企业管理课之预测与决策方法

第三章预测与决策主要内容：第一节预测与决策的一般概念第二节常用预测方法第三节常用决策方法本章重点：时间序列预测法回归分析预测法确定型决策方法风险型决策方法不确定型决策方法第一节预测与决策的一般概念一、预测概述（一）什么是预测预测是根据事物过去和现在的有关资料，通过一定的科学方法，对事物的发展变化和它的未来趋势作出分析和判断。（二）对几个概念的解释1.预测。对事物(即系统)的未来行为与状态作出的主观判断称为预测。这种主观判断、就其方法与结果而言，有科学与不科学之分。2.预测对象。具有明确边界的被预测系统称为预测对象。预测对象的变动有趋势变动、周期变动、随机变动、杂乱变动。3.科学预测。根据系统运动、变化与发展的规律，对系统未来的行为与状态作出主观与客观达到统一的预测称为科学预测。4.预测科学。寻求系统运动、变化与发展的规律、从而能对系统作出科学预测的学科称为预测科学。5．预测研究。应用预测科学的规律，对预测对象进行分析研究，以期对该系统作出科学预测的全部过程称为预测研究。6．预测方法。能够用于进行科学预测的规律称为预测方法。7．预测技术。将预测科学的规律化为预测研究的手段称为预测技术.8．预测领域。对于被预测的较大系统，往往需从某一角度进行预测，则所确定的角度对应的方面称为预测领域。9．预测期限。从进行预测的现在时刻到未来预测时刻的时间间隔称为预测期限。如近期、短期、中期、长期预测。10．预测精度。对系统未来所作的主观判断与客观实际符合的程度称为预测精度，或预测结果的准确度。(三)预测原理预测对象不仅受各种影响因素的作用，还受许多偶然因素的干扰，使预测对象的运动发展乍看起来似乎杂乱无章。预测的实质,在于根据系统的过去和现在，掌握内部隐蔽的规律，从而推断未来。预测的基础是事物发展的内部客观规律，它具有惯性与滞后的特点。各种预测方法都是建立在预测对象已有的历史资料基础上，认为历史具有连续性，未来有规可循。预测要以事物发展的客观规律为依据、又要以事物发展的结局来检验。(四)预测分类出发点不同，预测有如下一些分类方法:1.宏观预测与微观预测；2.定性预测与定量预测；3.社会预测、科学预测、技术预测、经济预测、军事预测；4.近期预测、短期预测、中期预测、长期预测；5.直观型预测、探索型预测、规范型预测、反馈型预测。(五)预测的目的与意义1.预测的目的。提供科学决策所必须的未来信息。没有预测，就没有科学的决策。2.预测的意义。探索事物发展变化的规律可避免或降低决策的失误。(六)预测的基本程序1.预测科学的基本结构。预测科学的五个基本要素:预测者,预测对象,信息,预测理论，方法与手段，预测结果.预测者预测对象信息输入外界信息信息输出(预测结果)内部信息(理论／方法／手段)预测系统图２．预测的步骤：(1)明确任务和目标，预测什么；(2)确定预测期限；(3)收集资料、数据，预估偶然事件；(4)选择适当的预测途径与方法；(5)建立预测模型并估计未知参数；(6)分析模型内部因素及其影响；(7)分析模型外部因素及关联情景；(8)进行预测；(9)对预测结果进行敏感性分析；(10)对多种方案的预测结果进行评价；(11)预测反馈，决定公布策略；(12)向有关方面提供预测结果。3．影响预预测结果准准确度的因因素：(1)人对对客观事物物认识的限限制；(2)客观观事物随机机性的制约约；(3)预测测理论与方方法的选择择；(4)信息息的准确性性、全面性性；(5)预测测期限的长长短；(6)社会会因素的制制约；(7)预测测人员的智智能结构。。二、决策概概述(一)什么么是决策通俗地讲，，决策就是是“作出决决定”。严谨地说，，决策是为为实现某一一特定目标标，借助一一定的科学学手段和方方法，从两两个以上的的可行方案案中，选择择一个最优优或满意的的方案，并并组织实施施的全部行行为过程。。形象地讲，，决策就是是在一个多多岔路口选选择一条正正确的道路路。(二)经验验决策策与科科学决决策1．经经验决决策。。凭借借个人人的阅阅历、、知识识和智智慧进进行的的决策策称为为经验验决策策。它它与小小生产产方式式相适适应，，历史史上有有许多多成功功的例例子。。如诸诸葛亮亮作““隆中中对””三分分天下下．朱朱元章章采纳纳“广广积粮粮、高高筑墙墙、缓缓称王王”的的建议议，建建立了了明王王朝等等。2．经经验决决策须须上升升到科科学决决策。。面对对规模模庞大大、结结构复复杂、、功能能综合合、因因素众众多的的问题题,如如何统统观全全局,在千千头万万绪中中找出出关键键所在在，靠靠几个个聪明明人““拍脑脑袋””恐难难作出出正确确周密密的决决策。。只有有科学学的决决策才才能满满足社社会发发展需需要。。3．经经验决决策上上升到到科学学决策策的三三个内内容：：(1)严格格实行行科学学决策策程序序；(2)依靠靠专家家运用用科学学的决决策技技术；；(3)领导导者用用科学学的思思维方方法作作出决决断。。一个领领导者者要掌掌握科科学决决策，，必须须具有有足够够的科科学素素养，，包括括领导导者的的阅历历、知知识、、智慧慧与胆胆略。。必须须指出出，科科学决决策也也不是是万能能的．．科学学与正正确并并非等等价概概念，，科学学决策策的巨巨大作作用是是弥补补经验验决策策的不不足、、使可可能产产生的的决策策失误误降到到最低低限度度。（三））科学学决策策的程程序（四））决策策的分分类1．决决策的的两大大营垒垒（１））逻辑辑(条条理)型决决策：：比较稳稳妥，，但进进展缓缓慢（２））直觉觉(推推测)型决决策：：风险大大，欠欠稳妥妥，但但若成成功，，受受益益匪浅浅。2．决决策的的分类类(1)按思思维方方式分分：逻逻辑型型与推推测型型决策策；(2)按科科学性性分：：经验验决策策与科科学决决策；；(3)按内内容分分：定定性决决策与与定量量决策策；(4)按状状态分分：静静态决决策与与动态态决策策；(5)按时时间分分：近近期决决策、、短期期决策策、中中长期期决策策；(6)按目目标数数分：：单目目标与与多目目标决决策；；(7)按竞竞争性性分：：进攻攻型决决策(以获获胜、、成功功为目目标);防防守型型决策策(以以维护护现状状、减减少损损失、、避免免失败败为目目标)；(8)按执执行过过程分分：有有效决决策、、备用用决策策、追追踪决决策(9)按重重复性性分：：程序序决策策与非非程序序决策策；(10)按按规模模分：：个体体决策策与群群体决决策；；(11)按按范围围分:微微观决决策、、中观观决策策、宏宏观决决策；；(12)按按确定定性分分：确确定型型决策策、不不确定定型决决策、、风险险决策策；(13)按按管理理职能能分：：人事事决策策、生生产决决策、、营销销决策策、财财务决决策、、技术术决决策；；(14)按按效果果分：：最优优决策策与满满意决决策；；(15)按按决策策层次次分：：高层层战略略决策策、中中层管管理决决策与与基层层业务务决策策。(五)决策策的原原则决策原原则是是决策策必须须遵循循的指指导原原理与与行为为准则则，它它是科科学决决策思思想的的反映映、也也是决决策经经验的的概括括。决策的的主要要原则则有：：1.方方向性性原则则。决决策是是一种种目的的活动动．必必然具具有方方向性性。2.系系统性性原则则。把把决策策对象象看成成一个个系统统，从从实现现这个个系统统的整整体目目标出出发，，以获获得整整体最最优或或满意意为目目的。。3.信信息性性原则则。信信息是是决策策的基基础，，是科科学决决策的的基本本条件件。4.预预测性性原则则。预预测是是决策策的前前提，，是决决策过过程必必不可可少的的环节节。5.民民主性性原则则。民民主性性原则则包括括：(1)决策策者在在决策策过程程中应应切实实保障障决策策参与与者、、决策策执行行者在在决策策活动动中的的地位位与权权力。。(2)决策策者要要发扬扬民主主，正正确处处理好好集权权与分分权、、集中中与民民主的的关系系。(3)依靠靠集体体进行行决策策，决决策集集团集集体研研讨、、互相相补充充、注注意发发挥智智囊团团的参参谋作作用。。(4)按科科学程程序决决策。。6.可可行性性原则则。尽尽量寻寻找能能达到到目标标的各各种利利弊，，以便便抉择择.7.科科学性性原则则。(1)具有有科学学的决决策理理论基基础；；(2)严格格的决决策程程序;(3)立于于科学学预测测基础础之上上；(4)用科科学的的思维维方式式进行行决断断；(5)采用用科学学的决决策方方法、、技术术和手手段;(6)建立立一个个能有有效运运转的的科学学决策策体制制;8.行行动性性原则则。决决策是是为了了有效效的行行动。。(1)强调调决策策本身身是一一个行行动过过程；；(2)在决决策过过程中中,要要善于于根据据情况况的变变化采采用应应变行行动.(3)强调调决策的反反馈行动，，(4)确保保决策行动动的有效性性。以上原则在在决策活动动中紧密联联系，相互互渗透，是是不可分割的完整体体系。方向向性是决策策的根本，，系统性是是决策的全全局，信息性性是决策的的关键、可可行性是决决策的手段段、科学性性是决策的保保证，行动动性是决策策的归宿。。第二节常常用预测方方法一、定性预预测法（一）专家家预测法（二）头脑脑风暴法（三）德尔尔菲法（四）主观观概率预测测法二、时间序序列预测法法(一)平均均预测法1．算术平平均法。设设变量有n个时期的样样本值x1,x2,…..xn,求出它们的的平均值作为预测值值，即2．移动平平均法。算算术平均只只能说明一一般情况，，看不出时时间序列变变动的高点点和低点，，也不能反反映发展过过程相趋势势。采用分分段平均，，逐次移位位的方法，，效果有所所改善，称称该法为移移动平均法法，公式为为当n较大时，灵灵敏度差，，有较显著著的滞后现现象；当n较小时，能能灵敏反映映变化趋势势，但消除除随机变动动与周期变变动性较差差。一般采采用不同的的n值，对预测测对象进行行检验，从从中选满意意者。例2．某商商店在过去去12月销售情况况见表3－－l中第二列。。试预测今今后两个月月的销售额额。解：列表计计算如表3－1所示示。表中13、14两行即为今今后一、二月的销售售额预测值值。移动平均法法只适用于于近期预测测和短期预预测，一般般只应用于于一个时期期后的预测测。以上介绍的的是一次移移动平均法法。在一次次移动平均均基础上再再进行一次次移动平均均称为二次次移动平均均法。月份X销售额三项移动平均五项移动平均均值相对误差均值相对误差

150------

252-----

348-----

45550.009.1-

56051.6713.9-

66554.3316.453.0018.5

76560.006.056.0013.8

86863.336.958.6013.8

97066.005.762.6010.6

107267.676.065.608.9

118570.0017.668.0020.0

129075.6715.972.0020.0

1382.3377.00

1485.7878.8051.67=1/3(52+48+55)或51.67=50+1/3(55-50)5.7=(70-66)/70？3．加权移移动平均法法。移动平平均法将近近期资料和和远期资料料对预测值值的影响程程度看成是是一样的，，而实际上上，近期资资料对预测测值影响较较大。用不不同的权置置区分各期期资料影响响的程度，，就是加权权移动平均均法，其其公式为：：(二)指数数平滑法指数平滑法法对短期预预测有较高高的准确性性，在市场场预测中扮扮演重要角角色，是常常用的一种种预测方法法，其计算算公式为：：可见，指数数平滑法得得到的预测测值是上期期实测值与与上期预测测值的加权权平均。当当a值大，对实实测值变化化反应敏感感，预测值值不稳定；；当a取值小，对对实测值变变化反映迟迟钝，预测测值稳定。。因此，选选择平滑系系数a对预测至关关重要。一一般以a=0.1为起点逐步步增大进行行试算，取取预测误差差最小的a值为适宜。。当时间序序列波动较较大，可取取0.3<a<0.5为确定a取何值为宜宜，可计算算实际值与与估计值离离差平方和和的均值为为取小小者对应应的值值为最佳佳。例P95某地1998-2004年的棉花产产量资料如如表的第二二列，试用用指数平滑滑法预测2005年的产量，，指数平滑滑计算表如如下：年份X产量a=0.2a=0.3a=0.4a=0.519984.304.300

04.300

04.300

04.300

019994.964.3000.4354.3000.4354.3000.4354.3000.43520005.584.4321.3174.4981.1704.5641.0324.6300.90220016.204.6962.2634.8231.8974.9971.4905.1051.19920026.804.9773.2525.2362.4465.4661.7795.6531.31520037.315.3573.8135.7052.5756.0001.7176.2271.17220047.675.7483.6956.1872.2206.5241.3136.7680.81320057.2196.1326.632

6.7567.21914.7710.737.7735.8392.1111.5321.1100.8341.4531.2381.0540.9134.823=0.3×5.58+（1-0.3）×4.498离差平方和和的均值(三)季节节系数法在实际生活活中、许多多产品的在在量、销量量等随着季季节发生变变化、反映映在时间序序列资料上上，统计数数据呈现明明显的、有有规律的季季节变动。。季节系数数法就是根根据这一规规律进行预预测的方法法．其预测测步骤为：：1.收集历历年各月(或各季度度)时间序序列资料(三年以上上)2.求出月月(或季)总的算术术平均值；3.求出同同月(或同同季)的算算术平均值值；4.用3求求出的同月月算术平均均值除以2求出的总总平均值,得出相应月月(或季)的季节系系数；5.以消除除了季节影影响的数据据资料与预预测月份(或季)的的季节系数数相乘，求求得该月份份(或季度度)约预测测值。例某商店店按照季度度统计的从从1991年至1993年的12个季度的销销售资料如如表12341991581418451992610162254199381219256419304965163季平均6.33331016.333321.666713.5833季节系数0.46630.73621.20251.59514.000=6.3333/13.5833练习题1某外贸公司司1993年一季度至至3季度的对外外贸易额分分别为3125、2197、3324万元。（1）用算术平平均法预测测第4季度贸易额额。（2）设各季度度权数分别别为0.25，0.35，0.40.预测第4季度贸易额额。（1）第4季度贸易额额=（2）第4季度贸易额额=0.25××3125+0.35×2197+0.4×3324=2879.8加权移动平平均法2.某企业1986至1993年销售额资资料如下年19861987198819891990199119921993销售额（万元）820.9806.2843.51111.01273.91212.71111.51153.3用三年移动动平均法预预测1994年销售额。。年销售额（万元）三项移动平均均值相对误差（%）1986820.91987806.21988843.519891111.0823.525.919901273.9920.219911212.71076.119921111.501199.219931153.31199.419941159.2第三节常常用决策方方法一般将具有有下列四个个特征的问问题称为决决策问题。。(1)有明明确的目标标；(2)每个个问题都有有几种自然然状态；(3)每个个问题都有有一些行动动方案；(4)每一一种行动方方案，在各各种自然状状态下的效效应值(收收益、损失失、占有率率、成功率率…)都可可以计算或或预测出来来。一、确定型型决策方法法在决策问题题中，有自自然状态只只有一种的的情况。在在这种确定定的自然状状态下、分分析各个方方案，从中中选择最优优的行动方方案以获得得最好的结结果，这就就是确定型型决策问题题。求极值值、优选法法、网络技技术、规划划等问题都都属于确定定型决策的的范畴。这这里仅举例例简介线性性规划问题题。例1：某厂厂生产两种种仪器，基基础数据如如表3－5所示。问问如何安排排生产，可可使月销售售利润最多多?二、风险型型决策当自然状态态有多种情情况，且各各自然状态态出现的概概率己知或或可估计时时，可用统统计方法进进行决策，，称之为随随机决策问问题。这种种问题对得得出的最优优决策无绝绝对把握，，而是冒一一定的风险险，所以，，又称为风风险决策。。(一)最大大可能性法法最大可能性性法是按照照可能性最最大的那种种自然状态态来选取最最优策略，，即挑选一一个概率最最大自然状状态进行决决策，其它它状态不予予考虑。实实际上，它它是将一个个风险型决决策问题归归结为一个个相应的确确定型问题题。(二)期望望值法期望值法是是把每个行行动方案的的期望值求求出来，然然后根据期期望值的大大小确定最最优方案。。(三)决策策树法期望值决策策方法又可可用决策树树进行分析析。决策树由树树杈(又称称节点)和和树枝构成成。节点分分为两类，，一类是决决策点，用用小方框““ϓ”表示，另一一类是状态态点(又称称机会点)，用小圆圆圈“О”表示。树枝枝是由节点点出发的线线段，从决决策点出发发的是决策策(或方案案)枝，它它表示决策策人可能采采取行动。。从状态态结点出发发的是机会会枝(或称称概率枝)，在其上上标有自然然状态及及其概概率。。树梢处为为结果点，，用“△”表示，在其其右侧标出出结果或其其价值。决策人从决决策树根部部(最初决决策点)出出发，向前前至树梢。。当决策人人遇到决策策点时，他他必须从该该点出发的的树枝中择择优向前；；当遇到机机会点时，，则由概率率枝自然选选择其走向向，各结点点上方标上上结点的期期望值，决决策树决策策的过程为为逆向运算算期望值，，正向选择择方案枝。。比较状态结结点上标明明的期望值值，结点2的值最大大，故选择择方案作作为最最佳决策方方案、用剪剪枝(打““×”)去去掉方案并并将最佳佳效应6.1万元标标在决策点点1上。决策树给人人以直观明明晰的感觉觉，很有实实用价值。。(四)贝叶叶斯决策前面讨论的的期望值决决策法，是是根据自然然状态及及其概率来来计算算的，这些些概率大多多数是根据据以往的经经验得到的的估计值。。如果决策策者通过调调查或做试试验等途径径获得了更更多信息，，则根据贝贝叶斯公式式算出试验验概率，再再作决策，，就称为贝贝叶斯决策策。12378910564d1(钻探)d2(出租)d3(地勘)S1*P(S1)=0.3S2*P(S2)=0.7S1*P(S1)=0.3S2*P(S2)=0.7S1*P(S1/B1)=0.46S2*P(S2/B1)=0.54S1*P(S1/B1)=0.46S2*P(S2/B1)=0.54S1*P(S1/B2)=0.125S2*P(S2/B2)=0.875S1*P(S1/B2)=0.125S2*P(S2/B2)=0.875100-302010100-302010100-30201029.814.6-13.7511.25d1d229.811.25d1d2B1*P(B1)=0.52B2*P(B2)=0.489132116-5（五）E-V判据在前面决策策中，只考考虑了各方方案的期望望值，而没有考虑虑能反映方方案结果离离散程度的的方差。。所谓E-V判据(即期期望－方差差准则)是是用包含、、的的某某种函数形形成的的值作为为判断行动动优劣的标标准。常用用的评价函函数形式有有a>0：风险厌恶型型；a＝0：风险中立型型；a<0：风险追求型型三、不确定定型决策方方法实际问题中中，还会遇遇到有多个个自然状态态，但各自自然状态出出现的概率率无法确定定的情况。。这是最差差的情形，，此时该如如何决策呢呢？由于评评判的标准准不同，形形成不同的的决策方法法。(一)乐观观法(好中中求好决策策准则)乐观法的基基本思想是是：决策