初级银行从业资格之初级风险管理题库整理复习

初级银行从业资格之初级风险管理题库整理复习

单选题（共50题）1、流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。A.流动性风险限额监测B.流动性风险计量C.流动性风险控制D.流动性风险预警与报告【答案】B2、A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元【答案】D3、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C4、核心存款指标的计算公式为()。A.核心存款/总负债B.核心存款/总资产C.核心存款/贷款总额D.（核心存款+应收存款）/总资产【答案】B5、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（）的悖论。A.垄断与竞争B.成本和收益C.风险和收益D.扩张和风险【答案】A6、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B7、出现期限错配是因为银行用（）存款去支持（）贷款。A.长期；短期B.短期；长期C.短期；短期D.长期；长期【答案】B8、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A9、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C10、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B11、信息披露的原则不包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.详细披露所有信息D.暂不披露机密指标【答案】C12、商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。A.投票权B.出让权C.批评权D.建议权【答案】A13、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B14、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率【答案】A15、商业银行对客户进行财务分析的目的是()。A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险【答案】D16、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B17、（）是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】B18、在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是()。A.每项产品未解决的客户投诉数量/该产品的交易数量B.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量C.每项产品未解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量D.每项产品已解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量【答案】B19、（2019年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质B.潜在波动性C.重要性D.实质大于形式【答案】D20、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】D21、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C22、（2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【答案】B23、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。A.能够进行积极主动管理B.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险【答案】C24、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B25、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A26、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。A.外部环境评估B.行业因素评估C.决策者因素评估D.其他相关因素评估【答案】B27、商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.信用B.操作C.市场D.利率【答案】B28、某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造成经济损失，这类事故属于（）范畴。A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.操作风险【答案】D29、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A30、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】A31、（2018年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】B32、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。A.采用《商业银行资本管理办法(试行)》规定的权重法计算B.采用以往的标准法计算C.不予计算D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A33、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险【答案】D34、下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B35、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口头寸C.总敞口头寸D.远期净敞口头寸【答案】A36、工程项目应坚持逐级安全技术交底制度。以下说法错误的是（）。A.工程开工前，应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况，向工地负责人、工班长进行详细交底B.两个以上施工队或工种配合施工时，应按工程进度定期或不定期地向有关施工单位和班组进行交叉作业的安全书面交底C.工程师每天工作前，必须跟项目经理进行书面的施工技术交底，必要时甚至向参加施工的全体员工进行交底D.工长安排班组长工作前，必须进行书面的安全技术交底，班组长应每天对工人进行施工要求、作业环境等书面安全交底【答案】C37、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500B.累计总敞口头寸500.净总敞口头寸100C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300D.累计总敞口头寸100。净总敞口头寸300【答案】B38、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】D39、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A40、（）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C41、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C42、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件【答案】D43、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D44、下列关于杠杆率说法正确的是（）。A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于1％B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于2％C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于5％【答案】C45、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【答案】B46、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B47、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理B.履行信息科技战略的审批C.履行信息科技内部控制D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B48、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越低；越小；越高D.越高；越大；越高【答案】D49、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C50、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本【答案】B多选题（共20题）1、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。A.国别风险暴露B.国别风险评估和评级C.压力测试情况D.国别限额遵守情况E.超限额业务处理情况【答案】ABCD2、以下关于风险的说法，正确的有（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD3、下列属于法人信贷业务操作风险控制措施的有（）。A.牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理B.明确主责任人制度，对银行信贷所涉及的调查、审查、审批、签约、贷后管理等环节，明确主责任人及其责任，强化信贷人员责任和风险意识C.提高信贷人员综合素质，造就一支具有风险意识、良好职业道德、扎实信贷业务知识、过硬风险识别能力的高素质队伍D.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险E.强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用【答案】ABC4、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。A.同一个债务人可以有多个客户评级B.客户评级主要由债务人的信用水平决定C.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级D.它们是反映信用风险水平的两个维度E.债项评级由债务人的信用水平决定【答案】BCD5、关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD6、审慎经营类指标包括（）。A.股本净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收人比【答案】BCD7、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（）。A.管理能力和行业地位B.风险承受能力C.技术实力和服务质量D.财务稳健性E.风险控制系统【答案】ACD8、商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.某类个贷借款人违约率大幅攀升C.其他应报告的重大信用风险事项D.持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动E.辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件【答案】ABC9、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD10、以下属于杠杆比率指标的有（）。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率【答案】ABC11、（），由施工员向所管辖的作业队组进行安全技术交底。A.分项、分部工程施工前B.工程项目开工前C.单位施工开工前D.单位项目工程施工前【答案】A12、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（）。A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.法律事务E.账户系统【答案】BCD13、商业银行制定资本规划，应当（）。A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善