2023年第2期合规培训-交易规则及异常交易培训考试题

年第2期合规培训-交易规则及异常交易培训考试题

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1.【判断】投资者的主板股票交易行为虽未达到相关监控指标，但接近指标且多次实施同类型异常交易行为的，交易所可将其认定为相应类型的异常交易行为。

正确

错误

2.【判断】股票交易出现严重异常波动情形后10个交易日内，连续竞价阶段1分钟内单向申报买入（卖出）单只严重异常波动股票金额巨大的，交易所对有关交易行为予以重点监控。

正确

错误

3.【单选】针对拉抬打压股价，以下哪种情形不是会被交易所予以重点监控的情形（）

A.买入成交价呈上升趋势或者卖出成交价呈下降趋势；

B.成交数量或者金额较大；

C.成交数量占成交期间市场成交总量的比例较高；

D.上证50指数的成份股涨（跌）幅2%以上，或者其他股票涨（跌）幅4%以上。

E.上证50指数的成份股涨（跌）幅1%以上，或者其他股票涨（跌）幅2%以上。

4.【单选】针对自买自卖及互为对手方交易的异常交易情形，以下哪条不是予以重点监控的要件（）

A.在单个账户或者自己实际控制的账户之间交易

B.两个或者两个以上涉嫌关联的账户之间互为对手方交易

C.成交数量占股票全天累计成交总量的10%以上或者收盘集合竞价阶段成交数量占期间市场成交总量的30%以上

D.存在撤销申报

5.【多选】交易所认定的异常交易行为主要包括下列哪些类型（）

A.虚假申报；

B.拉抬打压股价；

C.维持涨（跌）幅限制价格；

D.自买自卖或者互为对手方交易；

E.严重异常波动股票申报速率异常；

F.违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者交易所业务规则的其他异常交易行为。

6.【多选】针对开盘集合竞价阶段虚假申报，交易所将对以下哪些同时存在的交易行为予以重点监控（）

A.主板风险警示股票以偏离前收盘价3%以上的价格，或者其他股票以偏离前收盘价5%以上的价格申报买入或者卖出；

B.累计申报数量或者金额较大；

C.累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高；

D.累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；

E.以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入；

F.主板风险警示股票开盘集合竞价虚拟参考价涨（跌）幅3%以上，或者其他股票开盘集合竞价虚拟参考价涨（跌）幅5%以上。

7.【多选】针对连续竞价阶段虚假申报，交易所将对以下哪些交易行为予以重点监控（）

A.最优5档内申报买入或者卖出；

B.单笔申报后，在实时最优5档内累计剩余有效申报数量或者金额巨大，且占市场同方向最优5档剩余有效申报总量的比例较高；

C.满足上述情形的申报发生多次；

D.累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；

E.存在反向卖出（买入）成交。

8.【多选】针对拉抬打压股价，在有价格涨跌幅限制股票的开盘集合竞价阶段，交易所将对以下哪些交易行为予以重点监控（）

A.成交数量或者金额较大；

B.累计撤销申报数量占比较高；

C.成交数量占期间市场成交总量的比例较高；

D.主板风险警示股票开盘价涨（跌）幅3%以上，或者其他股票开盘价涨（跌）幅5%以上；

E.股票开盘价达到涨（跌）幅限制价格的，在涨（跌）幅限制价格有效申报数量占期间市场该价格有效申报总量的10%以上。

9.【多选】针对维持涨跌幅限制价格的异常交易行为，在收盘集合竞价阶段，交易所将对以下哪些交易行为予以重点监控（）

A.连续竞价结束时股票交易价格处于涨（跌）幅限制状态；

B.连续竞价结束时和收盘集合竞价结束时，市场涨（跌）幅限制价格剩余有效申报数量或者金额巨大；

C.收盘集合竞价结束时，收盘集合竞价阶段新增涨（跌）幅限制价格申报的剩余有效申报数量或者金额较大；

D.收盘集合竞价结束时，涨（跌）幅限制价格剩余有效申报数量占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高。

10.【多选】投资者出现下列哪些情形的异常交易行为，交易所将下调监控指标，从严认定并从重实施监管措施或者纪律处分（）

A.在一定时间内反复、连续实施异常交易行为

B.对严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票或者存在退市风险的股票实施异常交易行为

C.对本所交易