中国石油大学计量经济学期末复习题

计量经济学第1页共1页《计量经济学》课程综合复习资料一、单选题1.个人保健支出的计量经济模型为：，其中为保健年度支出；为个人年度收入；虚拟变量；满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（）。A.B.C.D.答案：B2.假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下，则（）。A.分布滞后系数的衰减率为0.1864B.在显著性水平下，DW检验临界值为，由于，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元D.收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.8136答案：C3.设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）。A.B.C.D.答案：B4.设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）。其中v为随机误差项。A.0BCD答案：A5.已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是（）。A.B.C.D.答案：D6.已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（）。A.B.C.D.答案：B7.若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）？A.B.C.D.答案：D8.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）。A.使达到最小值B.使达到最小值C.使达到最小值D.使达到最小值答案：D9.设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）。A.B.C.D.答案：B10.多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（）。A.B.C.D.≥答案：B11.设，则对原模型变换的正确形式为（）。答案：B12.下面（）必定是错误的。A.，B.，C.，D.，答案：C13.下面哪一表述是正确的？A.线性回归模型的零均值假设是指B.如果存在完全共线性，预测值的置信区间为C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系答案：D14.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计？A.B.C.D.答案：D15.在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（）。A.利用DW统计量值求出B.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法D.移动平均法答案：C16.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（）。A.越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B.越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C.-1≤r≤1D.若r=0,则X与Y独立答案：D17.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）。A.B.C.D.答案：C18.以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）。A.B.C.D.答案：A19.为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（）。A.lnY=+lnX+uB.C.D.=答案：C20.在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）。A.E(B.E(C.ED.E(答案：B21.判断下面的说法是否正确：在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明解释变量对的影响是显著的。A.正确B.错误答案：B22.判断下面的说法是否正确：DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于0。A.正确B.错误答案：A23.判断下面的说法是否正确：设有样本回归直线为均值。则点(,)一定在回归直线上。A.正确B.错误答案：A24.判断下面的说法是否正确：回归模型中，检验时，所用的统计量服从于。A.正确B.错误答案：B25.判断下面的说法是否正确：当确定时，越小，表明模型的拟合优度越好。A.正确B.错误答案：B26.判断下面的说法是否正确：EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量大于给定显著水平下的临界值，则X不是Y变化的原因。A.正确B.错误答案：B27.判断下面的说法是否正确：经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。A.正确B.错误答案：B28.判断下面的说法是否正确：在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。A.正确B.错误答案：B29.判断下面的说法是否正确：使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。A.正确B.错误答案：B30.判断下面的说法是否正确：判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。A.正确B.错误答案：A31.计量经济模型是指（）。A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型答案：C32.更容易产生异方差的数据为（）。A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据答案：C33.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验？A.有限多项式分布滞后模型B.自适应预期模型C.库伊克变换模型D.局部调整模型答案：A34.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（）。A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法答案：D35.逐步回归法既检验又修正了（）。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：D36.在DW检验中，当d统计量为2时，表明（）。A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定答案：C37.下列说法正确的有（）。A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数不可以用于衡量拟合优度答案：C38.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）。A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的答案：A39.如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）。A.无偏的B.有偏的C.不确定D.确定的答案：C40.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）。A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小答案：B41.判断下面的说法是否正确：结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量。A.正确B.错误答案：B42.判断下面的说法是否正确：双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。A.正确B.错误答案：A43.判断下面的说法是否正确：在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。A.正确B.错误答案：A44.判断下面的说法是否正确：存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。A.正确B.错误答案：B45.判断下面的说法是否正确：在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计。A.正确B.错误答案：B46.判断下面的说法是否正确：用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。A.正确B.错误答案：A47.判断下面的说法是否正确：怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。A.正确B.错误答案：B48.判断下面的说法是否正确：总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。A.正确B.错误答案：A49.判断下面的说法是否正确：在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。A.正确B.错误答案：A50.判断下面的说法是否正确：简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。A.正确B.错误答案：B二、填空题1.古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了（）。答案：异方差性2.采用DW检验自相关时，DW值的范围是（）时，认为存在正自相关。答案：0－dL3.设某商品需求函数为，其中为需求量，为消费者收入，为该商品价格。若价格上涨10％，则需求将下降2％，此时收入应增加（）才能保持原有的需求水平。答案：4％4、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是（）。答案：create5.若一元线性回归模型存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y*=（）。答案：Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-26.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为（）。答案：47.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在自相关性或（）。答案：异方差性8.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为（）。答案：IDENTRESID9.估计模型，假设可用一个二次多项式逼近，则利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS软件命令为（）。答案：YCPDL(X,3,2)10.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入（）个虚拟变量。答案：M－1三、综合题1.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）其中：＝第个百货店的日均销售额（百美元）；＝第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；＝第个百货店所处区域内的人均收入（美元）；＝第个百货店内所有的桌子数量；＝第个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。（2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3）在＝0.05的显著性水平下检验变量的显著性。（临界值，，，）答案：（1）每小时通过该百货店的汽车增加10辆，该店的每日收入就会平均增加10美元。该区域居民人均收入每增加1美元，该店每日收入就会平均增加1美元。（2）最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。（3）用t检验。t＝0.1/0.02=5，有t>知道，该变量显著。2.根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：（2.5199）（22.7229）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474请回答以下问题：（1）试检验该模型是否存在一阶自相关？（2）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（3）如果该模型存在自相关，试运用广义最小二乘法消除一阶自相关，并简单写出步骤。（）（临界值，）答案：（1）,)=0ij的古典假设条件不满足，而其他古典假设满足的计量经济模型，称为自相关性。因为＝0.3474，D.WX小于所以存在自相关，且正相关。（2）自相关产生的影响：OLS估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；T检验，F检验失效；预测精测下降。GENROLS得到的估计值，进一步得到原模型的参数的估计值3.。样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。查表F0.05(10,10)=3.44。问：(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想？(3)写出计算过程，并给出结论。答案：（1）这是G－Q检验，检验模型是否存在异方差性。（2）略（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05(10,10)，F〉F0.05(10,10)说明模型存在异方差性。4.用观测值和估计模型得到的估计值为和括号内为t统计量。由于的t值较小，去掉滞后回归自变量重新估计模型，这时，R2为多少？答案：去掉滞后回归自变量后所估计的模型可以看作是无约束模型：在约束条件：之下所得到的估计。这里，，。设无约束模型的残差向量为，带约束模型的残差向量为，则有：，从而可得到：令，则有，从而可得到：注意到带约束模型的残差平方和与无约束模型的残差平方和存在如下关系：由，可推得：同理，由可推得：所以，5.假设已经得到关系式的最小二乘估计，试问：（1）假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样