初级银行从业资格之初级风险管理题库练习B卷带答案打印版

初级银行从业资格之初级风险管理题库练习B卷带答案打印版

单选题（共50题）1、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的()的风险管理策略。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散【答案】B2、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A3、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D4、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】A5、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析B.准备重组方案C.与债务人协商D.调整信贷产品【答案】A6、用赢得值法进行成本控制，以下不是基本参数的是（）。A.已完工作预算费用B.计划工作实际费用C.费用绩效指数D.计划工作预算费用【答案】C7、（2018年真题）关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】B8、（2018年真题）（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】A9、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33B.32C.23D.22【答案】B10、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，E1元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A11、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】C12、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D13、假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C14、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A15、下列业务中包含了期权性风险的是（）。A.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.托收业务【答案】C16、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡【答案】C17、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B18、国际收支逆差与国际储备之比超过限度（）时，说明风险较大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D19、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】D20、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】C21、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）。A.1300亿元B.1600亿元C.1800亿元D.1700亿元【答案】B22、资产负债风险管理的重要分析手段为（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析【答案】B23、流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】D24、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A25、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】C26、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A27、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D28、风险识别与分析的主要方法不包括()A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家预测法D.分解分析法【答案】C29、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的()。A.关注B.次级C.可疑D.损失【答案】C30、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。A.住所依法只能有一个B.经常性是指连续居住五年以上的住宅C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所【答案】B31、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】A32、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】D33、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率【答案】C34、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D35、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（）。A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验【答案】C36、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%B.有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］×100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税］/利息费用【答案】D37、下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础的是（）。A.银行账户利率风险计量B.银行账户利率风险控制C.利率预测D.风险资本限额【答案】C38、一般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】D39、下列关于资本的说法中，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】C40、现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（）。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流【答案】B41、（2021年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款C.贷款损失准备/各项贷款余额D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】A42、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人为（）。A.地役权人B.供役地权利人C.土地使用权人D.地役权人和供役地权利人【答案】B43、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B44、下列不属于商业银行集团法人客户的是（）。A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人D.零售客户【答案】D45、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A46、()引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B47、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】D48、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】A49、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.充分考虑压力测试D.风险模型管理【答案】D50、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部风险监督机构B.内部审计部门C.法律/合规部门D.财务控制部门【答案】D多选题（共20题）1、下列属于流动性风险预警的融资指标/信号包括（）。A.外部评级下降B.资产质量下降C.融资成本上升D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息【答案】CD2、其他建筑工程按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查消防设计文件。A.五B.六C.七D.八【答案】C3、以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确的有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】AB4、下列关于账面资本的说法中，正确的有()。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行可以实际利用的资本D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等E.账面资本就是经济资本【答案】BCD5、抵押合同期满，续签抵押合同的，申请人应为（）。A.抵押人和抵押权人B.抵押人C.抵押权人D.土地所有者【答案】A6、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有()。A.市场利率不变，银行整体价值不变B.市场利率下降，银行整体价值减少C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少【答案】AC7、下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.卖行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理【答案】ACD8、商业银行对保证担保应重点关注（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系E.保证的法律责任【答案】ABCD9、下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性C.将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款D.大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度【答案】ABC10、风险等级一般分为（）级A.六B.五C.七D.四【答案】B11、战略管理的基本假设是（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转化为机会D.任何战略规划都不是无懈可击的E.战略管理是企业经营的生命线【答案】ABC12、下列指标中，是衡量杠杆比率的是（）。A.存货周转率B.资产负债率C.有形净值债务率D.利息保障倍数E.资产回报率【答案】BCD13、下列因素影响贷款最低定价的有()。A.债务成本B.股权成本C.生产成本D.风险成本E.税收成本【答案】ABD14、下列有关关联交易的说法，正确的有（）。A.国家控制的企业间仅因为彼此同受国家控制而成为关联方B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制【答案】BCD15、选择关键风险指标的基本原则有（）。A.整