计量经济学(新)第一章

计量经济学

山东财经大学统计学院·计量经济学教研室引言课程性质：经济学类专业核心课（政经,西经,国经,计量,金融学,

财政学,会计学,统计学）先修课程：微积分，概率论与数理统计，经济学使用教材：《计量经济学（第三版）》，经济科学出版社，2013年8月。课程特点：方法性（数学基础要求高）；应用性（与软件结合密切）；交叉性（兼涉文理，综合性强）。其他要求：课堂讲授；作业、课后练习；考核方式。1.绪论是课程的纲，所谓纲举目张，每门课程都自然有个知识体系。

2.学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整体，然后走进每一个房间。

3.绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法等.

4.不必全懂，只需似懂非懂。引言(绪论)的重要性第一章导论第一节计量经济学的一般问题第二节计量经济模型第三节经典计量经济建模方法第四节计量经济学软件第一节计量经济学的一般问题一、计量经济学的定义弗里希1926年仿照Biometrics的结构创造新词Econometrics计量经济学＝经济理论+数学方法+统计数据RagnarFrisch(1895–1973)

，Norway数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学Econometrics,guidedbyeconomictheoriesandbasedonstatisticdata,usingmathematicasitsapproachandcomputertechnologyasitsmethod,isacoursethatprobesintothequantitylawandtheapplicationofeconomicrelationshipandactivities,withtheestablishmentandapplicationofeconomicmathematicmodalasitscore.计量经济学是以经济理论为指导,以统计数据为依据,以数学为方法,以电脑技术为手段,研究经济关系和经济活动的数量规律及其应用,并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科.二、计量经济学的产生与发展（一）产生时期1926年弗里希命名“计量经济学”（Econometrics

）1930年成立国际计量经济学会1932年考利斯委员会建立1933年国际计量经济学会会刊《计量经济学杂志》（Econometrica）出版

（二）经典计量经济学

1940年代，计量经济学家将计量经济学方法和凯恩斯主义的宏观经济学结合起来，系统地发展了结构模型的识别、估计和检验技术。精确的概率论框架被引入计量经济学中，经典计量经济学理论逐步系统化。1950年代，经典计量经济学学科体系完成，形成了宏观计量经济学标准范式－考利斯委员会范式，宏观计量模型进入鼎盛时期。大量的结构性联立方程模型用于经济分析和预测。经济计量方法在政府机构、国际组织和工商企业得到广泛应用。

P.Samuelson（1970）：R.Klein（1980）：“第二次世界大战后的经济“计量经济学已经在经济学是计量经济学的时代”。学科中居于最重要的地位”。

（三）非经典计量经济学1970年代石油危机和随之而来的经济衰退，经典计量经济模型失去了一贯良好的描述、分析和预测能力，从而引发了对经典的结构性计量模型的重新检讨，进而导致了考利斯委员会范式的崩溃，并促使非经典计量经济学理论和方法产生、发展和成熟。最近30多年，非经典计量经济学的理论和方法论体系迅速扩大，产生了微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等计量经济学分支，并得到广泛应用。三、计量经济学的学科性质和分类计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合，具有综合性、交叉性、边缘性的特点。但是经济理论、统计学和数学三者的关系不是并列的，经济学提供理论基础、统计学提供资料依据，数学提供研究方法。经济理论既是出发点又是归宿，自始至终都是计量经济学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以，计量经济学属于应用经济学科。计量经济学目前已经发展成为一个庞大的门类。按照时间先后，分为经典计量经济学和非经典计量经济学。1970年代及其以前发展和成熟的理论和方法基本上属于经典计量经济学的范畴；1980年代以后发展起来的理论和方法基本上属于非经典计量经济学的范畴。作为本科教材，本教材主要介绍经典计量经济学的理论和方法。（非经典计量经济学在附录中有概括介绍）第二节计量经济模型计量经济分析的核心是对经济问题内在规律的实证研究。而经济规律是由经济变量之间的特定关系，或者说特定的经济模型表示的。计量经济学的研究对象的核心是反映经济关系和经济规律的数学模型－计量经济模型。确定经济变量，占有充足和准确的经济数据是经济计量分析的前提条件。一、变量经济变量是反映国民经济整体及各个侧面的水平、规模、状态等数量特征的概念和范畴。根据分类标志的不同，变量有不同的分类。（一）宏观经济变量和微观经济变量前者反映国民经济整体的数量特征；后者反映国民经济中个体的数量特征。宏观经济变量是微观经济变量的综合或汇总。

（二）随机变量和非随机变量取值具有偶然性的变量称为随机变量。非随机变量取值是事先可以预知和控制的。（三）数值变量和分类变量经济现象的特征如果可以用数值表示，则称为数值变量。不能用数值表示变量为分类变量，或非数值变量。采用引进“虚拟变量”的方法将分类变量数量化。

（四）内生变量与外生变量

内生变量是所研究的经济系统的模型本身确定的是该模型求解的结果属于应变量内生变量与外生变量

外生变量外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响在模型求解之前事先规定的，是“给定的”或“已知的”值属于自变量分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等）前定变量滞后内生变量的数值是前期所决定的，因此，它和外生变量都是在求解本期内生变量之前已经确定了的变量滞后变量与外生变量合称为前定变量用作解释变量前定变量用法1.滞后内生变量的作用视着外生变量。

2.在单一模型中，前定变量多作为自变量，内生变量一般作为应变量；在联立方程模型中内生变量既可以作为应变量也可以作为自变量。滞后变量举例(NA表示缺失值)变量分类变量的其它分类工具变量与目标变量运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。变量分类的相对性某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。例如在经济增长模型中GDP是内生变量，作为被解释变量，但是在消费函数中GDP却可以是外生变量，作为解释变量。二、数据

变量的具体取值称为数据。1.时间序列数据时间序列数据是按时间顺序排列而成的。可以是流量，也可以是存量。2.横截面数据横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。3.合并数据合并数据中既有时间序列数据又有横截面数据。最常用的是面板数据(PanelData)。三、变量之间的数量关系

经济关系反映了社会经济现象之间的数量联系。（一）函数关系与相关关系从变量之间联系的密切程度不同，变量之间的数量关系分为函数关系与相关关系。函数关系。反映现象之间严格的数量依存关系。相关关系。不严格的数量依存关系，表现出一定的随机性，但又总是遵循一定的规律围绕着它们的平均数上下波动。计量经济学主要是研究相关关系。函数关系与相关关系往往可以互相转化。（二）单向因果关系、双向因果关系和恒等关系

如果一个（组）变量的取值直接决定或影响另外一个（组）变量的取值，则称两个（组）变量之间存在因果关系。其中前者是原因，称为自变量或解释变量，后者是结果，称为因（应）变量，或被解释变量。单向因果关系：指某一个或某几个变量决定或影响其他变量，但关系不可逆。单方程模型主要研究这种关系。双向因果关系：两个（组）变量的取值互相决定或影响。联立方程模型主要研究这类问题。恒等关系：变量的定义式。在联立方程模型中使用。四、计量经济模型

（一）计量经济模型及其构成经济模型就是经济现象的描述或模仿。计量经济学所研究和应用的模型是经济模型的一种，分为经典计量经济模型和非经典计量经济模型。本教材只讨论经典计量经济模型。经典的结构性（因果性）计量经济模型是反映经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式。一般表达式为：

构成模型的四要素：经济变量x，y：因变量（被解释变量）；自变量（解释变量）。一个方程中因变量有一个；自变量可以有一个，也可以多个。误差项u

：是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，我们一般假定其满足某些条件。模型参数β：是模型中表示变量之间数量关系的系数。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。对模型参数进行有效地估计是计量经济学研究的主要内容之—。方程的形式

f(·)：将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，根据其不同情况可分为线性模型和非线性模型等。

（二）计量经济模型的特点1.经验性。计量经济学中使用的方程也叫经验方程。2.随机性。即经济模型所反映的经济活动是随机的，同时把随机误差是必要的因素。3.动态性。它是一种动态的外推模型，把过去的经济行为和现在、未来的经济行为联系起来。（三）计量经济模型的分类根据模型中包括方程的个数多少，经典计量经济模型分为单方程模型和联立方程模型。还可依据数据形态不同，分为横截面数据模型、时间序列模型、面板数据模型。当代计量经济模型体系●●●●●●第三节经典计量经济建模方法由于计量经济模型有不同的用途，不同的建模对象，不同的假定条件，所建模步骤有所不同。经典计量经济建模可分为四个连续的阶段：模型设定（与经济理论的联系比较密切）参数估计模型检验（以上两个阶段涉及方法论；回归分析法是基础和核心）模型应用（属于应用计量经济学）一、模型设定

依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示变量之间的关系。1.研究有关经济理论不同的理论会导致不同的模型。建立模型时，切忌生搬硬套。2．确定变量以及函数形式△确定模型包括哪些变量？因变量？自变量?△模型包括几个参数，它们的符号(正或负)、关系应该如何？△模型函数的数学形式如何，线性模型还是非线性模型？单方程模型还是联立方程模型？等等。3.统计数据的收集与整理属于经济统计学研究的问题。二、参数估计参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。在未经实际资料估计之前，参数是未如的。模型设定后，应根据统计数据资料，选择适当的方法求出模型参数的估计值。参数一经确定，经验模型也就随之确定。参数估计值为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。经典计量经济学参数估计的方法主要有最小二乘法（OLS）及其拓展形式（NLS、GLS、TSLS等）。此外，还有最大似然估计法（ML）、矩方法（MM）等。参数估计方法是计量经济学研究的主要内容之一。三、模型检验

只有通过检验的模型才能用于经济实际。检验的准则有三：1.经济意义准则,由经济理论决定，涉及参数的符号和大小参数的符号和大小。是最重要也是最基本的准则。ln(人均食品需求量)=-2.0-0.5ln(人均收入)-4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)-4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)-0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)2.统计检验准则由数理统计理论决定目的在于评定模型和模型参数估计值的可靠性。检验模型的统计学性质。应用的统计检验准则有拟合优度检验、参数和方程的显著性检验等。3.计量经济学检验准则由计量经济学理论决定，检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。检验不能通过，则需要修正模型，或者重新考虑模型的设定问题。四、模型应用

一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、检验与发展经济理论1．结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。主要方法：弹性分析、乘数分析分析和比较静力学分析。弹性弹性，某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。由于计量经济模型（结构式模型）揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。双对数模型乘数（边际）乘数是某一变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度量，即变量的变化量之比。常用来研究外生变量对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。例如，政策变量对内生变量的影响。可以从计量经济模型的简化式中直接求出。一般线形模型比较静力分析比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。计量经济模型为比较静力学分析提供了基础。二、经济预测

计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。

经济预测对两次石油危机预测的失效。计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。因此，对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。同时，40-60年代建立的计量经济模型都是以凯恩斯理论为理论基础的，经济理论本