风险管理练习题

6持不变。( )第八章银监会提出的银行监治理念不包括( 。管法人以下关于银行监管根本原则的说法，不正确的选项是( )。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透亮度对公正原则应当把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正效率原则是指银监会在进展监管活动中要以提高银行业整体效率为目标以下关于风险监管的说法，不正确的选项是( )。体系内部掌握是商业银行有效防范风险的最终一道防线建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和根底治理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织构造、业务政策、操作风险和治理报告制度相吻合以下关于商业银行流淌性监管核心指标的说法，不正确的选项是( )。流淌性比例和超额备付金比率属于商业银行流淌性监管核心指标核心负债比例属于商业银行流淌性监管核心指标计算商业银行流淌性监管核心指标应将本币和外币折合本钱币计算以下关于超额备付金率的说法，正确的选项是( )。外币超额备付金率不得低于3%外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇预备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%人民币超额预备金率不得低于3%以下各项中，不属于核心资本的是( 。未安排利润股本风险监管的演化阶段不包括( 。审慎监管风险价值监管以上都不包括风险监管的演化阶段不包括( 。审慎监管风险价值监管以上都不包括我国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括( 增进市场信念增进公众对现代金融的了解保证银行业公正竞争，提高银行业竞争力银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的选项是( )。共同被第三方企事业法人掌握主要投资者个人、关键治理人员或与其关系亲热的家庭成员(包括三代以内直系亲属和二代以内旁系亲属关系)共同直接掌握或间接掌握的存在其他关联关系，可能不按公允价值原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进展授信治理依据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为( )。操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100%操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100%操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和×100%操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和×100%《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比率的表述，下面选项不正确的一项为哪一项( )。资本净额定义与资本充分率指标中的定义全都在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元累计外汇敞口头寸比率=累计外汇敞口头寸/资本净额×100%风险水平类指标不包括( 。核心负债比率预期损失率关注类贷款迁徙率以下指标计算公式中，不正确的选项是( )。拨备掩盖率=(一般预备+专项预备+特种预备)/贷款余额×100%关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间削减金额)×100%市值敏感度为修正持续期缺口×1%/年依据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。资产收益率=税后净收入/期初资产总额资产收益率=税后净收入/平均资产总额资产收益率=税后净收入/期末资产总额期末资产总额以下指标计算公式中，不正确的选项是( )。资本金收益率=税后净收入/资本金总额资产收益率=税后净收入/资产总额净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)依据银监会公布的《商业银行风险监管核心指标》，风险监管核心指标主要类别不包括( )。风险水平以下关于风险评级方法的说法，不正确的选项是( )。ROCA评级法又称母行支持度评估法ROCA评级法主要针对外资银行的风险治理、操作掌握、遵循法规、资产质量四个方面进展评估SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机局部进展监管CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营治理状况的一个方法体系关于内部掌握的表述，不正确的选项是( )。内部掌握评价分为过程评价与结果评价，过程评价侧重于对内控主要目标实现程度的评价进展识别、评估、掌握、监测和改进的动态过程和机制析的系统性活动商业银行内部掌握评价的目标是促使商业银行切实加强内部掌握体系的建设并认真执行商业银行的( 业银行为实现经营治理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进展有效识别、评估、治理、监测和报告的动态过程和机制。计算资本充分率和核心资本充分率时，都应当扣除( 。商业银行对未并表金融机构的资本投资商誉附属资本商业银行对非自用不动产和企业的资本投资以下关于表外工程的处理的说法，不正确的选项是( )。表外工程的处理，按两步转换的方法计算一般表外工程的风险加权资产确定风险权重，计算表外工程相应的风险加权资产对汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算利率和汇率合约的风险资产由两局部组成：一局部是账面资产，另一局部由市值乘以固定系数获得以下关于资本的说法，正确的选项是( )。经济资本就是账面资本会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所担当的业务总体风险水平相匹配的资本监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本以下关于商业银行资本的说法，不正确的选项是( )。账面资本即全部者权益，是商业银行资产负债表上全部者权益局部账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般预备、信托赔偿预备和未安排利润等经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本以下关于商业银行资本的说法，不正确的选项是( )。差额假设银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储藏可以列入附属资本，但计入附属资本的局部不超过重估储藏的70%优先股是商业银行发行的。赐予投资者在收益安排、剩余资产安排等方面优先权利的股票少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的局部以下关于市场准入的说法，不正确的选项是( )。机构准入是依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立风险评级的程序是( 现场检查的主要措施中，不包括( )。进入银行业金融机构进展检查由银行向银监会报送资料检查银行业金融机构运用电子计算机业务数据的系统塞尔资本协议》规定，国际活泼银行和其他大银行(及其主要分支机构)的一级资本充分率、资本充分率及其组成局部、有关风险暴露或工程，银行要( )披露。按年按季按月以下关于外部审计与监视检查的关系的说法错误的选项是( )。外部审计与监视检查相辅相成外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性外部审计与监视检查共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据银行监管的必要性原理包括( )。公共性质论中国银监会提出的监治理念包括( )。信息公开管法人风险为本的持续监管框架内容包括( )。了解机构和风险评估规划监管行动预备风险为本的现场检查实施风险为本的现场检查并确定评级监管措施、效果评价和持续的非现场监测中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括( 。保护宽阔存款人和金融消费者的利益增进市场信念增进公众对现代金融的了解努力削减金融犯罪，维护金融稳定保证银行业公正竞争，提高银行业竞争力以下关于风险监管的优点和作用的说法中，正确的有( )。和良性互动，共同致力于风险的防范和化解通过对机构信息的收集、对业务和各类风险治理程序的评估，能及早地帮助商业银行识别出全部潜在风险点核实高风险问题的职责，使得现场检查和非现场监管分工更清楚、结合更严密关于资本充分率信息披露的内容包括( )。信用风险的资本要求操作风险的根本要求市场风险的资本要求一级市场和二级市场的扣除额以下关于贷款损失预备金率与不良贷款率的说法，正确的有( )。贷款损失预备金率小于不良贷款率，说明该行足额提取了拨备，风险较低贷款损失预备金率与不良贷款率没有关系，二者比较不能说明商业银行的风险贷款损失预备金率小于不良贷款率，说明该行存在信用风险，风险程度较高以下属于商业银行的附属资本的有( )。少数股权重估储藏一般预备长期次级债券在计算资本充分率时，需要确定表内资产风险权重，以下关于表内资产风险权重的说法正确的有( )。中心政府投资的公用企业的债权的风险权重为0政策性银行债权的风险权重为0省及省以下政府投资的公用企业的风险权重为10%4个月以内的债权的风险权重为0个人住房抵押贷款的风险权重为100%完整的资本充分率评估程序包括( )。董事会和高级治理层的监视健全的内部掌握检查市场准入应遵循的原则包括( )。公开原则现场检查工作的程序包括( 。检查预备现场检查报告检查档案整理对正常或根本正常的银行应实行的保持性措施包括( 。调整决策层和治理层改善业务构造和资产负债构造实施资产和债务重组监管部门是市场约束的核心，其作用包括( )。制定信息披露标准和指南，提高信息的牢靠性和可比性引导其他市场参与者改进做法，强化监视建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用对银行进展客观公正的评级，为投资者和债权人供给有关资金安全的风险信息外部审计机构的权限包括( )。了解并评价被审计单位的经营策略，并对其不妥之处提出整改方案者财务收支有关的资料有关单位和个人应当支持、帮助审计机构的工作，包括照实向外部审计机构反映状况，供给有关说明为在金融体系中，存款人与银行所把握的信息极不对称，存款人比银行占有优势。(