相关与回归Spearman相关检验注意课件

第六章相关与回归第六章相关与回归1相关与回归Spearman相关检验注意课件2Spearman相关检验Spearman相关检验3相关与回归Spearman相关检验注意课件4注意：通常认为为相关程度较高。注意：通常认为为相关程度较高。5相关与回归Spearman相关检验注意课件6667rs的显著性检验前面计算的rs是抽自两个总体的样本数据计算的结果，从这一相关系数的大小，可以猜测总体的秩相关系数是否与零有显著差异，但是否为真，还应进行假设检验。检验可以研究两个总体是否存在相关，也可以分别研究相关的方向，即是正相关，还是负相关。双侧检验：单侧检验：rs的显著性检验前面计算的rs是抽自两个总体的样本数据计算的8当n≤30时，根据n和rs查找相应的概率P（H0为真时，R为某值可能的概率）。若P值小于显著性水平α，则拒绝H0;若P值大于显著性水平α，则不能拒绝H0

。若n>30,则计算Z统计量，该统计量近似服从正态分布。当n≤30时，根据n和rs查找相应的概率P（H0为真时，R为9例题：经济发展水平X和卫生水平Y之间的相关分析例题：经济发展水平X和卫生水平Y之间的相关分析10显著性检验：因为未指明相关的方向，因此，只需检验是否相关，可以建立双侧检验：显著性检验：因为未指明相关的方向，因此，只需检验是否相关，可11R语言中函数cor.test()可完成Speraman秩相关检验，其调用格式为：cor.test(x,y,alternative=c("two.sided","less","greater"),method=c("pearson","kendall","spearman"),exact=NULL,conf.level=0.95,continuity=FALSE,...)

x,ynumericvectorsofdatavalues.xandymusthavethesamelength.Alternativeindicatesthealternativehypothesisandmustbeoneof"two.sided","greater"or"less".Youcanspecifyjusttheinitialletter."greater"correspondstopositiveassociation,"less"tonegativeassociation.Methodacharacterstringindicatingwhichcorrelationcoefficientistobeusedforthetest.Oneof"pearson","kendall",or"spearman",canbeabbreviated.Exactalogicalindicatingwhetheranexactp-valueshouldbecomputed.UsedforKendall'stauandSpearman'srho.See‘Details’forthemeaningofNULL(thedefault).conf.levelconfidencelevelforthereturnedconfidenceinterval.CurrentlyonlyusedforthePearsonproductmomentcorrelationcoefficientifthereareatleast4completepairsofobservations.Continuitylogical:iftrue,acontinuitycorrectionisusedforKendall'stauandSpearman'srhowhennotcomputedexactly.R语言中函数cor.test()可完成Speraman秩相关12解：书上例6.1的R程序如下：>d=read.table("E:\\Rwork\\DM1.txt")>x=d[,2];y=d[,1]>rx=rank(x);ry=rank(y)>rsd=rbind(rx,ry,(rx-ry)^2)>cor.test(x,y,meth="spearman")输出结果：解：书上例6.1的R程序如下：>d=read.table(13rsd的输出结果：rsd的输出结果：14练习：美国1920到1980年间拥有拖拉机和拥有马匹的农场的百分比为年份1920193019401950196019701980拥有拖拉机9.230.951.872.789.987.790.2拥有马匹91.888.080.643.616.714.410.5是否二者之间有某种相关？何种相关？练习：美国1920到1980年间拥有拖拉机和拥有马匹的农场的15同分的处理同分的处理16Kendallτ检验Kendallτ检验是从另一个角度来看相关,其检验的假设为：Kendallτ检验Kendallτ检验是从另一个角度来看相17Kendallτ相关系数:nc是X与Y协同的对数，或得+1的对数。nd是X与Y不协同的对数，或得-1的对数。

Kendallτ相关系数:nc是X与Y协同的对数，或得+18从定义可以看出，当二变量是相关的，则K的绝对值大，反之当K的绝对值接近1，则x与Y是相互无关的。值界于-1～1之间。当样本容量足够大时

从定义可以看出，当二变量是相关的，则K的绝对值大，反之当K的19检验过程：检验过程：20例：下表列出了20个国家和地区的出生率X(%)及人均收入Y（美元），括号中位相应的秩，我们想检验这两者之间是否为负相关。例：下表列出了20个国家和地区的出生率X(%)及人均收入Y（21相关与回归Spearman相关检验注意课件22相关与回归Spearman相关检验注意课件23相关与回归Spearman相关检验注意课件24两种方法的比较：两种方法的比较：25Theil回归和最小中位数二乘回归在经济计量学中，最简单的模型是只有一个因变量Y和一个解释变量X的线性回归模型。例如，在一般情况下，消费支出总是随着家庭收入的增加而变动的，如果用Yi为消费支出，Xi为家庭收入，为未列入方程的，对有影响的其它众多因素，即随即扰动项。若用简单线性回归模型表示它们的关系即为Theil回归和最小中位数二乘回归在经济计量学中，最简单的模26相关与回归Spearman相关检验注意课件27Theil方法的思想：从残差出发，寻求斜率β，使得所有观测值对（xi,yi)与（xj,yj)拟合回归直线后的残差之差的正负符号相等。记则第j个与第i个残差之差为Theil回归要求β使得Theil方法的思想：从残差出发，寻28如果x1,x2,…,xn是按升幂排列的，那么为对子（xi,di)中按Kendall定义的协同的数目减去不协同的数目，即x与d之间的Kendall相关系数为记所有两个不同数据点连线的斜率为如果x1,x2,…,xn是按升幂排列的，那么为对子（29相关与回归Spearman相关检验注意课件30相关与回归Spearman相关检验注意课件31相关与回归Spearman相关检验注意课件32解：R程序如下：>d=read.table("E:\\Rwork\\CPIGINI.txt",header=T)>x=d[,1];y=d[,2]>n=nrow(d)>s=NULL;>for(iin1:(n-1))for(jin(i+1):n)+s=c(s,(y[j]-y[i])/(x[j]-x[i]))>b=median(s);a=median(y-b*x)>e=y-a-b*x>coef=c(a,b)输出结果：解：R程序如下：>d=read.table("E:\\Rw33试建立该种鱼年龄与长度的回归方程。试建立该种鱼年龄与长度的回归方程。34Theil回归中对β的检验Theil回归中对β的检验35相关与回归Spearman相关检验注意课件36相比普通最小二乘，Theil回归能接受一定数据污染，为什么最小中位数二乘是最稳健的？Theil回归是计算所有斜率的中位数，首先它不受leverage的影响(leverage就是线性回归中X(X‘X)^{-1}X’这个hat矩阵的对角线元素大小，这个数越大，其对应的点对回归结果的影响也就越大，如果不幸这个leverage很大的点还是个outl