滨州学院计量经济学期末考试复习题库

第/\*Arabic1页2023年上学期计量经济学期末考试题库一、单项选择题1.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（

）。

A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=0答案：C2.用模型描述现实经济系统的原则是(

)。

A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量

B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度

C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

答案：B3.经济计量模型的被解释变量一定是（

）。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量答案：C4.外生变量和滞后变量统称为（

）。A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量答案：D5.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿＿＿。

A.无偏的，非有效的B.

有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.

有偏的，有效的答案：A6.在下列产生异方差的原因中，不正确的是(

)。A.设定误差B.

截面数据C.样本数据的观测误差D.

解释变量的共线性答案：D7.在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是(

)。A.解释变量为非随机的B.随机误差项为一阶自回归形式C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式答案：D8.在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是(

)。A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关答案：D9.下列说法不正确的是(

)。A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法答案：B10.在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是(

)。

A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立答案：D11.下列说法不正确的是(

)。A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量答案：C12.在DW检验中，当d统计量为2时，表明(

)。A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定答案：C13.如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（

）。A.1B.－1C.0D.∞答案：C14.计量经济学成为一门独立学科的标志是（

）。A.1930年世界计量经济学会成立

B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立

D.1926年计量经济学（Economics）一词构造出来答案：B15.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（

）。

A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据答案：B16.广义差分法是(

)的一个特例。

A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法答案：B17.在DW检验中，当d统计量为0时，表明(

)。A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定答案：A18.在由的一组样本估计的.包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（

）A.0.8603B.

0.8389C.

0.8655D.0.8327答案：D19.下列说法正确的是(

)。A.序列自相关是样本现象B.

序列自相关是一种随机误差现象C.

序列自相关是总体现象D.

截面数据更易产生序列自相关答案：B20.下列说法正确的是(

)。A.异方差是样本现象B.

异方差是一种随机误差现象C.

异方差是总体现象D.

时间序列更易产生异方差答案：B21.多重共线性的程度越(

)，参数估计值越(

)。A.严重

能确定B.不严重

能确定C.严重

不能确定D.上述都不对答案：C22.在异方差性情况下，常用的估计方法是(

)。A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法答案：D23.在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（

）的统计性质。

A.有偏特性B.

非线性特性C.最小方差特性D.

非一致性特性答案：C24.White检验方法主要用于检验(

)。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：A25.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（

）。A.F＝1B.F＝-1C.F＝0D.F＝∞答案：D26.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量(

)。A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的答案：A27.计量经济模型中的内生变量（

）。

A.可以分为政策变量和非政策变量B.和外生变量没有区别C.其数值由模型所决定，是模型求解的结果D.是可以加以控制的独立变量答案：C28.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量(

)。A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小答案：A29.（

）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量答案：B30.下列说法不正确的是(

)。A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法答案：C31.计量经济模型的基本应用领域有（

）。A.结构分析.经济预测.政策评价B.弹性分析.乘数分析.政策模拟C.消费需求分析.生产技术分析D.季度分析.年度分析.中长期分析答案：A32.简单相关系数矩阵方法主要用于检验(

)。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：D33.用t检验与F检验综合法检验(

)。A.多重共线性B.自相关性C.异方差性D.非正态性答案：A34.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（

）。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学答案：C35.计量经济模型的被解释变量一定是（

）

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量答案：C36.在DW检验中，存在不能判定的区域是(

)。A.0﹤d﹤dL,4-dL﹤d﹤4B.dU﹤d﹤4-dUC.dL﹤d﹤dU,4-dU﹤d﹤4-dLD.

上述都不对答案：C37.在下列各种数据中，（

）不应作为经济计量分析所用的数据。

A.时间序列数据B.横截面数据C.计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据答案：C38.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（

）。A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量答案：A39.变量之间的关系可以分为两大类，它们是（

）。A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系答案：A40.判定系数R2的取值范围是（

）。A.R2≤-1B.R2≥1C.0≤R2≤1D.－1≤R2≤1答案：C41.在双对数模型中，的含义是（

）。A.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性答案：D42.

Goldfeld-quandt检验法用于检验(

)。

A.异方差B.

序列自相关C.多重共线性D.

解释变量为随机变量答案：A43.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（

）。A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据答案：C44.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（

）。A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大答案：A45.模型中其数值由模型本身决定的变量是(

)

A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量答案：B46.DW检验方法用于检验(

)。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：B47.下列说法正确的有（

）。

A.时序数据和横截面数据没有差异

B.

对总体回归模型的显著性检验没有必要

C.

总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D.

判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

答案：C48.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（

）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据答案：B49.下面属于横截面数据的是（

）。A.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值答案：D50.一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（

）。

A.nB.

n-1C.

1D.

n-2答案：D51.在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是(

)。A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.

解释变量的共线性答案：D52.相关系数r的取值范围是（

）。A.r≤-1B.r≥1C.0≤r≤1D.－1≤r≤1答案：D53.按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（

）。A.与随机误差项不相关B.与残差项不相关C.与被解释变量不相关D.与回归值不相关答案：A54.Goldfeld-Quandt方法用于检验(

)。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：A55.经济计量分析工作的基本步骤是（

）。A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型答案：A56.逐步回归法既检验又修正了(

)。A.异方差性B.

自相关性C.随机解释变量D.

多重共线性答案：D57.Gleiser检验方法主要用于检验(

)。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：A58.在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（

）。A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量答案：A59.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（

）

A.原始数据B.时点数据C.时间序列数据D.截面数据答案：D60.相关关系是指（

）。A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性的依存关系答案：D61.下面说法正确的是（

）。

A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量答案：D62.经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（

）。

A.nB.

n-1C.

n-k-1D.

1答案：D63.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是(

)。

A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量答案：A64.将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（

）。A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量答案：D65.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（

）。

A.原始数据B.横截面数据C.时间序列数据D.修匀数据答案：B66.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（

）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元答案：D67.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是(

)。A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立答案：D68.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（

）。A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型答案：A69.对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（

）。

A.|γ|

越接近1，X与Y之间线性相关程度越高

B.|γ|

越接近0，X与Y之间线性相关程度越高

C.-1≤γ≤1

D.γ=0

，在正态假设下，X与Y相互独立答案：B70.违背零均值假定的原因是(

)。A.变量没有出现异常值B.变量出现了异常值C.变量为正常波动D.变量取值恒定不变答案：B71.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为(

)。

A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据答案：B72.在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行(

)。A.经济预测B.政策评价C.结构分析D.检验与发展经济理论答案：C73.辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验(

)。A.异方差性B.

自相关性C.随机解释变量D.

多重共线性答案：D74.经典一元线性回归分析中的

ESS的自由度是（

）

A.nB.1C.n-2D.n-1答案：B75.在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是(

)。A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性答案：D76.多重共线性是一种(

)。A.样本现象B.随机误差现象C.被解释变量现象D.总体现象答案：A77.在自相关情况下，常用的估计方法(

)。A.普通最小二乘法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法答案：B78.在DW检验中，当d统计量为4时，表明(

)。A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定答案：B79.ARCH检验方法主要用于检验(

)。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性答案：A80.回归分析中定义的（

）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

答案：B81.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（

）。

A.确定科学的理论依据.模型设定.模型修定.模型应用B.模型设定.估计参数.模型检验.模型应用C.搜集数据.模型设定.估计参数.预测检验D.模型设定.模型修定.结构分析.模型应用答案：B82.在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（

）

A.政策变量B.控制变量C.内生变量D.外生变量E.滞后变量答案：D83.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（

）

A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量

C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量答案：C84.横截面数据是指（

）。A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据答案：A85.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为(

)。A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归答案：B86.加权最小二乘法是(

)的一个特例。

A.广义差分法B.

广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法答案：B87.多元线性回归分析中的

RSS反映了（

）。

A.应变量观测值总变差的大小

B.应变量回归估计值总变差的大小

C.应变量观测值与估计值之间的总变差

D.Y关于X的边际变化答案：C88.进行相关分析时的两个变量（

）。A.都是随机变量B.都不是随机变量C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机的或非随机都可以答案：A89.在DW检验中，存在正自相关的区域是(

)。A.4-dl﹤d﹤4B.

0﹤d﹤d

lC.dl﹤d﹤4-duD.

dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl答案：B90.计量经济模型中的被解释变量一定是（

）。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量答案：C91.

DW检验法用于检验(

)。

A.异方差性B.

多重共线性C.

序列自相关D.

设定误差答案：C92.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（

）。A.2％B.0.2％C.0.75％D.7.5％答案：C93.多重共线性的程度越(

)，参数估计值的方差估计越(

)。A.严重

能确定B.不严重

能确定C.严重

不能确定D.上述都不对答案：C94.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（

）。

A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量答案：D95.对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对(

)产生影响。

A.斜率系数B.截距项C.解释变量D.模型的结构答案：B96.

如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是(

)。

A.无偏的,非有效的B.

有偏的，非有效的C.

无偏的,有效的D.

有偏的,有效的答案：A97.在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（

）。

A.被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量答案：C98.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（

）。A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32答案：B99.

在模型有异方差的情况下,常用的方法是(

)。

A.广义差分法B.

工具变量法C.

逐步回归法D.

加权最小二乘法答案：D二、多项选择题100.用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（

）。A.结构方程一定是过度识别的B.相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定C.模型中所有的先决变量之间不存在严重的多重共线性D.样本容量足够大答案：BCD101.系统估计方法有(

)。A.三阶段最小二乘法B.二阶段最小二乘法C.完全信息最大或然法答案：AC102.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（

）。A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法答案：ABC103.模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（

）。A.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的判定系数为0D.模型的判定系数为1答案：AB104.对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？（

）A.随机解释变量问题B.损失变量信息问题C.工具变量问题D.损失方程之间的相关信息问题E.结构式估计问题答案：ABD105.．虚拟变量的特殊应用有（

）A.调整季节波动B.检验模型结构的稳定性C.分段回归D.修正模型的设定误差E.工具变量法答案：ABC106.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（

）。A.存在异方差的模型B.包含有随机解释变量的模型C.存在严重多重共线性的模型D.联立方程模型中恰好识别的结构方程答案：BD107.联立方程模型的单方程估计法中，适用于恰好识别结构方程的方法有（

）。A.狭义的工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息最大或然法D.二阶段最小二乘法答案：ABD108.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（

）。A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别答案：BD109.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量(

)

。A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关答案：AE110.结构式模型中的解释变量可以是（

）A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D.滞后外生变量E.模型中其他结构方程的被解释变量答案：ABCDE111.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型．自适应预期模型．局部调整模型，其共同特点是（

）A.具有相同的解释变量B.仅有三个参数需要估计C.用代替了原模型中解释变量的所有滞后Yt1变量D.避免了原模型中的多重共线性问题E．都以一定经济理论为基础答案：ABCD112.联立方程计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是（

）。A.外生变量B.

滞后内生变量C.虚拟变量D.

滞后外生变量E.

模型中其他结构方程的被解释变量答案：ABCDE113.简化式模型中的各个简化式方程（

）。A.解释变量都是先决变量B.方程中的参数反映相应的先决变量对被解释变量的间接影响C.在满足线型回归模型的基本假设下简化式参数的最小二乘估计具有线性.无偏性.有效性。D.从简化式参数中计算出来的结构参数也具有无偏性。答案：AC114.联立方程计量经济学模型的检验包括（

）。A.拟合效果检验B.预测性能检验C.方程间误差传递检验D.样本点间误差传递检验E.方程整体显著性检验答案：ABCDE115.对联立方程模型的单方程参数估计法包括（

）。A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法答案：ABD116.下列哪些变量属于先决变量（）。A.内生变量B.随机变量C.滞后内生变量D.外生变量E.工具变量答案：CD117.经济计量模型的应用方向是（

）。A.用于经济预测B.用于经济政策评价C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论E.仅用于经济预测.经济结构分析答案：ABCD118.联立方程中结构方程的识别状态有（

）。A.不可识别B.恰好识别C.过度识别答案：ABC119.下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（

）。A.资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C.本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D.商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数E.每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型答案：AC120.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验(

)。A.

高阶线性自相关形式的序列相关B.

一阶非线性自回归形式的序列相关C.

正的一阶线性自回归形式的序列相关D.

负的一阶线性自回归形式的序列相关答案：CD121.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（

）。A.加权最小二乘法B.

工具变量法C.广义差分法D.

广义最小二乘法E.

普通最小二乘法答案：AD122.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（

）。A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别答案：BD123.样本数据的质量问题可以概括为（

）几个方面。A.完整性B.准确性C.可比性D.一致性答案：ABCD124.异方差性的检验方法有(

)。A.图示检验法B.戈里瑟检验C.回归检验法D.DW检验答案：AB125.对联立方程模型参数的单方程估计法包括(

)

A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法答案：ABD126.对于有限分布滞后模型，将参数b表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（

）。A.使估计量从非一致变为一致B.使估计量从有偏变为无偏C.减弱多重共线性D.避免因参数过多而自由度不足E.减轻异方差问题答案：CD127.两阶段最小二乘法参数估计量的统计性质有（

）。A.小样本下有偏B.大样本下渐近无偏C.有效性答案：AB128.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（

）。A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然法答案：AB129.序列相关性的检验方法有（

）。A.戈里瑟检验B.冯诺曼比检验C.回归检验D.DW检验答案：BCD130.随机方程包含（

）四种方程。A.行为方程B.技术方程C.经验方程D.制度方程E.统计方程答案：ABDE131.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（

）。A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与所替代的随机解释变量无关C.与随机误差项不相关D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性答案：ACD132.下列判断正确的有（

）。A.在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。B.多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。C.虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。D.如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。答案：ABC133.序列相关性的后果有(

)。A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效答案：ABC134.关于虚拟变量，下列表述正确的有（

）A.是质的因素的数量化B.取值为l和0C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素。答案：ABCD135.检验多重共线性的方法有（）。A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—匡特检验法C.工具变量法D.判定系数检验法E.差分法F.逐步回归法答案：DF136.关于多重共线性，判断错误的有（

）。A.解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B.所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析答案：ABC137.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（

）A.最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.二阶段最小二乘法E.有限信息极大似然估计法答案：CD138.联立方程模型的系统估计法（

）。A.主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法B.比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效C.对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感D.要求有更大的样本容量E.估计过程比单方程估计法更为复杂和困难答案：ABCDE139.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（

）。A.适用于某一经济系统的研究B.适用于单一经济现象的研究C.揭示经济变量之间的单项因果关系D.揭示经济变量之间相互依存.相互因果的关系E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系答案：ADF140.多重共线性的解决方法主要有（

）。A.保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量B.利用先验信息改变参数的约束形式C.变换模型的形式D.综合使用时序数据与截面数据E.逐步回归法以及增加样本容量答案：ABCDE141.联立方程计量经济学的参数估计普遍采用普通最小二乘法的原因是（

）。A.小样本特性B.大样本特性C.充分利样本数据信息D.确定性误差传递E.样本容量不支持F.实际模型的递推结构答案：ACDEF142.多重共线性产生的原因主要有（

）。A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B.经济变量之间往往存在着密切的关联C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E.以上都正确答案：ABCD143.可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（

）。A.外生经济变量B.外生条件变量C.外生政策变量D.滞后被解释变量E.内生变量答案：ABCD144.当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（

）。A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项也将序列相关答案：ACD145.下列模型中属于几何分布滞后模型的有(

)

A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型E.广义差分模型答案：ABC146.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（

）。A.适用于某一经济系统的研究B.适用于单一经济现象的研究C.揭示经济变量之间的单项因果关系D.揭示经济变量之间相互依存.相互因果的关系E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系答案：ADF147.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（

）。A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.特征值E.自相关系数答案：ACD148.联立方程计量模型的系统检验主要有（

）。A.拟合效果B.方程间误差传递C.方程整体的显著性检验D.结构参数的显著性检验答案：AB149.随机方程包含哪四种方程（

）。A.行为方程B.技术方程C.经验方程D.制度方程E.统计方程答案：ABD150.在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿＿＿。

A.利用DW统计量值求出rou帽帽B.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法D.

移动平均法答案：BC三、判断题151.采用异方差稳健标准误的OLS估计可以有效消除异方差问题对结果的影响。答案：正确152.面板数据模型通常用于对同一组个体在时间上的反复观测进行分析。答案：正确153.计量经济学在金融风险管理中的应用主要集中在使用统计分析方法来预测股票和债券市场的价格波动情况。答案：错误154.

多元线性回归模型要求样本数据服从正态分布才能获得正确的统计推断结果。答案：正确155.计量经济学可以应用于各种不同的领域，如制造业、金融业、医疗保健等领域的研究。答案：正确156.OLS估计法是对所有回归模型都适用的一种估计方法，可以保证得到最优的参数估计结果。答案：错误157.

在多元线性回归模型中，变量之间存在高度的共线性时，可以通过增加样本容量来消除共线性问题。答案：错误158.在面板数据模型中，随机效应模型比固定效应模型更适合处理个体异质性的问题。答案：错误159.采用固定效应模型进行面板数据分析时，变量的系数估计结果会受到不同个体之间固有差异的影响。答案：正确160.面板数据模型通常用于对同一组个体在时间上的反复观测进行分析。答案：正确161.采用面板数据模型分析个体观测数据的一个优势是可以控制个体特征的影响，并且减少随机误差的影响。答案：正确162.工具变量法是处理内生性问题的一种有效方法，但要求工具变量与自变量之间不存在相关性。答案：正确163.面板数据模型适用于样本个体之间存在较大差异的情况，例如城市或省份之间的经济发展状况的研究。答案：错误164.工具变量法是处理内生性问题的一种有效方法，但要求工具变量与自变量之间不存在相关性。答案：正确165.面板数据模型适用于样本个体之间存在较大差异的情况，例如城市或省份之间的经济发展状况的研究。答案：错误166.工具变量法是一种既能够解决内生性问题，又能够控制其他非随机因素影响的方法。答案：错误167.采用面板数据模型分析个体观测数据的一个优势是可以控制个体特征的影响，并且减少随机误差的影响。答案：正确168.计量经济学只适用于经济领域的研究，无法应用于其他领域。答案：错误169.工具变量法是一种既能够解决内生性问题，又能够控制其他非随机因素影响的方法。答案：错误170.工具变量法可以消除自变量与误差项之间的内生性问题，但是不能消除模型中其他变量之间的内生性问题。答案：正确171.工具变量法在处理内生性问题时要求工具变量必须满足三个条件：与自变量相关、与因变量无关、与误差项无关。答案：正确172.在面板数据模型中，随机效应模型比固定效应模型更适合处理个体异质性的问题。答案：错误173.工具变量法在处理内生性问题时要求工具变量必须满足三个条件：与自变量相关、与因变量无关、与误差项无关。答案：正确174.采用固定效应模型进行面板数据分析时，变量的系数估计结果会受到不同个体之间固有差异的影响。答案：正确175.采用异方差稳健标准误的OLS估计可以有效消除异方差问题对结果的影响。答案：正确176.

多元线性回归模型要求样本数据服从正态分布才能获得正确的统计推断结果。答案：正确177.工具变量法可以消除自变量与误差项之间的内生性问题，但是不能消除模型中其他变量之间的内生性问题。答案：正确178.计量经济学只适用于经济领域的研究，无法应用于其他领域。答案：错误179.误差项存在异方差时，采用OLS估计结果会产生偏误。答案：正确180.OLS估计法是对所有回归模型都适用的一种估计方法，可以保证得到最优的参数估计结果。答案：错误181.误差项存在异方差时，采用OLS估计结果会产生偏误。答案：正确182.Granger因果关系检验是一种确定因果关系的绝对准确的方法，可以消除任何随机误差的影响。答案：错误183.计量经济学方法在金融领域的应用主要集中在对市场价格波动进行预测。答案：错误184.计量经济学可以应用于各种不同的领域，如制造业、金融业、医疗保健等领域的研究。答案：正确185.

在多元线性回归模型中，变量之间存在高度的共线性时，可以通过增加样本容量来消除共线性问题。答案：错误186.Granger因果关系检验是一种确定因果关系的绝对准确的方法，可以消除任何随机误差的影响。答案：错误187.工具变量法可以有效消除内生性问题对OLS估计结果的影响，且不需要考虑工具变量与自变量之间是否存在相关性。答案：正确188.通过比较各个回归模型的调整R方值可以确定哪一个模型对观测数据拟合最好。答案：正确189.计量经济学方法在金融领域的应用主要集中在对市场价格波动进行预测。答案：错误190.通过比较各个回归模型的调整R方值可以确定哪一个模型对观测数据拟合最好。答案：正确191.计量经济学在金融风险管理中的应用主要集中在使用统计分析方法来预测股票和债券市场的价格波动情况。答案：错误192.工具变量法可以有效消除内生性问题对OLS估计结果的影响，且不需要考虑工具变量与自变量之间是否存在相关性。答案：正确四、填空题193.在OLS回归模型中，如果残差服从正态分布，则可以使用tt检验和FF检验来进行假设检验。其中，tt检验用于检验单个系数是否显著，而FF检验用于检验整体模型是否显著。当pp值小于显著性水平\alphaα时，我们会拒绝原假设，认为结果具有________。答案：统计显著性194.残差图可以用于诊断回归模型是否存在问题。在理想情况下，残差应该服从正态分布，并且随着预测值的增加而________。答案：波动范围不变195.工具变量法用于处理内生性问题时，需要注意选择有效的工具变量。一般来说，有效的工具变量需要满足三个条件，即与内生自变量强相关、与因变量无关、与误差项无关。其中，有效的工具变量与内生自变量的相关性应该________。答案：尽可能高196.

OLS回归模型中，如果样本大小增大，标准误差________。答案：变小197.

在OLS回归模型中，如果一个自变量的系数估计值为正，且其标准误差较小，则说明这个自变量对因变量的影响________。答案：显著198.面板数据模型包括固定效应模型和随机效应模型两种形式。相比之下，固定效应模型假设每个个体都有一个截距项，而随机效应模型假设个体截距项服从一个________分布。答案：正态分布199.工具变量法用于处理内生性问题时，需要注意选择有效的工具变量。一般来说，有效的工具变量需要满足三个条件，即与内生自变量强相关、与因变量无关、与误差项无关。其中，有效的工具变量与误差项的相关性应该________。答案：接近零200.交叉数据模型（Cross-sectional

data

model）和面板数据模型（Panel

data

model）都是计量经济学中常用的分析方法。其中，交叉数据模型适用于________，而面板数据模型适用于________。答案：一次性横截面数据测量;跨时间的面板数据201.在多元线性回归模型中，当自变量之间存在高度的共线性时，会导致估计出来的系数值________。答案：不稳定202.

在OLS回归模型中，如果一个自变量的系数估计值为负，且其标准误差较小，则说明这个自变量对因变量的影响________。答案：显著203.在使用工具变量法处理内生性问题时，如果工具变量与误差项存在相关性，则称其为________。答案：无效的工具变量204.在多元线性回归模型中，如果某些自变量之间存在高度的共线性，则会导致模型结果不稳定，系数的标准误差变大，并影响假设检验和预测结果的准确性。那么，如何判断自变量之间是否存在共线性________？答案：条件数205.在多元线性回归模型中，如果自变量之间存在高度的共线性，则模型结果不稳定，系数的标准误差变大，并影响假设检验和预测结果的准确性。因此，在建立多元线性回归模型时，需要通过________,________,________等方法来避免或解决共线性问题。答案：变量选择;主成分分析;岭回归206.虚拟变量（Dummy

Variable）是一种将分类数据转换为数字数据的方法，在计量经济学中常用于处理分类变量在回归模型中的影响。当虚拟变量有kk个不同的取值时，需要引入k-1k−1个虚拟变量来避免________。答案：虚拟变量陷阱207.虚拟变量（Dummy

Variable）是一种将分类数据转换为________的方法，在计量经济学中常用于处理分类变量在回归模型中的影响。当虚拟变量有kk个不同的取值时，需要引入k-1k−1个虚拟变量来避免虚拟________问题。虚拟变量陷阱是指在多元线性回归模型中，如果同时引入了完整的kk个虚拟变量来代表一个分类变量，则会出现________问题，导致模型结果不稳定。答案：数字数据;变量陷阱;共线性208.工具变量法可以用来处理因果效应存在内生性的问题，其中，有效的工具变量需要满足与内生自变量相关、与________、与________无关三个条件，如果任意一个条件不满足，则工具变量将失效，不能有效地消除内生性问题。答案：因变量无关;误差项209.面板数据模型不仅包含固定效应模型和随机效应模型两种形式，还可以扩展为动态面板数据模型。动态面板数据模型中，加入了滞后因变量作为解释变量，可用于分析________。答案：时间序列的动态变化210.面板数据模型分为固定效应模型和随机效应模型两种形式，其中，固定效应模型假设每个个体都有一个截距项，而随机效应模型假设个体截距项服从一个正态分布。那么，如何判断采用哪种面板数据模型________？答案：应采用随机效应模型211.自变量之间存在共线性问题时，OLS估计量的标准误差会变大，从而导致假设检验的错误结论和预测结果的不准确性________,________,________。答案：变量选择;主成分分析;岭回归212.面板数据模型包括固定效应模型和随机效应模型两种形式。相比之下，随机效应模型假设个体截距项服从一个正态分布，可以控制不同个体之间的异质性和不同时间点间的随机波动。然而，固定效应模型不考虑个体截距项的随机波动，因此可能会存在________的问题。答案：个体效应漏报213.工具变量法是解决内生性问题的一种方法，需要满足两个假设，即排除外生性（Relevance）和排除完全性（Exogeneity）。其中，排除外生性假设要求工具变量与内生自变量相关，而排除完全性假设要求工具变量与误差项无