金融计量学大作业参考

广西科技大学（筹）院专班别业级财经学院金融学金融10211.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项模型、格兰杰因果检验、脉冲响的数据来源，作业的排版。2.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项模型、格兰杰因果检验、脉冲响3.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项模型、格兰杰因果检验、脉冲响4.建模与分析（即相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项模型、格兰杰因果检验、脉冲响总结和建议，作业的排版。2一、影响恩格尔系数的因素分析（一）案例分析……………………4（二）模型的提出…………………5（三）数据的来源…………………7（四）建模与分析…………………71、相关性检验……………………2、建立古典线性回归方程………3、残差项检验………………78911二、关于汇率市场相互影响的分析131316201、平稳性检验………………202、ARMA模型……………………243、VAR模型………………………264、格兰杰因果检验……………295、脉冲响应………………………306、协整……………………30333一、影响恩格尔系数的因素分析（一）案例分析2011年，城镇居民家庭恩格尔系数分别为36.3%和40.4%。此前国家统计局发布的数据显示，我国恩格尔总体下降的格局没有改变，但降幅在逐步缩小。同时，部分年份出现反弹，如2008年明显高于20072010年城镇家庭恩格尔系数35.7%上升0.6个百分点，出现反弹。国粮农组织的标准划分，恩格尔系数在60%以上为贫穷，50%-59%为温饱，40%-49%为小康，30%-39%为富裕，30%以下为最富裕。从国外来看，美国自1980年以来，恩格尔系数平均为16.45%,日本1990年以来平均为24.12%。关键词：恩格尔系数，食品支出，家庭支出，家庭和个人收入指数(CPI)、食品工业出厂价格指数(FPPI)。数据类型：年统计数据数据频度：年起止时间：1990年—2010年主要研究方法：古典线性回归模型4（二）模型的提出1﹑国内生产总值（GDP）衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现，济的发达程度在一定程度上决定了该国的恩格尔系数水平。2﹑人均可支配收入（PCDI）税和赠与税、不动产税、人头税、汽车使用税以及交给政府的非商业性费用等以后的余额。一般而言，可支配收入越高，居民花在奢侈品的消费比例会提高此时恩格尔系数会降低；相反，越是贫困的地区，年中国农村家庭的恩格尔系数约约59%，平均计算超过60%，中国是贫困国家，温饱还没有解决。当时中国没有解决温饱的人口两亿四千八百万人，人均可支配收入343.4元。改革开放以后，随着国民经济的发展和人们整体收入水平2003年，中国农村居民家庭恩格尔系数已经下降到46%，城镇居民家庭约537%，加权平均约40%，就是说已经达到小康状态，人均可支配收入8472.2元。可见，人均可支配收入是影响恩格尔系数的重要因素。3﹑消费者物价指数(CPI)居民消费价格指数指在反映一定时期内居民所消费商品及服务一定程度上反映了通货膨胀（或紧缩）的程度。居民消费价格指数上升，那么市场物价上涨，家庭对食品的支出增加，恩格尔系数就会上升。不过一般而言，当居民消费价格指数上升时，政府会采取一些相应措施来维持其稳定，家庭的收入也会有所提高。因此，在家庭收入欠发达，比如粮食不足，如果居民消费价格指数下降，家庭反而会囤积粮食，恩格尔反而会上升。4﹑食品出厂价格指数(FPPI)种工具，它为制定、调整和检查各项经济政策，特别是价格政策提供民的购买能力下降，因此会相应的减少其他消费增加对食品的支出，高，也就是出现了贫困地区恩格尔系数低的反常情况。6（三）数据的来源EC54.253.85350.35050.148.846.644.742.139.438.237.737.137.736.735.836.337.936.535.77由以上的图表可以看出，常数的P值是0.0266，小于显著性水8如图表所示，残差项同方差检验的P值是0.2165，大于显著性9（2）残差项自相关检验（3）残差的正态分布检验（五）总结和建议列的检验，有相关性检验、建立古典线性回归方程、残差项检验（其息。如：食品工业出厂价格指数每增加1单位，则恩格尔系数上升0.223095个单位；人均可支配收入每增加1单位，则恩格尔系数下降0.001032个单位。与此同时，该模型也存在一些问题。如：在检RESET检验和邹至庄检验的结果不理想。从以上的分析结果，我们对此提出了两点建议：1、从1990-2010年我们国家的恩格尔系数，无论是农村的还是城市的，恩格尔系数都是呈下降的趋势。但是不排除个别年份，因为的问题。2、最近几年，我国的恩格尔系数徘徊在35%左右，充分说明我摆脱了原来以吃、喝、穿这种生存意义的消费结构。那么，在衡量一来判断该国的生活质量。12二、关于汇率市场相互影响的分析（一）案例分析货币是当代人类生产生活中必不可少的一种作为固定通用的一汇率市场变动情况分析各地区之间的汇率影响极其相互间的作用。关键词：汇率，中国，欧元，英国，澳大利亚，相互作用研究主题：分析从2000年1月到2011年12月之间，欧元区，英国量，Euro，UK,Austria对China的影响程度。数据类型：月统计数据数据频度：月起止时间：2000年1月—2011年12月ARMA模型、格兰杰因果检验、协整（二）模型的提出1、中国（China）我国人民币现行汇率制度概括起来说就是，以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制。以市场供求为基础指的是汇率生13民币的结算与兑换；有管理性主要体现在银行间外汇市场上，中央银行设有独立的操作持汇率稳定；在零售市场上，中央银行规定了银行与客户外汇的买卖差价幅度；而其浮动性则一是表现为中央银行每日公布的人民币市场汇价是浮动的；二是各外汇指定银行制定的挂牌汇价在央行规定的幅度内可自由浮动。2、欧元区(Euro)汇率制；二是欧元对欧盟内非欧元成员国实行“欧洲第二汇率机制保持在500500亿欧元的外汇储备，在必要时还可以动用成员国中央银行的外汇储备。一致。欧洲中央银行可在欧洲理事会的指示下，对欧元与美元、日元何分配外汇干预的职权范围，并根据信誉、报价、资产规模等标准选14定进行外汇干预的银行和信贷机构。3、英镑（UK）后。英镑是第四大外汇交易币种，在美元、欧元、和日元之后。虽然英国如果想加入欧元区，则英国的利率水平必须降低到欧元利率水会打压英镑汇价。4、澳大利亚(Austria）1983年开始，澳大利亚实行浮动的汇率制度，澳元汇率由外汇市场供求决定，但是，为防止汇率过度波动，澳大利亚储备银行仍对大利亚储备银行外汇干预主要是防止汇率的长期超调澳大利亚储备银行不把干预作为实现特定汇率水平或调整货币政策15金的金额没有限制，但按照《金融交易报告法1988》的要求，普通民众携带等值于10000澳元以上的大额现金进出境时须向澳大利亚交易报告分析中心（AustralianTransactionReportsandAnalysisCentre，AUSTRAC）进行申报。（三）数据的来源从人大经济论坛的网站查得/。16171819（四）建模与分析2、ARMA模型（1）建立ARMA模型将AR（p）模型与MA（q）模型组合，就可得到ARMA（p,q）模型。通过对该ARMA(p,q)模型进行（3，3）之内的检验，可以得出如下的结果：ARMA(1,1)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.069和-5.007；ARMA(1,1)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.043和-4.939；ARMA(2,1)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.049和-4.965；ARMA(2,2)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.119和-5.015；ARMA(2,3)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.023和-4.898；ARMA(3,1)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.028和-4.923；ARMA(3,2)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.016和-4.890；ARMA(3,3)的信息准则AIC和SBIC分别是-5.165和-5.018。根据信息准则的最小值原则，该模型采用ARMA(3,3)。24AIC和SBIC分别是-26.400和-25.984；AIC和SBIC分别是-26.569和-25.816；AIC和SBIC分别是-26.448和-25.355；AIC和SBIC分别是-26.455和-25.020。根据信息准则的最小值原则，该模型采用VAR(2)。270.201091*DAUSTRIA(-1)-0.475568*DAUSTRIA(-2)-+0.381442*DAUSTRIA(-1)-0.195049*DAUSTRIA(-2)-汇率市场的增加量对其他三个汇率市场的方程为：方程为：方程为：（五）总结和建议中国汇率市场