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计量经济学

Lecturer：

王振宏Email:wdwzhong@126.commobile:

6二、发现和判断根据和的性质，有因此7二、发现和判断考虑与有密切关系的DW统计量8二、发现和判断检验误差序列正自相关性——DW检验区域图

一阶自相关无法判断无一阶自相关性无法判断一阶负自相关9例子7.1运用残差序列图和DW检验来判断课本数据表7-1.10三、误差序列相关的处理和克服（一）一阶差分法（二）广义差分法（三）柯-奥迭代法（四）杜宾两步法11（一）一阶差分法1、适用于解决有一阶强正相关的问题2、缺点，而它本身是未知的；另外还会减少一个样本容量；方法适用面太窄。12设线性回归模型为已知有很强的一阶自相关性，即把滞后一期的观测值代入变量关系，得方程：可得由于，因此13因为所以上式近似为

上式相当于所以可以根据上面方程估计出各参数。14（二）广义差分法优点：不需要是强一阶正自相关。可以克服各种误差序列自相关缺点：会减少一个样本；是必须先要知道参数

，可通过序列残差估计，但估计有偏差。15（二）广义差分法设线性回归模型为已知有一阶自相关性，即把滞后一期的观测值代入变量关系，得方程：可得使，根据可得如果记，所以上式为16三、柯-奥迭代法17（四）杜宾两步法从两变量模型的广义差分式整理后可得接受上述多元线性回归得到的估计值，利用广义差分变换，，得到对它进行最小二乘估计，并把估计回归结果计算的和，作为原模型参数的估计。

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