2023年收集基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合试卷B卷附答案

2023年收集基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合试卷B卷附答案

单选题（共50题）1、（）应履行计算并公告基金资产净值的责任。A.登记结算公司B.基金托管公司C.证券交易所D.基金管理公司【答案】D2、关于衍生工具的定义和特点，以下表述正确的是()。A.因为操作人员人为错误导致的风险被称为结算风险B.在未来买入合约标的资产的一方成为空头C.具有跨期性、杠杆性、联动性和低风险性等四个显著特点D.衍生工具是指一种衍生类合约，其价值取决于一种或者多种基础资产【答案】D3、下列不属于金融债券的是()。A.证券公司短期融资券B.商业银行债券C.地方政府债券D.政策性金融债【答案】C4、关于证券市场线,以下表述正确的是（）。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】A5、（）被认为是私募股权投资退出的最佳渠道。A.首次公开上市B.二次出售C.借壳上市D.管理层回购【答案】A6、（）是公司清算时每一股份所代表的实际价值。A.股票的票面价值B.股票的清算价值C.股票的账面价值D.股票的内在价值【答案】B7、以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法D.基金资产估值的责任人是基金托管人【答案】A8、根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（）的收益。A.现金B.现金等价物C.现金及现金等价物D.存款【答案】C9、风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（）A.选用的历史区间与预测区间大致相同，时间相隔越近越好B.选用的历史区间与测算区间不需要一致，时间间隔越远越好C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致，时间相隔越接近越好D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致，时间间隔越远越好【答案】A10、（）是最主要的存托凭证，其流通量最大。A.ADRsB.SDRC.CDRD.GDR【答案】A11、目前常用的风险价值模型技术不包括()。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.算术平均法【答案】D12、某日，投资者A在场内申购B货币ETF，适用该交易的交收规则是（）。A.T+1银货对付担保交收B.T+0逐笔非担保交收C.T+0银货对付担保交收D.T+1逐笔非担保交收【答案】A13、特种金融债券的发行主体是（）。A.部分金融机构B.非银行金融机构C.政府D.证券公司【答案】A14、关于跟踪误差的定义，以下表述正确的的（）A.指数基金的跟踪误差通常较高B.主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小C.波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标D.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准【答案】D15、某5年期可转债既有赎回条款也有回售条款，且2年后就可以赎回、回售或转换股票。假设在发行3年后市场利率大幅上涨，此可转债的正股价格也下跌至转股价格之下。最有可能出现的情况是（）。A.转换条款行使B.赎回条款行使C.债券价值上涨D.回售条款行使【答案】D16、中国债券市场自20世纪80年代逐步发展以来，先后经历的三个发展阶段依次为()。A.柜台市场、交易所市场、银行间市场B.银行间市场、柜台市场、交易所市场C.交易所市场、柜台市场、银行间市场D.柜台市场、银行间市场、交易所市场【答案】A17、下列不属于债券远期交易可采取的结算方式的是（）。A.见款付券B.券款对付C.纯券过户D.见券付款【答案】C18、（）指某一特定时期内在本国或本地区领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标。A.利率B.汇率C.国内生产总值D.财政预算【答案】C19、某股票的前收盘价为10元,经每10股分红0.5元的现金红利后,该股票的除息参考价为（）。A.9.95元B.10.5元C.10.05元D.9.5元【答案】A20、到期收益率的影响因素主要有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D21、UCITS三号指令通过后，下列不属于UCITS基金的业务范围的是（）。A.核心业务的投资咨询B.基金管理服务C.为个人或机构提供投资组合管理服务D.基金保管【答案】A22、下列属于股票特征的是()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D23、一般情况下，通过证券交易所达成的交易需采取（）。A.差额清算B.全额结算方式C.净额结算方式D.双边净额结算【答案】C24、如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（）。A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅲ、ⅤC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ【答案】A25、某期同业存单发行价格为97．1628，面值为100元，期限1年，到期一次还本付息。关于此同业存单，以下说法错误的是()A.浮动利率债券B.贴现债券C.发行收益率2.92%D.零息债券【答案】A26、对冲平仓是指在市场上买卖与自己合约品种（）的期货。A.数量不等B.方向相同C.方向相反D.前三项都不对【答案】C27、深圳证券交易所规定，公司债券的大宗交易、专项资金管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为（）。A.9：15-11：30、13：00-15：00B.9：15-11：30、13：00-15：30C.9：30-11：30、13：00-15：00D.9：30-11：30、13：00-15：30【答案】B28、关于基金财务会计报告分析的目的，以下表述错误的是（）A.评价基金未来的经营业绩及投资管理能力B.为基金投资人的投资决策提供依据C.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况D.预测基金未来的发展趋势【答案】A29、利率互换的两种形式是（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ【答案】B30、下关于个人投资者投资基金所得税的说法，错误的是（）。A.从基金分配中获得的国债利息暂不征收所得税B.从基金分配中获得的股票股利收入由上市公司代扣代缴20%的个人所得税C.申购和赎回基金份额取得的差价收入由基金公司代扣代缴20%的个人所得税D.买卖基金份额获得的差价收入暂不征收个人所得税【答案】C31、A公司上年度每股股息为0.9元，预期每股股息将以每年10%的速度稳定增长，当前的无风险利率为4%，市场组合的风险溢价为12%，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是（）。A.10元B.7.5元C.5元D.8.25元【答案】D32、关于投资风险，下列表述错误的是（）。A.市场风险指的是基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险B.投资风险源自于投资价值的波动C.流动性风险指的是在规定时间和价格范围内买卖证券的难度D.投资风险的主要因素包括操作风险、流动性风险和市场风险【答案】D33、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于（）。A.即期利率B.远期利率C.贴现因子D.到期利率【答案】B34、关于债券的发行主体，以下表述正确的是（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ【答案】D35、我国开放式基金的估值频率是（）。A.每个交易日B.每两个交易日C.每周D.没有明确的规定【答案】A36、利率互换的两种形式是（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ【答案】B37、复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差_____，调整所花费的交易成本_____。()A.越小;越低B.越大;越低C.越小;越高D.越大;越高【答案】D38、下列选项中，（）只在交易所交易。A.期货合约B.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应C.期权合约D.互换合约【答案】A39、显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，长期债券收益率较高，属于收益率曲线中的（）A.反转收益曲线B.水平收益曲线C.下降收益曲线D.正收益曲线【答案】D40、（）为发行人提供在债券到期前的特定时段以事先约定价格买回债券的权力。A.可赎回债券B.可回售债券C.可转换债券D.结果化债券【答案】A41、基金会计报表不包括()。A.所有者权益表B.资产负债表C.利润表D.净值变动表【答案】A42、下列不属于流动资产的是（）。A.现金B.应收票据C.应收账款D.应付账款【答案】D43、关于沪港通的作用以下说法中错误的是（）A.构建良好的人民币外流机制B.推动人民币跨境资产流动C.完善国内资本市场D.刺激人民币资产需求，加大人民币交投量【答案】A44、EBITDA的计算公式中不涉及的因素是()。A.净利润B.所得税C.利息D.利率【答案】D45、战术资产配置在动态调整资产配置时，需要（）。A.再次估计投资者风险承担能力B.再次估计投资者偏好C.重新设定投资者长远投资目标D.重新预测不同资产类别的预测收益情况【答案】D46、私募股权投资基金通常分为三种组织形式，以下（）不属于私募股权投资基金的组织形式。A.合伙制B.会员制C.公司制D.信托制【答案】B47、市盈率用公式表达为（）。A.市盈率=每股市价/每股净资产B.市盈率=股票市价/销售收入C.市盈率=每股收益（年化）/每股市价D.市盈率=每股市价/每股收益（年化）【答案】D48、已知名义利率为8%，实际利率为6%，则通货膨胀率为()A.8%B.5%C.6%D.2%【答案】D49、关于另类投资