(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案-2

国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参形成性考试(第一次)一、名词解释，每题6分，共5题二、判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险(√)6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险(×)三、简答题，共3题，共30分1.简述金融风险的含义，及金融风险对经济产生的影响(13分)(1)信息的不完全性与不对称性；(2)金融机构之间的竞争日趋激烈；(3)金融体系脆弱性加大；(4)金融创新加大金融监管的难度；(5)金融机构的经营环境缺陷；(6)金融机构内控制度不健全；(7)经济体制性的原因；(8)金融投机；(9)金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、(1)20世纪80年代初的金融风险管理(2)20世纪90年代以后的金融风险管理形成性考试(第二次)一、名词解释，每题6分，共5题二、判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分利率波动所引起的证券价格变动的风险(√)8.在股票和债券市场上，如果证券市场处于上升时期，市场利率将下降；反之利率相对而言也上升(√)9.跨国企业为了编制统一的财务报表，将以外币表示的财务报表用母公司汇率风险(×)10.汇率风险包括交易风险、会计风险、经济风险三、简答题，每题10分，共3题1.简述利率风险的分类，以及利率风险管理的工具(10分)(1)重新定价风险，是主要的利率风险，产生于银行资产浮动利率与负债(2)基差风险，又称基准风险，用于计算资产收益与负债成本的基准利率(3)收益率曲线风险，是将各种期限债券的收益率连接起来而得到的一条(4)选择权风险，是指利率变动时，银行客户有根据利率变动重新选择有利率风险管理工具有：(1)利率敏感性缺口管理；(2)远期利率协议；(3)利率互换；(4)利率期货；(5)利率期权。2.与普通金融风险相比，信用风险有哪些特点(4分)简述信用风险的类型(1)信用风险量化的困难性，主要原因是观察数据少且不易获得。(2)信用悖论的存在，银行在管理信用风险时很难遵循分散化、多元化，信用风险的类型有：(1)违约风险；(2)收入风险；(3)市场风险；(4)购3.简述汇率风险产生的原因(10分)(1)影响外汇供求变化的因素。响，所以影响外汇供求变化的因素也就是汇率风险产生的因素。因素包括：(1)经济发展状况；(2)国际收支；(3)物价水平；(4)利率；(5)中央银行的干预；(6)各国的宏观经济政策。(2)经济主体的原因形成性考试(第三次)一、名词解释，每题6分，共5题1.流动性风险——是指商业银行掌握的可用于即时支付的流动性资产不足尔委员会”)制定的关于国际间银行监管的协议。该委员会成立于1974年12月，德国、英国、意大利、荷兰、瑞典、比利时、日本)及和银行监管当局的高级代表组成。1975年9月，该委员会签署了第一个巴塞尔能力。1988年7月，该委员会颁布了第二个塞尔协议，即《关于统一国际银行系",成为各国银行普遍认可的准则。1999年6月，该委员会又提出了《新巴塞二、判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分1.商业银行经营管理理论将流动性涵义定义为银行的偿付能力(√)2.凯恩斯的流动性偏好理论认为流动性是指与生息资产债券相对应的无息资产货币(√)反映的是流动变现速度方面的特征(×)响当前价格情况下可成交的交易数量，它反映的是流动性数量方面的特征(√)6.狭义层面的操作风险仅指实际存在于商业银行操作运营部门的操作风险7.根据巴塞尔协议所给的定义操作风险是由不完善或有问题的内部程序，造成人员和系统或外部事件风险损失(√)8.操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，所以操作风险不可控(×)9.广义的造作风险包括利率风险和市场风险(×)三、简答题，每题10分，共3题1.简述负债管理理论包括哪些(12分)(1)银行券理论，银行券是银行发行的可兑换的信用货币，以银行持有的(2)存款理论，是负债管理的主要理论，存款是银行最重要的资金来源，(3)购买理论，将被动存款观念变为主动借款观念，变消极的付息负债为(4)销售理论，以金融服务为基础，通过创造适合于不同客户需要的金融答：流动性风险发生前，通常会表现为各种内外部指(1)内部指标/信号的变化主要包括商业银行的内部有关(2)外部指标/信号的变化主要包括第三方评级、所发行的有(3)融资指标/信号的变化主要包括商业银行的负债化等。及时有效地监测上述预警指标/信号，有助于商答：(1)公司治理结构不健全。(2)内控制度建设尚不完备。(3)风险管理方法落后，信息技术的运用严重滞后。(4)员工队伍管理不到位。银行管理人员在日常工作中重业务开拓，轻队(5)与风险控制有冲突的考核激励政策容易诱导操作风险。形成性考试(第四次)一、名词解释，每题6分，共5题地说，其购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某-特3.分离定理——指在投资组合中可以以无风险利率自由借贷的情况下投资二、判断正误，每题4分，共10题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得2分来某个时间以约定的价格购买(或出售)一项资产的权利(×)三、简答题，每题10分，共3题(2)声誉风险大体上有以下几种形式：(2)资本市场线着重于没有危机的资产和各种金融理财产品之间的关系，(3)资本市场线只适合金融理财产品之间有用的组合，而证