商业银行学A答案

商业银行学练习题A答案一、名词解释：1、持续期缺口管理持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。2、混业经营混业经营是银行业与证券业相互结合、相互渗透的一种经营方式。这种模式没有银行业务之间的界限划分，各种银行可以全盘经营存贷款、证券买卖业务。3．存贷比率(贷款／存款)。存货比率是贷款余额与存款余额之比。就银行机构总体而言，存贷款比率近年来—直保持在80％一90％，高于资产负债比例管理所要求的不高于75％的比例要求，这表明国有商业银行在总量上超负荷经营。存贷比率过高给银行流动性带来很大风险.4质押。质押是指借款人或者第三人将其动产或权利移交银行占有，将该动产或权利作为债权的担保。当借款人不履行债务时，银行有权将该动产或权利折价出售来收回借款．或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。质押分为动产质押和权利质押。二、简答题1、各国政府对银行业监管的主要内容有哪些？银行业的准入；银行资本的充足性；银行的清偿能力；银行业务活动的范围；贷款的集中程度。2、限制银行资本内部筹集的条件是什么？政府当局对银行适度资本金规模的限制；银行所能获得的净利润规模；银行净利润中多少可以用于分配，多少保留在银行内部，即银行的股利分配政策。3、简要分析我国商业银行的负债结构。各项存款是支撑商业银行资产运作的极为重要的来源；我国商业银行负债来源中存在集中垄断问题；商业银行资金来源渠道单一和对存款的过度依赖并存，二者互为因果。4．存款保险制度。存款保险制度产生于20世纪30年代金融大危机以后的美国．其成立的宗旨是，重新唤起社会公众对银行体系的信心，保护存款者的利益，监督并促使银行在保证安全的前提下进行经营活动。存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定的保险费率缴纳保险费给存款保险机构，当投保银行经营破产或发生支付困难时，存款保险机构在一定限度内代为支付。目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种：(1)政府设立的存款保险机构。典型的代表是美国。(2)政府与银行联合成立存款保险机构。(3)银行出资自己成立存款保险机构。5．信托业务的含义及主要形式。目前我国银行办理的信托业务基本是以接受委托者的货币资金作为信托财产的资金信托．主要有以下几种形式。(1)信托存款。(2)信托贷款。(3)信托投资。(4)委托存款。(5)委托贷款。(6)委托投资。(7)公益基金信托、劳保基金信托。(8)个人持约信托。(9)证券投资信托(10)动产或不动产信托。(11)公司信托。6.世界各国在对银行业进行监管时，主要包括以下内容。(1)银行业的准入。对银行业准入进行监管是各国政府对银行业进行监管的最初手段．目的是防止银行业的过度集中，限制社会资金过度流入银行业而降低经济运行效率。一般来说，对银行业的准入进行限制主要是规定最低注册资本金、合格的经理人员、合理的业务范围及规模、完备的服务设施扣设备等。(2)银行资本的充足性。目前世界各国均按(巴塞尔协议)规定的资本比率对商业银行进行资本监管。(3)银行的清偿能力。银行清偿能力监管包括负债和资产两个方面。从负债方面．要考虑存款负债的异常变动、利率变动对负债的影响，银行筹集和调配资金的能力等；从资产方面．主要检查资产的流动性状况。(4)银行业务活动的范围，主要是指银行业与证券业、保险业合业与分业经营的问题。目前各国商业银行在此问题上的做法大体可以分为综合经营型和分业经营型两类。我国商业银行实行分业经营。(5)贷款的集中程度。对贷款集中程度的监管是商业银行分散风险的需要。从技术操作上来说，就是规定个别贷款对银行资本的最高比率。三、论述题1、如何发现和处理问题贷款？有问题贷款是指借款人不能在约定的期限内偿还贷款或者银行对该笔贷款存在潜在的部分或全部损失。信贷员是发现问题贷款的第一道防线；贷款复核是发现问题贷款的第二道防线；外部检查是第三道防线。银行要善于从早期信号中及早发现，特别是那些财务信息。如杠杆作用、活力能力和流动性。当一笔贷款被确认是问题贷款时，银行和借款人就要相应采取有效措施防止贷款变成真正的损失。通常首先商讨合作的可能性，银行会继续向借款人注入新资金；当最佳资金方案不能选择时，银行和企业可以协商制定一个双方同意的政策，包括减债程序和时间限制，增加抵押品、担保人、第二抵押，索取财物报告，立即监控抵押品和借款人，建立损失安全点；当银行和企业双方无法实现上述目标时，则只有清算这种选择了。试述资产证券化对商业银行经营管理的影响资产证券化实际上是对银行现有资产和负债的重组，对银行加强资产和负债的综合管理具有经济作用，可以说资产证券化是商业银行经营管理理念的创新，将给银行的经营带来以下变化。(1)资金来源多样化，降低融资成本；(2)有效管理资本充足率；(3)获取服务收入；(4)降低利率风险。资产证券化对银行管理也会产生一些消极影响，(1)加剧了对高质量贷款的竞争；(2)加剧银行吸收存款资金的竞争；(3)贷款增长率下降。2.对银行负债成本的分析方法有哪些？1）成本加利润存款定价法 ・为吸收存款，银行向顾客提供更多的服务使顾客的收益增加，这就是银行提供存款服务的成本与向顾客收取费用之间的差额。这意味着存款服务必须有适当的定价，以弥补提供这种服务引起的成本。因此，存款定价以成本加利润的方式决定。公式为：每单位存款:每单位存款股务分配到银行存款售出每单位存款服务的价格~的经营支出的总支出的计划利润2）存放的边际成本定价法存款的边际成本定价从某种意义上说可能要优于加权平均成本定价，因为在浮动利宰体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。如果利率下降，筹集新资金的追加成本低于平均成本，某些贷款和投资根据平均成本看起来是不盈利的，但以更低的边际成本计算则是相当盈利的；相反，如果利率上升，筹集新资金的边际成本大于平均成本，按照平均成本看应提供贷款，但按更高的边际成本看则可能是完全不盈利的。3）存获的其他定价方法成本加利润存款定价法和边际成本定价法为银行管理者提供了两种较为准确的定价方法。实际上，银行管理者还可以便用一些更为简便的辅助性的存款定价方法。（1）为不同的客户制定不同的价格。（2）根据客户与银行纳关系定价。3.银行通常的贷款原则是什么？发放一笔贷款往往要经过哪些程序？1）贷款政策原则国际上通行一种评价借款人信誉状况的原则，Eg“6c”原则。这是指品质、能力、则金、抵押、环境和控制。（1）品质（CharaCter）。足指借款人情款有明确的目的，并有能力按时足额偿还贷款。对借款人品质的判断可以通过以往客户的还款记录、其他贷款人与该客户往来的经验以及客户的信用评级。只有确认借款人具有对贷款认真负责的态度，才能考虑发放贷款。（2）能力（CaPaCity）。是指借款人具有申请借款的资格和行使法律义务的能力。对十没有合法资格的借款人，银行不能与之签署贷款协议”（3）现金（CaSh）。现金足直接RJ以用于偿还贷款的，拥有充足的现金流才能保证银行贷款的及时偿还。因此，信贷员要用现金流量分析法判断借款人的现金状况、以确定其偿还贷款的能力。（4）抵押（COllatera1）。借款人用于抵押的资产质量如何是银行所关心的问题，持别是用于抵押资产的流动性、价值稳定性等关系到贷款安全的保证程度。（5）环境（COnditiOnS）。是指借款人或行业的近期发展趋势，经济周期的变化对借款人的影响等，这要银行通过阅读借款者的信息档案获得。（6）控制（COntrol）。主要涉及到法律的改变、监管当局的要求和一笔贷款是否符合银行的质量标准等问题。政府法规的变化往往会改变一个行业和一个企业的借款条件、从而应引起银行的注意。2）贷款的决策程序虽然客户的信用分析往往被认为