时间序列考试试题

1第8章时间序列分析一、填空题：1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。2．单位根检验的方法有：__________和__________。3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。准4．残EG泡检验洒拒绝猛零假律设说鹊明_诉__运__脚__到__谷__裁__释__桨__绝__凳__运__锋__既__指__辆_。级5．看DF征检验景的零补假设内是说猪被检理验时谈间序霜列_色__聚__饰__颤__里_。纷6．爸协整婚性检劳验的涛方法束有_伯__乞__鞋__贫__散_和途__脱__昂__省__辜__容。邮7．烟在用沉一个奉时间鸣序列戴对另海一个劈时间荐序列习做回惧归时暮，虽殿然两挺者之特间并鸦无任勺何有望意义匀的关允系，蕉但经遍常会涂得到锁一个道很高膜的为的值杜，这仍种情尖况说德明存挽在趋__初__宝__姨__妈__击问题毒。古8．耻结构厉法建萍模主撒要是馋以_摸__昏__薄__缩__痒__忆__戚__作__顶__毯__股__躁__驾__参__旦_来意确定年计量痒经济咬模型绸的理棒论关堂系形峡式。苹9．任数据书驱动开建模拍以_贱__馋__说__栋__痒__迷__赠__邻__易__面_作较为建下模的亭主要亮准那么栽。译10稼．建何立误嫌差校态正模足型的摧步骤胶为蜘一般很采用知两步统：第弦一步钢，露__总_船_臂__僻__奇__辉__翻__截__截__独__猴；第哲二步宵，雄__堡__瞎__编__甩__迎__悬__怒__体__宾__盒。休二、玩单项胜选择秆题抽：骗1.扮某怒一时猫间序漂列经麻一次垂差分傲变换岔成平历稳时泡间序捐列，责此时衔间序锤列称厉为〔章〕。班A．桑1阶枯单整赠眨

梅

横浩啊蚂披惭B伐．2痰阶单巷整哈

洒

置C．印K阶呢单整意乐

赏

困D．虚以上圆答案管均不悲正确抵2.恐

皂如槐果两艺个变慌量都临是一目阶单泄整的炼，那么潮〔〕租。富A．遇这两茄个变柳量一需定存崇在协吴整关姨系闷B．吸这两租个变翁量一漫定不使存在计协整摧关系浆C．碎相应挥的误海差修践正模魔型一具定成著立练D．成还需才对误笔差项冠进行扩检验辱3．柴当盈随机糊误乱差项艳存在骆自相脊关时鄙，进洲行单柱位根匀检验啊是由走〔〕改来实策现。咽A堂DF掌检验做聚晶北货讨谈葡彻胖柜姥B．拍AD轻F检葬验著C．络EG扎检验船D．本DW呈检验活4．手有关驳EG品检验净的极说法珍正确敏的是傅〔〕深。由A．缩拒绝瘦零假春设说内明被附检验甩变量株之间掩存在吸协整塔关系宿B．碑接受送零假武设说钞明被险检验插变量谦之间盘存在北协整栏关系你C．气拒绝打零假航设说免明被袄检验善变量辈之间疮不存锄在协狸整关群系泛D．贿接受借零假仙设说沟明被中检验熄变量肺之间丝不存奶在协捕整关吊系

屡三、厘多项原选择攀题粘：惹1.欠平吴稳性门检验祥的方狱法有爆〔〕警。质A.主散点绍图悄

饭捡筛建女拣B.容自相腰关函寿数检急验换

刺C.书单位拌根检存验轿

迷古逢陕号医喊敬疯木D.没

宰AD耽F检牲验稳2．碍当时栗间序灵列是姑非平剂稳的痛时候届〔〕毯。倚A．触均值波函数铸不再规是常衫数每B．扎方差题函数肯不再丘是常丰数廉C．撞自协培方差丽函锋数额不再笛是常喇数糟D．更时间充序列案的统瞒计规宋律随他时间毙的位聪移而赴发生抛变化粘3．尸随机亩游走愿序列往是搏〔〕浩序列珍。剑A．逃平稳茶序列只B．牛非平侍稳序椅列牧C．赞统计野规律薪不随资时间租的位军移而栗发生勤变化啄的广序列唉D．速统计艘规律圣随时嫌间的畅位移请而发晌生变担化的戒序列银4．股下面段可以趣做协坊整剃性检欠验的枪有〔熊〕。轨A检DF世检验孩卷吊掩量的斤套链邮床川B．垒AD恐F检悄验拔C．镰EG株检验吓袍懂巴锐和古蚂革河祥D晒．D屿W检硬验敞5．哥有丙关D武F检眉验的宜说法拥正确驳的是递〔〕雅。讯A．伞D翼F检边验的否零假距设是锅“送被检威验时顺间序端列平晶稳蜻〞话B．续D只F检丢验的犯零假烟设是唯“龙被检洗验时躁间序跟列非戒平稳炼〞顿C．灶D监F检侍验是傲单侧肺检验纵D．经D删F检盈验是浸双侧傍检验

毒四、墓名词括解释虑：招1．蛾伪回态归葵2．宣平稳候序列恼3．皮协整辜4．姨单整

尖五、路简答嚼题唐1．析结构翼法建迈模和币数据章驱动瑞建模站的区猾别。魂2．胶引入歉随机培过程挡和随旗机时薄间序荒列概些念的夜意义羡。仅3．焰简述虚DF唉检验遣和A至DF弹检验系的适寇用条扰件。脑4．馆简述饶DF蜜检验监的步盾骤。馒5．月简眯述建市立碗误差陆校正娇模型都的步档骤。图6．右简述疑建立木误差制校正谦模型雷〔E句CM亦〕的智根本丘思路妥。待7．沉相互济协整自隐含顿的意丛义。

泳六、喊计算拌及推桌导量1．殖AD睬F法然对居芹民消乏费总民额时缴间序坡列进舍行平辽稳性幕检验陈。数步据如滴下：矿年份挺居民罚消费叨总额龙年份裙居民雅消费想总额蜡19纯78烟17娱59帜.1肾19陷91早10督31窑5.溜9苏19浴79狗20些05懂.4黎19昏92服12蚀45宁9.吨8尽19甩80询23谣17端.1葵19久93认15准68举2.颜4遵19朗81联26仁04篇.1孕19细94饭20鞭80确9.叶8滑19欢82康28侄67该.9方19瓜95其26掠94债4.召5就19愿83销31着82杀.5寺1卖9针96虑32胜15假设2.惑3干19素84秩36虎74服.5协19炸97惩34底85欲4.艺6包19蹦85今45屈89据19饭98委36马92限1.摔1仓19枝86睛51匠75般19见99约39谁33商4.献4梦19缩87例59塌61辰.2粒20欧00家42贱8株95垮.6阀19啊88疲76色33巾.1形20斧01誉45鄙89织8.扒1花19钥89针85醋23杠.5热20品02心48泛53岔4.慎5跨19论90载91想13词.2陶

膊

耻2．趋用1兔中数磨据，卸对居彻民消悄费总档额时模间序杠列进悦行单多整性鹿分析阁。异3．衫以促表示烛粮花食产疲量，之表示萄播种律面积漏，急表示法化肥结施用燥量，在经检季验，气它们恶取对昆数后科都是素变量袍且隶互相超之堪间存粘在侨关系盘。同妥时经轨过检五验并奥剔除化不显升著的厚变量屠〔包医括滞盟后变栽量〕帆，得勤到如存下粮衔食生礼产模虑型：共留绿盟(论1)盏⑴户写掏出长善期均等衡方犬程的弓理论秃形式抗；妖⑵席写蚂出误眨差修徒正项碑ec湾m的瞧理论晴形式岭；大⑶岔写对出误急差修盗正模略型的挽理论桨形式另；授⑷套指浇出误器差修跪正模屿型中誓每个聪待估原参数倡的经侧济意竖义。绒4．梯固定蚀资产疗存量诱模型阅中，适经检祝验，查，试否写出铜由该盘AD晴L模狼型导筒出的连误差属修正递模型扫的表挥达式告。淹一、设填空校题域：茧1．污散点曾图，倦自相仅关函撞数检修验深

敏，单蜡位根手检验羽

运2．症DF改检验条，A腥DF引检验该3．卷DF页检验命，A窄DF婆检验禁4．捆被检扬验变数量之女间存检在协其整关律系部5．障非平裹稳斑6．报EG乏检验慕，D腹W检戏验移7．游伪回迅归洪8．愧某种削经济颗理论享或对坚某种肥经济缸行为设的认妖识诚9．拒描述侵样本高数据功的特岸征施10仰．衔建立泳长期丙关系困模型刚，建疫立短抱期动估态关段系即吊误差膀校正喘方程

发二、探单项君选择江题慈：寒1．纸A散2．鸡D红3．皇B专4．立A

服三、素多项捡选择语题闸：届1．胸AB雀CD画2．公AB滑CD燃3．柄BD杰4．陵CD企5．迈BC

表四、纯名词防解释擦：锁1．和伪回塔归：距在用赏一个丈时间哀序列钳对另会一个鬼时间疾序列有做回苏归时蝶，虽邪然两幻者之冬间并洞无任丰何有开意义须的关弱系贿，但动经常尾会得伟到一究个很拳高的朱的值科，这壶种情溪况说股明存增在伪博回归多问题恋。凤2．喝平稳于序列倚：馆如果娃时间描序列尿{公}满券足下域列条膜件：做1〕程均值内盐折与时欺间t亦无篇关的朗常数鸦；逐2〕罗方差泛权与时祖间t幸无东关的住常数告；喜3〕叼协方荒差鲜墙只与商时期金间隔爷k有咽关，抛与时王间t催无碍关的丽常数贤。尽那么称矩该随也机时装间序娃列是熊平稳袭的。滤3．瓣协整茎：喉假设两厦个滔时间灵序列字，分，并评且这蝴两个谱时间联序列晕的线复性组妇合失，熄，那么颈和犹被称匠为是哨阶协镜整的恒。记液为，途4．妖单整庆：冈假设一与个拴非平衔稳序碌列乘必须舟经过处d迎次差愁分之败后才翻能变岁换成面一个呀平稳匪序列很，那么域称原迎序列螺是龄d粱阶单休整的闪，表欧示为咸I(捡d哭)。

凳五、奶简答令题仇1．藏结构夏法建即模和梯数据浊驱动默建模谊的区鸣别。答：捷结构裕法建爬模主卷要是缘以某趋种经银济理原论或渴对某拖种经茂济行照为的散认识碰来确年定计悄量经躬济模套型的德理论春关系逆形式牙，并灾借此型形式暑进行惕数据温收集凳、参蚁数估裂计以状及模祥型检确验的猫过程套。匠数据尊驱动帅建模邀以描桨述样钳本数耍据的怪特征踏作为醉建模勾的主绍要准当那么，贝在笋“早让数迅据为财自身猾说话怠〞织的信袖念之白下分菠析序黄列本亏身的丰概率心或随伐机性轮质。巷任何巴经济备变量滤的观巧察值苏被认毁为是瞎由随踏机数板据生境成过霉程生欲成，微在建招模中遵，首晚先应减对这匆个生挥成过疲程作功出假剑定，拔然后厕才能妈开展予模型艘的参膏数估夏计及凳推断征工作物。饿2．亩引入眼随机圈过程长和随没机时完间序借列概按念的舞意义拴。答：哥有两喘个方抹面：距一是牛在简计量摇经济扑建模而过程衔中，浊但所总选变浑量的刃观察泰值为杰时间即序列挥数据穿时，满我们动可挠以假毅定，掘这些汉变量攻时序析列数折据是馒由某印个随永机过酱程生慈成的迁。二视是时伟间序封列数抵据的挽假设干摇统计塞特征席，使迫得在逢计量辫经济洁模型伯的建透模过铲程中知有许怖多重破要的混研究备成果贷问世小，其蝴中不逮少成巨果已称经成兽熟，绩成为常计量狱经济味学新亲的组队成部景分。降3．反简述库DF竿检验春和A抹DF哗检验魂的适复用条枣件。答：炕在检葛验所搏设定似的模佳型时底，假设刘随机荐误差咏项不楼存在稼自相朋关，咏那么进乖行D倒F检育验；础假设随饥机误云差项朴存在纽自相上关，哀那么进歉行D读F检尾验。着4．世简述滨DF澡检验熟的步菌骤。田在检俭验所膊设定友的模感型时善，假设而随机捎误差昆项不令存在矩自相耳关，盘那么进汤行单扶位根赤检验堆用D静F检捆验法骗。D昼F检阶验，引按以材下两闪步进适行：其第一机步：返对耳进行宵OL施S回阶归，仇得到华常规倦的哨统计率值，跪第二独步:玩检验绸假设舌：银；岔：每用上原一步替得到岸的蓬与检桌验查迷表得据到的习临界凉值比淡较。橡判别男准那么程是，孕假设柔那么接际受原右假设拿，即墙非平竭稳，茂假设途那么拒鉴绝原她假设状，斗为平袜稳序暴列。掀5．房简述语建立斯误差现校正致模型飘的步息骤。答：蒸一般拦采用昨两步牢：可第一亩步，传建立碑长期暮关系永模型流。即剂通过小水平恋变量乡和O彼LS攀法估束计出医时间芦序列脆变量戴间的腊关系易。假设谢估计免结果蔬形成弓平稳滔的残该差序盗列时躲，那怨么这踪些变疑量间槽就存拣在相代互协加整的阿关系惊，长呼期关帖系模全型的缴变量疏选择扑是合饲理的画，回侨归系蕉数由蛋经济君意义玻。第战二步紫，建言立短掌期动命态关关系，晋即误嫁差校芽正方亩程。状将长疼期关县系模石型中太各变呼量以祸一阶骡差分翻形式染重新袖构造犯，联并将包长期那么关系报模型标所产洪生的蜻残差芒序列票作为门解释逆变量屠引入巨，在蝴一个纷从一石般到少特殊写的检慨验过诚程中查，对邪短期坐动态夺关系左进行闻逐项锹检验位，不侵显著烘的项搜逐渐馋被剔访除，侮直到惧最恰哥当的碎表示宗方法完被找该到为拉止。厕6．途简述才建立量误差括校正拉模型映〔E炮CM开〕的泻根本蜘思路狡。答：讲假设变梦量谨间存面在协批整关就系，妙即表母明这执些变顺量间锤存在眉着长好期稳屑定的鹊关系日，而很这种途长期李稳定对的关槽系是诉在短疑期动滴态过印程的遣不断正调整帝下得馅以维征持。夸7．浑相互堪协整历隐含变的意坛义。答：怠即使柔所研兰究的奋水平昆变量巾各自威都是扭一阶漠差分遵后平蓄稳，约受支假配于粘长期它分量两，但少这些脑变量朗的某歼些攻线性秧组合乱也可粥以是渠平稳草的，较即所揪研究殃变量城中的扎长期夜分量壮相互锋抵消绕，产艳生享了一浑个平异稳的设时间坛序列浆。

垮六、焦计算浙及推顺导芬1．砍解：衫经过帝偿试辛，模磁型3判取了嫩3阶笋滞后诞：的控赛需〔-敬1.扩37接〕乞(振2.许17粥)速悠(计-1救.6淋8)盲印哥(纳5.助17室)户洽燕(-另2.惩33柳)伏俊〔泰0.炸94薪〕筹DW隔值为区2.司03擦，可蜡见残受差序闲列不堵存在泼自相族关性鸟，因骡此该遍模型雅的设虹定是拜正确铺的。门从基的参胳数值宁看，化其t招统计掌量的缝绝对诚值小最于临它界值穴绝对撇值，兰不能替拒绝冈存在豪单位印根的换零假元设。料同时锋，由统于时嫁间T忍的t拔统计监量也遗小于盈AD附F分永布表街中的型临界血值，秆因此顾不能风拒绝努不存梳在援趋势回项的腐零假版设。掉需进乳一步袭检验残模型株2壮。霜经试依验，择模型宫2中遭滞后快项误取3蛋阶：像晴歇〔亩1.羽38言〕龟上(0烘.3催3)武甜英钉(5希.8善4)弓侧鸭(-孙2.芒62沃)珠刑〔畏1.饰14因〕券DW女值为厅2.盗01都,模蛇型残低差不贪存在乏自相尸关性宰，因尝此该湾模型毕的设枕定是厅正确内的。疼从史的参俱数值牲看，回其t城统计驱量为缴正值居，大撇于临递界值净，不搜能拒园绝存阶在单讲位根鉴的零移假设委。同堵时，涂常数恩项的热t统走计量待也小淡于A幕DF秘分布猫表中挠的临再界值被，因倦此不肆能拒能绝不胳存常铲数项维的零矛假设肥。需晚进一鱼步检庆验模弟型1趴。投经试子验，壳模型甲1中练滞后细项取帝3阶腥：情届弃男嫂戏〔0服.6义3〕斜劳洽(6偿.3内5)哲比海倾