讲义经济基础第二十章金融风险与金融监管

【本章考情分析2014331252013222462012221242011221242010222200922124【本章结构金 体制的含义与分类我国金 体制的演变198820032010【本章内容讲解第一节【本节考点的概念、特征及类型【本节内容【【知识点一的基本特是指投资者和金融机构在货币的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因的基本特具体内不确定影响的因素难以事前完全把握相关高杠杆工具创新，衍生金融工具等也伴随高度传染生影响，甚至发生行业的、区域的，导致金融。的基本特具体内不确定影响的因素难以事前完全把握相关高杠杆工具创新，衍生金融工具等也伴随高度传染生影响，甚至发生行业的、区域的，导致金融。【【知识点二 的类2、由于借款人或市场对手的违约而导致损失的信用风险3、金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险4、由于金融机构系统不完善、管理或其他一些人为错误而导致的操作风险【例题1：2013年多选题】的基本特征有（【例题2：2009年多选题】常见的类型包括（A.场风B.规模风C.信用风险【答案】【例题3：2010年单选题】由于金融机构系统不完善、管理或其他一些人为错误导致的 A．市场风 B．信用风险C．操作风 D．声誉风【答案】C【解析】通过本题掌握各类型的基本含义。本题考点2014年也考核了【例题4：2012年单选题】在金融领域，因借款人或市场对手违约而导致的风险属于 A.市场风 B.信用风险C.流动性风 D.操作风【答案】B第二节【本节考点1、金融的概念、类2、次贷【本节内容【【知识点一】金的概 金融的发生具有频繁性、广泛性、传染性和严重性等特点【知【知识点二】金的类（一1、含义，也可称为支付能力，即一国不合理，无法按期偿还，最终的2、特征国际条件对国不利B国际条件对国不利CD增E【答案】（二）货大了外汇市场上本币的抛压，其结果要么是本币大幅度贬值，要么是该国金融为捍卫本币币值，主体的一特2、从国际、欧洲货币到亚洲金融 在于主体的一特汇率制度3、一国货币的发生与其宏观基本面、市场预期、制度建设和金融体系发展状况有很大关系，一旦某些因素导致市场信心不足，资本大规模的使得盯住汇率难以维持，最终会货币。【例题6：2009年单选题】从国际、欧洲货币和亚洲金融中可以看出，发生危（A.实行浮动汇率制D.实行货币局确定汇率制【答案】C【解析】本题考点在2013年及2011均考核过（三）流动流动性是由流动性不足引起的1、国内流动心存款损失要求银行立即兑现，从而大规模的“挤兑”，导致爆发。2、国际流动（四）综合性金融分为外部综合性金融和内部综合性金融发生内部综合国家的、次贷是指一场发生在因次级抵押机构投资基金被迫关闭剧烈震荡引起的。此次次贷可以分为三个阶段：、第三阶段：第三节、金融理【本节考点1、金融的概2、主要金融的一般性理【本节内容【【知识点一】金 的概融业正常秩序等目的，依照国家法律、行政的规定，对金融机构及其经营活动实施外部监督、稽2、金融首先是从对银行的开始的，这和银行的三大特性有关把储蓄集合起来，再根据投资者的需要提供期限相对较长的负债和。银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的者，降低了的费用银行的信用创造和流动性创造功能【例题7：2014年单选题】从历史上看，金融是从 ）开始的公司B.商业银行C.公 D.投资基【答案】B【解析】金融首先是从银行开始的【【知识点二】金 的一般性理公共利益源于20世纪30年代经济，并且一直到20世纪60年代都是被所接受的有关的正统理论。 对公众要求纠正某些社会和社会组织的、不公正和无效率或效率的一种回应保护债权观点：为了保护债权人的利益，需要金融。控制金融全球化对传统金融理论的【例题8：2007年单选题】是对公众要求纠正某些社会和社会组织的、不公正和无效率或低效率的一种回应。这种理论属于金融理论中的（A.控制 B.信息不对称论C.保护债权 D.公共利益【答案】D【解析】通过本题掌握各种金融理论的观点第四节、金融体【本节考点1、金融体制的概念2、金融体制的分类3、我国金融体制的特【本节内容【【知识点一】金体制的分金融体制是指一国金融管理部门的构成及其分工的有关安排。（一、从银行的主体以及的角色来分，金融管理体制分为1、以为重心的体制：以为中心，其他机构参与分工的体制。2、独立于的综合体在之外，同时设立几个部门对银行、业和金融机构进行的体制，但是银行在其中发挥独特作用。德国是其中的典型代表。【例题9：2004年单选题】下列国家中，金融体制以为重心的是（A.B.英 C.德 D.韩【答案】A【解析】本题也在2013年考核了（二、从客体的角度来分，金融管理体制分为1、综合体综合体制是将金融业作为一个整体进行。在这种体制下，主体可能对不同类型的金融机构发挥职能，全面履行的职责，属于功能性。英国是其中的典型。实行综合体制的主要目的是适应金融经营体制从分业转向混业的需要，随着混业经营趋势的发展，实行综合体制的国家越来越多，如、和韩国。22体分业体制是对不同类型的金融机构分别设立不同的专门机构进行1、自20世纪80年代以来，我国的金融体制逐渐由单一全能型体制转向独立 的业业体制我国形成了由银监会、和组成的分业管理体制2、新的体制下，将继续发挥其独特的作用，负责金融稳定的职能。三是由建立协调机制。银行在金融方面拥有监督检查权【例题10：2007年多选题】当前我国金融体制的特征有（A.独立于B.以为重C.单一全能 D.综合E.分【答案】【例题11：2011年单选题】我国目前的金融体制是( A．独立于的分业体制 C．以为的综合体制D．以为的分业体【答案】第五节、国际金融协【本节考点1、1988年巴塞尔报告的主要内2、新巴塞尔资本协议的三大支柱及三大支柱的主要内涵32010巴塞尔协议【本节内容【知识点一】巴塞尔协议的产生与发巴塞尔协议产生原直接原因：1974年、英国、德国和阿根廷的国际性银行和国际违约主要原因：银行经营的风险已经国界，必须要在金融上进行国际协调发展：1975年成立巴塞尔在巴塞尔协议中，影响最大的是统一资本的1988年巴塞尔报告、2003年新巴塞尔资本协议2010Ⅲ【知识点二】1988年巴塞尔报1988年巴塞尔报告的主要内容是确认了监督银行资本的可行的统一标资本组）（1 资本又称为一级资本，包括实收资本（普通股）和公开储备，这部分至少占全部资本的50）风险资风险资重就是根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小赋予他们不同的权重即0%、10%、20%、50%100%。权重越大，表明该资产的风险越大。资本标到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风 资产的比率不低于8%。其 资本比率不得低于4%过渡期安排。1987年年底到1992年年底为实施过渡【例题122014单选】1988巴塞尔报告的主要内容是（推出银行的“三大支柱”理引入杠杆率标提出宏观审慎要确认银行资本的可行的统一标【答案】D【解析】1988年巴塞尔报告的主要内容就是确认了银行资本的可行的统一标准【例题13：2010年单选】1988年的《巴塞尔报告》规定，银行的资本与风险资本的比 【答案】业务的银行，其资本充足率的最低标准应为（ 【答案】【例题15：2012年多选题】根据1988年“巴塞尔报告，银行资本包括（实收股 B.资产重估储 【答案】AD【解析】通过本题掌握银行资本的内容，本题考点在2006年考核的是单选题【知识点三】2003年新巴塞尔资本协在新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议推出的最低资本要求 的监督检查以及场约束的内容，被称为巴塞尔协议的“三大支柱最低资本要求巴塞尔继承了过去以资本充足率为的思想，将资本金要求视为最重要的支柱，新对风险范畴的进一步拓展当前信用风险仍然是银行经营中的主要风险，但是也注意到市场风险和操作风险的全面银行资本充足状况培育银行的内部信用评估系统加快制度化进程市场约富有成效市场奖惩机制可以迫使银有而合理的分配从而可促使银行保充【例题16：2006年2007年单选题】2003年新巴塞尔资本协议的重要内容有（A．引入杠杆率标 B．建立流动性风险量化标C．C．最低资本要 的监督检E．市场约【知识点四】2010年巴塞尔协议内具体规强化资本充足 标 1、三个最低资本充足率标普通股充足率为一级资本充足率为总资本充足率为2、两个超额资本要为2.5%。反周期超额资本，要求银行在信贷高速扩引入杠杆率标开始杠杆率的变化，2013年初开始进入过渡期建立流动性风险量化2、净稳定融资比率：用于度量中长期内银行解励银行尽量使用稳定的来源。确定新