初级银行从业资格之初级风险管理真题练习提分卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理真题练习提分卷带答案

单选题（共50题）1、以下关于风险分散的说法错误的是()A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】A2、在《商业银行公司治理指引》中，（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B3、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据B.能够满足内部需求以及监管问询的要求C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要【答案】A4、下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。A.远期利率可由即期利率曲线推断B.远期利率合约是一项表内资产业务C.远期利率合约协定利率的期限通常是1个月至1年D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险【答案】B5、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】A6、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D7、商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力B.支付中介作用C.货币创造能力D.风险管理水平能力【答案】D8、客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】B9、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】C10、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件【答案】C11、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B12、某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14％，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。A.6.00％B.6.11％C.6.33％D.6.67％【答案】C13、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度【答案】A14、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A15、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素是指（）类贷款。A.关注B.可疑C.损失D.次级【答案】A16、（2021年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C17、(?)作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统【答案】D18、关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】A19、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C20、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B21、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。A.利息保障倍数B.股利发放率C.总资产周转率D.权益增长率【答案】B22、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D23、进度统计是（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】C24、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】D25、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】A26、以下关于互换的说法不正确的是（）。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B.较为常见的互换有利率互换和货币互换C.利率互换涉及本金的交换D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C27、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。A.外部审计B.内部审计C.国家审计D.社会审计【答案】B28、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A.代理业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】D29、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C30、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C31、施工方案比较采用比较的方面不包括（）。A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D32、下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C33、公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，“建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序”，是(?)的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务部门【答案】D34、（2020年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C35、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。A.8B.9C.10D.12【答案】C36、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】C37、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。A.上升；下降B.下降；上升C.上升；上升D.下降；下降【答案】B38、下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.信用风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】C39、（）是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】B40、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于()的管理。A.贷款违约风险B.信息系统失效风险C.商品价格风险D.声誉风险【答案】A41、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A42、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B43、以下信息中属于生产信息的有（）。①改进的办法②重大决策信息③施工进度计划④劳动力流动⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C44、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险【答案】A45、下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率【答案】C46、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】B47、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。A.一级资本B.定量和定性的指标C.收益的波动水平D.相应置信水平下的经济资本【答案】A48、土地权利预告登记申请人一般为（）。A.土地权利人B.利害关系人C.第三人D.签订土地转让协议的转让方和受让方【答案】D49、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（）。A.稳定流动性B.吸收损失C.维持市场信心D.承担风险【答案】B50、使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A.商业银行流动性相对充足B.可能给运营带来风险C.商业银行盈利增加D.商业银行安全性降低【答案】A多选题（共20题）1、施工升降机使用注意事项（）。A.施工升降机组立就位后、使用前应经调试B.施工升降机的司机应经培训合格持证上岗C.建立施工器械使用操作规程D.项目部要对施工升降机的使用建立相关的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作规程【答案】ABD2、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】ABD3、现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。A.具有多向交互式、智能化的特点B.将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中C.增强风险管理的客观性和科学性D.保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化E.对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理【答案】ABCD4、纸质载体记录使用复印纸幅面尺寸，宜为（）幅面。A.A2B.A3C.A4D.A5【答案】C5、商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（），并采取有效措施控制可能产生的战略风险。A.独立性B.合理性C.兼容性D.一致性E.完整性【答案】BCD6、超限额报告应包含的内容有()。A.超限额的程度B.发生原因C.相关建议D.解决的时间表E.可能持续的时间【答案】ABCD7、国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有()A.符合监管要求B.符合银行实际C.保证一定的前瞻性D.符合评价的要求E.保持方法的先进性【答案】ABC8、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险【答案】ABCD9、风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题，包括以下哪些内容（）。A.一级资本B.相应置信水平下的经济资本C.定性的指标D.定量的指标E.账面资本【答案】ABCD10、对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿【答案】ABCD11、引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。A.外汇占款B.贷款投放C.现金支取D.财政存款E.理财业务【答案】ABCD12、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。A.头寸限额B.止损限额C.风险价值限额D.损失限额E.币种限额【