2021-2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案

2021-2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案单选题（共70题）1、如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（）。A.一致B.b与c证券之间的相关性更强C.a与b证券之间的相关性更强D.无法确定【答案】C2、以下关于货币市场工具特点的说法错误的是（）A.均是债务契约B.流动性低C.期限在1年以内（含1年）D.本金安全性高，风险较低【答案】B3、基金会计核算中，（）是基金会计核算的责任主体。A.证监会B.基金管理公司C.基金托管人D.基金持有人【答案】B4、1985年12月20日，欧洲委员会通过了（），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。A.UCITS一号指令B.AIFMD指令C.《证券监管目标和原则》D.《集合投资计划治理白皮书》【答案】A5、显性成本包括()A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】B6、关于上证50ETF认购期权，以下表述正确的是（）A.买方的执行价格是指合约到期时，上证50ETF基金的市场价格B.买方没有支付费用C.上证50指数上升的情形下，买方收益增加D.买方和卖方的盈利机会均等【答案】C7、计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。A.市场指数收益率B.无风险收益率C.βp的最小二乘估计D.基金的平均收益率【答案】D8、下面属于货币时间价值的应用的是（）。A.不要为洒掉的牛奶哭泣B.卖的比买的精C.早收晚付D.谷贱伤农【答案】C9、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.平均收益率B.夏普比率C.B.rinson模型D.特雷诺比率【答案】C10、下列属于资产负债表中资产项的是（）A.实收资本B.应付账款C.短期借款D.应收票据【答案】D11、（）采用券商结算摸式。A.QFII基金B.证券公司集合资产管理计划C.基金管理公司特定客户资产管理产品D.信托计划【答案】D12、风险指标可以分成（）。A.事前和事后两类B.事前、事中和事后三类C.事前和事中两类D.事中和事后两类【答案】A13、已知某债券久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为()。A.4B.5C.6D.7【答案】B14、以下不属于短期偿债能力指标的是（）。A.速动比率B.利息倍数C.流动比率D.流动性比率【答案】B15、基金产品托管费的计提标准为（）。A.按资产规模的一定比例B.按投资收益的一定比例C.投资产总值的一定比例D.资产净值一定比例【答案】D16、（）可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价。A.当期收益率B.当前收益率C.再投资收益率D.到期收益率【答案】D17、夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A.相对收益B.超额收益C.绝对收益D.部分收益【答案】B18、下列不属于不动产投资具有的特点的是（）。A.低流动性B.异质性C.可分性D.不可分性【答案】C19、()是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。A.半强有效市场B.弱有效市场C.半弱有效市场D.强有效市场【答案】D20、对于基金管理费，下列说法错误的是（）。A.大部分股票基金按1.5%计取B.债券基金的管理费率一般低于1%C.为基金提供托管服务而向基金收取的费用D.管理基金资产而向基金收取的费用【答案】C21、投资政策说明书的制定，主要依据投资者的（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】B22、下列关于合格境外机构投资者的说法中，正确的是（）。A.合格境外机构投资者不可以参与新股发行B.单个合格境外机构投资者申请额度每次不低于等值5000万美元，累计不高于等值10亿美元，C.投资者在上次投资额度获批后2年内可以再次提出增加投资额度的申请D.合格境外机构投资者不可以投资于股指期货【答案】B23、下列行为属于QDII基金可以投资的是（）A.购买不动产B.购买贵重金属或代表贵重金属的凭证C.购买实物商品D.银行存款【答案】D24、一组样本数量为6个的数据，从小到大列为，10.2,13.3,29.7,33.1,45.6,50.5。这组数据的中位数为（）A.31.4B.29.7C.33.1D.31【答案】A25、下列政府债券的说法，错误的是()。A.地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券B.国债是财政部代表中央政府发行的债券C.政府债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券D.我国政府债券包括国债和地方政府债【答案】C26、用复利计算第n期终值的公式为（）。A.FV=PV（1+in）B.PV=FV（1+in）C.FV=PV（1+i）nD.PV=FV（1+i）n【答案】C27、下列关于投资基金国际化的产生与发展，说法错误的是（）。A.投资基金的国际化是伴随着经济全球化、证券市场国际化的发展趋势而出现的B.投资基金进行跨境投资、销售或管理，被称为投资基金国际化C.从20世纪90年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势D.从20世纪80年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势【答案】C28、关于投资者在大类资产配置阶段的投资风险，以下表述错误的是（）A.适当提高现金的投资比例，有利于应对可能发生的流动性风险B.英国脱欧前后，投资于海外资产可能面临着较高的汇率风险C.债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越小，承担的利率风险越低D.物价上涨，浮动利息债券的持有者因利息浮动在一定程度上降低了通货膨胀风险【答案】C29、下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡罗模拟法D.历史模拟法【答案】B30、可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行的期权是（）。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】A31、（）是最大的大宗商品管理公司A.贝莱德B.高盛公司C.麦格理集团D.世邦魏里仕全球投资集团【答案】A32、基金管理公司最核心的业务是()。A.投资基金业务B.投资交易业务C.投资管理业务D.投资托管业务【答案】C33、相关系数的大小范围为（）。A.0和1之间B.+1和-1之间C.-1和0之间D.1到正无穷【答案】B34、合格境内机构投资者（QDII)开展境外证券投资业务时，错误的是（）A.可以委托境外证券服务机构担任投资顾问，代理买卖证券B.应当由境内资产托管机构负责资产托管业务C.可以委托境内基金管理公司在境外设立的分支机构担任投资顾问D.境内托管人可以委托境外资产托管机构负责境外资产托管，境外托管人因其本身过错、疏忽导致基金财产受损的，由该境外托管人向QDII承担相应责任【答案】C35、金融期货中最先出现的是（）。A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C36、下列关于晨星公司基金评级的说法，错误的是（）。A.以基金持有的股票市值为基础进行分类，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘B.以基金持有的股票价值-成长特性为基础，把基金投资股票的价值-成长风格定义为价值型、平衡型和成长型C.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定D.通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来【答案】D37、基金A在2014年12月31日净值为1亿元。2015年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日，基金A进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外，基金A在2015年没有其它大额对外现金流发生。在2015年12月31日，基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准（GIPS）规定的收益率A.18%B.23%C.17%D.32%【答案】C38、下列关于利率风险的表述错误的是（）。A.利率风险属于非系统风险B.利率与债券价格呈反向变化C.利率提高使得一部分资金流向银行储蓄，减少对债券的需求，使债券价格下降D.利率提高会导致公司融资成本升高，投资者机会成本上升，使债券价格下降【答案】A39、用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其在上海证券交易所上市交易超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【答案】C40、下列条件中，符合上海证券交易所对融资融券标的股票的规定的是（）A.股票交易被上海证券交易所实行特别处理B.流通市值大于100亿元C.股东人数500人D.上市交易未满3个月【答案】B41、对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A42、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时股价为105元，那么该区间资产回报率为（）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】A43、关于上升收益率曲线，以下表述错误的是（）A.上升收益率曲线，又称正向收益率曲线，是最常见的收益率曲线类型B.上升收益率曲线表明，其他条件不变，同一债券的到期收益率随着时间的推移逐渐上升C.上升收益率曲线表明，该时点短期债券收益率低于长期债券收益率D.之所以出现上升收益率的曲线，是因为投资者对期限较长的债券要求较高的风险溢价【答案】B44、下列关于同业拆借的表述，不正确的是（）。A.期限最短的是隔夜拆借，最长的接近一年B.拆借的资金一般用于缓解金融机构长期流动性紧张C.中央银行可以通过提高存款准备金率来影响同业拆借利率D.同业拆借活动起源于存款准备金制度【答案】B45、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（）管理。A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险【答案】B46、假设某股票最高价格为20元某投资者下达一项指令，当股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票。该投资者下达的指令类型是（）。A.限价买入指令B.止损买入指令C.止损卖出指令D.限价卖出指令【答案】C47、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次【答案】D48、相对寿险公司，财险公司吸纳的保费投资期限（），偿还额度风险（），因此财险公司运用保费投资（）风险的产品。A.较短；较高；较低B.较长；较高；较高C.较长；较低；较高D.较短；较低；较高【答案】A49、()是指货币随着时间的推移而发生的增值。A.货币时间价值B.货币溢价C.货币价值D.货币乘数【答案】A50、（）一般采用股权形式将资金投入提供具有创新性的专门产品或服务的初创型企业。A.并购投资B.风险投资C.成长权益D.私募股权二级市场投资【答案】B51、社会保障资金的基本原则为：在保证基金()的前提下实现基金资产的增值。A.安全性、流动性B.风险性、收益性C.安全性、制约性D.风险性、流动性【答案】A52、以下不属于金融债的是（）A.证券公司债B.非银行金融机构债券C.地方政府债D.商业银行债【答案】C53、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次【答案】D54、关于债券远期交易，以下表述错误的是（）。A.任何一家市场参与者单个债券远期交易的卖出总余额不得超过该只债券流通量的20%B.远期交易实行全价交易，净价结算C.任何一个基金的远期交易净买入总余额不得超过其基金净资产净值的100%D.远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的200%【答案】B55、下列关于我国QDII基金产品特点的说法，错误的是()。A.QDII基金的投资范围较为广泛B.QDII基金的投资组合较为丰富C.在投资管理过程中，体现出专业性强、投资更为积极主动的特点D.QDII基金产品的门槛较高【答案】D56、对于私募股权基金管理者而言，J曲线意味着（），尽快达到投资者所希望的收益回报。A.需要尽量缩短该曲线B.需要尽量增长该曲线C.加长投资期限D.增加投资收益【答案】A57、关于大宗商品投资，以下表述错误的是（）。A.大宗商品投资可以采取购买大宗商品相关股票的方式B.大宗商品投资通常采用直接购买大宗高品实物的方式C.大宗商品可以分为能源类。基础原材料类、贵金属类和农产品类D.大宗商品具有抵御通货膨胀的功能【答案】B58、投资政策说明书的内容不包括()。A.投资回报率目标B.业绩比较基准C.投资范围D.最低收益保障【答案】D59、以下不承担汇率风险的基金是()A.货币ETFB.原油基金C.港股通基金D.海外债券基金【答案】A60、下列关于下行风险说法错误的是（）。A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失【答案】C61、以下哪一个因素不影响投资者承担风险的能力（）。A.资产负债状况B.投资者的风险厌恶程度C.投资期限D.收入支出状况【答案】B62、下列关于常见衍生工具的区别中，说法有误的是（）。A.最常见的衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约B.期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性C