一口四月台股期貨，同時賣一口四月電子期貨之組合跨商品跨月份多空部位組合：買一口四月台股期貨，同時賣一口五月電子期貨之組合4收盤後多空部位組合類型一口買（多）方及一口賣（空）方之部位組收盤後多空部位組合選定方式同一交易帳戶之盤後部位餘額一多一空部位組合，以單一部位為限(指定組合部位不適用)此部合組合僅用於計算保證金減收金額，期貨商不需辦理部位組合及拆解申請5收盤後多空部位組合選定方式同一交易帳戶之盤後部位餘額5收盤後多空部位組合作業原則依收盤後多空部位組合選定方式，由期貨結算系統自動形成(期貨商不須辦理申請作業)一口多方部位與一口空方部位形成組合，以可獲取最大超額保證金之組合部位優先（若減收金額相同時，則依商品代號（TX.TETX.TF）;月份(近遠))排序）6收盤後多空部位組合作業原則依收盤後多空部位組合選定方式，由期期貨收盤後多空部位組合保證金計收標準該多空部位組合，以收取單邊所需之保證金金額較高者

多空部位組合：1口4月份TX(買方)及1口4月份TE(賣方)現行結算保證金收取標準：十一萬元收盤後多空部位組合結算保證金收取標準：六萬元7期貨收盤後多空部位組合保證金計收標準該多空部位組合，以收取期貨收盤後多空部位組合

結算保證金計收標準註：以本公司現行收取標準為準。8期貨收盤後多空部位組合

結算保證金計收標準註：以本公司現行收期貨收盤後多空部位組合

維持保證金計收標準註：以本公司現行收取標準為準。9期貨收盤後多空部位組合

維持保證金計收標準註：以本公司現行收期貨收盤後多空部位組合

原始保證金計收標準註：以本公司現行收取標準為準。10期貨收盤後多空部位組合

原始保證金計收標準註：以本公司現行收收盤後多空部位組合保證金計收流程期貨交易人於盤中建立部位時，期貨商按現行保證金收取標準計收期貨交易人之客戶保證金；本公司按現行保證金收取標準計收結算會員盤中部位狀況之結算保證金。本公司於市場收盤後，結算系統依客戶留倉部位，按前述期貨多空部位組合保證金標準計收結算保證金權益數；並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數額之超額結算保證金。期貨商、結算會員於市場收盤，申請組合部位作業完成後，按前述期貨多空部位組合保證金標準計收客戶應有保證金，並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數額之超額客戶保證金。

11收盤後多空部位組合保證金計收流程期貨交易人於盤中建立部位時，收盤後多空部位組合保證金計收流程表12收盤後多空部位組合保證金計收流程表12本公司維持現行預收交易保證金

及交易監視制度期貨商除另有規定外，應依本公司規定之保證金或權利金數額先向期貨交易人收足，始得接受期貨交易之委託有關交易人部位限制、特定法人部位控管及集中度檢核作業，皆按現行規定辦理13本公司維持現行預收交易保證金

及交易監視制度期貨商除另有規定本公司維持現行盤中風控制度本公司依現有規定辦理，當日新增部位皆以總額計收原應存有結算保證金，確實控管期貨交易人所持部位盤中損益風險本公司結算系統盤中計算結算會員超額保證金時皆加計前日因多空部位組合釋出之固定數額14本公司維持現行盤中風控制度本公司依現有規定辦理，當日新增部位期貨商、結算會員辦理保證金

核帳及釋放作業本公司結算系統於當日部位結帳後揭示交易人多空部位組合保證金計收明細資料，供期貨商、結算會員以電腦作業方式查詢應有及超額保證金數期貨商、結算會員亦於當日部位結帳後釋放多空部位組合保證金予期貨交易人

15期貨商、結算會員辦理保證金

核帳及釋放作業本公司結算系統於當結算保證金計收實例說明16結算保證金計收實例說明16簡報完畢

17簡報完畢17本公司股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計收作業臺灣期貨交易所九十四年四月18本公司股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計收作業臺灣大綱收盤後多空部位組合之標的範圍收盤後多空部位組合類型收盤後多空部位組合選定方式收盤後多空部位組合作業原則收盤後多空部位組合保證金計收標準收盤後多空部位組合保證金計收流程維持現行預收交易保證金及交易監視制度本公司盤中風控制度期貨商及結算會員辦理保證金核帳及釋放作業結算保證金計收實例說明19大綱2收盤後多空部位組合之標的範圍台股期貨(TX)電子期貨(TE)金融期貨(TF)小型台指期貨(MTX)

20收盤後多空部位組合之標的範圍台股期貨(TX)3收盤後多空部位組合類型一口買（多）方及一口賣（空）方之部位組合商品內跨月份多空部位組合：買一口四月台股期貨，同時賣一口五月台股期貨之組合跨商品同月份多空部位組合：買一口四月台股期貨，同時賣一口四月電子期貨之組合跨商品跨月份多空部位組合：買一口四月台股期貨，同時賣一口五月電子期貨之組合21收盤後多空部位組合類型一口買（多）方及一口賣（空）方之部位組收盤後多空部位組合選定方式同一交易帳戶之盤後部位餘額一多一空部位組合，以單一部位為限(指定組合部位不適用)此部合組合僅用於計算保證金減收金額，期貨商不需辦理部位組合及拆解申請22收盤後多空部位組合選定方式同一交易帳戶之盤後部位餘額5收盤後多空部位組合作業原則依收盤後多空部位組合選定方式，由期貨結算系統自動形成(期貨商不須辦理申請作業)一口多方部位與一口空方部位形成組合，以可獲取最大超額保證金之組合部位優先（若減收金額相同時，則依商品代號（TX.TETX.TF）;月份(近遠))排序）23收盤後多空部位組合作業原則依收盤後多空部位組合選定方式，由期期貨收盤後多空部位組合保證金計收標準該多空部位組合，以收取單邊所需之保證金金額較高者

多空部位組合：1口4月份TX(買方)及1口4月份TE(賣方)現行結算保證金收取標準：十一萬元收盤後多空部位組合結算保證金收取標準：六萬元24期貨收盤後多空部位組合保證金計收標準該多空部位組合，以收取期貨收盤後多空部位組合

結算保證金計收標準註：以本公司現行收取標準為準。25期貨收盤後多空部位組合

結算保證金計收標準註：以本公司現行收期貨收盤後多空部位組合

維持保證金計收標準註：以本公司現行收取標準為準。26期貨收盤後多空部位組合

維持保證金計收標準註：以本公司現行收期貨收盤後多空部位組合

原始保證金計收標準註：以本公司現行收取標準為準。27期貨收盤後多空部位組合

原始保證金計收標準註：以本公司現行收收盤後多空部位組合保證金計收流程期貨交易人於盤中建立部位時，期貨商按現行保證金收取標準計收期貨交易人之客戶保證金；本公司按現行保證金收取標準計收結算會員盤中部位狀況之結算保證金。本公司於市場收盤後，結算系統依客戶留倉部位，按前述期貨多空部位組合保證金標準計收結算保證金權益數；並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數額之超額結算保證金。期貨商、結算會員於市場收盤，申請組合部位作業完成後，按前述期貨多空部位組合保證金標準計收客戶應有保證金，並釋放包含因期貨契約收盤後多空部位組合保證金減收數額之超額客戶保證金。

28收盤後多空部位組合保證金計收流程期貨交易人於盤中建立部位時，收盤後多空部位組合保證金計收流程表29收盤後多空部位組合保證金計收流程表12本公司維持現行預收交易保證金

及交易監視制度期貨商除另有規定外，應依本公司規定之保證金或權利金數額先向期貨交易人收足，始得接受期貨交易之委託有關交易人部位限制、特定法人部位控管及集中度檢核作業，皆按現行規定辦理30本公司維持現行預收交易保證金

及交易監視制度期貨商除另有規定本公司維持現行盤中風控制度本公司依現有規定辦理，當日新增部位皆以總額計收原應存有結算保證金，確實控管期貨交易人所持部位盤中損益風險本公司結算系統盤中計算結算會員超額保證金時皆加計前日因多空部位組合釋出之固定數額31本公司維持現行盤中風控制度本公司依現有規定辦理，當日新增部位期貨