银行压力测试管理办法

XX目 录第一章总 则其次章压力测试的组织架构和职责第三章压力测试流程第四章压力测试频率第五章压力测试文档要求第六章附 则第一章总则第一条〔制定目的与依据〕为进一步加强风险治理，建委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际状况，制定本方法。其次条〔定义〕本方法所称压力测试是一种以定量分析集团的脆弱性做出评估和推断，并实行必要措施的过程。第三条〔对象分类〕压力测试可以分为信用风险压力测测试等。第四条〔方法分类〕压力测试的通行方法包括自上而下法和自下而上法。第五条〔测试目的〕压力测试的目的与作用〔一的风险担当水平，提前实行适当的应对措施以削减可能的损失。〔二极端大事的风险抵挡力量。〔三本安排的有效性，从而优化并检验经济资本配置〔四风险，满足资本协议和外部监管机构要求。第六条〔适用范围〕本方法适用于中国XX银行总行、规定制定压力测试方案，报总行备案。其次章压力测试组织架构和职责第七条 〔高级治理层职责高级治理层职责包括：审议压力测试治理制度定期向董事会汇报压力测试开展状况组建跨部门压力测试工作小组组织实施压力测试并跟踪实施效果；审议并推动落实压力测试风险应对措施并评估其实施效果；保障资源配备，推动压力测试的争论和应用；与监管机构沟通压力测试方面的重大问题。第八条〔部门职责〕总行部门职责包括：〔一险压力测试的牵头部门。具体职责包括：负责起草并修订压力测试治理制度；负责压力测试报告机制建设；负责协调压力测试相关工作；市场风险压力测试；制定并完善信用风险、交易性市场风险压力测试技术指引；牵头开展风险传染压力测试争论；执行压力测试形成的相关政策。〔二括：牵头开展流淌性风险、非交易性市场风险压力测试；引；执行压力测试形成的相关政策。〔三金融市场部职责 协作牵头部门开展交易性市场风测试；执行压力测试形成的政策。〔四〕信息中心、信息技术治理部职责。协作牵头部门开展压力测试，供给相关数据及技术支持；执行压力测试形成的相关政策。〔五〕总行其他部门职责。总行其他部门包括但不限于:财个人信贷部、信用卡中心、资产保全部。其职责是：协作牵头部门开展压力测试；执行压力测试形成的相关政策。〔六压力测试工作的逐步深化，应逐步配备专人专岗负责压力测试。第九条 〔分行职责〕分行职责包括：依据总行要求、当地监管机构要求以及分行风险治理需要，示有重大风险的，应准时上报总行；执行压力测试形成的相关政策。第三章 压力测试流程第十条〔压力测试的发起〕压力测试牵头部门依据治理起压力测试。鼓舞非牵头部门依据实际需要发起压力测试。第十一条〔工作机制〕压力测试实行团队工作制，牵头部第十二条〔测试流程〕压力测试的工作流程应至少包括以下几个方面：〔一〕定义压力测试目标资产/业务组合的范围，确定承压对象和承压指标；〔二〕指标与承压指标之间的模型；〔三力情景。〔四通过计量模型或者专家推断等方式计算压力情景下承害，以及压力测试显示出的业务进展或者经营治理的薄弱环节。〔五略。第十三条〔报告流程〕压力测试结果的报告〔一〕报告原则应实行依据压力测试结果严峻程度逐级上报的原则。〔二〕报告内容程〔架构、压力传导机制〕、测试结果、主要结论，对结论的分析以局部需依据压力测试结论，提出具体可操作的政策建议。〔三〕报告路线压力测试报告路线分为纵向报告路线和横向传递路线。一治理层级依据对压力测试测试结果严峻程度的推断打算是否向上一治理层级报告。压力测试结果应至少报送至牵头部门。力测试工作，须将压力测试结果同时抄送牵头部门。第十四条〔决策流程〕压力测试结果的审定与决策种措施。法、触发条件和有权打算人；整措施，如重组投资组合、实行对冲交易、调低风险限额、加强风险缓释措施、修改定价、补充资本等制定。执行供给参考；第十五条〔执行和反响流程〕压力测试结果的应用与反响〔一〕执行协调应急预案的贯彻执行。相关责任部门依据治理层决策意见，负责公布风险提示书，或执行和落实相关政策措施。〔二〕反响牵头部门应依据压力测试的特点或在内外部环境发生重大评估内容应包括:压力测试评估：压力测试方法、假设、压力因素选择是否合理、充分，是否具有有用性，压力情景选择是否充分，并提出压力测试改进方案和争论方向；应对机制评估：有关责任方是否依据决策意见贯彻落策改进建议。相关部门。第四章 压力测试频率第十六条〔频率分类压力测试的频率应与压力测试目标、两种压力测试。〔一〕定期压力测试针对不同风险类别和资产组合类型，应定期开展压力测试：信用风险压力测试频率：宏观经济压力测试至少一年他类别的资产组合进展定期信用风险压力测试。市场风险压力测试频率：非交易性市场风险压力测试市场敏感程度高的资产组合应适当提高压力测试频率。流淌性风险压力测试频率：全行流淌性风险压力测试至少一年一次。〔二〕不定期压力测试于以下几种状况：信用风险压力测试：应依据国家宏观经济调控、宏观融市场波动或其他压力因素的变动等假设情景开展不定期交易对手和发行体信用风险压力测试。市场风险压力测试：应依据金融市场消灭大幅波动、货币政策发生重大调整等假设情景开展不定期市场风险压力测试。、重大自然灾难等假设情景开展不定期压力测试。流淌性风险压力测试：应依据央行大幅调整存款预备不定期压力测试。第五章压力测试文档要求第十七条〔保存要求〕为便于信息归集和调阅分析，牵头标准化保存。保存内容应当包括但不限于：压力因素选择过程、中间处理过程、测试结果、压力测试报告、重要参考资料等。第十八条〔存档要求〕在形成最终压力测试报告后，牵头策文件、压力测试跟踪评估报告等资料整理存档。第十九条〔保密要求〕压力测试过程中形成的压力测试数据、相关文档与资料属于中国XX银行商业隐秘，未经允许，原则上不得对外披露。第六章 附 则其次十条本方法由中国XX银行总行负责解释和修订。其次十一条 本方法自印发之日起实施。附件：1.中国XX报告路线图说明专业术语解释1：

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报告路线图说明为明确、标准我行压力测试报告的上报路径，明晰岗位职责，制定了《中国XX银行压力测试工作报告路线图》，现将路线图说明如下：图中①：压力测试团队完成测试后，形成工作报告，将报告上报主管部门进展争论；图中②：经过主管部门争论并认可的报告，上报给高管层；图中③：高管层依据实际状况向董事会进展汇报〔一级分行为主管行领导向行长汇报〕；图中④：报主管部门、风险治理部进展备案；图中⑤：经过主管部门争论并认可的报告，对相关业务部门传阅；图中⑥：高管层就应对措施进展审定；图中⑦：高管层依据实际状况向董事会进展汇报〔一级分行为主管行领导向行进步行汇报〕；图中⑧：各业务部门落实应对措施；图中虚线：流转中依据需要返回压力测试团队进展修改；:认可压力测试报告内容或同意将其上报；:否认压力测试报告内容，要求压力测试团队进展修改。3：专业术语解释【信用风险】：指和约双方不情愿或不能履行和约义务时所产生的风险。【信用风险压力测试】：对由于经济周期、重大大事和集中度变化导致各种压力因素极端变动造成的客户违约风险的分析过程。〔利率、汇率、股票价格和商品价格等〕的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险可分为方向性风险和非方向性风险。【市场风险压力测试】：主要包含非交易性市场风险压力测试和交易性市场风险压力测试。非交易性市场风险压力测试是指：各类压力因素的极端波动对表内外非交易性市场风险产生的影响进展分析的过程；交易性市场风险压力测试是指：各类压力因素在极端情景下对各资产组合交易性市场风险产生的影响进展分析的过程。非交易性市场风险和交易性市场风险的划分参照行内相关治理规定。【操作风险】：指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部大事所造成损失的风险。【操作风险压力测试】：对假定的内部程序、员工、信息科技系统发生重大大事或其他外部大事导致可能的损失进展分析的过程。【流淌性风险】：就是指商业银行缺乏足够的流淌性储备来随时应付即期负债的支付或满足贷款需求，从而引发挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性。【流淌性风险压力测试】：包括负债流淌性压力测试和资产流淌性压力测试。负债流淌性压力测试是假定发生挤兑、清算系统失灵等极端情景下，导致银行无法应付客户取款要求的分析过程。资产流淌性压力测试是指假定发生重要客户违约、金融市场发生重大变化导致不能在适宜时间以适宜价格将金融资产售出，或资产到期不能如期足额收回，导致无法满足到期负债的归还和的合理贷款及其他融资需要，从而可能导致损失风险的分析过程。【承压对象】：指压力测试关心的目标，压力测试的最终结果将反响为承压对象在特定压力情境下的表现。【承压指标】：是对承压对象的具体量化，是可计算的指标。【压力因素】：指引起或增加风险事故发生的时机或扩大损失幅度的条件，是压力情景发生的缘由和条件。【压力指标】：是对压力因素的具体量化，是可计算的指标。【压力情景】：指对不利于银行经营的单个或多个压力因素的变动状况进展的假设描述。应依据压力测试的内容设定不同的压力情景。【敏感性压力测试】：通过分析单一压力因素的转变对承压对象产生影响的过程，旨在测量银行对单个重要压力因素的风险暴露和承受力量。好处是可以在压力因素与测试结果之间建立起直接、快速的联系。【情景压力测试】：通过设置假定的极端但是可能的情景，分析该情景下多种压力因素对承压对象产生影响的过程。【应急处理预案】：是指依据压力测试的分析结论找出薄弱环节，并假设该压力因素假设实际发生，我行应实行的相应措施。【自上而下法】：是指利用历史数据，直接建立承压指标与压力指标