2016年陕西省期货从业资格：套期保值模拟试题

年陕西省期货从业资格：套期保值模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成日B交易完成日收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间2、结算准备金余额的计算公式应为__。A当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）B当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）D当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）3、4月初黄金现货价格为20元0/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以20元5/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至19元2/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克（不计手续费等费用）。4、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会会员大会D职工代表大会5、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（）。A处年以下有期徒刑或者拘役B处年以下有期徒刑或者拘役，并处万元以上万元以下罚金处年以上年以下有期徒刑，并处万元以上万元以下罚金D处年以下有期徒刑或者拘役，并处万元以上万元以下罚金6、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B参加协会组织的专项后续职业培训C自我反省，公开道歉D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为7、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会B公司住所地中国证监会派出机构财政部D地方财政局8、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会本交易所理事会D中国证监会9、_的_计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。A移动平均线B几何平均线支撑线D压力线10、统一、严格的监管。A英国B新加坡美国D日本11、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A企业法人B自然人会员D国有企业12、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员13、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位B某集团下属公司期货交易所的工作人员D中国期货业协会的工作人员14、某期货交易所会员现有可流通的国债20万0元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。5、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（）。．及时向主管部门报告．公平对待该投资者．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险．了解投资者的投资目标6、沪深30股0指数的基期指数定为__。10点0．100点0．点0点017、中国期货业协会是（）。A事业单位B企业法人社会团体法人D从事期货经营的机构18、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A不承担责任B承担次要赔偿责任承担主要赔偿责任，最高不超过D全部承担赔偿责任19、假定年利率为8，%年指数股息率为1.5，6%月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为160点0。又假定买卖期货合约的手续费为0.个2指数点，市场冲击成本为0.个2指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.，5买%卖股票的市场冲击成本为0.6；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.，5则%4月1日时的无套利区间是_。_0、沪深30股0指期货合约的交易代码是1、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。．自然人．国有企业．投机客户．期货交易所会员2、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。23、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职B可以批准该副总经理兼职无权批准该副总经理兼职D可以助其以调用的形式进行兼职24、假定年利率为8%，年指数股息率为1.，5%6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为145点0，则4月15日的指数期货理论价格是__。A1459点.64．B1460点.64．C1469点.64．D1470点.64．25、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A配额B依法征税许可证D审核二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的D违反法律、法规禁止性规定的2、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况替代人选名单D发现重大风险事件的情况3、期货公司风险监管指标包括（）。・净资本与净资产的比例B流动资产与流动负债的比例负债与净资产的比例D规定的最低限额的结算准备金要求4、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A中国证监会B中国期货业协会期货交易所D期货公司5、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可B客户可以予以追认非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任6、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__A本国顺差扩大B降低本币利率本国逆差扩大D提高本币利率7、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A财务负责人B期货公司董事长期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A在日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废.请求中国证监会公告声明作废持登载声明向中国证监会重新申领D公告期满后向中国证监会重新申领9、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A会员资格的取得条件B会员资格的终止条件对会员的监督管理D会员资格的取得程序10、在面对_形_态时，不用等到突破后再开始行动。A形B双重顶底三重顶底D矩形11、以下说法错误的有（）。A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D期货从业人员在执业过程中应严格自律12、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。A为客户提供安全可靠的投资市场.维护市场参与的权益.维护市场的稳定D控制政治风险13、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。．依法对期货公司进行监督管理．无权对期货公司分支机构进行监督管理．中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理．中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理4、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。．国有企业．国有控股企业．金融机构．事业单位5、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。．财政部．中国期货业协会．期货交易所．中国证监会6、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。．债券价格上升．债券价格下跌．市场利率上升．市场利率下跌7、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等_措施，以警示和化解风险。．会员报告情况．客户报告情况．谈话提醒．发布风险提示函8、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。_．买进看涨期权．买进看跌期权．卖出看涨期权．卖出看跌期权9、下列对系统风险的描述正确的是__。．这种风险对投资者来说是不可抗拒的．系统地作用于整个市场．可通过投资组合策略加以控制．是根据风险发生的普通程度划分的0、《期货从业人员执业行为准则（修订）》对从业人员的基本要求和规定有（）。．执业纪律．专业胜任能力．职业品德．职业创新能力1、期货市场的两大巨头是__。．伦敦国际金融期货交易所．芝加哥商业交易所．芝加哥期货交易所．法国期货交易所22、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。A高于客户指令价格卖出B高于客户指令价格买入.低于客户指令价格卖出.低于客户指令价格买入23、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A客户交易指令记录中的全部内容是否一致B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致D客户交易指令记录中的交易数量是否一致24、下列关于成交量的说法，正确的是__。A成交量是指一段时间一般分分钟、分钟、分钟、小时、日、周个月和年等）里买入的合约总