2023年上半年江苏省期货从业资格股指期货投机与套利交易考试试题

202３年上半年江苏省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试题一、单项选择题（共２5题，每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意）1、下列关于中国期货业协会的说法，不对的的是(）。ﻭA．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

B．中国期货业协会的章程由理事会制定

C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案ﻭD.中国期货业协会理事会成员通过选举产生2、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自(）起施行。

A．2023年7月１日

B．20２３年7月10日ﻭＣ.2023年６月30日

Ｄ.202３年4月30日3、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。ﻭA．中国期货业协会

B．本交易所会员大会ﻭC.本交易所理事会

D.中国证监会４、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属(）。ﻭＡ．期货交易所

B．中国证监会

Ｃ．期货投资者保障基金ﻭＤ.风险准备金5、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。ﻭA.1ﻭB．2

C．3ﻭD．５6、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为,具有《协议法》第49条所规定的（)条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。ﻭA．无权代理

Ｂ.职务代理

C.越权代理ﻭD.表见代理７、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查,发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。ﻭ［根据上述资料,请回答以下问题。]

有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。ﻭA.期货公司会员

Ｂ．期货业协会

C.期货交易所ﻭＤ．证监会８、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1０0０元价格卖出白糖合约10手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买入”,从而导致丁某保证金局限性，小王向营业部经理报告后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至６０0元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约,将透支的3000元归还。当天,丁某发现这一事件,即提出索赔。假如丁某要提起诉讼,应当以(）为被告。ﻭＡ．期货公司

B．期货公司营业部

C.小王

D.期货公司和小王9、某投资者共拥有20万元总资本,准备在黄金期货上进行多头交易,当时，每一合约需要初始保证金２５00元,当采用１０%的规定来决定期货头寸多少时,该投资者最多可买入__手合约。

A.４

B.8ﻭC．10ﻭD．20１0、下列可以从事期货交易的是（）。

A.国家机关和事业单位

Ｂ．某集团下属公司

C.期货交易所的工作人员

Ｄ.中国期货业协会的工作人员

11、下列关于期货公司的说法，不对的的是(）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的,国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权,但不得限制其股东权利

B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿ﻭＣ.期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管ﻭＤ．期货公司出现严重危及稳健运营、损害客户合法权益的行为的,国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员12、1月１日，上海期货交易所３月份铜合约的价格是632０0元／吨,5月份铜合约的价格是63０００元/吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是＿_。ﻭA.３月份铜期货合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格下跌了５０元/吨

Ｂ．3月份铜期货合约的价格下跌了7０元／吨,５月份铜合约的价格保持不变ﻭＣ.3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨ﻭD.3月份铜期货合约的价格下跌了１7０元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨13、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的(）原则，维护期货交易各方面的合法权益。

A.公开、公平、公信ﻭＢ．公平、公正、公信

C.公正、公开、公信

D.公开、公平、公正14、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问,其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理(）。

A.不准许该副总经理兼职ﻭＢ．可以批准该副总经理兼职ﻭC.无权批准该副总经理兼职

D．可以助其以调用的形式进行兼职15、某公司委托期货公司为其办理期货交易。该公司在某交易日后保证金局限性,且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该公司意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Ｙ，则下列说法对的的是（）。ﻭA.公司承担损失Y,期货公司承担费用X

B.期货公司承担费用X和损失YﻭC．公司承担费用X，期货公司承担损失ＹﻭD．公司承担费用Ｘ和损失Y16、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起()日内向中国证监会报告。ﻭＡ．2ﻭＢ．7

C．1０ﻭD．１5１7、某出口商紧张日元贬值而采用套期保值，可以＿_。

Ａ.买日元期货买权ﻭB.卖欧洲日元期货ﻭＣ．卖日元期货

D.卖日元期货卖权，卖日元期货买权18、某投资者以267美分／蒲式耳的权利金买入执行价格为４50美分／蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分／蒲式耳时,则该看涨期权的时间价值为_＿。

A.6.３7５美分/蒲式耳ﻭB.2０美分/蒲式耳ﻭC．０美分/蒲式耳

Ｄ.6．8７5美分/蒲式耳１9、下列关于期货交易所理事长的说法，不对的的是(）。ﻭA．理事长的任免，由理事会提名,会员大会通过ﻭB．理事长不得兼任总经理

C.主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D.理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权20、期货公司董事会拟免去首席风险官职务的,应当向()报告。ﻭA．中国证监会ﻭB．公司住所地中国证监会派出机构

C.财政部

D．地方财政局2１、国际上期货交易的指令有很多种,其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指_＿。ﻭＡ.双向指令ﻭＢ.止损指令ﻭC．套利指令ﻭD.市价指令22、（)对期货市场实行集中统一的监督管理。ﻭA.中国期货业协会

B.中国证监会ﻭC．中国证券业协会ﻭＤ．国务院期货监督管理机构23、成交量和持仓量等,对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。

A.心理分析ﻭB.技术分析ﻭC.基本分析ﻭD．价值分析2４、管理及撤消期货从业人员从业资格的(）ﻭＡ．中国证监会ﻭB.中国证券业协会

C．中国期货业协会

D.各期货公司2５、假定年利率为８%,年指数股息率为1.５％，6月３0日是6月指数期货合约的交割日。4月１日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．２个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0．5%，则４月1日时的无套利区间是＿＿。

A.[16０6,1646]

Ｂ．[160０,1640］

C.［1616，1６56］

D.[16２0，1660]二、多项选择题（共2５题，每题2分。每题的备选项中,有多个符合题意）1、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目的是__。ﻭＡ．为客户提供安全可靠的投资市场ﻭB.维护市场参与的权益ﻭＣ.维护市场的稳定ﻭＤ.控制政治风险2、关于中国证监会对期货交易所的监管描述对的的有(）。ﻭA．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采用延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施

B.中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实行提醒

Ｃ．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员ﻭD.中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用3、期货从业人员受到（)的纪律惩戒的，应当参与中国期货业协会组织的专项后续职业培训。ﻭA．训诫ﻭＢ.公开谴责

C.暂停从业资格ﻭＤ．撤消从业资格４、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中，赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息,回答下列问题:针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格７个月处分，假如赵某对该处分不服，可以采用以下（)救济措施。

A.向协会申诉ﻭB．对协会申诉决定不服的,可以向有关主管部门申诉或者反映

Ｃ．对协会申诉决定不服的,可以向人民法院提起诉讼ﻭD.可以向仲裁机构提起仲裁5、孙某为某期货公司期货从业人员,一日，孙某母亲病重,急需钱用，但是孙某手头拮据,无力支付手术费用，无奈之下,孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。假如客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采用的措施有()。ﻭA．责令改正

B.监管谈话ﻭC.纪律惩戒

D．出具警示函6、客户对当天交易结算结果的确认,应当视为（)。ﻭA.对当天所有持仓的确认ﻭB.对该日之前所有持仓的确认

C.对当天交易结算结果的确认ﻭD．对该日之前交易结算结果的确认7、期货合约的价格形成方式有__。ﻭA．公开喊价方式ﻭB.配对交易方式

C．连续竞价方式ﻭD.计算机撮合成交方式8、甲期货公司共有l0家营业部,现有净资产5000万元,资产调整值为100万元，负债调整值为200万元,有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的保证金数额达成1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据,回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（)风险监管指标。

A．净资本最低限额

B．净资本占客户权益总额的比例ﻭC．净资本与净资产的比例ﻭD.净资本按照营业部数量平均结算额9、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种＿_的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A．品种相同或相关ﻭB.数量相等或相称

Ｃ．方向相同

D.月份相同或相近10、业务活动、财务状况等进行检查。

Ａ.询问期货公司及其营业部的工作人员,规定其对被检查事项作出解释、说明ﻭＢ.查阅、复制与被检查事项有关的文献、资料

C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

11、商品投资基金的类型有＿_。

A．公募期货基金

Ｂ.私募期货基金ﻭC．个人管理期货账户ﻭＤ.集体管理期货账户12、期货公司董事会拟免去首席风险官职务的,应当提前告知本人，并按规定将()书面报告公司住所地中国证监会派出机构。ﻭA.免职理由ﻭB．首席风险官履行职责情况

Ｃ.替代人选名单

D.发现重大风险事件的情况13、期货从业人员在执业过程中应当（）。

A.诚实守信ﻭB．勤勉尽责ﻭC.坚持公开、公平、公正原则ﻭD．对期货交易各方高度负责14、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具有的条件涉及(）。

A.申请日前2个月的风险监管指标连续符合规定的标准ﻭB.具有从事金融期货经纪业务的具体计划

C.控股股东净资产不低于人民币5000万元

Ｄ.符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定15、下列关于商品供应的说法，对的的是_＿。

Ａ.供应是指在一定期期内，在各种也许的价格下,生产者乐意并且可以提供的商品或劳务的数量

B．一般来说，在其他条件不变的情况下，一种商品的市场价格越高，生产者越乐意为市场提供较多的产品数量,即:价格越高,供应量越大;价格越低,供应量越小,这就是“供应法则”

C.在商品自身价格不变的条件下,生产成本上升会减少利润，从而使得商品的供应量增长。相反，生产成本下降会增长利润,从而使得商品的供应量减少ﻭD．一般而言，生产技术水平的提高可以减少生产成本，增长生产者的利润，生产者会进一步提高产量1６、关于投资者交易编码制度，下列表述中对的的有()。ﻭA.期货公司不得混码交易

B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果

Ｃ．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码ﻭD．期货公司应按照规定为客户申请交易编码17、股票指数期货交易的特点有__。

A．以钞票交收和结算ﻭB.以小博大

C.套期保值ﻭD．投机１8、在实践中，公司辨认风险的方法有__。

A.风险列举法

B．流程图分析法ﻭC.VaＲ方法ﻭD．ＣVaR方法19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2０23年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大,达成1.５亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答下列问题:该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其因素也许是（）。ﻭA.张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定

Ｂ.该期货公司注册资本不符合法律规定

Ｃ．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定ﻭD.该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定2０、下列关于基差的说法，对的的有__。

Ａ．套期保值的效果重要由基差的变化决定ﻭB.基差＝期货价格-现货价格

Ｃ.特定的交易者可以拥有自己特定的基差

D.正向市场中，基差为正值２1、下列关于期权合约最后交易日的说法，对的的是__。

Ａ．在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况

B.标如期权合约的最后交易日规定为:期货合约第一告知日（交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五

C．系列期权合约的最后交易日规定为:期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五ﻭD.从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出,其最后交易日事实上比合约名义上的月份提前了一个月2２、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中,刑期在５年以上的有（)。ﻭＡ.期货公司运用