风险管理试题汇编

其次章:商业银行风险治理根本架购一、单项选择题〔0.5分/题〕风险治理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是〔〕正确答案：CA风险治理学问B风险治理制度C风险治理理念D风险治理技能以下哪一项没有正确表达商业银行战略同风险治理的关系〔〕正确答案：DA风险治理是商业银行核心竞争力的表达，是商业银行战略的一个重要方面。B商业银行追求业务高速增长的长期战略必定要求风险治理水平的提高以维护业务进展的稳定性、持续性C商业银行片面追求利润快速增长而无视业务带来的巨大风险润的实现D于战略目标商业银行风险治理委员会的核心职能是〔〕正确答案：BA收集、分析和报告有关的风险信息B依据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C担当了风险识别、风险计量、风险监测和风险掌握的职能D对商业银行的风险治理同经营战略方面的冲突进展协调风险治理人员通过实际调查争论以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产名目等财务资料进展分析从而觉察潜在风险，这样的风险识别方法属于〔〕正确答案：BA专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D分解分析法风险识别方法中常用的情景分析法是指〔〕正确答案：CA将可能面临的风险逐一列出，并依据不同的标准进展分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行将来进展的可能状态，识别潜在的风险因素、推测风险的范围及结果，并选择最正确的风险治理方案D资料进展分析从而觉察潜在风险商业银行所表达的托付代理关系不包括〔〕正确答案：DA股东同治理层之间的托付代理关系B治理层同一般员工之间的托付代理关系C银行同客户之间的托付代理关系D商业银行与同行竞争者之间的托付代理关系商业银行风险治理部门的核心职能是〔〕正确答案：AA收集、分析和报告有关的风险信息B依据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C担当了风险识别、风险计量、风险监测和风险掌握的职能D对商业银行的风险治理同经营战略方面的冲突进展协调关于商业银行的分散性风险治理部门的缺陷在于〔〕正确答案：CA由于涉及风险治理领域格外全面，所以对专业人员和治理系统要求高，资源投入巨大B仅仅适用于规模浩大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行C难以确定掌握商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价力量D风险治理效率低下风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于〔〕正确答案：BA简单、浅显的数学、统计学学问B的风险状况C参与开发人员的风险治理实践阅历D模型开发过程中的计算机技术支持《巴塞尔资本协议》所鼓舞商业银行承受的高级风险量化技术面临的风险是〔〕正确答案：CA操作风险B数据来源缺乏C模型风险D技术风险以下不属于商业银行内部掌握部门的是〔〕正确答案：DA财务掌握部门B内部审计部门C法律/合规部门D国家行政当局的有关监管部门担当商业银行风险治理最终责任的组织是〔〕正确答案：AA董事会B监事会C高级治理层D风险治理委员会商业银行有效风险治理的基石是〔〕正确答案：CA风险治理部门工作人员的尽职尽责B强大的技术支持C高级治理层的支持与承诺D外部监视者的有效监视在风险识别中，简洁被直接感知的风险是〔〕正确答案：AA利率、汇率的波动BGDP变动对业务的影响C国家宏观政策的调整对业务的影响D通货膨胀率对信贷量的影响风险因素与风险治理简单程度的关系是〔〕正确答案：BA风险因素考虑得越充分，风险治理就越简洁B风险因素越多，风险治理就越简单，难度就越大C风险因素的多少同风险治理的简单性的相关程度并不大D风险治理流程越简单，则会有效削减风险因素商业银行的风险治理部门必需的一个最重要原则是〔〕正确答案：DA审慎性B全面性C盈利性D独立性以下不属于商业银行风险治理部门的主要职责的是〔〕正确答案：D监控各类金融产品和全部业务的风险限额负责核准简单金融产品的定价模型，并帮助财务人员进展价格评估全面把握商业银行的整体风险状况，为治理决策供给关心依据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施风险信息／数据种类中的外部数据是指〔〕正确答案：B从各个业务信息系统中抽取的，与风险治理相关的数据通过专业数据供给商获得的数据内部评级数据财务掌握部门供给的数据数据处理过程中的第一步是〔〕正确答案：BA基于不同风险治理目标生成组合计量结果数据B通过风险模型计量数据，为不同的风险治理业务所共享C风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证D收集真实、准确、充分的数据源以下不属于信息传递所使用的B/S构造〔BrowserStructure〕的主要优点的是〔〕正确答案：AA信息处理准确准时B实现了风险数据的集中治理，全都调用C最大限度降低了软件购置和维护本钱D操作人员可以通过扫瞄器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险治理软件商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是〔〕正确答案：AA商业银行体系中的各种代理关系B商业银行业务的快速扩张C商业银行盈利性的提高D商业银行安全性的加强我国商业银行内部掌握中存在的问题不包括〔〕正确答案：DA商业银行全部权和经营权的分别还有待完善B内部掌握的组织架构还未形成C内部掌握的治理水平、监视评价的有效性和准时性还有待提高D内部掌握过于严格，以至于肯定程度上约束了商业银行业务的扩大从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险治理信息系统安全性的要求〔〕正确答案：DA设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵B设置灾难恢复和应急操作程序C建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍旧可以在肯定时间内保持系统的完整性D针对操作风险的计量模型是〔〕正确答案：CARiskMetrics模型BCreditMetrics模型C高级计量法DKMV模型商业银行的经营治理战略同风险治理的关系是〔〕正确答案：BA商业银行的经营治理战略同风险治理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大B商业银行的风险治理同经营治理战略亲热相关，并相互作用C商业银行经营治理战略同风险治理并非完全全都，有时可能会消灭冲突D利于长期经营战略的实现将简单的因素分解成多个相对简洁的风险因素，从中识别可能造成严峻损失的因素，这样的风险识别方法是〔〕正确答案：CA情景分析方法C分解分析方法D情景分析法风险信息的特性是〔〕正确答案：AA准确性、准时性B精简性C充分性、完善性D全面性以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的力量〔〕正确答案：CA以特定的投资组合的方式集合并计量风险B重定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起C风险信息储存应当尽量简化D增加最初没有估量到的产品特性〔产品或风险技术改进〕以下哪一项不属于集中型风险治理部门的人员所必需具备的力量〔〕正确答案：CA风险监控和分析力量B数量分析力量C市场推广力量D建模力量计量市场风险通常承受的模型是〔〕正确答案：CARiskMetrics模型BCreditMetrics模型CVaR模型DKMV模型以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的选项是〔〕正确答案：CA风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击到达目的B商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C商业银行的风险文化建设应当主要交由风险治理部门来完成D商业银行的风险文化应当随着内外部经营治理环境的不断变化而不断修正风险数据来源中的外部数据不包括〔〕正确答案：BA外部评级数据B从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据C外部询问机构供给的行业统计分析数据D专业机构供给的外部损失数据商业银行的风险治理部门与风险治理委员会最显著、最重要的区分是〔〕正确答案：AA风险治理部门供给风险信息的收集、分析和报告，风险治理委员会进展相关的决策B风险治理委员会的行政级别高于风险治理部门C风险治理委员会和风险治理部门是一种领导与被领导的关系D理委员会只履行决策职能以下哪一项不属于商业银行内部掌握的主要原则〔〕正确答案：DA全面性原则B独立性原则C有效性原则D经济性原则商业银行内部掌握的主要目标不包括〔〕正确答案：CA国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行B确保风险治理体系的有效性C不惜一切代价确保商业银行经营的安全性D确保商业银行进展战略和经营目标得以实现在商业银行风险治理理论的四种治理模式中，不包括 A.资产风险治理模式B.负债风险治理模式C.D.内部治理模式论中,属于负债治理模式的是 A.真实票据论B.转换力量理论C.D.预期收入理论模式的是 A.银行券理论B.资产构造理论C.D.销售理论以下理论中,不属于资产风险治理模式的是 转换力量理论B.预期收入理论C.D.销售理论 是指获得银行信用支持的债务人由于种种缘由不能或不愿遵照合同规定按时归还债务而使银行患病损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.D.流淌性风险 是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.D.流淌性风险 不包括在市场风险中。A.B.汇率风险C.D.商品价格风险 是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部大事所造成损失的风险。A.B.操作风险C.D.国家风险 是指银行把握的可用于即时土付的流淌资产缺乏以满足支付需要，从而使银行丧失清偿力量的可能性。A.B.国家风险C.D.法律风险 是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能依据合同归还债务本息的可能性。B.国家风险C.D.法律风险是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期不良影响。B.国家风险C.D.法律风险 是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。B.国家风险C.D.法律风险 是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.B.战略风险C.D.法律风险商业银行通过进展肯定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于 的风险治理方法。A.风险对冲B.风险分散C.D.风险转移将很多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的局部能够得到其他未发生损失的局部的补偿，属于 的风险治理方式。A.风险对冲B.风险分散C.D.风险转移在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人担当，避开自己担当风险损失，属于 的风险治理方法。B.风险分散C.D.风险转移以下不属于风险转移方式的是 A.担当B.保险C.转让D.客户分散在风险发生之前，风险治理者因觉察从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地实行躲避措施，主动放弃或拒绝担当该风险，属于 的风险治理方法。A.风险补偿B.风险分散C.D.风险转移风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上患病损害，属于的风险治理方法。A.风险补偿B.风险分散C.D.风险转移依据我国银监会的规定,以下 不包括在核心资本中。A.实收资本B.资本公积C.D.可转换债券依据我国银监会的规定,以下 不包括在附属资本中。A.B.长期次级债务C.D.实收资本商业银行在计算核心资本充分率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除 A.15%B.20%C.25%D.50% 是指商业银行已经持有的或者是必需持有的符合监管当局要求的资本。A.B.监管资本C.经济资本D.实收资本公司治理在狭义上主要指公司股东大会董事会和 及高级治理层等组织机构设立与动作的机制制度。A.B.工会C.监事会D.同业协会 负责建立识别、计量、监测井掌握风险的程序和措施。A.B.监事会C.D.高级治理层在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进展分析推断，以便对风险进展估算和掌握，这是 。A.风险识别B.风险计量C.D.风险掌握风险识别的主要方法不包括 A.故障树法B.VaRC.D.流程图分析法商业银行可以实行的风险计量方法不包括 A.因果关系分析B.VaRC.D.情景分析商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和A.B.储蓄系统C.D.互联网上下载的相关数据商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和A.B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标31.以下指标中属于风险水平类指标的是 A.B.操作风险指标C.D.预备盘充分程度指标风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和 A.B.盈利力量C.D.资本充分程度对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严峻不全都,无法确认哪一个是真实数据,则选取 A.B.风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值D.类似客户的指标值34. 不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全B.设备安全C.D.媒介安全 属于银行信息系统的系统安全。A.B.设备安全C.D.应用系统安全 属于银行信息系统的网络安全。A.B.操作系统安全C.D.应用系统安全 不属于银行信息系统的应用安全。A.B.外网物理隔离C.D.网络构造安全 属于银行信息系统的信息系统安全。A.B.内网访问掌握C.D.媒介安全银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于 。A.B.治理安全C.应用安全D.信息安全银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、治理安全和 等A.应用安全B.媒介安全C.应用系统安全D.环境安全国内少数企业在 ，开头试用国外先进的治理阅历去识别、估测、评价和掌握风险。A.2060年月B.2080年月后期C..2070年月后期D.2080年月前期风险治理的核心在于 。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最正确风险治理技术组合43.风险治理的目标在于 .A.获得最大的安全保障B.风险计量C.风险监测D.选择最正确风险治理技术组合资产风险治理模式强调商业银行最常常性的风险来自 A.负债业务B.资产业务C.中间业务D.表外业务真实票据论的理论依据是商业银行在进展初期,业务主要集中于 A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款可转换理论的一个根本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的A.商业票据B.流淌资产C.D.国债预期收入理论认为,任何银行资产能否到期归还或转让变现,归根结底是以 为根底的。A.实际收入B.将来收入C.D.投资收益 简洁产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。A.B.预期收入理论C.D.销售理论 是一种适合于早期银行特点的初级的资产治理理论。A.B.预期收入理论C.D.真实票据理论最古老的银行负债治理理论可追溯到 A.销售理论B.预期收入理论C.D.真实票据理论是银行券理论的核心。A.B.资产的适度性C.D.负债越少存款可分为和派生存款不同两类。A.B.定期存款C.D.企业存款存款理论的最主要特征是它的 A.流淌性B.稳健性C.扩张性D.冒险性被称为“银行负债思想的创”的是 A.银行券理论B.存款理论C.购置理论D.销售理论 A.推销金融产品B.主动负债C.D.吸取存款全面风险治理模式强调信用风险、 和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创并举。流淌性风险B.国家风险C.D.市场风险 提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。A.B.销售理论C.存款理论D.资产构造理论金融工程的狭义定义是组合金融工具和 的争论。A.衍生产品B.金融技术C.风险治理技术D.工程技术巴塞尔委员会《巴塞尔资本协议》进展全面修改，并于 首次公布修改后的资本协议征求意见稿。A.19985B.19996月C.20231D.20234月在《巴塞尔资本协议》公布之前，巴塞尔委员会公布了 次资本协议征求意见稿。B.2C.3D.4《资本计量和资本标准的国际协议修订框架》于是乎2023年底首先在 的银行开头实施。A.美国B.欧洲C.D.十国集团 不是全面风险治理模式的特征。A.全球的风险治理体系B.全面的风险治理范围C.全员的风险治理文化D.全程的风险识别过程依据商业银行风险的 ，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A.属性B.形成缘由C.表现形式C.法律变动实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和 等造成的。A.同业拆借B.利率波动C.D.商品价格风险黄金价格变动造成的风险属于 A.B.汇率风险C.D.商品价格风险利率风险依据来源的不同，可以分为重定价风险、收益率曲线风险、基准风险和A.B.期权性风险C.D.价格风险最重大的操作在于 及公司治理机制的失效。A.内部掌握B.风险文化C.D.风险治理机制 常常是商业银行破产倒闭的直接缘由。A.B.市场风险C.D.流淌性风险 是最简单、最难以捉摸，也是最危急的风险之一。A.B.市场风险C.D.操作风险 交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能消灭的意外收益。A.B.金融期权C.D.商品期货 并不消灭风险源，只是风险担当主体转变。A.B.风险躲避C.D.风险对冲 不属于事的风险掌握手段。A.B.风险躲避C.D.风险分散 不能躲避利率风险。A.B.金融期权C.D.定期存款以下关于银行资本作用的表达不正确的选项是 A.B.使银行免受损失C.D.限制银行业务过度扩张商业银行进展风险治理最根本的驱动力是 A.B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一担当者D.金融监管机构的要求，都应当扣除 A.B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资商业银行的附属资本不得超过核心资本的 ;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的 。A.100%，100%B.50%，100%C.100%，50%D.50%，50%商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的 来掩盖。A.监管资本B.会计资本C.核心资本D.经济资本79.1997年亚洲金融危机发生后， 又被广泛争论来对抗危机。A.风险治理B.公司治理C.风险文化D.内部掌握商业银行内部掌握重心就是 A.权力制衡B.权责明确C.D.产权清楚商业银行内部掌握的主体是 A.董事会B.监事会C.高级治理层D.银行内部的各个部门及其人员82.有效风险治理体系建设必需以 为先导。A.健全的内部掌握机制B.完善的公司治理机制C.先进风险治理文化培育D.有效的风险治理策略 对金融机构的一般事务及会计事务进展监视，是商业银行的监视机构，对股东大会负责。A.监事会B.党委C.纪委D.董事会使用内部或外部数据的银行，必需证明自己的估量代表了 。A.B.目前的状况D.同行业的最高水平商业银行内部风险的估量，一般不包括 A.违约概率B.实际损失C.D.违约风险暴露风险治理最为核心、最为关键的阶段是 A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险掌握商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进展整合是通过聚类和 来完成的。A.B.分类商