断点回归及其在经济学中的应用培训资料

断点回归及其在经济学中的应用精品资料用一引言0年4月4翰·茨·（nskMdl）——针对40以轻学的荣授了理学经济的EthrDflo教以表彰在随实验及和在发经济中应方面的卓越献。因果系分的实方法，最的选择当为机实，但是随机验的间成和经成本比较，而随机实不可的情下，需要考使用它方。断回归（Regresinisontnuty）便是仅次于随机实验的，能够有效利用现实约束条件分析变量之间因果关系的实证方法e（8生在0纪0。1，Hn等人对断点回归模型的识别和估计的理论问题进行了严格细致的分析，此后，断点回归才在众多的经济学研究领域中崭露头角。时至今日，断点回归已经在劳动和教育经济学、政治经济学、环境经济学和发展经济学等领域取得了广泛的应用。然而，断点回归却鲜为中国经济学者所应用，正是基于断点回归在实证研究中的重要性和国内文献的缺乏，本文拟以此为背景，从断点回归的理论、发展历史、实证步骤和经济学中的应用几个方面阐述断点回归这一个新“拟随机试验”方法的兴起。二断点回归理论及发展历史断点回归是一种拟随机实验，此种随机实验定义了这样一个特征，即接受处置（Temnt）的是个者变的函。Hhnta.（2001）提出仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2精品资料量，变么 和 且界而点（lp反本两（p接受的0的1的。etal.（2001）在一的假下，证了无是哪一型的点回归都可以用临界值附样本的统性化来研处置其它经变量间的因关系。断点回首先是美国北大学心理家ampell于158年先发展设计出的，从时开直到二世纪80年，Cambell和北大学理学系和统计系的同一直事断点归的计和研工作。Thisletwaie和Cambell（1960）正式发了第篇关于点回归论文他们提断点归是在非验的情下处处置效（TreatentEfecs）的一种有效的方法，主要应用于心理学和教育学领域。随后Campbell和提供了更加清晰化的概念，但是由于他们并没有给出断点回归统计上的证明。在他们看来，断点回归主要是为了解决选择性偏误SletinBas）问题，断仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢3精品资料个本，l和Stanley还认为断点回归仅仅是在间断的临界值处类似于随机实验，其推论的有效性也仅仅局限于间断的临界值处。整个20世纪60年代，断点回归方法的应用还停留在一种直觉的推导，而缺乏统计上严密的证明Gldegr（172a,b）曾断点归无因果断行证明，惜是他的文没得发表这要因为认断回的适用环是个度理化环，适用围分限。反变之因果关系推还括了具量（IVppoah）和Hcan处理样本选择问题的模型，这两种方法的适用性更加广泛，从而使得人们忽视了断点回归方法的应用，也使得断点回归在很长一段时间内消失在人们的视野之中。随着Campbell等人所认为的断点回归适用性仅仅局限于临界值附近这一论断被证伪之后，断点回归才开始重新回到人们的视野之中Rubin（1977）证明了在个体是否接受处置仅仅取决于一个关键变量的情况下，处置效应能够在关键变量的整个范围内得到无偏的因果推断Scks和Ylvisaker（1978）提出了断点回归的估计方法，并在理论上给予了较粗略的证明。他们将被解释变量分解为观察变量的线性组合再加上一个非随机的误差项，其估计方法类似于局部非参数回归（LocalNoparmericRegesion），其有效不仅仅对于界值附的样本，而可以扩到关变量的个领。断点归在论方面得了新展的同时其它因推断法的不之处逐渐的认识。比如工具变法存在局限性，特别是排他性（Excludabilit）条件难以满足，即难以保证工具变量仅仅通过影响关键解释变量而影响到被解释变量，寻找合适的工具变量存在仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢4精品资料，Lalnd（195）发现Hckan样选择型不能生和随机验一的结。正为果关的推是经学所关的最要的问题，且现的因推断法不能出完合理因关系人们始逐渐将目转向断点归。Trohm（194）继了老师Cmbll工，Trcim合了前于点归理和方，且断回类分为两类，一是定的点回（ShapersinDicniuty），即个体在临界值一边接受处置效应的概率为1，而在临界值另一边接受处置效应的概率为0；第二类是模糊型的断点回归FuzzyRegressionDiscontinuit），即个体接受处置效应的概率均大于0小于1，个体在临界值一边接受处置的概率大于在临界值另一边接受处置的概率Tohm别第类点回问进了研究，开利该法行证究与Cambll点不，Trohm认断点回的用并那的隘相，应范还十的泛除之外，还调决处的键量仅可是个单变，且可以是一合变。后断回的势渐学所认，应也加广泛。体言其势括方：一断回可以用出对济成本和理德题考，机验能行环；第，点归越于所有它知因推方，结十接于机实结，Le和Lx（20）归。Hantal（001）最终断回归模型别模型计进了格意上的理论明，提了相的估方，由，断回在经学的应如雨后春般出在要经学文中。三断点回归实步骤仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢5精品资料归断坐果相中分（围大程。e和提出种法来择合的体范。一种根对数的察定使用个箱；后对个箱的虚变做回；后，箱范围小分之一，得体由个变为 个，将 个箱的虚变作解释量做一次回。于使用个箱虚拟量回归内于使用 个箱虚变量的回之的，此，以用标的F检验来比判断个箱体和 个箱体的优劣。第二种方法是基于这样一个原理，如果箱体足够的小，那么被解释变量和决定处置的关键变量将不会出现系统的联系，因此，可以将被解释变量对箱体的虚拟变量以及该虚拟变量和决定处置的关键变量的乘积项做回归，并使用F检验来判断虚拟变量和关键变量的乘积项是否显著的为0。通过以上方法得到合适箱体范围后，便可以分别对临界值两边的样本进行估计，得到临界值两边的平滑曲线，具体实施步骤如下：仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品资料体 中，，中 出出 和 。中了retanular的核，选取叶宽（bandwidth），将样本的估计局限在范围内。一般而言，可以使用非参数回归，但是如netl.（201）指出的，非参数回归会产生高阶数的偏差，简单的非参数估计往往并不具有吸引力，所以对于样本的回归可以采取局部线性回归Loalinarereson），即最小化下式：这其中存在叶宽选择的问题hn（2001）提出最优的叶宽与 成比例。例如，样本增加32倍，那么 为1/2，叶宽就可以减少一半，但是这并没有解决如何选择叶宽的问题。计量经济学和统计学的文献中有两种选择叶宽的方法：第一种方法是根据拇指规则RuleofThum）对整个样本的数据进行估计以求得最优叶宽。比如，对于rectanglar的核，最优叶宽可以根据下式求出：其中 是断点回归的标准差， 表示断点回归方程的二阶导数，是断点回归方程估计时 的范围，2.702是使用rctagulr核估计的常数。另一种方法是交叉验证法cros-vlidtion），即先对临值两边的本分别行回归，得：交叉验证则即为择合适叶宽以最小化 ：此外，断回归中可以加其它的制变量如此做原因是消小样本偏差，时使得计更为确。具而言：果控制变量的以 为条件的仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢7精品资料么 因为要 么对证些果 可。变跳这量在为临而跳变定，型。归仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢8精品资料及。（TS）骤：。。的，（2008）提出使用以下的准则来求出最优叶宽：第三步，对断点回归的结果进行稳健性检验。检验步骤与确定型断点回归一样。四断点回归在经济学中的应用（一）劳动和教育经济学领域由于在劳动力市场和教育部门中，政府外生制定的政策和法规种类较多，所以断点回归在劳动和教育经济学领域中的应用十分常见Agrst和Lavy（19）利以育班小，级须于40人果过0，原班两级断归班级小成教的，现生越学生的成。Black（1999）利用家所属学区同这特，将学区之间界线侧的本作研对象作者用了乐格函（HedonicPriceFunction）估计了入学区之间存在的教育质量差异对房屋价格的影响，并以此考察了为获得更优质的教育，家庭的支付意愿，其研究结果表明，如果小仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢9精品资料高%付2.5%。Hoxb（2000）运用断点回归研究了班级大小对教育质量的影响，他同样利用了ngist和Lavy（1999）所使用的政府对班级大小的规定，并考虑到入学对年龄的要求会导致不同年级的人数会有差别，而这差别又会对班级大小产生影响这一机制，其实证结果并没有支持Anrit和Lavy（1999）的结果。Lalive（2007，2008）使用断点回归研究了业补限长动场响于利对50上业人补时与0以业补限致此过较50岁上失员况可现失贴不对时及新找作遇型响时于政实存理上的差，，比区界侧本可现补限对失的，证补限，失时越。Chng（29）用国里州的学没标校惩这一定用回方究种措教量接，他发受这励校学，是的成了幅度的进时校大学设设验和培面的支。Clark（2009）利用了国中学须获得生家一定份的票数能进行自治一规定通过断回归研了通过票方式得自的学校没有获得自治学校在学质量的差别他发现到自治的学在考试过率上表现更。雷晓等（2010）利用了中国府对退年龄的定，运断点回归的方分析了休对健的影响他们发在正常休年退休对性健康有显著负面影，相反这种负影响并有在女群体现出来。（二）治经济领域仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢10精品资料获不对院区%该。eetal.（2004）利用了5%得票率获选否的关决定因素这一特考察了民对选者政选择影响。有理中存在种关于举对政策响的观，第种观点为，选者倾于采符合处中位数民偏好的策，即谓的斯收敛应（DownsinConvegeceEffct）；第二种观点认，考到政家的承在选后并能完全现，民倾于选择当前最有于他权益政策，e即敛策，（8）也利用了必须获得50以上选票当选这一个规则，使用了断点回归方法研究了美国众议院在职者是否会利用本次当选所得到的权利，从而有利于在下一届众议院选举中再次当选这个问题，他发为背景，研究了国会（包括参议院和众议院）议员的党派身份对联邦政府在国会议员所属区域支出的影响，由于一个党派在参议院和众议院获得超过50选票便能够成为该院占多数的党派，进而能够对议案的通过产生影响，因此，50的选票便是一个临界值，通过比较临界值附近的样本差异，便可以得到获得国会多数席位的国会议员党派身份对联邦政府的支出的影响，他的研究结果仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11精品资料多差，展。Fa和Gyourko（2009）同样使用断点回归的方法分析了政党选举对政治经济的影响。与之前研究不同的是，他们使用的是美国城市的数据，考察的对象是市长的选举，其研究结果表明，在职者仍然能够以较大概率赢得下一任的选举，但是国会选举所表现出来的党派政治对政策和经济的显著影响这一结论并不适用于市长选举，此时，党派政治对市政府的规模、公共品的支出和犯罪率并没有明显的影响，他们认为这其中的原因在于城市之间较强的同质性和城市之间的竞争使得党派政治对政策和经济的影响有所削弱，同时也使得竞选者的承诺更为可信。（三）环境经济学领域在环境污染方面，许多国家都颁布了相关的政策和法令来控制日益严重的环境问题，这也提供了可以利用断点回归进行政策分析和研究的背景。Chay和Greson（205）使用了点归方研究人对免空污的付意愿，国府二十纪70年颁了洁气法（ClanAirAts），即一个地如污程度过邦府制定临值那么保会该区视为未标区从而得地面更为格监。因，邦府地区污染制的放临值成实研究的个断点通比超排放临界地和超过放界地的房水，们发，到保更严格监地的浮颗总会所降，且浮粒总每降1 ，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢12精品资料高0.4-0.5%。Davis（2008）利用了墨西哥城于99行的为HoyNoCircula项目，每周车将根据牌照最一位数字被限行一天，用断点归的方研究了一车辆行政策对气质量影响，他发现车辆行政策没有改当地的气质量相反，车限行提了未被限行车辆的用率，时人们转而使高排放的车辆。Grentoe和Glahr（08）使用断点回归的方法研究了1980年美国国会通过的并由卡特总统签署的综合环境反应、赔偿和责任法案（ComprehensiveEnvironmentalResponse,Compensation,andLiabilityAct,CERCL）所产生的经济价值，CECLA予环局对染物排超标对公健康环境成威的地区实行境清计划权利因此污染质排水平成为键变，它定着一地区否实了环清洁划，过比实行境清计划区和实行环清洁划地的房和房租金他们现如一个区实了环清洁计，那么20年，该区的屋财价值会增四千百万元，且居住口也显著加。Almondeta.（2009）研究了国使暖气政策对地方境污的影，在150190年，由财政足令全各地经由免费炭供使用气，此，中国只有河和岭以的地能够到免费煤炭给使暖气这项策的施使以淮和秦为界南北区空气染程产生显著差别他们用断回归方法这一题进了细致研究其研结果明淮和秦以北地区气中浮颗总量显高于河和岭以的地，并北方浮颗总量指标美国的58倍。（）展济领域仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢13精品资料的。Del（208）用归法了度域影持久并了度当济渠玻亚鲁者在6纪牙时均托（Potosi）银矿万维卡（Huancavelica）水银矿地区实行了名为Mita的征收劳工制度，即执政者要求征用各个地区男性人口的七分之一用于开采银矿和水银矿，如果一个地区与矿产的距离较远，那么来回运输和监督成本就会很高，因此，出于对