初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试题型汇编带答案

初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试题型汇编带答案

单选题（共50题）1、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（）。A.逆周期资本要求为0—2.5％B.系统重要性银行附加资本要求为1％C.系统重要性银行的资本充足率不得低于8％D.非系统重要性银行资本充足率不得低于10.5％【答案】C2、下列关于操作风险的描述，正确的是（）。A.操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任B.由于金融机构对操作风险定义看法一致，操作风险的计量手段已经非常成熟C.操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度D.操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和市场风险【答案】C3、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】B4、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】C5、依次施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】A6、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D7、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（）。A.关键风险指标监测B.资本计量C.风险与控制自我评估D.损失数据收集【答案】B8、下列（）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。A.回应监管批评B.诉讼应答策略C.业务中断/灾难恢复计划D.解决客户对日常业务的投诉【答案】D9、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C10、（2018年真题）（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】B11、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D12、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。A.商誉B.附属资本C.商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A13、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D14、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】C15、记录正确是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】C16、某银行2015年贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元、关注类200亿元、次级类35亿元、可疑类10亿元、损失类10亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A.20％B.92％C.109％D.120％【答案】C17、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】C18、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C19、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B20、()是资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】A21、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A.买入期限较短的金融产品B.买人期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品【答案】B22、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险【答案】D23、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】A24、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D25、使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A.商业银行流动性相对充足B.可能给运营带来风险C.商业银行盈利增加D.商业银行安全性降低【答案】A26、操作风险评估准备不包括()步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告【答案】C27、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。A.12％B.15％C.18％D.20％【答案】C28、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A29、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B30、信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书B.财务报告C.上市公告书D.定期报告【答案】B31、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A32、（2021年真题）巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C33、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。A.进入或退出市场的决策B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.提供新产品／服务D.建立企业级风险管理信息系统的决策【答案】B34、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。A.管理战略B.管理制度C.风险管理理念D.内部控制【答案】C35、（）是指商业银行能够以较低的成本过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】B36、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C37、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】D38、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.职责分工B.员工培训C.外部监管D.内部控制【答案】D39、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。A.贷款定价B.合格抵(质)押品C.合格净额结算D.合格保证和信用衍生工具【答案】A40、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B41、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A42、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A.为6.0％B.为8.0％C.为8.5％D.因数据不足无法计算【答案】C43、系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率【答案】B44、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理方法【答案】C45、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D46、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【答案】C47、因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（）风险。A.价格B.市场C.信用D.操作【答案】B48、银行抵补风险所要求拥有的资本是(?)。A.账面资本B.经济资本C.永久资本D.监管资本【答案】B49、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内审部门【答案】B50、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D多选题（共20题）1、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流人与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD2、商业银行风险控制应实现的目标有(?)。A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管理战略符合经营目标的要求C.在成本／收益基础上保持有效性D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析：发现管理中存在的问题，完善风险管理程序【答案】BC3、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积【答案】ACD4、与资本充足率监管相比，杠杆率监管的优点包括()。A.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护B.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债C.杠杆率监管对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本D.杠杆率可以减少银行的监管套利E.杠杆率可以保证银行获得收益【答案】ABCD5、自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是（）。A.改变企业文化B.制定与业务战略目标配套的评估机制C.建立良好的操作风险管理氛围D.规避监管，在内部解决问题E.商业银行内部追求盈利高于控制风险【答案】ABC6、商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。A.制定风险管理偏好B.协助其他部门缓释操作风险C.拟定操作风险管理政策D.建立全行操作风险报告程序E.制定具体的操作流程和程序【答案】BCD7、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势【答案】ABCD8、远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约【答案】ABCD9、风险评级应当遵循的原则包括()。A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性【答案】ACD10、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有()。A.正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)]×100％B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100％E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】ACD11、应急调度的目的是（）。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的C.按预期方案将资源在各专业间合理分配D.消除进度偏差【答案】D12、下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有()。A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充【答案】BCD13、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿【答案】ABD14、从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括（）。A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务【答案】CD15、关于商业银行公司董事会的说法，正确的有()。A.承担商业银行风险