中级银行从业资格之中级风险管理能力测试整理A卷附答案

中级银行从业资格之中级风险管理能力测试整理A卷附答案

单选题（共50题）1、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C2、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C3、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A4、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】D5、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B6、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】B7、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】A8、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】B9、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C10、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】D11、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A12、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】B13、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C14、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B15、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】D16、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】C17、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】C18、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A19、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】A20、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D21、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】B22、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】B23、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C24、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】D25、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A26、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D27、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C28、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.《商业银行压力测试指引》B.《利率风险管理与监管原则》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】B29、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B30、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】C31、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B32、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】A33、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A34、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B35、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D36、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】A37、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C38、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A39、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A40、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】A41、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D42、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】C43、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】A44、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】D45、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】C46、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B47、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】D48、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】B49、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】A50、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】A多选题（共20题）1、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（）A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量【答案】ACD2、流动性风险的外部因素包括（）。A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高【答案】ABCD3、下面关于授信集中度管理的说法，正确的是（）。A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％B.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15％C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15％D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50％E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险【答案】ABD4、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】AB5、根据监管要求，商业银行核心负债包括（）A.债券质押回购B.票据回购C.50%比例的活期存款D.到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券E.长期限同业负债【答案】CD6、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】AD7、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用稳定资金÷所需稳定资金)×100％B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80％C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】ACD8、中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】BCD9、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（）。A.系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制B.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系D.未建立清晰的操作风险内部报告路线E.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏【答案】AC10、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】ABCD11、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD12、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD13、下列关于操作风险识别的内容，说法正确的是（）。A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗／交易故障次数异常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行单独识别E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识别【答案】ABCD14、组合层面的风险识别应当关注(?)。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行客户是否过度集中于某个地区D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是