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文档简介

第四章不确定性与风险分析第四节概率分析法一.概率分析概述二.概率分析的应用一.概率分析概述1.概率分析的概念：

概率分析，指用概率论方法研究各种不确定因素发生不同幅度变动的概率分布，及其对方案经济效益指标的影响的一种定量分析方法。

概率分析的关键是确定不确定因素可能发生的数值及其概率。主要来自：主观先验概率、经验数据、专家及机构预测一般对大型重要骨干项目进行概率分析2概率分析的研究方法期望值方差法（1）期望值：（2）标准差与离散系数：标注差:标准差反映了随机变量的实际值与期望值偏离的程度，在一定意义上反映了投资方案的风险大小。标准差小的方案投资风险小。离散系数：它是标注差与期望值之比，即离散系数反映了单位期望值所具有的标准差，此值越小，方案风险越小3.概率分析的步骤（1）确定投资方案的变量（即可能发生变动的不确定因素）（2）估计每个变量可能出现的概率（3）计算变量的期望值和标准差（4）根据变量的期望值、标准差比选方案，进行方案风险分析。二.概率分析的应用例1：某工程项目的投资决策有两个方案，即“投资方案”与“不投资方案”。采用投资方案，在没有竞争情况下，可从该项目中得到净现值500万元的收益；在竞争的情况下，如竞争对手也建一个生产同样产品的工厂，并且产品在同一市场出售，则投资方案的净现值变为-100万元。如果采用“不投资方案”，把这笔资金投资到别的项目，可得到净现值为150万元的效益。设有竞争的概率为0.25，无竞争的概率为0.75，试确定那个方案好？解：将已知条件列表如下：序号机会事件概率P（x）净现值PNV万元投资方案（A）不投资方案(B)1有竞争0.

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