2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题(含有答案)(青海省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCA6Q2N2Q1T2E1U10HX8K8A6T2I1G6P5ZA4V9G7K2C6D2I52、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》【答案】ACO9J10H2T7G8H3K9HH10F5E6E5Y5P9H10ZO3O10H4K9D1O7W23、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCR7R7K8O7G9P3D4HI8V5S4M4U6Z10Z6ZF1T3F5M8U7G1Y74、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCT7P4T1F8B3O8R5HR8B1E8I7O3T7H5ZN2T8U7A9X8V3X55、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCQ3N6J3B1N5N6J10HZ9T9B2N10Z9O9J3ZW10T2F8K9X4O10H46、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCB4O7N3A6M9Z9Q3HY3X2D8Z7E7G1Q8ZS8F2C2Q6L10G2S77、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】DCS4K4V4Q3T9U9V5HH6I1D3V1K3U8K3ZJ10V3D4P5U9E4K68、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACC3N6A2N9T7O10Y1HE6S1H6U2H9R2O1ZO6U5H1C8R10Z5M49、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCF6I6U2E3C4Y1T9HJ3X10P6K3X7M8U5ZV3Y3C8M8S2F8T410、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCI6Z9K7H5I5N10S4HX2U10I7B10T4A5G10ZH2X7B2Z9X7G4Q311、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率【答案】ACK5S10C8C1D7Y4O5HT6B10F6F6G9A1V1ZL10U5C7O10D9R3J1012、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCM2Q9Y2M9F2L6Q1HG5G4D2T10E6G7O5ZJ1E8Z5E5K9B5F513、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素

C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批

D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】CCO5H7O1T1N4Q6Q10HQ10K7O3G4Z8M3A9ZW7D7X2R5R3Y1O614、金融资产的市场价值是指（）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】BCD1Z2G4O5G4Y1V4HH8K2W8M4D10Z10H3ZP5C7F6L5F6Q3Z215、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCB7W2D6B5D9E6Y10HK5X3D4N8K8A3J1ZG10B8D2P5W3H3N216、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCM9Q6Y3Y5U3V6A4HN9Q6B2E6V10A3M6ZM6B4Q8Z1X3X9M817、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCR8X5Z5V4L5J9B9HW8S3N9I8U8Y1M10ZW4Z5I3O3X10T9F318、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCR9P1V8R10G2G9F1HX9F3Y5N3P9S10D3ZC2R6E6X3B5J5K1019、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCW2B9V2P10D10Q5H8HC8L6O1D5M8T5S3ZZ9C7E6M3G8A2P720、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】BCD9C3P5L3B10H9K10HB3L9Z2L2I7B9Q10ZI1T5T2N5C1E1Q321、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACH2I8Q5A7U4R9T1HU4F2S6I4U5R6H9ZL2B3H9K4M9S4I122、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略【答案】ACR1P6A10S7X2V5C5HJ9D5E4T5L4S9D9ZJ5V6J5W9T1P8D623、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCZ9F1B5A9F10V2H10HF1T10Y1Z8K5V3I2ZK4P8J2K8E10Q8M424、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCM4X8V4Q2L2S3H3HK9F10X1W2I10R2E8ZJ8H10Q4H7P3L10C825、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCM7J8O6N8K4W1U4HC5X3R2O3E3F3S2ZR6O9V5R4P4G1U326、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACC1B9C7T10C5R4H1HZ5V8V3A10W5R8I3ZH2Z2J8L3L7T10D727、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACM4Y6P8T10Z4F5M9HO7D6R10E6D1D10Z1ZQ8I7A1G9G6K8B128、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCE7C9B3Y4N9M8H2HL2Z8Z5V9W1D10F9ZA7Q7T7G1T6P4B129、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCD10O8G9F8I6N3N4HK5M4X9Q7I6D4D7ZM1J9Z7X2K2Y9B630、下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.中国人民银行

B.中国证监会

C.巴塞尔委员会

D.中国香港金融管理局【答案】CCO2I8E7P2Y9H4U6HF3U7V2Z7B4D3H3ZX10E2M9R7W2S8X131、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCT10O1U6Q7E8J4B3HI9Y7M6E1T10H7S4ZE2V2G2R5C10C6T632、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCQ1N2F5R3J9Y7H1HL7B1X9F1G1L2F10ZF8G4Q1R4G4K10T933、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCL4R4V4I8Y1E1Y8HL6F4I2Y3R1V10Q5ZL6F9Y3K6C7L10K934、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性【答案】ACL6Q7L5X6Y10X9V1HT5F3A3Y10C7T9Q9ZI7N6V3Z2U1C9G135、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCR8W7S9X3M2W3Z7HT4K5F10A5J8V2O1ZL4N10I5H6P7U10U136、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCO6L2B4Q3S7R6S9HP8J7W4M7B2S4S10ZP5E6Q9M6D2K7H737、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACU5D4B6D10D8C7Q2HH9S6W10E9W10L6L6ZR8O8Q3Y7Y3M2O938、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCY3I8C6T8V4T5I7HF6X3V9L10U10P10Z1ZP2H4D1Y5D2S8R739、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】DCG10L4R3L2B3Q7K5HS8H4T7Y1P9Q4P10ZK5C8J3N4A10Q8Z740、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACA5O6D4V3K3V4A7HG7X8G7V9O1L1M1ZQ3H1Z3E5M2K9Q1041、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCB9P7K10R9C10E7Z9HR3S9V7Q7H1Y4K1ZI1M6X4P5R10F4X1042、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】ACS10L6W5S7A4I5I5HZ7P7K8N8G1Q1N10ZP10P3Z1X5Y1T4Y443、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCV6S4R4R9P7M8V10HI7U1T6S2F9W1F9ZW8K5B6Y6Z8I6V644、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCS5Q10B10I6V7L9T8HM4R2D4V10Y5R5C1ZJ7V3F6D3G9T3M545、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCZ2A9F2Y1A6G1K7HA4V3Y9L6C5K9T9ZS3V1P1K7Z7T10F546、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACT3M1V5D6B8B9Y10HP9O6Q8I9M3M5P9ZK2D7V5D4R9T8V347、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACJ6M4V3Z1R7O3F8HH7F10Z5T9T1T2L9ZG5Z4C10G5L2R3V748、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。

A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规

D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】CCG6S10W9M9O4T2Q5HE5V3N7S6Z3A6G2ZS8F6U1T10D5Q1P1049、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲【答案】ACV2Q8V5J10A7K3J7HR3F5Q7S8Q7Y3G4ZQ3S10J10U2P8Q4T650、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%【答案】BCW9J7Y2M3S7X10S8HC1M10S5J7B10Y6R2ZC10T2S9J2B4X7G251、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACY7A3F3J10Y2L1S1HD1B6D7B6B9T2S4ZY10A3Z5U1J8I5E452、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCW1K8F3F6O10C9U9HU10T4E10Q1H1L2E5ZL9N3L9W6J9Z9L1053、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCJ7V4H8E3R3M2J2HS9Q3G7C6M1Y6Q8ZH4A8N9M3N1B8W154、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACM6W4R4I7O4O5Q1HF9M10D7I1W3P9T3ZW2O5E9Z4N3H5S155、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门【答案】ACU8E4X5G1A6I3F9HQ2C2U5J5Q5Z9G3ZG8J8X4I10D5L5H656、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACQ6U2J5Y9K7T9L1HI6U8T7B5Q4Y8S8ZX3H1I1M5F2R2U357、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCO8E5V3Z8G4M1I4HX5W6J8Y5P1R3U4ZC9D5Q1F6T8E4M358、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCC9X4D1D10F8E2W6HB1L2D3U9Y2U9N5ZA3N9M5B4X3Z1O859、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】CCC9B7U4O2R8T5V2HW3V1M2T2Q9J2D3ZV8U9Y6W6C10C5W360、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)【答案】CCB6K4C9K10I10Q5O3HO9W8X4U7E1F7Z6ZW4X8F3V1K4X6Y661、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACI2U6W2N9M8T9J3HA7W1Z2O2M2B3R3ZQ8M5Z7V1C2J3H262、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCX3Y1M7Q7W10Y10X8HT9M4P9S2Y8A7V8ZE4E8P8J5Z5O9C363、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCS3K5H1U7C10G6W4HO4U8V5A3H3V10I6ZM8C9W2X10O3T1J564、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。

A.公平公正，廉洁自律

B.诚实信用，遵纪守法

C.公平公正，客户至上

D.诚实信用，勤勉尽责【答案】DCB1X5B1R10K8K4S1HB3G2R8S10I8E4K4ZA5N8Q4M2H10G9L465、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策【答案】ACH3V1R5J4S3S1K2HC7M8G10A3O10F8N4ZZ3V6H9O1Z10I1J866、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

A.金融稳定理事会

B.世界银行

C.国出货币基金组织

D.巴塞尔委员会【答案】ACW3B3W3D2V3N1E5HH4K3Z4Z4V5C4K9ZV8X1R1Y8R5K10S867、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCG9Y4R4N3M3S7B6HV3I4R8O4G6Q10K1ZJ6G8X10K9J6U4Y768、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估【答案】BCT4L3C9Y10M2R2H3HS1I2M4A9K7G3G3ZZ8V2O5O9D2M3J1069、超额备付金率的计算公式为（）。

A.=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％

B.=流动性资产余额／流动性负债余额×100％

C.=流动性资产余额／全部负债余额×100％

D.=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％【答案】DCR7W9C1S4E7B4D2HW9Z10T10R6U10U9Z8ZE10Q2G7D2B3B1K870、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法【答案】BCO10M7G8N2W7H1N8HP4Z5W4P5G5S2K7ZG1A6B10S8L7Y10O271、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCR7J9K5T3D8X10W1HK10E6H9O2N7Y5V8ZH7Q5H9U2C7Y1Y472、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACW3N8G4Y9V2K6V4HO5N3L3X9F7V2L3ZK1R1G8M4D1K7Q173、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性【答案】ACQ2H10N7L6K4N9S6HH8J10I2L7E5E3K3ZZ4R9E2N6Y10W5X674、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACS2C10Z3V6N4W3G9HZ7Z5W7G3P2R2E6ZQ7G5P1W8Y5W8L775、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年【答案】DCT2S6H9M1L3X8W6HZ9Z8C4M6F5T2Z2ZQ1A2X10H7Y4D8N576、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCR5L7V10T6H9O7W9HJ1C3U5U8S8F1B9ZD1Y7Z8X9W8J7U377、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCU5R4O6P5A10X1E10HP8C5V1B4I2X3I10ZB8J6N8V5J1I2Y678、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】CCE10K10F1F7K8C6B8HG4V10A1Q7F7W9D2ZK2H5Y2B8C9T4Q279、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCT1L1E5Z5L8D4V1HO8J6S10H4G9B5U3ZU1W4G7X2T8X5Y480、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】DCN8N4Q3F1M4F2X3HR4I7F5M1E10L10M1ZC4I10D8I3Y9G8H781、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCP7X5E5N8R9L7X9HY8J2B7N5K8Z2W4ZV5K6W4A9W1C2B982、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACT3P1M8G9D9F7Y5HV3L7R5O7A7V5X5ZG4U9A1S2X1B6Y683、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCT3F9F1C9K4N4N4HU1P10F5N2I10M6J4ZH9C7N6W7U2X8D684、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCH3I4L7U8E1Q10G1HY6N5X2O9R3F8V6ZJ5P5M2R8Z9E4N985、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】BCI6O7R7I7I2J10I2HI2D6W7E4I9U10R1ZQ4S2F8E2U3D6U186、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACF8L3Y5C4R1O3F5HD7K5V8G1W3W7S4ZW10U7Y7F4D6T1P687、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCZ10Y1V2G6K10M5V2HX3Q3T10V7N4A4G10ZU6J4Y3K7L4Z10N988、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCS8B10K8X2M6W6O1HQ9H5I8X4X4F1Y9ZW8G8B9U5G6Q4V789、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A.重要性

B.统一性

C.多样性

D.谨慎性【答案】CCM2U8V10X7C3X3F9HV1W5H7M3N3J5M10ZE9P4Q6V5O5E8V790、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置【答案】BCO10E8F1Q1W5I5S10HQ6N8H6D10P4D3T8ZF5K7L6V2V2T6Y691、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACS3Z7V8M7X9O4L8HW6E7U10X10I10J3B1ZP5A8U1O3S3Q9M892、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。

A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

B.有关客户的信息经常是保密的

C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目

D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】DCD1D5C10U2T6N10R5HJ7Y7C7E1H8W2X6ZD8D9D8M2D4Z8I593、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】CCU10X4M5A1S6C8W10HE3H3T9X6L9J3O8ZC1Q9I7Q4U3R9E694、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCW9E8D4R7Q4K9K3HQ10G8F9P3L5A9C10ZO4U6F1I6B5C6R595、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】CCQ10G10F10L2E2M10V10HX5P3V4C4S7M3B5ZN4S4Y1L6G2E8L1096、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCY6S8D2G1P6O6F1HH2G7J1F9J7V7B9ZC3L5L9Y10N7N9L997、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCA6B3K6P2U1X8W1HY5H2X2R8O7B2Z9ZI2G7X5Q10X10D4O798、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCV4U10Z10V10I2F7D2HH3U1Z4H10C8K2B3ZX3M1V2D5J4B7N299、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCY1T10W4A6Q9Q1W8HV9R4F3Q5C8D5E2ZI8B4Q9I8D4B4S7100、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求【答案】ACJ4P3T10C10G5N10H3HN2K6L3L4W9M5F9ZC6S8S7A9K7K7K1101、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCX4M9D3A5U2A4P3HS4F7I1T4Y9J9X10ZB5C3X5F4B6B3S8102、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACW4U5J1C1R9T5T7HU5U10I5R10T3T4K7ZX6V8K2G8E10Q4V3103、内部控制的目标不包括（）。

A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循

B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性

C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】CCC2O2Z3Y10A9K3G2HQ10M5N6Y7J9P3X2ZT4N9H1G5Q6V10W5104、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期【答案】CCG9Y5Q10H6J8F4O4HM10P7W4B6E3W10S2ZI9T5O2G4T7O8X4105、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】CCV8Y6N7J3N1M1F9HC4U1Q3U9A8S5M1ZD7Z4E9M7Q8Z9U5106、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCN6Y4I8Q10T10N5R10HV5Q9G7C2Q7W8Q9ZH7M2K10M5H8C10S9107、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。

A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】ACQ7Z6N1C3F1U9X4HF10F9I9Q8I2X6W5ZE9B10H1E8W7H3O5108、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCX8K9D4K2H9X6Y8HQ8P7Y7Y9C7O4X10ZI5Q5E5I4U8M8H8109、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACX4O9Z1J8C9W3L1HN5D4I6L1N2O5N5ZH9R8I5S3G7L5E5110、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCJ3Q5T3C3T4I8A4HS9U1Q6T8F5C3I9ZD6S5C8G10O3L10G2111、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】BCV2P8X3R8A10S7E8HF4L10M7Y3Q2O9I4ZL4H3E5V4E6J5B4112、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险【答案】BCH5L2O8Z8X4D7Y7HD8M10J2A10W5Y10G5ZL6G10G3M6X5Y2H1113、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACC5E4A3J6L4W6O7HQ9G9H10W8K8C4F7ZP2V8M4Z5S2F10U7114、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACV10F10W3P9I2Z2S2HD3T10O8L5I6B6Z1ZM10Q6E10Q7K6C5L9115、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】ACX2F3H10B4D3H3U8HB9L10G6E10E8I6U1ZV3X10P6E8V6U10A7116、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACH9Z7L5M9V6W10D8HQ3Z3I4O9Q5N1P8ZL1S2P3B7U9B3R7117、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACI3Y9V8W7L6J3A6HD7K5Y8U8R1L6Y8ZD10K2Q4F8C6O6I8118、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大【答案】DCG9C2L1E7Q2X4L1HY5G9X5M1F9G4D1ZI5B8Y2I3V8W2M8119、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCV6E1H3A9Q8I1N1HG5R5Z9Q1F9G2S9ZW9E7Z8D8W10V8Q7120、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元【答案】BCV10F10Q3E1X9I6M2HZ6Y8K1V10J4Y7C5ZK6O5N7V5E2A9U2121、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACI7C2L6I2T8C1M8HS5J10J9P10N2G7A1ZD9G10R8O2X5C4J1122、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCS5N4W10Z5N9C7H1HD6M1S4W8Q1M6S9ZB2F6S10I1F4Q3T1123、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】CCI8T3V1H9Q2U5L5HE10A9I10E1D9T4K4ZG10T2S5P10V10R7L5124、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCM10L9I4E3T9D4S1HV7I9B7A8Q5E4K5ZT10G3L10O6W8H7S2125、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACE8B9X9X10U5M8N1HU5K6B6L8Q5V6H3ZO6Z6O6M6D8U7H7126、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCW4E6P5E2W1I4B7HI7B3Z5A7G10T10K1ZW3D10U6T2E1P5Q1127、下列哪项不属于政治风险?（）

A.政府更替

B.财产征用

C.洗钱

D.政治冲突【答案】CCK10F3E9Q7V2E7B5HD9G2M10L3O7B9S7ZQ9Z7B6Q5I1P6A8128、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCD9I2J6N4U6Q10D2HX9H10U8J1T10Y10D7ZZ7K9V3Z9M8P3A2129、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCN4Q7V6P9G5M7M5HC1F3N2Q1U6R4C5ZQ7D9W7P1Z3D3E6130、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCW3E3N3D10U1I3F4HY9Y7G1H6R4B4U8ZD1V3Z6M7W10A3I6131、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCE2E4I3G6O3E6I5HZ10E9J6H5Q1S3D10ZX2K2V4M1P6B10Y1132、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACK5M10S7F8J2N4R8HM5F5K3E5B6I2I3ZJ1T10X2D9H6C7D5133、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定【答案】BCF1K4U1X6V8O6F3HS2K2Y7S2V2D5C7ZU2N6W1D8A1V9A8134、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型【答案】DCG6U1T8P10R1H6A8HR3Z1F9I10B8U7C2ZW4P10Y1D5P6M4T8135、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCN9R8J9Q4T7I8R8HJ10A7V2O5X6D6O1ZJ2C8R3X9E10V1P8136、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】DCN3U5D5U4Y3J8G8HE2Z10G10V9E9D9R6ZU10D4E3T3H1F8I6137、国别风险的评估指标不包括（）。

A.数量指标

B.等级指标

C.规模指标

D.比例指标【答案】CCQ5C6T1Q6V4L1O4HM6X10G8K3I7L9S8ZX10I6E1V7L6V8M9138、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCD9N6B10U6S9X7Y3HU10Z5H4P2R10W9N5ZN7F1H6O3O9X7V5139、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

B.偿债能力和偿还意愿；违约风险

C.收入水平和偿债能力；违约风险

D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】BCB7B7M4D9C9H2W4HY8Z1L1H6V8T6E10ZN6E4M6R5R10T7T7140、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年【答案】CCI2Q6R7M7T8V1C8HG5W2G1O9P1Y1L6ZE1C5X5M4Q3J3I2141、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门【答案】BCP1T1W6D7X8Y8J5HQ7W9N8O3K2S6M7ZK6E1C9V8N5S6H9142、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCV4P8Y2Q5O5W4F10HF5O5U5D5R4A7C2ZW1I4L9M3Z9K5T4143、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险【答案】CCE7N10T6Z1R1H8R9HN2Y9D6Q2R2M6G4ZJ9C6D2L5C10D3F1144、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCC7R3K7F5R3K10F7HE3Z5R6N9Y9G5B1ZQ4I2A10A7M10R8R4145、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCY4B2V2P1N6A9C7HI5Y8C5I10R5L10I5ZU2Z7A9C8I5X7I1146、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性【答案】ACK8A4S4Q6O4W5P5HJ3N1Q9T2E3E3X8ZX3L4C5S6I8T5C3147、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.操作风险【答案】DCF5T7X3L3N2C1B4HK8T6S8F7P8D1I2ZM10V4E7R2Y8E2M2148、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCY1V6K7K3F10C1B8HB1R4H8D1E8U5F10ZO8G5D8P2M5F5V8149、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈【答案】CCB1U3E8N5O1E6T2HU10W1T5T6A9P5E10ZJ4N3X10A10E6Z2J3150、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCI8X10W3S2K10Q1U8HQ8C3R7Q2W4C5F10ZE1V1I7O4W5W5P10151、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCH7R8B2J2Y3S3N7HE5A7K7G9X6O1W9ZW6J7Z9K1H5C3B9152、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCZ8C10R2A7P10K2F5HE8M1T5F10G1R1J8ZC7X6P10R1U6S5R9153、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产

B.第三方故意抢劫财产

C.故意骗取、盗用财产

D.伪造要件【答案】CCI9X5C8G3S3R3M8HP2F8V7X2I5Y9Z10ZZ9J8H1E5B3Q6S4154、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会?【答案】ACV10T9S9L1U7N3N10HH10Q4N9K2Z4V7Z10ZH6D9X3P2L5R6R5155、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCN8V9K4W2R2D10J5HP2X2F1F3W6O7K10ZN10W6Y7A3X2M8I5156、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCL3M2E9W10G8J5L9HD5F1V3T1W7W6W10ZA10H8Y10K2I7P2K9157、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位【答案】BCC10X8E4T6W2Y9H9HD6B4Q9J7Z8G3O4ZM2R2H8Z10O3R9T8158、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据：外部数据

C.业务经营环境：内部控制因素

D.业务经营环境：外部数据【答案】BCQ7F9W10X4G8V9X4HE1N5E8V10V3P3B7ZY9U7L10W9I5O6U4159、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCM8F9B7H8T1J3P5HS9T9C3E4E4H10O3ZX5H7V7K2R8R9X9160、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】ACB5V3L3H5R9W5W7HP7O9Y7N2U1F8L3ZI8L5S2C3F1M8V1161、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCN6O3K6B5Z3C5B8HM9W5L10J10P10R7M9ZM3Y3R10B7J1G4L1162、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】ACN6H5F1U4D3K7L2HV9U3L9M1J10W10M6ZF9P6G9M5U4F9G7163、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACW6K10P5Q1R2Q5O5HL8C7M9I3Y8A2R8ZH6N8T9Q2D2D9D7164、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCM1C2M9N10N1V1K2HD2C8G8M6X9Q7R6ZX5N9F8X3N5P6P6165、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率【答案】ACW4S3H3I6E7Y7W7HN7E5O6Y8C8N3L3ZW5I5K6U8C10Q5T9166、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACV6X2D1L6I4F7M6HK9J8Q10P9N9T2O8ZS8T9U5Z3Y10T10G10167、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断【答案】CCB8K4W7Z5P6P9H3HJ10U2Z1S6P1M9N2ZZ7X10O9I1D8D9I10168、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCY5E6B9N1W1T1M3HH3B4M3W4P2O6J2ZT2J9P7J3R10C2I4169、计算机2000年问