2022年第一季度初级银行从业资格之初级风险管理真题练习考试卷B卷附答案

2022年第一季度初级银行从业资格之初级风险管理真题练习考试卷B卷附答案

单选题（共62题）1、()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A2、商业银行的风险管理策略不包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险集中D.风险补偿【答案】C3、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B4、商业银行资产的流动性是指()。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C.商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小【答案】A5、商业银行风险管理的主要策略不包括()。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险清除【答案】D6、下列不属于商业银行集团法人客户的是（）。A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人D.零售客户【答案】D7、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B8、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C9、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析【答案】B10、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.文件安全【答案】D11、土地登记的基本单元是（）。A.宗地B.地块C.权属地D.租赁土地【答案】A12、使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证【答案】D13、银行的流动性风险与（）没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构【答案】D14、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败B.银行缺乏独特的品牌形象C.银行的信息系统安全性存在风险D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C15、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。A.从高风险品种调整为低风险品种B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种C.从周转性贷款调整为项目贷款D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种【答案】C16、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B17、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C18、（2019年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。A.掉期合约应用B.期权产品的风险对冲C.股票合约D.远期合约应用【答案】D19、()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】B20、（2019年真题）假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金35亿元，贷款及其他负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。A.卖出一份看跌期权B.买入一份看跌期权C.卖出一份看涨期权D.买入一份看涨期权【答案】A21、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权【答案】B22、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】A23、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）。A.1300亿元B.1600亿元C.1800亿元D.1700亿元【答案】B24、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张B.市场过度竞争C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】A25、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.资本充足率B.经济资本C.存款保险D.存款准备金【答案】B26、（2019年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述不正确的是（）。A.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作B.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议牵头单位C.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”D.“多部门配合”是指银保监会，证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责【答案】B27、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B28、设备安装工地绝大部分危险和有害因素属（）。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第三类危险源D.第四类危险源【答案】B29、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加【答案】D30、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（）原则。A.统一性B.及时性C.重要性D.谨慎性【答案】C31、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】A32、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C33、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器宜水平安装，若有倾斜不应大于（）。A.500B.450C.400D.350【答案】B34、操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是()。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B35、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A.洗钱B.自然灾害C.内部欺诈D.外部欺诈【答案】D36、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】D37、以下不属于利率风险的是（）。A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B38、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D39、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】D40、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日B.月C.半年D.年【答案】D41、某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（）。A.5.00％B.4.00％C.3.33％D.3.00％【答案】B42、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金3.5亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人相当于()。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A43、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。A.客户提出不合法的需求B.客户的维权意识增强C.客户的投诉和批评增多D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源【答案】D44、（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D45、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D46、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B47、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】C48、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C49、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】D50、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（）。A.要树立正确的合规管理观念B.要加强管理层的驱动作用C.要充分发挥信息系统的作用D.要创建学习型组织【答案】C51、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案】B52、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A53、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。A.保持不变B.下降C.上升D.无法判断【答案】B54、以下行为属于内部欺诈的是()。A.歧视及差别待遇事件B.黑客攻击损失C.自然灾害损失D.未经授权交易导致资金损失【答案】D55、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.一般准备B.专项准备C.特种准备D.三者均【答案】A56、在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B57、下列各项中，不属于土地登记代理人义务的是（）。A.按照委托人指示处理代理事务B.维护委托人的权益C.及时告知代理事务进展D.承担代理后果【答案】D58、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C59、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A60、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。()A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D61、商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管【答案】D62、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D多选题（共27题）1、目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似。其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，以下属于该系统的有（）。A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境【答案】ABCD2、内部信息科技审计的责任包括（）。A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性C.提出整改意见D.检查整改意见是否得到落实E.执行信息科技专项审计【答案】ABCD3、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制E.信息系统【答案】ABCD4、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容有()。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.风险限额设定E.持续地监测与报告【答案】ABC5、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.债项的每一重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ABCD6、行业风险预警中经济周期因素主要作用有（）。A.分析宏观周期与行业周期的相关性B.判断宏观经济所处阶段C.影响某行业资金供给D.判断行业自身的周期性E.影响出口企业产品出口【答案】ABD7、客户信用评级所使用的专家判断法中，与借款人有关的因素包括（）。A.声誉B.杠杆C.经济周期D.收益波动性E.宏观经济政策【答案】ABD8、外电线路电压为330～500KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。A.20B.18C.15D.12【答案】C9、按照法律的要求缴纳有关税费是（）的义务。A.发包人B.承包人C.国家D.集体经济组织【答案】B10、风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险()能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。A.识别B.计量C.缓释D.监控E.收益【答案】ABCD11、账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益主要包括（）。A.普通股股本／实收资本B.资本公积C.未分配利润D.投资重估储备E.一般风险准备【答案】ABCD12、关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴B.风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方法C.商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以保护业务发展的稳定性、持续性D.普通风险管理可能会降低商业银行的盈利、不利于长期经营战略的实现E.商业银行忽视规模扩张的风险，最终会阻碍业务发展的增长【答案】BC13、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。A.综合企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.股份合作化企业集团E.有限责任制企业集团【答案】BC14、企业的人力资源保障是人力资源计划中应解决的（）。A.关键B.基础C.重点D.核心【答案】D15、新产品(业务)风险管理原则包括（）：A.统一性B.公开性C.全面性D.时效性E.统筹性【答案】AC16、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据／信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计／开发的战略风险D.系统维修成本E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ABC17、反洗钱主要包括（）等制度。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.境内交易监控制度E.境外交易监控制度【答案】ABC18、下列选项中，属于核心一级资本的有（）。A.盈余公积B.一般风险准备C.实收资本D.未分配利润E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】ABCD19、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。A.头寸限额B.止损限额C.风险价值限额D.损失限额E.币种限额【答案】ABC20、商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。A.降低商业银行所面临的操作风险B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.避免