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文档简介

信用评分模至的开发流程模型的样本●样本的选取方法主要有两种:随机抽样在确定样本规模后从总体中完全随机地抽取,每种类型的个体在样本中的比例与在总体中的比例是样的分类抽样首先根据模型的需要确定样本的类别.对每一类别的样本分别确定其抽样个数,然后在每一类别内部随机抽取所需的样本模型的样本选择样本的原则1.样本的代表性代表过去代表未来2.样本的充分性3.样本的时效性4.样本的排除性样本的表现推测性模型的变量信用评分模型的变量主要有两种>表现变量(因变量)模型所要预测的结果,它可以是二元性的结果,也可以是连续性的结果。预测变量(自变量)从可观察到的信息中提炼出来的、与表现变量有较强相关性的、用来预测未来结果的变量。模型的变量表现变量的界定第一,“坏”的定义必须与银行的总体政策目标相一致。“坏”的定乂是由市场营销部门、风险管理部门、债务催收部门等共同协商,并综合考虑各方面因素后决定的。第二,“坏”的定义必须考虑到表现期的长短第三,“坏”的定义必须考虑到期终表现与期中表现。第四,“坏“的定义必须考虑到某些群体的不可确定性第五,“坏”的定义必须简明,不宜过于复杂。模型的变量●预测变量的提炼主要靠分析人员的直觉、长期经验的积累和数据挖掘技术的应用。直接丛原始数据中获得从信用局的记录里面提炼从银行内部的信贷账户主档案中记录的行为信息里面提炼衡量消费者还款能力衡量消费者还款意愿直接的预测变量4%率高中以下中专大专本科硕士以上学历※图中数据纯属虚拟,仅供说明之用。从信用局记录中提炼的预测变量12%610%坏账6%4%2%0-2425-4849-7273-9697-120121以上信用局记录中最早的信货账户开户到现在有多少个月章图中数据纯属虚拟,仅供说明之用。8从信用卡行为信息中提炼的预测变量9%8%坏5%账3%2%1%09235过去6个月信用卡现金提取额超过500元的月份数图中数据纯属虚拟,仅供说明之用衡量还款能力的预测变量14%12%10%坏8%2%00%1%-20%21%-40%41%

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