计量经济学-李子奈-计算题整理集合

计经-子-计算整理合LT

计量经济期末考试一DD油计量经济DD开心2

计量经济期末考试一DD油计量经济DD开心3

计量经济期末考试一DD油计量经济DD开心4

ˆˆ计量经济期末考试一DD油ˆˆ要求回下列问题:（1）①、②

处所缺据各是多少0.8283（）“失率”预期通膨胀率”各对“实通货膨胀率的影响否显著为什么？（著性水取）（“际通货胀率”与“业率”预期通货膨率”之的线性关系是否显成立？为什？（显性水平取1%）（4）机误差项的差的普最小二乘估值是多？（5）否判断模型否存在阶自相关？什么？显著性水平取5%，知、n、，d=0.98，d=1.54）LU1.（1）①②

处所缺据为1.378710tS处所缺据为

(1分R

2

(1

2

)

nn=1-（）

1616=0.828273

1513(2分(2)“失业”“期通货胀率”各自“实际货膨胀率”影响显著。

(2分因为对的统计量P值别为0.0003，都小于。

(1分（3“际通货胀率”与“业率”预期通货膨率”之的线关系显著立。因为F计量的P值为，小于。（）随机误差项的差的普最小二乘估值为

(2分(1分计量经济DD开心5

e2i；计量经济期末考试一DDe2i；17.33513n13（）不能判断模型否存在阶自相关。

1.33347分(1分因为

<DW<LU2．据美国年第季度至年第季度的度数据，得啡需求数回归方：ln1.2789PIPtttt

0.0089Dt((3.36)(3.74)0.1570D0.0097Dt3t

0.80其中：Q—人均咖啡费量（位：磅）

——咖的价格I——人均入P

——茶价格T

——时趋势变量（年一度为，……1977年二度为）D

=

第一季度其它

；

D

=

0

第二季度其它

D

=

第三季度其它要求回下列问题：（）模型中PI和

的系数经济含义是么？（）咖啡的价格需是否很弹性？（）咖啡和茶是互品还是代品？（）如何解释时间量

T

的系数（）如何解释模型虚拟变的作用？（）哪些虚拟变量统计上显著的？（）咖啡的需求是存在季效应？酌情给。2（）咖啡需函数的回归程看，的系数-表示啡需求自价格弹；I系数0.5115示咖需求的入弹性;P系数0.1483表示咖啡需求交叉价格弹。

(3计量经济DD开心6

ˆˆˆˆˆ计量经济期末考试ˆˆˆˆˆ分)（）咖啡需求的自格弹性绝对值较小表明咖是缺乏弹性分（）系数大，表明咖啡茶属于代品。

(2分（）从时间变量T的系数为看咖啡的求量是逐年少但减少速度很。（）虚拟变量在本型中表咖啡需求可受季节素的影响。

(2分(2分（）从各参数的t检验看，第季度和二季度的虚变量在计上是显著的。

(2分（）咖啡的需求存季节效，回归方程示第一度和第二季的需求其他季少。计量经学计算分析答案2．知一模的最小二乘回归结如下：

(2分Y=101.4-4.78Xii

标准差（45.2）1.53

n=30R

其中，：政府债券格（百元，X：率（%。回答以问题：（1）数的符号是正确，说明理由；（2）什么左边是Y不是Yii（3）此模型中是漏了误项u；i（4）模型参数的济意义什么。2、1系数的号是正确的政府债的价格与利是负相关系，利率的上升引起政府债价格的降（）（2）Y代表的样本值而Y代表的是给X的条件下Y的期望值，即iiii(/X)。模型是根据本数据出的回归结，左边当是Y的期iiii值，因是Y不是Y（3分）ii（3）有遗漏，因这是根样本做出的归结果并不是理论型（）（4）距项101.4表示X取时Y的水，本例它没有实际义；斜项表明利X每上升一个百分点引起政债券格Y降低478美元3分）3．计消费数模型Ci

Yui

i

得C=15Yii其中，C：费（元

t值（13.1）Y：入（元

n=19R2

已知t

0.025

，t

0.05

，t

0.025

2.1098

0.05

1.7396。计量经济DD开心7

00ˆˆˆˆ计量经济期末考试一DD油00ˆˆˆˆ问（1）利用t值检参数的著性α＝2确定参的标准差（3）断一下该模的拟合况。3、）提出原设H：，H1：。由于统计量＝，临界值t

0.025

，由于，故拒原假设H：即认为数是显著分）（2）于t

，故(

t18.7

0.0433（）（3）归模型R2

=0.81，表拟合优较高，解释量对被释变量的解能力为81%即收入消费的解释力为81％回归直拟合观测点为理想（4分9．10户家庭收入（X，）和消（Y百元）据如下表：10家庭的收（X）消费（Y）资料X2030401326383543Y711541010若建立消费Y对收入X的归直线出结果下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependent2.23358var2Adjusted0.892292F-statistic75.5589R-squared

8Durbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)0.00002stat（1）明回归直线代表性解释能力。（2在95%的信度下验参的显著t

0.025

42.2281t0.05

1.8125，t

0.025

(8)2.3060，t

0.05

(8)1.8595）（3）的置信度，预测X＝（百元）时消费（Y）置信区。（其中x，()992.1）9、（）回归模的＝，表明在费Y总变差，由回归直解释的部占到％以上，回直线的表性及解释力较好2分）（）对于斜项，

t

b1s(1

t(8)1.8595，即表明率项显0.05不为，家庭收对消费有显影响（2分）对截距项计量经济DD开心8

ˆˆf2fˆttˆ计量经济期末考试一DD油ˆˆf2fˆttˆt

b2.17270s()0.72020

3.0167

t(8)，表明截项也著不为通过了著性检分）（3）Y=2.17+0.2023×＝（分）t

(8)

1(x(4529.3)212.2336（n(x)10992.1分）95%置信间为（11.2735-4.823，即（，16.0965（分）10已知相系数r＝0.6，计标准差，样本容。求）剩余变2）定系）总变差。10答（）由于

tn

，RSSnt

（4分）（2）

2

2

0.6

2

（分）（3）TSS

480750（4）10.3611在相关回归分析中已知下资料，，r=0.9-Y)=2000。XYi（1）算Y对X的回直线斜率系2计算回变差剩余变）计算估标准误差。11答（）y)

1n

()(yytt

＝16＝11.38

(xy)（分）t

(x)2t

x)(y)ttryyt

216.302000

（分）斜率系：b

(x)(y)216.30（1分(x)t（2）R2

=r

=0.92

=0.81，剩余变：RSS

2t

(yi

2

（分）总变差＝RSS/(1-R

)=2000/(1-0.81)=10526.32（分）（3）

2tn

200020

（分）14假定有下的回归结0.4795Xt计量经济DD开心9

i1iiiiiii计量经济期末考试一DD油i1iiiiiii其中，Y表示美国的咖啡费量（每天人消费杯数，X表示咖啡的零价格（单：美元杯，表示时间问：（1）是一个时间列回归是横截面回？做出归线。（2）何解释截距意义？有经济含义？如何释斜率？（3）能救出真实的体回归函数X（）根据需的价格性定义：弹性＝斜率，依据述回归结果你能救Y出对咖需求的价格性吗？果不能，计此弹性需要其他什信息？14答1这是一时间序列回图略（2分）（）截距2.6911示咖啡售价在每磅美元时，国平均咖啡费量为天每人杯，个没有明显经济意2分斜率－表示咖啡售价格与费量负相关表明咖价格每上升元，平每天每人消量减少杯2）（3）能。原因在要了解美国所有人咖啡消情况几乎是可能的2分）（4）能。在同一需求曲上不同点的格弹性同，若要求格弹性须给出具的X值及与对应的Y值（2分）22.消费函为

yxi01ii

中为消费支，为个人可支收入，ii

i

为随机差项，并且

E)0,)ii

x2i

（其中2

为常数试回答以下问：）选用适当变换修正异差，要写出变换过（2）出修异方差的参数计量的表达。22.解一）原模型

yxi01ii

（1等号两同除以，新模型

uiixiii

）（2）令

*i

ix*ii

ii则（2变为

*x*i0ii

（2）此时ar()Var(i

ui)(x2ii

x

2i

)

2

新模型存在异方差分）（二）

*i

x*0i

i

进行普最小二乘估n*y***nx*)2*)2iib**i0i

其中

y

*i

yi*xii

（4）计量经济DD开心0

计量经济期末考试一DD油（进一带入计算也）37在研究生函数时有以下两种果：ls(1.04)(0.087)(0.137)R

n

）0.0272t0.46lnls(0.0204)(0.333)(0.324)

R

0.88921

（2）其中，Q＝量，K＝本，L＝动时数，t＝时间n＝本容量请回答下问题：（1）明在模型（1）所有的数在统计上是显著（α＝0.05。（2）明在模型（2）t和lnk的系数统计上显著（α＝0.05。（3）能是什么原造成模（）中lnk显著的？37答：（1）t(18)0.025Lnk的T检验＝＞2.1009，此lnk的数显。Lnl的T检验：t＝＞，因此lnl的系显著（4分（2）t(17)2.10980.025t的T检验：t＝＞2.1098因此的系数不著。Lnk的T验：t＝＞2.1098，因的系数不显著（4）（3）能是由于时变量的入导致了多共线性（2分）39.行业利Y仅与销额X关，而与季度因素关。）如果认季度因使利润平均发生变，应如何引虚拟变？）如果认季度因使利润对销额的变额发生变异应如何入虚拟变量）如果认上述两情况都存在又应如引入虚拟变？对上三种情况分设定利润模。39.解答（1）假第一季为基类型，入三个虚拟量第季第季度四季度D；D；0其他其他其利润模为x分）t01t12t3tt）利润模型yxDxx分）t0ttttt3ttt分）利润型为

，yx分）t1t2tttttt42t53ttt42.一项对京某大学学月消费出的研究中认为学的消费支出受其家庭的收入水平外还受在校是否得奖金,来农村还城市是经济达地区是欠发达地,以及别等素的影。试设定适的模型导出如下情形学生消费支的平均平:(1)自欠发农村地区的生,未得奖学金(2)自欠发城市地区的生,得到奖金;计量经济DD开心1

1234计量经济期末考试一DD1234(3)自发达区的农村女,得到奖学(4)自发达区的城市男得奖学金42.答:学生月费支出Y,其家月收入平为X,在考虑其因素影响时有如下基本归模型y（2分）i0ii其他决性因素可用下虚拟量表示:奖金自城市自发达地区性DDDD0，奖学金，0，来自农村，0，来自欠发达地区，0，女性则引入各虚拟变量后的回归模型下：YDDD