风险管理题目

一、简答题(重要知识点)答：①风险是指一个事项的未来发生具有不确定性并对目标实现具有负面影响的可能性与后严重性程度不确定。②风险的特征有客观性、普遍性、损失性、可变性。(1)按照风险因素的不同，企业可能面对的风险可分为行业风险和经营风险两大类。现经营目标的风险(2)按照风险起源以及影响范围的不同，可以分为系统性风险与非系统性风险。。他应当由社会，而不是由个人或企业来承担。(3)按照风险所导致的后果不同，可以将风险分为纯粹风险与投机风险。(4)按照风险的形成环境分类，可以将风险分为静态风险与动态风险。何益处，有一定规律可预测。(1)风险识别：也称风险识或危险识别，是在特定的系统中确定风险施因素并定义其特征其内容包括：频率分析、后果分析、情景分析和损失分析。(3)风险评价：是在对特定系统中所有危险进行风险估计之后，需要根据应的风险标准判说，风险估计可与风险评价同时进行。(4)风险决策：也称风险应对或风险防范，它是根据风险评估的结果以一个最低成本最大(5)风险监控：包括风险监测与风险控制。风险监测就是对风险进行跟踪，监视已识别的监測和风险控制交替进行,常将风险监测和风险控制综合起来考虑。险识别？说明其在风险管理中的作用与地位？答：风险识别就是指通过连续、系统、全面的判断与分析，确定风险管理对象的风险类型、受险部位、风险源、严重程度等，并且发掘风险因素引发风险事故导致风险损失的作用机理的动态行为或过程。风险识别的内容主要有:一是查找风险源，分析风险类型、受险部位、风险损失严重程度;二是找出风险因素诱发风险事故而导致风险损失的原理。(1)含义：风险评估包括风险分析、风险估计与风险评价。一般来说，管理当局应当从状态、可能性、影响、后果和发生时间这五个角度对风险事项进行评估，即管理当局应该个别绪，管理当局接下来就要考虑剩余风险。(2)内容：风险评估体系说明了风险评估的主要任务。在风险管理的过程中，若要进行风以下四个方面：①每一风险因素最终转化为风险事项的概率及其相应的损失分布。②单一风险的损失程度。③若干关联的风险导致同一风险单位损失的概率和损失程度。④所有风险单位的损失期望值和标准差。6、风险管理措施可以分为哪几种类型？每种类型的风险管理措施又包含哪些内容？理措施主要分为3大类：分别为控制型风险管理措施、融资型风险管理措施、(2)①控制型风险管理措施：风险回避、损失控制(降低)、控制性风险转移(分担)。7、在确定风险管理的过程中，风险管理者应该考虑哪几个方面的问题？(1)潜在应对方案措施对风险的可能性和影响的效果，以及哪个应对方案与主体的风险容(2)潜在应对方案措施的成本与效益。(3)除了应付具体的风险之外，实现主体目标可能的机会。(4)对于重大风险，主体通常从一系列应对方案中考虑潜在的应对方案，它使应对方案选择更具深度，并且对“现状”提出了挑战。理决策的时候，总是先考虑控制型措施和融资型措施，其他的风险适合于自留的，就进行自留安排；另外，还有一些风险事先没有考虑到，也被动地自留下来。破坏性大即可能导致财务困境或迫使公司高成本筹集外部资金的大额损失进行保险。最优风险自留水平就是边际收益与边际成本相等的风险自留水平。制的内容与形式。(1)控制环境：控制环境提供企业纪律与架构，塑造企业文化，并影响企业员工的控制意识，是所有其他内部控制组成要素的基础。控制环境的因素具体包括：诚信的原则和道德价值观、评定员工的能力、董事会和审计委员会、管理哲学和经营风格、组织结构、责任的分配与授权、人力资源政策及实务。(2)风险评估：每个企业都面临来自内部和外部的不同风险，这些风险都必须加以评估。评估风险的先决条件是制定目标。风险评估就是分析和辨认实现所定目标可能发生的风险，(3)控制活动：企业管理阶层辨识风险，继而应针对这种风险发出必要的指令。控制活动括高层经理人员对企业绩效进行分析、直接部门管理、对信息处理的控制、实体控制、绩效指标的比较和分工。(4)信息与沟通：信息与沟通是指企业在其经营过程中，需按某种形式辨识、取得确切的信息，并进行沟通，以使员工能够履行其责任。信息系统不仅处理企业内部所产生的信息，外界顾客、供应商、政府主管机关和股东等进行有效的沟通，其主要包括信息系统和沟通。(5)监控：内部控制系统需要被监控。监控是由适当的人员，在适当及时的情况下，评估制能持续有效地运作，其具体包括持续的监控活动、个别评估和报告缺陷。答：风险管理决策指根据风险管理的目标和宗旨，在风险识别与评估的基础上合理地选择风理方案中进行比较、筛选出一个最佳组合方案，从而制订出处置风险的总体规划。按照风险管理过程的内容，风险管理决策所要解决的是如何从总体角度，根据风险管理的目标和风险的程度，综合选择各种风险管理技术，以最低的费用制订总体方案或总体计划。从严格意义上讲，风险管理决策应包括以下四个基本内容：(1)信息评估。了解和识别各种风险的存在及风险的性质，估计风险的大小。(2)方案策划。针对某一具体的客观存在的风险，拟订风险处理方案。(3)方案组合优化。根据决策的目标和原则，运用一定的决策手段选择某一个最佳处理方案或某几个方案的最佳组合。(4)风险管理方案选择。由于风险具有随机性和不确定性，因此，应该对所选择的方案进行评价和修正。答：责任风险是指个人或企业因疏忽或过失，造成他人财产损失或人身伤亡，依法应承担法风险主要是民事责任风险。民事责任又分为侵权责任和违约责任两大类。责任风险从其来源来看，一般可以归纳为三种：①直接责任风险。它主要是指企业由于自身的行为或财产所有法权或代别人保管财产而产生②转嫁的责任风险。它是指非直接肇事但应为直接肇事者承担风险。③合同责任风险。根据书面合同或口头协议,同意承担另一方的法律责任。责任风险从其分推原则来看,包括免责、过失责任、严格责任、绝对责任和连带责任五种：失与错误行其他因该机构员工的行为或者过失而受到伤害的人。为而被诉讼纠缠的话，这种经济负担就会使其不能提供有利于大众的服务。②过失责任：过失责任是一种普遍分摊责任的方法,它使得一方承担由于其疏忽或轻信而给指有预谋或有计划，但不必事先预料到后果的行为。，侵害人要承担由于自己的疏忽而给他人造成损失的赔偿责任，人损害的责任，也适用于高度危险作业致人损害的责任,还适用于部分产品责任案件、工伤事故案件等。权利为自己辩护。绝对责任适用于极其危险的行为如爆破、使用炸药、豢养危险宠物等,此外,它还为美国的员工赔偿法提供了依据。任，受害人有权向共同侵权行为人中的任何一人或者数人请求承担全部侵权的民事责任；任何一个共同侵权行为人都有义务承担全部侵权的民事责任；已承担全部民事责任者可向其他任方没有赔偿能力,则所有赔偿责任将由其余的责任方承担。二、案例分析(40分)：兴业银行不良贷款飙升被质疑过度神化一段时间以来，兴业银行(16.370,0.21,1.30%)依靠资产证券化、金融混业、互联不良贷款持续明显上升近两年，兴业银行不良贷款、关注类贷款增幅飙升需密切关注。数据显示，2014年兴业平均水平。但当前较快的关注类贷款增长预示着未来资产质量压力依然较大，大力核销+大力拨备的策略组合不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是受经济增速放缓产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响，个别地区个别行业信用风险有所加大，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加；同时风险的化解、不良资产的清收和处置都尚需时日。行业在贷款中占比也较高。未来兴业银行的主要风险点将包括未来宏观经济波动、监管新规的不利影响以及资产质量恶化超过预期等。宏观政策等影响或拖累今年净息差下降减值计提导致支出大幅提升拖累一季度利润表现。一季度营业收入增长高于去年全年，主要增长贡献来自生息资产同比扩张18%，不过由于基数效应，手续费收入同比增速下降至同比上升的态势。这种提高是在两次降息背景下获得的，主要驱动因素应该来自于贷款结构优化和非存款负债成本的降低。但是，随着利率市场化推进、受央行[微博]的不对称降息，以及互联网金融的影响，综合考虑宏观经济政策和市场流动性状况等因素，预计2015年兴业银息差将同比有所下降。资本充足率不足低于行业平均水平资产结构“体质虚胖”合市场预期，而这背后却存在资产增长、结构问题。增长不到4.5%，也远低于行业9.6%的平均增速。尽管银行业信用风险继续上升，但整体上信贷资产质量总体可控。从业投资者交出一份合格的答卷。注类贷款增长也预示着未来资产质量压力较大，大力核销+大力拨备的策略组合将不得不延话”质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(1)按照信用风险的性质，可将信用风险分为违约风险、信用评级降级风险和信用价差增①违约风险：是指借款人或交易对手违约给金融机构带来的风险。②信用评级降级风险：是指由于借款人信用评级变动造成的债务市场价值变化的不确定性。拖累今年净息差下降，所以既有违约风险又有信用差价增大风险。(2)按照信用风险所涉及的业务种类，可将信用风险分为表内风险与表外风险。②表外风险：源于表外业务的信用风险，如商业票据承兑可能带来的风险。上述材料中兴业银行，从业务来看主要还是贷款业务，所以这主要为表内风上述材料中兴业银行，从业务来看主要还是贷款业务，所以这主要为表内风险。(3)按照信用风险所产生的部位，可将信用风险分为本金风险和重置风险。到应得的资产或价款而面临损失的可能性。(4)按照信用风险是否可以分散,又可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。系统性信用风险：源于系统性风险因素,如经济危机导致借款人无力偿还贷。来看，基本还是集中在制造业以及批发零售业，并且这两个行业在贷款中占比也较高。”这以划分为单法人客户和集团法人客户。上述材料中不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是受经济上述材料中不良贷款及关注贷款有所增加，主要原因是受经济增速放缓产业结构调整、民间业有所增加。所以兴业银行，既有法人客户又有个人客户。度量指标：用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段。公司对信用风险的度量依赖于对借款人和交易风险的评估，前者是客户信用评级，后者是债项信用评级。通过这两个维度度量单一客户债项的违约概率和违约损失率之后，公司还必须构建组合信用风险度量模型，用以度量组合内各资产的相关性和组合的预期损失。①从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。②从信贷业务的层面，对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。(1)单一客户授信限额管理的债务承受能力：决定的主要因素是客户信用等级和所有者权益。②银行的损失承受能力：代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。 (2)集团客户授信限额管理①初步确定对该集团整体的授信限额②初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值③调整各成员单位的授信限额 (3)国家和区域限额管理①国家风险限额：包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。②区域风险限额：主要是对一个国家内的某一地区设置地区风险限额。 (4)组合限额管理1)根据资本转换因子将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。2)以资本表示的组合限额=资本×资本分配权