基于markov链的p2p网贷行为评分模型应用

学期成学期成20142015题目基于Markov链的P2P行为评分模型应课程代码及课课程名 概率论与随机过 王剑 统计学 统计考试时 2016年1月15目 ( 文 一、P2P行业 （一）二、与动态行为评分模型 （一）p2p理（二）三、基于Markov （一）Markov（二）Markov链行为评分简单模型随着网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法，P2P公司需要更势。在这样的背景下，由于P2P企业在信用模型方面的需要，除了静态的信用评分模型的应用，基于Markov链的动态行为评分模型提供了一种新的思路和应：P2PMarkov链行为评分模（一）

从2007年的国内首家p2p公司拍拍贷成立开始，p2p作为中国互联网金20151218p2p信，的p2p企业受到市场资本热捧。根据之家①数据，2010年总共只1020152595但是与此同时，整个行业也是泥沙俱下，良莠不齐，“P2P升。据之家统计，2015年全年，问题P2P平台总数为896家，其中不乏大型P2P企业，如e租宝,大大。这跟新兴行业所处的阶段有关，此阶段对新《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》已经在7月份落地。与之相关的P2P(征求)》(下称办法)也在12月28号推出推出，p2p行业开始正式受到办法将p2p企业定义为网络借贷信息中介机构，只允许为出借人与借款息②。这意味着以后P2P投资者只能依据中介结构发布的信息来做投资，风险在这种情况下，P2P企业要在行业中获得一定的竞争力，就需要有具有竞争优势的降低投资者的风险。在此基础之上，P2P企业还需要根据借款人的信贷历史记录和平台下进行长期投资，与P2P企业达到共赢。由此，建立一个良好风控模型将为P2P企业获得 于P2P企业的业务就是信贷业务，将这些模型移植到互联网金融领域可以值得本文主要研究借款人的借贷行为，建立链行为评分动态模型，提p2p这时P2P企业的信贷行为模型也得随之动态调整。（一）p2p简p2ppeertopeer。peerp2p网络借贷平台分为两个产品一个是投资，一个是，都是在网上实现多对多模式，一边吸收投资，一边，如宜信、人人贷由于办法的要求，2016年将是P2P企业的关键时期，运营模式也在（二）最早的行为评分模型思想在20世纪60年代提出。在90年代取得重大进展，Thomas提出Markov决策过程。至此，动态的行为评分模型蓬勃发展。动态的行为MarkovMarkov链方法在 中的应用三、基于Markov大多数P2P个人跟传统银行个人信贷有关键的区别：后者是一对多，前P2P个人是分散在天涯海角的投资者自己做出决策，风险自担。P2P利。这意味一笔借款的成功与收回，平台都将从中获利。这时，P2P个人跟传统银行信贷决策可以联系在一起。可以将MarkovP2P企业当Markov链模型的主要思想是确定借款人账户所处的可能状态，然后估计在一6个月待还金额都可能是典型的信息。我们首先对（一）MarkovMarkov:PXn1 X00X1

n1-1Xn

PXn1j{|Xn

P{Xn1j|Xni,j有关，而与n无关时，P

P(

)

n

称条件概率公式为nP(n)

j|

i,jS,m0,n

3.3式可推得C-K3.4P(n)（二）Markov

借款人的账户状态为以下状态之一，{NC,0,1,2,...,M}NC,表示没有借款的状态，此时账户余额为0。0表示有账户余额但未拖欠。1表示有一次到期未付。M表示有M次到期未付。假设有M次到期未付的时，客户被划为坏ThomaslogitMarkov⑤Markov3.13.1Markov012310000000200300如果所有的账户从无状态0=(1,0,0,0,0)开始，经过一个时期以后，账户的分布为1=(0.79,0.21,0,0,0)，以后各期分布为：233410这是一个估计账户未来坏的的基本模型（如果以3个时期为坏账），可以104.6%的账户成为违约账户。的思路，即将随机过程的某些方法应用到P2P借贷信用模型当中。这当中仍然有好P2P2016P2P或者根据投资者需求进行 荐，使投资者省时、省力、安全投资[1]之家：《2015年P2P行业年报简报》，之家 /news/baogao/25555.html（阅读日期：20161日） /article/cazjgg/201512/20151200479803.shtml（阅读日期：2016114）究》，长沙，国际金融研究，20087学报（社会科学版），20044MadhurMalik,LynC.Thomas:T