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统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究读书笔记模板01思维导图读书笔记精彩摘录内容摘要目录分析作者介绍目录0305020406思维导图高频数据挖掘统计数据理论金融高频分析小结数据分析方法函数结构间隔意义统计信息逻辑本书关键字分析思维导图内容摘要内容摘要本书从统计学的视角对金融高频数据做了系统性、基础性的统计分析，研究了金融高频数据的概念、统计性质以及区别于低频数据的本质特征，探讨了处理金融高频数据的统计方法，并结合经济学和金融学知识展开分析。不仅开拓了统计分析的视野，而且为相关的实证应用研究提供参考，增进读者对金融高频数据的理解。读书笔记读书笔记获益匪浅，不仅理解了到底什么是统计学，而且最后有个彩蛋-云服务的意义。这本书不落俗套，很有料。目录分析内容简介第一章绪论第二章金融高频数据挖掘的概念与统计特征第三章数据准备及大规模数据集的分析逻辑第四章函数数据分析的基本逻辑及实证分析第五章非平稳非线性序列分析的EMD方法010302040506目录第六章一类模型自由的波动率估计方法第八章市场微观结构分析第七章对支持向量机混合核函数方法的再评估目录第九章随机交易间隔分析第十章结论与展望参考文献后记·致谢目录第一章绪论第一节研究背景与意义第二节国内外文献综述第三节研究内容及创新第二章金融高频数据挖掘的概念与统计特征第一节基本分析框架第二节相关概念辨析第三节典型统计特征第四节本章小结第三章数据准备及大规模数据集的分析逻辑第一节数据挖掘的统计学内涵第二节统计分析的本质属性第三节样本数据的来源与结构第四节大规模数据集的分析逻辑第五节本章小结第四章函数数据分析的基本逻辑及实证分析第一节信号与随机信号第二节连续信号离散化第三节离散数据连续化第四节基展开(频域分析)的逻辑第五节基于FDA的日内结构分析第六节本章小结第五章非平稳非线性序列分析的EMD方法第一节传统方法及其比较第二节HHT的基本思想第三节EMD分解与原序列重构第四节正交性检验与成分分析第五节本章小结第六章一类模型自由的波动率估计方法第一节典型特征对建模的启示第二节历史波动率与隐含波动率第三节波动率的基本估计方法第四节协同波动率方法第五节实证分析第六节本章小结第七章对支持向量机混合核函数方法的再评估第一节混合核函数的基本思路第二节核函数在支持向量机中的作用第三节算法复杂度对泛化能力的影响第四节信息重叠弱化了混合核函数的有效性第五节本章小结第八章市场微观结构分析第一节市场微观结构理论概述第二节日历效应的经济学解释第三节微观方法论及其比较分析第四节证券及证券市场的意义第五节本章小结第九章随机交易间隔分析第一节数据以高频记录的成本第二节随机交易间隔的基本特征第三节数据清洗中可能遇到的错误第四节信息与噪声在何处分界第五节随机交易间隔建模第六节本章小结第十章结论与展望第一节结论第二节展望精彩摘录精彩摘录这是《统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究》的读书笔记模板，可以替换为自己

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