2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理真题挑选含答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理真题挑选含答案

单选题（共55题）1、下列属于经营活动现金流出的是()。A.购买货物所支付的现金B.进行权益性投资支付的现金C.进行债权性投资支付的现金D.发生筹资费用所支付的现金【答案】A2、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。A.流动性风险B.声誉风险C.市场风险D.战略风险【答案】B3、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C4、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C5、资产分类监管标准的优点是（）。A.直接面向风险管理B.可操作性相对较强C.有强大的会计核算理论和银行流程架构D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响【答案】A6、房地产抵押权设立的必备要件为（）。A.抵押双方身份证明B.抵押权登记证书C.土地使用权权属证明D.订立抵押合同【答案】D7、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系【答案】A8、（2020年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C9、下列关于久期分析的说法中，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A10、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2.5【答案】D11、一般在给水管网（）设置排放阀门，向就近的窨井排放。A.最低点B.最高点C.集污井等构筑物D.立管【答案】A12、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C.存在重大风险隐患D.以上均正确【答案】D13、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C14、下列关于互换的说法，不正确的是()。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C15、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（）。A.行业风险是系统性风险的表现形式之一B.所有行业都应当得到均等的信贷投放C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业D.某些行业天然就会比别的行业风险高【答案】B16、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市场约束C.监督检查D.资本监管【答案】B17、账户管理属于（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A18、记录完整是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】D19、假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000元，则投资的绝对收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A20、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A21、流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A22、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B23、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。A.分散风险B.实现利益共享C.实现资产多元化D.增加收益【答案】B24、银行资产的应急变现价格FP与市场均衡价格EP的关系是（）A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.无特定关系【答案】B25、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B26、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中（）风险尤为重要。A.汇率风险B.利率风险C.股票风险D.商品风险【答案】B27、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D28、以下不属于政治风险的是（）。A.政治冲突B.政权更替C.资产被国有化D.通货膨胀【答案】D29、实际成本是（）。A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A30、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理B.风险限额监测C.风险限额对冲D.风险限额设定【答案】C31、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】A32、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。·A.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C33、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。A.操作责任事故B.指导责任事故C.一般质量事故D.严重质量问题【答案】B34、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】B35、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C36、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段【答案】B37、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。A.资产业务B.负债业务C.贷款业务D.证券业务【答案】A38、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点【答案】A39、下列关于信用衍生品作用的描述中，错误的是()。A.使得银行得以摆脱在贷款定价上的困境B.防止信贷萎缩，增强资本的流动性C.增强盈利能力，改善商业银行收入结构D.分散商业银行过度集中的信用风险【答案】C40、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】D41、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A42、事前质量控制指在正式施工前的质量控制，其控制重点是（）A.全面控制施工过程，重点工序质量B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中C.工序交接有对策D.质量文件有档案【答案】B43、()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C44、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C45、（2021年真题）在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A46、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。A.非实质性审查B.普遍性形式审查主义C.形式审查主义D.通性审查制度【答案】C47、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】D48、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】B49、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B50、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D51、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险【答案】D52、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率【答案】D53、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】B54、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D55、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D多选题（共20题）1、下列关于风险监管的说法，正确的有()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线【答案】ABCD2、某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（）。A.预期利率上升时，不做利率互换B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率C.预期利率下降时，不做利率互换D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率【答案】BC3、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括（）。A.日常监督机制B.公开机制C.商业银行责任D.惩罚机制E.监管当局责任【答案】AD4、下列属于操作风险缓释措施的有(?)。A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD5、以下属于高质量的金融工具有()。A.中央政府发行的债券B.政策性银行发行的票据C.AA一级以上国家政府发行的债券D.黄金E.银行存单【答案】ABC6、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】ACD7、在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本和收益D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】ABCD8、常见电线型号中，BLV是代表（）。A.铜芯聚氯乙烯绝缘电线B.芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线C.铝芯聚氯乙烯绝缘电线D.铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线【答案】C9、自评工作需要坚持的原则不包括（）。A.全面性B.审慎性C.及时性D.独立性E.平衡性【答案】BD10、新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。A.立项申请B.需求设计C.技术开发D.测试投产E.售后跟踪【答案】ABCD11、以下人员招聘的程序排序正确的是（）。①确立招聘渠道②工作评估③组建招聘小组④制定招聘计划⑤甄别录用。A.①②③④⑤B.①④③②⑤C.④③①⑤②D.④①③⑤②【答案】C12、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求【答案】ABCD13、以下说法中，正确的有(?)。A.违约概率即通常所称的违约损失的概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频