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,,,,,,,,,,,,,,19.03%,22.17%

,,,,,,,,,,,,,0,18%,13%

,,,,,,,,,,,,,0.1,16%,15%

,,,,,,,,,,,,,0.2,14%,16%

,,,,,,,,,,,,,0.3,14%,17%

,,,,,,,,,,,,,0.4,14%,19%

,,,,,,,,,,,,,0.5,15%,20%

,,,,,,,,,,,,,0.6,17%,21%

,,,,,,,,,,,,,0.7,20%,23%

,,,,,,,,,,,,,0.8,23%,24%

,,,,,,,,,,,,,0.9,26%,25%

,,,,,,,,,,,,,1,30%,27%

,,决策依据,,,,,,,,,,,,,

,,经济状况,发生概率,收益率,,,,,,,,,,,

,,,,证券A,证券B,,,,,,,,,,

,,高速发展,0.21,83.90%,8.00%,,,,,,,,,,

,,中速发展,0.23,18.60%,20.70%,,,,,,,,,,

,,缓慢发展,0.06,9.50%,80.60%,,,,,,,,,,

,,停滞,0.34,9.90%,3.90%,,,,,,,,,,

,,衰退,0.16,5.30%,5.10%,,,,,,,,方差,,

,,决策过程,,,,,,,,,,,8.892%,,

,,,收益率,标准差(风险),相关系数,投资比重,,,,66,,,3.310%,,

,,证券A,0.26681,29.819%,-0.2611,66.00%,,,,,,,,,

,,证券B,0.13419,18.194%,,34.00%,,,,,,,组合方差,,

,,,,,,,,,,,,,3.62%,,

,,决策目标,,,,,,,,,,,,,

,,组合收益率,22.17%,,,,,,,,,,,,

,,组合风险,19.03%,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,证券“证券A”、“证券B”投资比重分别为66%、34%时，投资组合风险为19.03%，投资

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