市场风险内部模型法的讲义课件

INTERNALⅣMODELAPPROACH市场风险内部模型法INTERNALⅣMODEL1主要内容新协议市场风险内部模型法新协议针对金融危机的改进客观看待新协议主要内容2art1:internalmodelapproach第一部分:新协议市场风险内部模型法art1:internalmodelapproach3市场风险的来源和定义风险类型定义1利率风险利率风险是指银行在利率的不利变动下面临的风险敞口。4类主要利率风险包括:1)重新定价风险:2)收益率曲线风险:3)基准风险:4)期权风险。2股票风险股票风险由系统性风险和单个证券的特殊风险组成。3外汇风险外汇风险是随着汇率的变化而产生的,品包括农产:金和能源产品”25期权风险期权风险的独特性在于其价格对市场风险的一些变量变动的敏感性,这些变量包括标的资产的价格,标的资产价格的波动性以及无风险利率和到期时间6信用风险川风险是指由于对手方不愿意线不能履行合同中规定的义成损失的风险市场风险的来源和定义4巴塞尔委员会相关文献综述◆2019年1月《amendmenttothecapitalaccordtoincorporatemarketrisks》(《资本协议关于市场风险的补充规定》,)2019年修改。(巴塞尔银行监管委员会文献汇编,中国金融出版社)◆2019年6月26日,《internationalconvergenceocapitalmeasurementandcapitalstandardsarevisedframework》(《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》)(简称《新资本协议》)正式发布。(巴塞尔新资本协议,中国金融出版社)巴塞尔委员会相关文献综述5市场风险内部模型法的讲义课件6市场风险内部模型法的讲义课件7市场风险内部模型法的讲义课件8市场风险内部模型法的讲义课件9市场风险内部模型法的讲义课件10市场风险内部模型法的讲义课件11市场风险内部模型法的讲义课件12市场风险内部模型法的讲义课件13市场风险内部模型法的讲义课件14市场风险内部模型法的讲义课件15市场风险内部模型法的讲义课件16市场风险内部模型法的讲义课件17市场风险内部模型法的讲义课件18市场风险内部模型法的讲义课件19市场风险内部模型法的讲义课件20市场风险内部模型法的讲义课件21市场风险内部模型法的讲义课件22市场风险内部模型法的讲义课件23市场风险内部模型法的讲义课件24市场风险内部模型法的讲义课件25市场风险内部模型法的讲义课件26市场风险内部模型法的讲义课件27市场风险内部模型法的讲义课件28市场风险内部模型法的讲义课件29市场风险内部模型法的讲义课件30市场风险内部模型法的讲义课件31市场风险内部模型法的讲义课件32市场风险内部模型法的讲义课件33市场风险内部模型法的讲义课件34市场风险内部模型法的讲义课件35市场风险内部模型法的讲义课件36市场风险内部模型法的讲义课件37市场风险内部模型法的讲义课件38市场风险内部模型法的讲义课件39市场风险内部模型法的讲义课件40市场风险内部模型法的讲义课件41市场风险内部模型法的讲义课件42市场风险内部模型法的讲义课件43市场风险内部模型法的讲义课件44市场风险内部模型法的讲义课件45市场风险内部模型法的讲义课件46市场风险内部模型法的讲义课件47市场风险内部模型法的讲义课件48市场风险内部模型法的讲义课件49市场风险内部模型法的讲义课件50市场风险内部模型法的讲义课件51市场风险内部模型法的讲义课件52INTERNALⅣMODELAPPROACH市场风险内部模型法INTERNALⅣMODEL53主要内容新协议市场风险内部模型法新协议针对金融危机的改进客观看待新协议主要内容54art1:internalmodelapproach第一部分:新协议市场风险内部模型法art1:internalmodelapproach55市场风险的来源和定义风险类型定义1利率风险利率风险是指银行在利率的不利变动下面临的风险敞口。4类主要利率风险包括:1)重新定价风险:2)收益率曲线风险:3)基准风险:4)期权风险。2股票风险股票风险由系统性风险和单个证券的特殊风险组成。3外汇风险外汇风险是随着汇率的变化而产生的,品包括农产:金和能源产品”25期权风险期权风险的独特性在于其价格对市场风险的一些变量变动的敏感性,这些变量包括标的资产的价格,标的资产价格的波动性以及无风险利率和到期时间6信用风险川风险是指由于对手方不愿意线不能履行合同中规定的义成损失的风险市场风险的来源和定义56巴塞尔委员会相关文献综述◆2019年1月《amendmenttothecapitalaccordtoincorporatemarketrisks》(《资本协议关于市场风险的补充规定》,)2019年修改。(巴塞尔银行监管委员会文献汇编,中国金融出版社)◆2019年6月26日,《internationalconvergenceocapitalmeasurementandcapitalstandardsarevisedframework》(《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》)(简称《新资本协议》)正式发布。(巴塞尔新资本协议,中国金融出版社)巴塞尔委员会相关文献综述57市场风险内部模型法的讲义课件58市场风险内部模型法的讲义课件59市场风险内部模型法的讲义课件60市场风险内部模型法的讲义课件61市场风险内部模型法的讲义课件62市场风险内部模型法的讲义课件63市场风险内部模型法的讲义课件64市场风险内部模型法的讲义课件65市场风险内部模型法的讲义课件66市场风险内部模型法的讲义课件67市场风险内部模型法的讲义课件68市场风险内部模型法的讲义课件69市场风险内部模型法的讲义课件70市场风险内部模型法的讲义课件71市场风险内部模型法的讲义课件72市场风险内部模型法的讲义课件73市场风险内部模型法的讲义课件74市场风险内部模型法的讲义课件75市场风险内部模型法的讲义课件76市场风险内部模型法的讲义课件77市场风险内部模型法的讲义课件78市场风险内部模型法的讲义课件79市场风险内部模型法的讲义课件80市场风险内部模型法的讲义课件81市场风险内部模型法的讲义课件82市场风险内部模型法的讲义课件83市场风险内部模型法的讲义课件84市场风险内部模型法的讲义课件85市场风险内部模型法的讲义课件86市场风险内部模型法的讲义课件87市场风险内部模型法的讲义课件88市场风险内部模型法的讲义课件89市场风险内部模型法的讲义课件90市场风险内部模型法的讲义课件91市场风险内部模型法的讲义课件92市场风险内部模型法的讲义课件93市场风险内部模型法的讲义课件94市场风险内部模型法的讲义课件95市场风险