2015年重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题

2015年重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、有关机构和个人报送、提供或者披露的资料、信息应当真实、准确、完整，不得有__。A．任何遗漏B．重大遗漏C．误导性陈述D．虚假记载2、以下关于利率期货的说法错误的是____A：按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货B：短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货C：长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货D：利率期货的标的资产都是固定收益证券3、商品指数基金的主要投资策略是A：资产配置策略B：买入并持有策略C：恒定混合策略D：投资组合保险策略4、截至2010年12月31日，国内上市交易的期货品种有个。A：15B：20C：24D：345、期货居间人的下列行为属于越权的有__。A．代理签订《期货经纪合同》B．代签交易月账单C．代理客户委托下达交易指令D．为期货公司提供订立期货经纪合同的机会或中介服务6、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。A．审慎经营B．风险适中C．风险最小化D．利润最大化7、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。A．职业品德B．执业纪律C．职业责任D．专业胜任能力8、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是．A：服务周到B：技能熟练C：诚实信用D：小心谨慎9、下列各项符合自然人投资者申请开立股指期货交易条件的是__。A．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B．具备股指期货基础知识，通过相关测试C．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录D．不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形10、金融期货三大类别中不包括__。A．股票期货B．利率期货C．外汇期货D．石油期货

11、为提高期货从业人员的职业道德和专业素质，中国期货业协会每年应当组织__。A．年度检查B．后续职业培训C．资格考核D．资格公示12、在我国的交易所中，__的期货品种采用的不是实物交割方式。A．大连商品交易所B．郑州商品交易所C．上海期货交易所D．中国金融期货交易所13、在我国设立期货交易所，由（）审批。A．中国人民银行B．全国人大常委会C．全国人民代表大会D．国务院期货监督管理机构14、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，其在小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．-50000元B．10000元C．-3000元D．20000元15、在期货市场中，与商品生产经营者相比，投机者应属于（）。A．风险偏好者 B．1/2C．2/3D．3/47、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列信息．A：交易结算结果查询方式B：期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式C：客户开户和交易流程、出入金流程D：中国证监会规定的其他信息8、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。A．促进期货公司依法稳健经营B．加强期货公司内部控制和风险管理C．维护期货投资者合法权益D．完善期货公司治理结构9、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格期权的执行价格时，内涵价值为零。A：等于B：高于C：低于D：不等于10、非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当__。A．在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议B．在期货交易所规定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议C．在结算协议约定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议D．在期货交易所规定的时间内书面向期货交易所提出异议

11、期货公司章程应当对首席风险官制度的做出规定．A：首席风险官的职责范围B：首席风险官的任期C：首席风险官的权利义务D：首席风险官工作报告的程序和方式12、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点13、期货公司总经理辞职，期货公司应当委托具有相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计。A：法律B：金融C：期货D：证券14、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生__。A．市场风险B．交割风险C．流动性风险D．结算风险15、关于套利交易指令正确的是。A：套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约价差即可B：套利交易都能享受佣金、保证金方面的优惠待遇C：套利者可以选择市价指令或限价指令，如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令D：如果套利者希望尽快成交，则可以选择使用市价指令16、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（）。A．保守国家秘密B．保守所在期货经营机构秘密C．保守投资者的商业秘密D．保守投资者的个人隐私17、以下关于期货的结算说法，错误的是____A：期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B：客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C：期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D：客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差18、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。A．高于客户指令价格卖出B．高于客户指令价格买入C．低于客户指令价格卖出D．低于客户指令价格买入19、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金B．代理客户从事期货交易C．将客户介绍给期货公司D．划转期货保证金20、王某是持有某期货公司3％的股东．王某认为，随着期货市场的不断发展和完善，金融期货的逐步推出，从事期货交易的人们越来越多，期货经纪业务大有潜力．于是王某增资扩大其股权份额，把持有该期货公司3％的股权增加到了6％，那么这次股权变更应当报批准．A：期货交易所B：期货业协会C：中国证监会D：国务院21、期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当__。A．及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告B．向中国期货业协会报告C．必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告D．不设监事会的，可报告监事22、套利分析的常用方法包括__。A．图表分析法B．文字分析法C．季节性分析法D．相同期间供求分析法23、某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份三个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为。A：245点B：246点C：248点D：250点24、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规