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文档简介

时间序列分析习题课例2、设为MA(3)序列:试求其自协方差函数和自相关函数。例3、设为ARMA(1,1)序列，试证其自协方差函数为：例4、已知AR(1)模型为：求例5、已知AR(2)模型为：且求例6、已知某AR(2)模型为：求例7、已知某中心化的MA(1)模型1阶自相关系数求该模型的表达式。例8、已知MA(2)模型为：求例9、证明ARMA(1,1)序列的自相关系数为例10、检验下列模型的平稳性和可逆性：例11某过程的格林函数为试求相应的ARMA模型的表达式。例12样本数据共300个，样本自相关函数及偏自相关函数如下表，请识别模型并给出模型参数的矩估计例13对于一个观察值序列拟合ARMA(2，1)模型，得到的残差自相关函数如下：检验该模型是否有效。其中

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