2023年初级银行从业《银行业专业实务（风险管理）》备考题库宝典（核心题版）

2023年初级银行从业《银行业专业实务(风险管理)》备考题库宝典(核心题版)A、经济资本5.欧式期权定价模型出现在()。8.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()。解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(15+8+2)/(10+7+3)=125%。9.下列属于国际性金融监管机构的是()。A、世界银行解析：为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于20世纪70年代初成立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会),专门研究对国际活跃银行的监管问题。10.由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于()。A、贷款重组B、贷款转让C、贷款审批D、资产证券化解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。11.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于()。A、风险规避B、损失控制C、风险自留解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。12.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()。A、采取必要的管理措施B、密切关注C、尽量避免或高度重视评估项目低中高显著必须采取管理措施。中度可接受风险、持续监测可接受风险、持续监测13.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。损失的事故，银行面临的这种风险属于()。15.下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是()。求估计违约概率。违约(频)率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能16.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。C、风险对冲19.关于总敞口头寸，下列说法正确的是()。20.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是()。解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小；③按照组合方式进行管理。21.下列关于信用风险监测的说法中，正确的是()。A、信用风险监测是一个静态的过程B、信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C、信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况解析：风险监测是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险进行及时识别、分析。信用风险监测是动态的过程，故A项错误。有效的信用风险监测应能够对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序，故B项错误。信用监测包括对合同条款的遵守情况的监测，故C项错误。22.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。A、违约概率B、违约频率C、违约损失率D、违约风险暴露解析：在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下23.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现()。24.以上材料主要体现的是()的操作风险。25.下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。26.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成()风险。27.风险分散的原理是()。因为相关系数-1≤p≤+1,所以有：Wa+Wa₂+2pW₁W₂a₁a₂≤W¹ai+W₂a²+2W₁W₂a₁a₂=(W₁a₁28.股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成()风险。29.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为()。解析：该笔贷款的违约损失率=1-(350-50)/500=40%。..违4.0约频AB30.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。..违约频C.C约频D.D解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。32.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。34.假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。解析：资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=EA(亿元)。35.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于()。的方面不包括()。价值模型技术主要有三种，不包括()。38.下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?()A、外部审计D、声誉风险识别确的是()。款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常40.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该A、信用风险41.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?()证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。定期通常是指()。风险缓释的有效手段的是()47.有关集团客户的信用风险，下列说法中错误的是()。中长期贷款比重最大十家存款户的存款占比相同，则流动性风险管理压力最大的银行是()。49.目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。C、按照风险大小，采取抓大放小的原则50.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。债相抵后的市场价值将()。生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买()。53.()负责设定风险偏好，()负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管54.下列关于交易账户的说法，正确的是()。D、银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其有及时偿债的超强能力属于()。围内履行反洗钱监督管理职责。58.战略风险管理的基本假设不包括()。A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。59.关于负债来源分散化管理的说法错误的是()A、风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度B、融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致C、商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度D、高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度B、10年期息票为8%的债券D、2年期息票为8%的债券62.以下不属于风险限额作用的是()。常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是()。64.下列关于现金流分析和期限错配分析的说法，错误的是()。65.()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。66.下列关于专家判断法的说法错误的是()。证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。71.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是()。金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现73.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。74.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号()管理中的履职情况进行监督评价，并至少()向股东大会报告董事会及高级管理76.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是()。内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是()。78.商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。这里的资本就是()。83.对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括()。D、法律因素84.()指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本扩张时期的回收率低()。最恰当的是()。言不恰当的是()。解析：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%=600/(1000-200)×100%=75%。时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。91.假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是()。A、该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元B、该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元C、该组合当前的市场价值为297万元D、该组合当前的损失价值为3万元300万元。93.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是()。94.下列关于风险计量的说法中，错误的是()。96.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本重视并强化()的管理。97.下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是()。系已知期已知期境的完整性和()。正常次级正常0000次级000该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3(亿)。期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11(亿)。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×80%+10×10%=21(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35(亿)。100.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。101.下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。102.()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A、原始损失数据104.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()。105.关于头寸拆分，以下说法中错误的是()。拨备覆盖率约为()。+可疑类贷款+损失类贷款)]×100%=[(8+1+1)/(200-150)]×100%=20%。资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。解析：设资产1的标准差为σ,则根据公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。111.对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是()。113.为了应对短期潜在的流动性压力，银行可以设定的限额不包括()。114.下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是()。115.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为()。的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即(),此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为()。解析：2011年6月，银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》,首次提出对得低于4%,比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。120.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()万口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。121.金融资产的公允价值是指()。B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为()。商业银行资本余额的比例不得超过()%。125.对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置()。126.下列各项不属于关键风险指标的是()。低于60%。比率维持在()以上。持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的133.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。B、贷款发放/归还134.以下()属于柜面业务存在的主要操作风险点。·柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户·柜员不按规定办理冻结、解冻、扣划业务，造成单位或个人账户资金转移·无变更申请书和单位主管部门证明文件，为存款人办理变更账户名称、法定代表人利用开户单位注销账户时应收回作麦的支票。加盖伪造印鉴。对外出具假支票·频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单·外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间。账户间频紧存取现金。进行洗钱活动等·柜员离岗未退出业务操作系统。被他人利用进行操作授权密码激露或借给他人使用柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修设立劳动组合时，不注意离位之间的监督制约·胆员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等凭证管理员领取重要空白凭证不人账成少入账·对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销发，或撒井网点时重要空白凭证未印、押、证不分管，分用·品越权限对外使用业务印章·已停用、作废的印章末封存上缴或未及时销毁等·现金库房，ATM出码未及时更损·未执行现金箱专人复点核查制度。导致监守自盗或空存实取等135.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180,则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分A、累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头500B、累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头300C、累计总敞口头寸500,净总敞口头寸多头100D、累计总敞口头寸200,净总敞口头寸空头1000=500;净总敞口头寸=(50+100+150)-(20+180)=100。136.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。息137.商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人A、监事会B、董事会A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元款140.下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是()。141.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8,则ABCA1B1C1A、60%的A和40%BB、40%的B和60%CC、40%的A和60%BD、40%的A和60%C相关系数为-0.5,所以风险最低。外事件提供证据；(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；(6)设置灾难恢复以及应急操作程序；(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。144.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是()。A、地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B、区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C、区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D、区域法律法规明显调整解析：B项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。145.商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()。C、二，三D、三，二146.反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是()。的差异。集团客户授信限额管理一般分“三步走”,其中不包括()。148.风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。149.以下商业银行资产的流动性由弱到强排序是()。(1)国债(2)同业拆借(3)在子公司的投资(4)公司债券平，不应低于25%。当至少保存()。A、3年B、4年C、5年D、2年154.商业银行战略风险管理的最有效方法是(),并定期进行修正。155.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。158.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于()。明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的()增加。162.某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。解析：贷款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累计死亡率=1-91.2163.日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括()。164.下列各项属于风险转移措施的是()。款，则该贷款申请()。171.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的()负责制定本行的174.国别限额可依据的因素不包括()。175.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。176.下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是()。A、代客购汇100万美元B、买人1亿美元美国国债C、为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D、买人10亿元人民币金融债177.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%。假设客解析：根据题意，第一年预计可收回金额为：1000×(1-0.8%)=992(万元);第二年预计可收回金额为：992×(1-1.4%)≈978.11(万元);第三年预计可收回金额为：978.11×(1-2.1%)≈957.57(万元)。要将风险暴露进行拆分。拆分按()以及其他抵(质)押品的顺序进行。来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?()见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。B、交叉传染性快，波及范围小C、负外部性强解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性。突发性。交叉传染性快，波及范围广。负外部性强。181.某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格()。A、上涨0.874%B、下跌0.917%C、下跌0.874%D、上涨0.917%解析：久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：182.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A、大于183.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释()184.根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括()。A、降低头寸/敞口185.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。B、确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C、明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D、编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告包括业绩和盈利目标以及资源的安全性。第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告。第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。191.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是()。A、死亡率模型C、线性概率模型D、线性辨别模型解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(LinearProbabilityMA项，死亡率模型属于违约概率模型。192.下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径()A、通过实地考察了解客户提供的信息的真实性193.下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是()。A、贷款审批人B、贷款企业与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。A.银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AB.B以固定利率支付利息给银行AA、银行A以固定利率支付利息给A可选择与交易对手B进行利率互换，即银行A将国债的固定利息收入支付给交199.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是()。201.()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A、敏感度限额202.关于风险管理和商业银行的关系，下列说法中错误的是()。A、购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如收益率ABC0高于市场预期A、I,II解析：A的预期收益率=0.25×5%+0.5×10%+0.25×15%=10%,方差=0.25×(5%-10%)2+0.5×(10%-10%)2+0.25×(15%-10%)2=0.001B的预期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%,方差=0.5×(5%-10%)2+0.5×(15%-10%)2=0.0025;C的预期收益率=0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%=11.25%,方差=0.25×(5%-11.25%)2+0.25×(10%-11.25%)2可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。207.国别风险的评估指标不包括()。208.()是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，B、银行业危机C、转移事件解析：转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。209.下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是()。A、随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录B、为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志C、对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D、设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵解析：B选项：为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁210.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是()。A、连环担保十分普遍B、内部关联交易频繁213.()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A、净头寸B、总头寸C、交易214.信用评分模型的关键在于()。征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%。假设客B、1455.41万元C、957.57万元D、960.26万元解析：根据题意，第一年预计可收回金额为：1000×(1-0.8%)=992(万元);第二年预计可收回金额为：992×(1-1.4%)≈978.11(万元);第三年预计可收回金额为：978.11×(1-2.1%)≈957.57(万元)。218.处于声誉风险管理的第一线的部门是()。A、声誉风险管理部门B、声誉风险审计部门C、声誉风险监测部门D、声誉风险评估部门解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。219.()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A、法律风险B、战略风险A、0.8225.下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是()。226.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。解析：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×1227.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口228.反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是()。229.下列关于流动性应急计划的应急措施说法错误的是()。B、在各个级别应急阶段，流动性管理人员应向危C、在流动性危机的某些阶段，应急计划不能直接授230.在经济下行期间，贷款需求()与宏观政策()会导致反映银行业整体流动231.下列关于资本转换因子的说法，正确的是()。身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该()承233.下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是()。234.非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的()而产生的。237.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。238.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。B、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者C、计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者；D项，违约概率能使监管当局在B、风险对冲层面的战略风险，下列说法错误的是()。B、信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相C、进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东242.下列关于资本充足率管理策略的说法错误的是()。246.核心负债比率中核心负债的定义为()。A、活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B、活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C、活期存款的50%以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D、活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券解析：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%;总负债是指247.下列不属于声誉风险管理体系内容的是()。B、有明确记载的危机处理/决策流程持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值；4.价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；9.建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；10.有明确记载的危机处理/248.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。解析：由题可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=4/250×100%=1.6%。题中给出的资产总额和风险加权资产总额都是干扰项。249.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是()。250.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。251.关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是()。A、VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子252.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。253.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括()。迁徙率=10/(40-15)×100%=40%。256.专家系统的局限性对于()尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际负债加权平均久期为2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动利率)];整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化/(1+市场利率)]+[2.5×900×市场利率变化/(1+市场利率)]=(-3000+2250)×市场利率变化/(1+市场利率)=-750×市场利率变化/(1+市场利率)>0,即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能258.违约损失率的计算公式是()。B、LGD=1-回收率/2A、杠杆率=(核心一级资本-核心一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额B、杠杆率=(核心一级资本-核心一级资本扣减项)/表内外资产余额C、杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额D、杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/表内外资产余额261.下列指标计算公式中，错误的是()。A、不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100%B、不良贷款拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%D、预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%。262.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是()。A、中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售过2亿元人民币的企业债务人的债权C、对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。专业贷263.下列说法正确的是()。Y1PY1P4267.下列说法中，不正确的是()。B、操作风险具有营利性款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()。解析：根据题意得，不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×1269.下列不属于商业银行市场风险的是()。270.监管部门对内部控制体系的内容不包括()。271.下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是()。272.战略风险的来源不包括()。(2)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷。(3)为实现战略目标所需要273.CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。274.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为()。275.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()。276.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。277.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。A、1解析：设资产1的标准差为σ,则根据公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。278.()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A、名义价值B、市场价值279.下列各项中，属于违反用工法的是()。D、性别及种族歧视事件280.关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是()。大于100%。282.银行风险管理的流程顺序是()。失286.()是最具流动性的资产。C、股票D、贷款287.商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。288.关于中国商业银行的流动性风险控制特点描述不正确的是()289.以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是()。损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是()。291.国别风险的主要类型不包括()。292.商业银行信用风险监测中，行业经营风险因素不包括()。在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。解析：贷款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累计死亡率=收入()。295.下列关于公允价值的说法，不正确的是()。险监管资本要求的()。因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。297.以下法律法规中，属于法律的是()。表6-19我国反洗钱法律法规一览表法律法规名称发布文号《中华人民共和国反洗钱法》中华人民共和国主席令第2007年1月《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2006〕2007年1月《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中国人民银行、中华人民共和国公安部、国家安全部令〔2014〕第1号2014年1月《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕2017年7月《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函〔2017〕84号2017年9月298.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。A、贷款金额为2000万元且可收回率40%D、贷款金额为2200万元且可收回率为50%1.商业银行的限额管理体系通常包括()。2.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。5.贷款重组可以采取的措施有()。款期限(贷款展期或缩短贷款期限);④调整贷款利率；⑤增加控制措施，限制6.下列关于缺口分析的说法中不正确的是()。7.下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。解析：商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性),或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括()。10.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有()。11.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有()。12.下列关于资本作用的说法，正确的有()。定，授信权限管理通常遵循的原则包括()。A、交易对手风险限额的确定和单一信用风险C、债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)都应备案，但债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层14.下列属于正态分布曲线的性质有()。A、若固定σ,随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数B、若固定μ,σ大时，曲线矮而胖，σ小时，曲线瘦而高，故也称σ为形状参数C、关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有两个拐点D、整个曲线下面积为1E、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围解析：正态分布曲线具有如下重要性质：(1)关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点；(2)若固定σ,随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；(3)若固定μ,σ大时，曲线矮而胖，σ小时，曲线瘦而高，故也称σ为形状参数(4)整个曲线下面积为1;(5)正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布如下：P15.按照风险来源的不同，利率风险可以分为()。D、收益率曲线风险作风险的外部事件?()务()制定有效的流动性风险应急计划。20.下列各项属于国别风险的是()。21.商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有()。系数是18%?()资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;③公司金融、支付和清算、交易和销售、其他业务的操作风险资本系数为18%。23.商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。A、代理行往来24.()是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也25.有效的战略风险管理应当()。26.下列关于缺口分析的理解正确的有()。A、当某一时间段内的负债大于资产时，就产解析：D项，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了性来源看，流动性可分为()。28.流动性应急计划的具体内容包括()。29.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()。解析：行业财务风险主要包括以下6种指标：①行业净资产收30.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有()。C、当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。31.下列关于董事会的说法正确的是()。A、审议批准外包的战略发展规划B、审议批准外包的风险管理制度C、制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度D、审议批准本机构的外包范围及相关安排E、确定外包业务的范围及相关安排审议批准本机构的外包范围及相关安排；定期审阅本机构外包活动相关报告；定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。32.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有()。A、识别评估对象C、收集评估背景信息E、整合评估成果34.选择关键风险指标的基本原则有()。对战略风险管理进行监测的意义在于()。解析：战略管理/规划部门对评估结果的连续性和波动性进行户内部的关联方应关注的情况有()。解析：除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分37.战略风险管理的作用包括()。A、比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为38.下列各项属于国别风险的是()。39.当久期缺口为正值时，下列说法正确的是()。40.单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括()等组成因素。41.内部评级法初级法下，合格净额结算包括()。A、表内净额结算的信用风险时，应当特别关注()等风险因素的影响。43.内部评级法的核心应用范围包括()。44.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别()45.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。B、设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机46.下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()A、房产证丢失47.声誉危机管理规划的主要内容包括()。B、提高日常解决问题的能力48.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。49.下列属于商业银行二级资本的有()。50.有价值的市场监测信息包括()。长期债务、衍生工具、政府债券市场、信用违约价差指数等),外汇51.不良资产处置的方法包括()。52.反洗钱主要包括()等制度。55.洗钱的方式有()。56.根据监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约()。A、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上B、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下58.风险偏好框架包含了以下哪些内容()。60.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有()。61.日常国别风险信息监测渠道包括()62.缺口分析的局限性是()。的主要方式包括()。降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。65.假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险?()解析：该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款66.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是()。险信息系统。管理信息系统功能至少应当包括()。68.关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是()。69.市场风险报告应包括()。70.下列关于久期缺口的说法，正确的有()。71.以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。B、VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应72.战略风险管理的作用包括()。分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有()。75.商业银行可以选择()计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违A、权重法C、标准法76.国别风险可