初级银行从业资格之初级风险管理复习考试资料汇编

初级银行从业资格之初级风险管理复习考试资料汇编

单选题（共50题）1、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定【答案】D2、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置【答案】C3、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】B4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C5、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告【答案】B6、（2017年真题）根据2015年10月，银监会公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》商业银行的流动性比例应当不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D7、某公司2016年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2016年流动比率为（）。A.1B.0.5C.1.5D.0.74【答案】C8、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C9、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A10、银行监管的公正原则中，()要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。A.实体公正B.结果公正C.执法公正D.程序公正【答案】D11、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门【答案】C12、关于土地登记分类，下列说法正确的是（）。A.土地登记仅包括初始登记B.土地登记仅包括变更登记C.土地登记包括初始登记和变更登记D.权利的设定登记属于初始登记【答案】C13、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析【答案】C14、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本【答案】B15、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】A16、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】A17、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C18、《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由()负责。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】B19、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A.国别限额B.共同投资C.银团贷款D.风险投资【答案】C20、世界上第一个资产证券化产品是（)。A.转手转付证券B.资产支付证券C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券【答案】D21、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。A.外部审计B.内部审计C.国家审计D.社会审计【答案】B22、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】D23、（2018年真题）目前，（）是我国商业银行面临的最重要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险【答案】A24、（2018年真题）下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是（）。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A25、下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失【答案】A26、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A27、（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C28、商业银行所采用的信息系统（）极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B29、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（）。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】D30、声誉危机管理的主要内容不包括（）。A.预先制定战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.提高风险意识D.危机现场处理【答案】C31、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。A.10B.30C.60D.90【答案】D32、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】D33、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】D34、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C35、假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B36、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】C37、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A38、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C39、不良资产/贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】A40、（2018年真题）在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。A.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备【答案】D41、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】A42、工程的承包合同主要指（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】A43、（2020年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（）A.本行章程B.《巴赛尔协议Ⅲ》C.《公司法》D.《商业银行资本管理办法（试行）》【答案】B44、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】A45、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】C46、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】B47、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。A.流程银行B.分工银行C.专业化银行D.国际化银行【答案】A48、先进的风险管理理念不包括（）。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】A49、()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险【答案】C50、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】A多选题（共20题）1、集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD2、经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RARoC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制【答案】ABCD3、专家判断法中与市场有关的因素包括（）。A.声誉B.利率水平C.收益波动性D.经济周期E.宏观经济政策【答案】BD4、商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.区域限额B.国家风险限额C.集团客户限额D.行业限额E.单一客户限额【答案】ABC5、银行监管方法包括()。A.监督检查B.外部审计C.风险评级D.市场准入E.资本监管【答案】ACD6、公允价值的计量方式有()A.不可以直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格C.直接使用名义价值D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】BD7、系统性金融风险的主要特征包括（）。A.可分散性B.复杂性C.突发性D.交叉传染性快E.负外部性强【答案】BCD8、下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有（）。A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展B.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会E.以此产生良好的激励效果【答案】ABC9、下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案】ABD10、风险管理的根本目的是()A.规避风险B.获取风险溢价C.有选择地经营风险D.创造价值E.完全消除风险【答案】BCD11、当土地登记簿记载的事项有误或有遗漏时，由土地权利人和利害关系人申请更正原登记内容的土地登记称为（）。A.预告登记B.变更登记C.注销登记D.更正登记【答案】D12、在损失事件收集工作中，应坚持的原则有（）。A.重要性B.及时性C.统一性D.可靠性E.谨慎性【答案】ABC13、下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略【答案】BCD14、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物体或物质B.导致事故发生的物体和物质C.指直接引起伤害及中毒的物体或物质D.导致伤害发生的物体和物质【答案】B15、总收